LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (1), y en particular su artículo 78, apartado 8, párrafo cuarto,

Considerando lo siguiente:

(1)

La Directiva (UE) 2024/1619 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) modificó la Directiva 2013/36/UE, entre otras cosas para introducir en ella requisitos relativos a los riesgos ASG y modificar los requisitos del establecimiento de referencias de supervisión. Dichas modificaciones deben reflejarse en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070 de la Comisión (3).

(2)

El Reglamento Delegado (UE) 2025/1496 de la Comisión (4) modificó el artículo 520 bis del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) para aplazar la aplicación de las normas de la revisión fundamental de la cartera de negociación a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado. A consecuencia de dicha modificación, las entidades deben seguir aplicando, hasta el 1 de enero de 2027, el marco relativo al riesgo de mercado establecido en la versión del Reglamento (UE) n.o 575/2013 en vigor a 8 de julio de 2024. Se deduce, pues, que el ámbito de aplicación del ejercicio de evaluación comparativa debe limitarse temporalmente a las entidades que estén autorizadas a utilizar los métodos internos (método de modelos internos) a que se refiere el artículo 78, apartado 1, letra a), de la Directiva 2013/36/UE.

(3)

Además, en el caso de las entidades que utilicen el método de modelos internos y entren dentro del ámbito del ejercicio relativo al riesgo de mercado, conviene que, hasta el 1 de enero de 2027, la recogida de datos se limite a los elementos del método estándar alternativo. De ese modo, se reduciría sustancialmente la carga para las entidades participantes durante el período en cuestión, pero se seguiría garantizando que los datos anuales recopilados sean comparables y que se proporcionen los datos que las autoridades de supervisión consideren más útiles.

(4)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3117 de la Comisión (6) contiene las plantillas para la presentación de información con fines de supervisión respecto del uso del método IRB en relación con el riesgo de crédito. Por tanto, a efectos de la evaluación comparativa del riesgo de crédito, es preciso garantizar que las categorías de exposición utilizadas para determinar las carteras de referencia estén en consonancia con el desglose que se sigue en las plantillas del método IRB en relación con el riesgo de crédito establecidas en dicho Reglamento de Ejecución.

(5)	Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070 en consecuencia.

(6)	El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la ABE a la Comisión.

(7)

La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el asesoramiento del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (7).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070 se modifica como sigue:

1)	El anexo II se sustituye por el texto del anexo I del presente Reglamento.

2)	El anexo V se sustituye por el texto del anexo II del presente Reglamento.

3)	El anexo VI se sustituye por el texto del anexo III del presente Reglamento.

4)	El anexo VII se sustituye por el texto del anexo IV del presente Reglamento.

5)	El anexo X se sustituye por el texto del anexo V del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 2026.

Por la Comisión

La Presidenta

Ursula VON DER LEYEN

(1) DO L 176 de 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.

(2) Directiva (UE) 2024/1619 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (DO L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj).

(3) Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con las plantillas, definiciones y soluciones informáticas que han de utilizar las entidades al informar a la Autoridad Bancaria Europea y a las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 78, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 2.12.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj).

(4) Reglamento Delegado (UE) 2025/1496 de la Comisión, de 12 de junio de 2025, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fecha de aplicación de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado (DO L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj).

(5) Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 , sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(6) Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3117 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2024, por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 de la Comisión (DO L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

(7) Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

ANEXO I

ANEXO II

CARTERAS DE REFERENCIA A EFECTOS DE SUPERVISIÓN

DEFINITION OF THE SUPERVISORY BENCHMARK PORTFOLIOS

C 101.00 –

Definition of Low Default Portfolio counterparties

C 102.00 –

Definition of Low Default Portfolios

The following mapping between the exposure classes and the breakdown of the CR IRB template shall be applied:

C 103.00 –

Definition of High Default Portfolios

The following mapping between the exposure classes and the breakdown of the Credit Risk IRB template shall be applied:

C 104.00 –

Definition of High Default Portfolios for IFRS 9 templates

DEFINICIÓN DE CARTERAS DE REFERENCIA A EFECTOS DE SUPERVISIÓN

Al asignar las exposiciones de las entidades frente a las contrapartes y las carteras especificadas en el anexo I, la entidad utilizará las columnas, designaciones, referencias legales e instrucciones contenidas en el presente anexo.

Cuando se indique «No procede” en el anexo I, no será necesario ningún desglose específico en relación con la variable considerada.

C 101.00 — Definición de contrapartes de carteras con bajo impago

En la plantilla C 101.00 del anexo III únicamente se informará de las exposiciones frente a las contrapartes enumeradas en el cuadro C 101.00 del anexo I que se traten con arreglo al método IRB básico o al método IRB avanzado. En las plantillas C 111.00, C 112.00 y C 113.00 del anexo VIII también se informará de las exposiciones frente a las contrapartes enumeradas en el cuadro C 101.00 del anexo I que se traten con arreglo al método estándar. Independientemente del método regulador, no se informará de las exposiciones frente a entidades relacionadas de las contrapartes enumeradas en el cuadro C 101.00 del anexo I, incluidas las filiales y las empresas matrices.

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Código de la contraparte

Código asignado por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a cada entidad jurídica incluida en la muestra de carteras con bajo impago (LDP).

0020

Identificador de entidad jurídica (LEI)

Código alfanumérico de 20 posiciones que remite a información de referencia clave que permite identificar de forma clara e inequívoca las empresas que participan en los mercados financieros mundiales.

0030

Código del registro de crédito

Código utilizado por el registro nacional de crédito del lugar de residencia de la contraparte. El código se utiliza como identificador de la contraparte.

0040

Código del registro mercantil

Código asignado a la contraparte por el registro mercantil público del país donde esté registrada esa contraparte.

0050

Código ISIN

“Número internacional de identificación de valores” (ISIN, por su sigla inglesa) usado para identificar de manera inequívoca valores emitidos por una contraparte.

0060

Bloomberg ticker

Cadena de caracteres o números usada para identificar a una empresa o entidad de forma inequívoca en Bloomberg.

0070

Nombre

Nombre de la entidad jurídica incluida en las muestras de carteras con bajo impago.

0080

Zona geográfica

El país de residencia (código ISO u «Otros países») de la contraparte (0010).

0090

Nombre de la cartera

La muestra a la que se asigna la contraparte (0010). Será uno de los siguientes:

a)	muestra de emisores soberanos;

b)	muestra de entidades;

c)	muestra de grandes empresas.

0100

Sector de la contraparte

Anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 de la Comisión

El sector económico pertinente al que se asigna la contraparte (0010). Será uno de los siguientes:

a)	bancos centrales;

b)	administraciones públicas;

c)	entidades de crédito;

d)	otras sociedades financieras;

e)	sociedades no financieras;

hogares;

g)	no aplicable.

La asignación de las contrapartes a sectores se realiza de conformidad con las instrucciones de la sección 1, punto 42, del anexo V del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2021/451 de la Comisión para todas las contrapartes con excepción del «Banco Europeo de Inversiones», que será asignado a «b) administraciones públicas” debido a su consideración como banco multilateral de desarrollo con arreglo al artículo 117, apartado 2, letra j), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 de la Comisión.

0110

Tipo de exposiciones

En la plantilla C 101.00 del anexo III solo se comunicarán las exposiciones que no sean exposiciones de financiación especializada.

0120

Tipo de línea

No procede: las exposiciones con se comunicarán en la plantilla C 101.00 del anexo III con independencia del tipo de línea.

0130

Tipo de riesgo

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del tipo de riesgo:

a)	riesgo de crédito de contraparte;

b)	riesgo de crédito y operaciones incompletas;

c)	riesgo de crédito y de contraparte y operaciones incompletas.

0140

Método reglamentario

Las exposiciones frente a las contrapartes se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del método reglamentario utilizado para calcular el importe ponderado por riesgo de la exposición (RWEA):

a)	método IRB básico;

b)	método IRB avanzado;

c)	método estándar.

C 102.00 — Definición de carteras con bajo impago

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

ID de la cartera

Identificador único asignado a la cartera por la ABE.

0020

Nombre de la cartera

A cada cartera se le asignará uno de los siguientes nombres de cartera:

soberano;

b)	entidades;

c)	grandes empresas;

d)	exposiciones de financiación especializada, que comprenden todas las exposiciones definidas en el artículo 147, apartado 2, letra c), inciso ii), y apartado 8, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

0030

Tipo de riesgo

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0130 del cuadro C 101.00.

0040

Método reglamentario

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del método reglamentario utilizado para calcular el importe ponderado por riesgo de la exposición (RWEA):

a)	método IRB básico;

b)	método IRB avanzado;

c)	criterios de asignación de la financiación especializada.

0050

Zona geográfica

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del país de residencia (código ISO u «Otros países») de los deudores.

0060

Calificación

Artículo 153, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del grado de calificación interna aplicado por la entidad, partiendo del riesgo más bajo hasta el riesgo más alto sin incluir los impagos con una probabilidad de impago (PD) correspondiente al 100 %. La calificación tomará los valores de Calificación 1, Calificación 2, etc.

Plantilla C 08.02 del anexo I del Reglamento (UE) 2024/3117 de la Comisión e instrucciones correspondientes

Cuando la entidad declarante aplique un sistema de calificación particular o pueda suministrar información con arreglo a una escala maestra interna, se utilizará esta escala. De lo contrario, los diferentes sistemas de calificación se fusionarán y ordenarán con arreglo a los siguientes criterios:

a)	los grados de deudores de los distintos sistemas de calificación se agruparán y se ordenarán de menor a mayor PD asignada a cada grado de deudores;

b)	cuando se utilice un gran número de grados o conjuntos, podrá acordarse con las autoridades competentes la comunicación de un número reducido de dichos grados o conjuntos.

Respecto de las exposiciones de financiación especializada ponderadas por riesgo de conformidad con el método establecido en el artículo 153, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, el fraccionamiento por calificaciones se basará en la categoría supervisora de ponderación de riesgo que se describe en el Cuadro 1 del mencionado artículo, como sigue:

a)	calificación 1: categoría 1 con vencimiento residual inferior a 2,5 años;

b)	calificación 2: categoría 2 con vencimiento residual inferior a 2,5 años;

c)	calificación 3: categoría 3 con vencimiento residual inferior a 2,5 años;

d)	calificación 4: categoría 4 con vencimiento residual inferior a 2,5 años;

e)	calificación 5: categoría 1 con vencimiento residual igual o superior a 2,5 años;

f)	calificación 6: categoría 2 con vencimiento residual igual o superior a 2,5 años;

g)	calificación 7: categoría 3 con vencimiento residual igual o superior a 2,5 años;

h)	calificación 8: categoría 4 con vencimiento residual igual o superior a 2,5 años.

Se usará la escala de calificación empleada a efectos de la comunicación de información en la plantilla C 08.02 del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451. Cuando la entidad utilice una escala maestra de grupo, se usará tal escala.

0070

Categoría de exposición

Apartado 76 del anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función de la categoría de exposición:

a)	administraciones centrales y bancos centrales;

b)	entidades;

c)	respecto de las exposiciones en las carteras con bajo impago:

c.1)	empresas — generales;

c.2)	empresas — exposiciones de financiación especializada;

e)	no aplicable

Se aplicará la siguiente correspondencia entre las categorías de exposición y el desglose de la plantilla CR IRB:

(*)

Categoría de exposición

Código en el ID de la cartera

a)	administraciones centrales y bancos centrales;

GOB

A.2; B.2.

b)	entidades;

INST

A.3; A.4; A.5; B.3; B.4.

c.1)	empresas — generales;

LCOR

A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3.

c.2)	empresas — exposiciones de financiación especializada;

COSP

A.6.1; B.5.1.

(*)

Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3117 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2024, por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 de la Comisión (DO L, 2024/3117, 27.12.2024), anexo II: Instrucciones para la presentación de información sobre los requisitos de fondos propios, parte II: Instrucciones relativas a las plantillas, sección 3.3.2.

De conformidad con el artículo 147, apartado 3 bis, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, las exposiciones frente a administraciones regionales, autoridades locales y entes del sector público que se traten como exposiciones frente a administraciones centrales se clasificarán en la categoría de exposición a) administraciones centrales y bancos centrales.

No se comunicarán las categorías de exposición «exposiciones de renta variable», «exposiciones en forma de participaciones o acciones en un OIC», «elementos correspondientes a posiciones de titulización” y «otros activos que no sean obligaciones crediticias” a que se refiere el artículo 147, apartado 2, letras e), e bis), f) y g), del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

0080

Sector de la contraparte

Anexo VI del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función de su sector económico pertinente:

a)	bancos centrales;

b)	administraciones públicas;

c)	entidades de crédito;

d)	otras sociedades financieras;

e)	sociedades no financieras;

hogares;

g)	no aplicable.

La asignación de exposiciones a sectores se realiza de conformidad con las instrucciones de la sección 1, punto 42, del anexo V del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451.

0090

Situación en cuanto a impago

Las exposiciones se dividirán en partes y se asignarán a las carteras en función de la situación de impago de conformidad con el artículo 178 del Reglamento (UE) n.o 575/2013:

a)	con impago;

b)	sin impago;

c)	no aplicable.

0100

Tipo de línea

Artículo 166, apartados 8 y 10, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del tipo de línea. Cuando al producto de crédito corresponda más de un tipo de línea, el valor de exposición se fraccionará con arreglo a los distintos tipos de línea.

El tipo de línea será uno de los siguientes:

a)	riesgo íntegro (100 %);

b)	línea de emisión de pagarés (NIF) y línea renovable de colocación de emisiones (RUF) (riesgo medio);

fianzas y cauciones, garantías personales, cartas de crédito contingente irrevocables y créditos documentarios emitidos y otras partidas de riesgo medio fuera de balance (riesgo medio), incluidas las garantías de licitación y buen fin de contratos públicos, las aduaneras y las fiscales, las garantías personales, las cartas de crédito contingente irrevocables que no sean sustitutivas de crédito y otras partidas de riesgo medio fuera de balance;

línea de crédito renovable comprometida no utilizada (riesgo medio-bajo), incluidos los compromisos de préstamo renovables no utilizados y que no se pueden cancelar incondicionalmente en cualquier momento sin previo aviso o cuya cancelación automática en caso de deterioro de la solvencia del prestatario no está prevista;

línea de crédito a plazo comprometida no utilizada (riesgo medio-bajo), incluidos los compromisos de préstamo a plazo no utilizados y que no se pueden cancelar incondicionalmente en cualquier momento sin previo aviso o cuya cancelación automática en caso de deterioro de la solvencia del prestatario no está prevista;

otras líneas de crédito comprometidas no utilizadas (riesgo medio-bajo), incluidos los compromisos de préstamo, distintos de los renovables y a plazo, que no se han utilizado y que no se pueden cancelar incondicionalmente en cualquier momento sin previo aviso o cuya cancelación automática en caso de deterioro de la solvencia del prestatario no está prevista;

g)	cartas de crédito a corto plazo emitidas y otras partidas de riesgo medio-bajo fuera de balance (riesgo medio-bajo);

h)	líneas de crédito no comprometidas y no utilizadas (riesgo bajo), incluidas las líneas de préstamo no utilizadas y que se pueden cancelar incondicionalmente en cualquier momento sin previo aviso o cuya cancelación automática en caso de deterioro de la solvencia del prestatario está prevista;

compromisos de compra no utilizados relativos a derechos de cobro adquiridos renovables y otras partidas de bajo riesgo fuera de balance (riesgo bajo), incluidos los compromisos que pueden cancelarse incondicionalmente o cuya cancelación automática en cualquier momento y sin previo aviso por la entidad está prevista de manera efectiva;

j)	no procede.

0110

Situación en cuanto a garantías reales

Plantilla C 08.01, columnas 150 a 220, del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3117 de la Comisión e instrucciones correspondientes

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función de la situación en cuanto a garantías reales de cada parte:

a)	exposiciones con cobertura del riesgo de crédito;

b)	exposiciones sin cobertura del riesgo de crédito;

c)	no aplicable.

La parte de la exposición con cobertura del riesgo de crédito se determinará a partir del valor de la garantía real tras los descuentos aplicados de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 4, sección 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, y, en su caso, las directrices internas de las entidades.

0120

Tipo de garantía real

Plantilla C 08.01, columnas 0040 a 0060 y 0150 a 0220, del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3117 de la Comisión e instrucciones correspondientes

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del tipo de garantía real:

a)	garantías reales de naturaleza financiera admisibles (plantilla C 08.01, columna 0180);

b)	otras garantías reales admisibles: Derechos de cobro (plantilla C 08.01, columna 0210);

c)	otras garantías reales admisibles: bienes inmuebles residenciales (plantilla C 08.01, columna 0190);

d)	otras garantías reales admisibles: bienes inmuebles comerciales (plantilla C 08.01, columna 0190);

e)	otras garantías reales admisibles: garantías reales físicas (plantilla C 08.01, columna 0200);

f)	otra cobertura del riesgo de crédito con garantías reales o instrumentos similares (plantilla C 08.01, columnas 0060 y 0170);

g)	derivados de crédito (plantilla C 08.01, columnas 0050 y 0160);

h)	garantías personales (plantilla C 08.01, columnas 0040 y 0150);

i)	no aplicable.

La parte de la exposición garantizada con un tipo específico de garantía real se determinará a partir del valor de ese tipo específico de garantía real tras la aplicación de los descuentos necesarios de conformidad con la parte tercera, título II, capítulo 4, sección 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 y, en su caso, las directrices internas de las entidades.

0130

Contraparte

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del tipo de contraparte:

a)	entes del sector público [artículo 4, puntos 1 y 8, del Reglamento (UE) n.o 575/2013];

b)	contrapartes que no sean entes del sector público;

c)	no aplicable.

0140

Tamaño de la contraparte

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del tamaño de la contraparte, que se determinará en función del volumen de negocios total anual del grupo consolidado al que pertenezca la contraparte:

a)	≤ 50 millones EUR;

b)	> 50 millones EUR y ≤ 200 millones EUR;

c)	> 200 millones EUR;

d)	> 200 millones EUR y ≤ 500 millones EUR;

e)	> 500 millones EUR;

f)	no aplicable.

El volumen de negocios total anual se calculará de conformidad con el artículo 4 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión** y corresponderá al ejercicio que finalice un año antes de la fecha de referencia de la información.

0150

Código NACE

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función de la actividad económica de la contraparte determinada con arreglo a los códigos NACE Rev. 2, establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006***:

a)	NACE 1: C Industria manufacturera;

b)	NACE 2: G Comercio al por mayor y al por menor;

c)	NACE 3: F Construcción;

d)	NACE 4: H Transporte y almacenamiento;

e)	NACE 5: D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado;

f)	NACE 6: A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca;

g)	NACE 7:: L Actividades inmobiliarias;

h)	NACE 8: Resto de exposiciones, distintas de las contempladas en las letras a) a g) anteriores;

i)	no aplicable.

0160

Tipo de exposiciones

Artículo 147, apartado 8, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del tipo de exposición:

a)	no aplicable;

b)	exposiciones de financiación especializada — financiación de proyectos;

c)	exposiciones de financiación especializada — bienes inmuebles generadores de rentas y bienes inmuebles comerciales de alta volatilidad;

d)	exposiciones de financiación especializada — financiación de bienes;

e)	exposiciones de financiación especializada — financiación de materias primas;

f)	bonos garantizados admisibles que cumplen los requisitos del artículo 129, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;

g)	resto de exposiciones, distintas de las contempladas en las letras b) a f).

0170

Tamaño de la exposición

Plantilla C 08.01, columna 0110, del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3117 de la Comisión e instrucciones correspondientes

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del tamaño de la exposición expresado en términos de valor de exposición [exposición en el momento del impago (“EAD»)]:

a)	No aplicable.

0180

Horquilla de la ratio préstamo-valor indexada

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función de la horquilla de la ratio préstamo-valor indexada, que corresponde a la relación entre el importe del préstamo actual y el valor actual del bien inmueble:

a)	segmento 1: ≤ 55 % si se trata de un bien inmueble residencial; ≤ 60 % si se trata de un bien inmueble comercial;

b)	segmento 2: > 55 % ≤ 70 % si se trata de un bien inmueble residencial; > 60 % ≤ 70 % si se trata de un bien inmueble comercial;

c)	segmento 3: > 70 % ≤ 80 %;

d)	segmento 4: > 80 % ≤ 90 %;

e)	segmento 5: > 90 % ≤ 100 %;

f)	segmento 6: > 100 % ≤ 110 %;

g)	segmento 7: > 110 %;

h)	no aplicable.

La ratio préstamo-valor indexada se calculará de manera prudente y cumplirá las siguientes condiciones:

importe total del préstamo: el saldo vivo del préstamo hipotecario más cualquier importe comprometido no utilizado del préstamo hipotecario (tras aplicar el correspondiente factor de conversión). El importe del préstamo será su importe antes de los posibles ajustes por riesgo de crédito específico e incluirá todos los demás préstamos (incluidos los proporcionados por otras entidades financieras y de los que la entidad tenga conocimiento) garantizados por derechos sobre el mismo bien inmueble residencial con una prelación igual o superior a la de los derechos que garanticen el préstamo. Cuando no se disponga de información suficiente para determinar con exactitud la prelación de los otros derechos, la entidad supondrá que tienen la misma que los derechos que garantizan el préstamo.

valor del bien inmueble: el valor del bien inmueble es el de su tasación independiente más reciente, que se convertirá al valor actual utilizando un índice de precios inmobiliarios. La valoración será realizada de manera independiente y por evaluadores cualificados. Los requisitos y las normas de evaluación mínimas deberán atenerse a lo siguiente:

que se realice una evaluación individual del bien inmueble y este se tase de forma prudente (por ejemplo, excluyendo expectativas de apreciaciones futuras del precio y teniendo en cuenta cualquier posibilidad de que el actual precio del bien se sitúe por encima de un nivel que sea sostenible a lo largo de la duración del préstamo, por ejemplo, debido a una burbuja de los precios inmobiliarios);

ii)	que, en el supuesto de que se pueda determinar un valor de mercado, la tasación no sea superior al valor de mercado;

iii)	que la tasación esté respaldada por documentación adecuada.

0190

Reconocimiento en balance

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función de su reconocimiento en el balance:

a)	partidas en balance;

b)	partidas fuera de balance;

otras;

d)	no aplicable.

Las exposiciones correspondientes a operaciones de financiación de valores, derivados y operaciones con liquidación diferida o resultantes de la compensación contractual entre productos y que estén sujetas al riesgo de contraparte se asignarán a c). Estas exposiciones no se consignarán ni en la letra a) ni en la letra b).

C 103.00 — Definición de carteras con alto impago

Columna

Referencia legal

Instrucciones

0010

ID de la cartera

El identificador único asignado por la ABE a cada cartera.

0020

Nombre de la cartera

A cada cartera se le asignará uno de los siguientes nombres de cartera:

1.0.

CORP

1.1.	CORP Con impago

1.2.	CORP Sin impago

2.0

SMEC

2.1.	SMEC Con impago

2.2.	SMEC Sin impago

3.0	Otras minoristas Pymes

3.1.	Otras minoristas Pymes Con impago

3.2.	Otras minoristas Pymes Sin impago

4.0.	Hipotecas No pymes

4.1.	Hipotecas No pymes Con impago

4.2.	Hipotecas No pymes Sin impago

5.0.	Hipotecas Pymes

5.1.	Hipotecas Pymes Con impago

5.2.	Hipotecas Pymes Sin impago

6.0.	Otras minoristas No pymes

6.1.	Otras minoristas No pymes Con impago

6.2.	Otras minoristas No pymes Sin impago

7.0.

QRRE

7.1.	QRRE Con impago

7.2.	QRRE Sin impago

0030

Tipo de riesgo

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0130 del cuadro C 101.00.

0040

Método reglamentario

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del método reglamentario utilizado para calcular el importe ponderado por riesgo de la exposición (RWEA):

a)	método IRB básico;

b)	método IRB avanzado.

0050

Zona geográfica

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función del país de residencia (código ISO u «Otros países») de los deudores.

En el caso de las carteras «Minoristas — Pymes — Garantizadas con bienes inmuebles” y «Minoristas — No pymes — Garantizadas con bienes inmuebles», las exposiciones se fraccionarán en función de la ubicación de la garantía real.

0060

Calificación

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0060 del cuadro C 102.00.

0070

Categoría de exposición

Las exposiciones se fraccionarán y asignarán a las carteras en función de la categoría de exposición:

d)	Respecto de las exposiciones frente a empresas en las carteras con alto impago:

d.1)	empresas — pymes;

d.2)	empresas — no pymes;

e)	Para las exposiciones minoristas:

e.1)	minoristas — pymes;

e.1.1)

minoristas — pymes — garantizadas con bienes inmuebles;

e.1.2)

minoristas — pymes— otras;

e.2)	minoristas — no pymes;

e.2.1)

minoristas — no pymes— otras;

e.2.2)

minoristas — no pymes — garantizadas con bienes inmuebles;

e.3.3)

Minoristas – renovables admisibles;

f)	no aplicable.

Se aplicará la siguiente correspondencia entre las categorías de exposición y el desglose de la plantilla IRB para el riesgo de crédito:

(*)

Categoría de exposición

Código de la cartera

d.1)	empresas — pymes;

Pymes Empresas

A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3.

d.2)	empresas — no pymes;

EMPR

A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3.

e.1.1)

minoristas — pymes — garantizadas con bienes inmuebles;

RSMS

B.6.5.

e.1.2)

minoristas — pymes— otras;

SMOT

B.6.7, B.6.3 (**)

e.2.1)

minoristas — no pymes— otras;

RETO

B.6.8, B.6.3 (***)

e.2.2)

minoristas — no pymes — garantizadas con bienes inmuebles;

MORT

B.6.6.

e.3.3)

Minoristas – renovables admisibles;

RQRR

B.6.2.

(*)

Reglamento de Ejecución (UE) 2024/3117 de la Comisión, de [29 de noviembre de 2024], por el que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 de la Comisión (DO L, 2024/3117, 27.12.2024), anexo II: Instrucciones para la presentación de información sobre los requisitos de fondos propios, parte II: Instrucciones relativas a las plantillas, sección 3.3.2.

(**)	Excluidas las contrapartes, así como sus exposiciones, clasificadas como no pymes.

(***)

Excluidas las contrapartes, así como sus exposiciones, clasificadas como pymes.

0080

Sector de la contraparte

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0100 del cuadro C 102.00.

0090

Situación en cuanto a impago

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0090 del cuadro C 102.00.

0100

Tipo de línea

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0120 del cuadro C 102.00.

0110

Situación en cuanto a garantías reales

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0110 del cuadro C 102.00.

0120

Tipo de garantía real

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0120 del cuadro C 102.00.

0130

Contraparte

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0130 del cuadro C 102.00.

0140

Tamaño de la contraparte

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0140 del cuadro C 102.00.

0150

Código NACE

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0150 del cuadro C 102.00.

0160

Tipo de exposiciones

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0110 del cuadro C 102.00.

0170

Tamaño de la exposición

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0170 del cuadro C 102.00.

0180

Horquilla de la ratio préstamo-valor indexada

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0180 del cuadro C 102.00.

0190

Reconocimiento en balance

Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0190 del cuadro C 102.00.

0200

Situación en cuanto a garantías reales con arreglo a la NIIF 9

NIIF 9 B.5.55

Las exposiciones se asignarán a las carteras en función de su situación en cuanto a garantías reales, tal como se utilice a efectos de la valoración de las pérdidas crediticias esperadas con arreglo a la NIIF 9:

Exposiciones garantizadas.

Esta cartera incluirá todas aquellas exposiciones en relación con las cuales, de acuerdo con la NIIF 9 B5.5.55, la valoración de las pérdidas crediticias esperadas refleje los flujos de tesorería esperados de las correspondientes garantías reales y/u otras mejoras crediticias que formen parte de las condiciones contractuales de la exposición en cuestión y no sean reconocidas por separado por la entidad. Las exposiciones que solo estén garantizadas parcialmente se comunicarán por su importe total dentro de esta cartera.

b)	Exposiciones no garantizadas. Esta cartera incluirá todas las exposiciones para las que la valoración de las correspondientes pérdidas crediticias esperadas no se vea afectada por la presencia de garantías reales o cualquier otra forma de mejora crediticia.

c)	No aplicable.

C 104.00 — Definición de carteras con alto impago para las plantillas de la NIIF 9

Columna		Referencia legal	Instrucciones
0010	ID de la cartera		El identificador único asignado por la ABE a cada cartera.
0020	Nombre de la cartera		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0020 de C 103.
0030	Tipo de riesgo		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0130 de C 101.
0040	Método reglamentario		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0140 de C 101.
0050	Zona geográfica		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0080 de C 101.
0060	Calificación		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0060 de C 102.
0070	Categoría de exposición		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0070 de C 103.
0080	Sector de la contraparte		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0100 de C 101.
0090	Situación en cuanto a impago		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0090 de C 102.
0100	Tipo de línea		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0120 de C 101.
0110	Situación en cuanto a garantías reales		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0110 de C 102.
0120	Tipo de garantía real		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0120 de C 102.
0130	Contraparte		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0130 de C 102.
0140	Tamaño de la contraparte		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0140 de C 102.
0150	Código NACE		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0150 de C 102.
0160	Tipo de exposiciones		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0110 de C 101.
0170	Tamaño de la exposición		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0170 de C 102.
0180	Horquilla de la ratio préstamo-valor indexada		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0180 de C 102.
0190	Reconocimiento en balance		Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0190 de C 102.
0200	Situación en cuanto a garantías reales con arreglo a la NIIF 9	NIIF 9 B.5.55	Se aplicarán las instrucciones formuladas respecto de la columna 0200 de C 103.

».

ANEXO II

ANEXO V

INSTRUMENTOS Y CARTERAS DE REFERENCIA A EFECTOS DEL RIESGO DE MERCADO

Sección 1:

Instrucciones

Sección 2:

Instrumentos

Sección 3:

Carteras individuales, instrumento único

Sección 4:

Carteras individuales, múltiples instrumentos

Sección 5:

Carteras agregadas

Sección 6:

Especificaciones adicionales para los instrumentos

Sección 7:

Carteras de validación del SBM

Sección 1: Instrucciones

A efectos del presente anexo, se entenderá por:

i)	“Fecha de contabilización»: la fecha y la hora en que las entidades hayan contabilizado las operaciones a efectos del ejercicio de evaluación comparativa.

ii)	“Valor de mercado inicial (VMi)»: el valor de mercado de los instrumentos mencionados en la sección 2 del presente anexo en la fecha y la hora de referencia del VMi.

iii)	“Fecha de referencia del VMi»: la fecha y la hora en referencia a las cuales las entidades determinarán el VMi de las operaciones de la cartera de referencia.

iv)	“Fecha de transmisión del VMi»: la fecha límite para que las entidades presenten los resultados del VMi de las operaciones de la cartera de referencia.

v)	“VaR»: el valor en riesgo.

vi)	“sVaR»: el valor en riesgo en situación de tensión.

vii)	“IRC»: el requisito de capital por riesgo incremental.

viii)

“CTP»: la cartera de negociación de correlación.

ix)	“APR»: todos los riesgos de precio calculados de conformidad con el artículo 377, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

“Medidas del riesgo (MR)»: para los bancos autorizados a utilizar un modelo interno (IMA), el valor del VaR, el sVaR y, en su caso, el IRC y los APR de las carteras, según lo dispuesto en las secciones 3 a 5 del presente anexo, entre la fecha de referencia inicial y la fecha de referencia final de las MR.

xi)	“Fecha de referencia inicial de las MR»: la fecha en que las entidades deben empezar a computar los valores de las MR.

xii)	“Fecha de referencia final de las MR»: la fecha en que las entidades deben terminar de computar los valores de las MR.

xiii)

“Fecha de transmisión de las MR»: la fecha límite para que las entidades presenten los resultados de las MR de las operaciones de la cartera de referencia.

xiv)	“Valor actual”: el valor de mercado de las carteras, según lo dispuesto en la sección 3 del presente anexo, en la fecha de referencia final de las MR.

xv)	“ATM” (at the money): hace referencia a la posición relativa del precio actual o futuro del activo subyacente de un derivado con respecto a su precio de ejercicio y corresponde a un precio de ejercicio neutro.

xvi)	“OTM” (out of the money): hace referencia a la posición relativa del precio actual o futuro del activo subyacente de un derivado con respecto a su precio de ejercicio y corresponde a un precio de ejercicio desfavorable.

xvii)

“ITM” (in the money): hace referencia a la posición relativa del precio actual o futuro del activo subyacente de un derivado con respecto a su precio de ejercicio y corresponde a un precio de ejercicio favorable.

xviii)

Por «larga” se entenderá «de compra», y por «corta», «de venta».

xix)	“CDS”: los contratos de permuta de cobertura por impago.

xx)	En el caso de los CDS, «larga” hará referencia a la compra de protección y «corta», a la venta de protección.

xxi)	“Mln»: millones.

xxii)

“OTC»: negociado en mercados no organizados.

xxiii)

“ASA»: el método estándar alternativo a que se refiere la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, sección 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

xxiv)

“SBM»: el método basado en sensibilidades a que se refiere la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, sección 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

xxv)	“DRC»: el requisito de riesgo de impago a que se refiere la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, sección 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

xxvi)

“RRAO”: la adición por riesgos residuales a que se refiere la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, sección 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

A efectos del ejercicio de «evaluación comparativa», se aplicarán las siguientes fechas:

i)	La fecha de contabilización será el 19 de febrero de 2026.

ii)	La fecha de referencia del VMi (y SBM inicial) será el 27 de febrero de 2026 (a las 17.30 CET).

iii)	La fecha de transmisión del VMi (y SBM inicial y validación del SBM) será el 13 de marzo de 2026.

iv)	La fecha de referencia inicial de las MR será el 18 de mayo de 2026.

v)	La fecha de referencia final de las MR (y ASA final) será el 29 de mayo de 2026.

vi)	La fecha de transmisión de las MR (y ASA final) será el 26 de junio de 2026.

Salvo que se indique expresamente otra cosa en la sección 2 del presente anexo, todas las posiciones se contabilizarán en la fecha de contabilización señalada en la letra b), inciso i), de la presente sección. Una vez contabilizadas las posiciones, cada cartera madurará durante todo el ejercicio de evaluación comparativa, y los cálculos se realizarán bajo el supuesto de que la entidad no toma medida alguna para gestionar la cartera durante todo el período del ejercicio de evaluación comparativa. Salvo que se indique expresamente otra cosa en las especificaciones de un instrumento determinado, los precios de ejercicio de las posiciones en opciones se determinarán en relación con los precios del subyacente observados al cierre del mercado en la fecha de contabilización.

A efectos del cálculo del valor de mercado inicial, la valoración de cada instrumento se presentará a la autoridad competente de la entidad a más tardar en la fecha de transmisión del VMi. A más tardar en esa fecha, la entidad presentará una nota explicativa junto con los resultados, de conformidad con la letra e). Se facilitará el VMi de conformidad con la valoración de la front office de la entidad, cuando sea posible. Si el VMi no proviene de la front office de la entidad, esta especificará en la nota explicativa la fuente de los datos para el VMi.

En la nota explicativa que las entidades deben presentar junto con el VMi se incluirá, respecto de cada instrumento, la totalidad de los aspectos siguientes:

i)	los factores de riesgo utilizados para calcular el VMi del instrumento;

ii)	el modelo de valoración utilizado para calcular el VMi del instrumento y una descripción de dicho modelo;

iii)	los datos de referencia disponibles para el instrumento en el formato propio de la entidad;

iv)	los aspectos señalados en las letras h), i), l), n), o), p), w), x), z) y hh) de la presente sección;

las entidades autorizadas a utilizar modelos internos también comunicarán:

1)	los factores de riesgo incluidos en el modelo interno en relación con el instrumento;

2)	los factores de riesgo incluidos en el modelo interno que se utilicen también como datos de valoración para el VMi del instrumento;

3)	las especificidades del modelo interno en relación con el instrumento.

A efectos de la letra e), inciso v), se comunicarán todos los aspectos siguientes:

i)	descripciones concisas de los modelos internos;

ii)	métodos de revaloración aplicados;

iii)	forma funcional aplicada para la modelización del rendimiento (absoluto, relativo, otros métodos);

iv)	información cualitativa sobre la serie temporal utilizada para calibrar el modelo del VaR en relación con el instrumento (como la fuente, la metodología de normalización, los segmentos aplicados u otra información que las entidades consideren pertinente para explicar los resultados presentados).

La nota explicativa a que se refiere la letra d) se actualizará cada vez que se vuelva a presentar alguno de los valores, reflejando los cambios acaecidos entre cada presentación. La nota explicativa contendrá una sección en la que se recogerán las fechas de todas las presentaciones y los motivos de cada nueva presentación.

Los riesgos de las posiciones deberán calcularse sin tener en cuenta los costes de financiación. Cuando proceda, las entidades utilizarán el tipo de interés a un día de la moneda del instrumento como tipo de descuento. Se considerará que existe un acuerdo de garantía real para los instrumentos derivados a que se refiere la sección 2 del presente anexo. Cuando no sea posible, se indicarán los motivos en la nota explicativa a que se refiere la letra d).

A la hora de valorar los riesgos de las carteras, no se tendrán en cuenta el riesgo de contraparte ni el riesgo de ajuste de valoración de crédito (AVC). Cuando no sea posible, se indicarán los motivos en la nota explicativa a que se refiere la letra d) de la presente sección. Las entidades informarán de los casos en que se incluyan otras tipologías de ajustes de valoración en el VMi y, en la nota explicativa a que se refiere la letra d), explicarán, respecto de cada instrumento financiero, la metodología y las repercusiones de la presente sección.

En el caso de las operaciones que incluyan posiciones largas en CDS, las entidades supondrán que se paga una comisión inicial inmediata para asumir la posición con arreglo a las normas y convenciones del mercado. La fecha de vencimiento de todos los CDS corresponderá a las fechas habituales de vencimiento trimestral.

k)	Las especificaciones adicionales necesarias para realizar los cálculos de precios requeridos para las posiciones en CDS serán coherentes con las normas y convenciones del mercado comúnmente aplicadas y se explicarán en la nota explicativa a que se refiere la letra d) de la presente sección.

l)	La fecha de vencimiento garantizará que la operación esté lo más próxima posible al plazo residual hasta el vencimiento especificado de acuerdo con las normas y convenciones del mercado.

Respecto de los detalles de los instrumentos no mencionados en la sección 2 del presente anexo, las entidades proporcionarán, junto con los resultados, las hipótesis utilizadas, incluida la convención sobre el cómputo de días y la elección de un instrumento líquido y negociable, cuando se autorice, en la nota explicativa a que se refiere la letra d) de la presente sección.

Cuando una entidad considere que, además de las hipótesis especificadas en la presente sección, hay otras hipótesis pertinentes para la interpretación de los resultados de su ejercicio, como la hora de cierre de la jornada, operaciones coupon roll, correspondencias con índices u otras, presentará una descripción de esas hipótesis en la nota explicativa a que se refiere la letra d) de la presente sección.

o)	En la nota explicativa a que se refiere la letra d) de la presente sección se incluirán explicaciones sobre los riesgos no contemplados por el modelo en relación con los instrumentos mencionados en la sección 2 del presente anexo.

p)	Todas las opciones se tratarán como si se negociaran en mercados no organizados (OTC), salvo que se especifique expresamente otra cosa.

Se seguirán las convenciones temporales estándar para las opciones OTC. El plazo de vencimiento de una opción a «n meses” será n meses. Cuando las opciones expiren un día en que no haya negociación, las entidades ajustarán la fecha de expiración en función del día hábil, de conformidad con las normas y convenciones del mercado.

Todas las opciones OTC se considerarán como sigue:

i)	americanas, en lo que respecta a las acciones de un único emisor y las materias primas;

ii)	europeas, en lo que respecta a los índices de acciones, las divisas y las opciones sobre permutas financieras.

s)	Todas las opciones OTC se considerarán «descubiertas», de manera que la prima se excluirá de los cálculos del valor de mercado inicial.

Por lo que respecta a las CTP, las entidades que estén autorizadas a utilizar el modelo APR para esas carteras deberán proporcionar detalles sobre sus hipótesis más importantes y las normas y convenciones del mercado en relación con los instrumentos de la CTP a que se refiere la sección 2 del presente anexo, incluidas las ratios de cobertura que hayan calculado para hacer que los instrumentos de la CTP sean neutros en lo que respecta al diferencial de crédito CS01 en la fecha de contabilización.

u)	El VMi de cada instrumento se facilitará en la moneda del instrumento de la ABE especificada en la sección 2 del presente anexo para el instrumento en cuestión.

En el caso de las carteras compuestas por uno o más instrumentos denominados en monedas del instrumento de la ABE que sean diferentes de la moneda de la cartera de la ABE, el resultado se convertirá a la moneda de la cartera de la ABE comunicada utilizando el tipo de cambio al contado del BCE en la fecha pertinente. El resultado convertido se explicará en la nota explicativa a que se refiere la letra d) de la presente sección.

w)	A la hora de contabilizar posiciones, las entidades seguirán las correspondientes convenciones del mercado, salvo que en las presentes instrucciones, en las descripciones de los instrumentos, se especifique otra cosa (sección 2 del presente anexo).

Cuando un instrumento, o el instrumento subyacente en el caso de un derivado, sea objeto de una acción corporativa que afecte al ejercicio de evaluación comparativa, como el rescate por parte del emisor, el impago o acciones similares, las entidades excluirán del ejercicio ese instrumento junto con cualquier CDS u opción relacionados.

En lo tocante a la serie de un índice, por «on-the-run” se entenderá la serie de dicho índice más líquida y negociable que esté disponible en el mercado. Las entidades explicarán, en la nota explicativa a que se refiere la letra d) de la presente sección, su elección de la serie «on-the-run” junto con los correspondientes resultados.

Salvo indicación en contrario, las entidades aplicarán el Reglamento sobre los índices de referencia de la UE en lo tocante al tipo de interés a fin de consignar los instrumentos especificados en la sección 2 del presente anexo. Las entidades especificarán el tipo aplicado, aparte de los especificados en la sección 2 del presente anexo, en la nota explicativa a que se refiere la letra d) de las presentes instrucciones.

aa)

Las medidas del riesgo relativas a las carteras a que se refieren las secciones 3 a 5 del presente anexo, junto con el valor actual, se computarán desde la «fecha de referencia inicial de las MR” hasta la «fecha de referencia final de las MR». Se calcularán el SBM, el DRC y la RRAO (medidas de riesgo FRTB ASA) para la «fecha de referencia final de las MR». Las entidades presentarán los resultados de los cálculos a sus respectivas autoridades competentes a más tardar en la fecha de transmisión de las MR. El VMi y el SBM se comunicarán respecto de cada instrumento. Las medidas del riesgo, el SBM, el DRC, la RRAO y el valor actual, cuando proceda, se comunicarán respecto de cada cartera, tanto individual como agregada. El SBM, el RDC y la RRAO, cuando proceda, se comunicarán al menos respecto de las mismas carteras para las que se hayan notificado medidas de riesgo.

bb)	En el caso de las carteras a que se refiere la sección 7 del presente anexo, las entidades comunicarán los resultados del SBM y los presentarán en consonancia con las fechas de presentación del VMi.

cc)

Las entidades que entren dentro del ámbito del ejercicio de evaluación comparativa comunicarán exclusivamente los datos de los instrumentos cubiertos por modelos internos autorizados por los supervisores y cuya negociación no esté prohibida por una decisión de política interna o por limitaciones del sistema de negociación.

dd)	Los resultados para las carteras individuales y agregadas solo se presentarán cuando se presenten también los resultados de todos los instrumentos que forman parte de ellas.

ee)	En la sección 2 del presente anexo (Instrumentos), por «año T” se entenderá «2026», y por «año T + X” se entenderá «2026 + X», donde «X” será el valor especificado en la sección 2.

ff)

En la sección 2 del presente anexo (Instrumentos), las entidades determinarán el día de expiración/vencimiento de conformidad con las instrucciones siguientes:

i)	Cuando se especifique una fecha, se usará esa fecha.

ii)	Cuando no se especifique ninguna fecha, se seguirá la convención del mercado, si la hubiere. Si, por ejemplo, según la convención del mercado, el día de expiración/vencimiento es el tercer viernes del mes, por «junio del año T” se entenderá el tercer viernes del mes del año T.

iii)	Cuando se trate del final de un mes, si se especifica «final de», será el último día natural del mes.

iv)

Cuando se trate de un período fijo tras la «fecha de contabilización», si el período se define como un número de días, será el último día del período. Si el período se define en semanas, meses o años, será el mismo día de la semana, el mes o el año siguientes con respecto a la fecha de contabilización, o, si el último mes o año del período es más breve, el último día de ese mes o año. Si la «fecha de contabilización + período x” es un día festivo, se tomará el siguiente día hábil.

v)	En caso de que no se especifique otra cosa, se aplicarán las siguientes hipótesis: Convención sobre el cómputo de los días: Actual/360, calendario de vacaciones: Target2.

gg)

En la sección 2 del presente anexo (Instrumentos), respecto de todos los CDS, salvo que se especifique expresamente otra cosa, se aplicarán los siguientes requisitos:

i)	Frecuencia del cupón: Trimestral.

ii)	Cupón (puntos básicos): 100.

iii)	Cómputo de los días: Actual/360.

iv)	Año de las definiciones de la ISDA: 2014.

v)	Cláusula de reestructuración: Reestructuración modificada-modificada (MMR).

vi)	Vencimiento: diciembre del año T+4.

vii)	Tipo de deuda: Preferente.

viii)

Plazo: 5 años.

ix)	Fecha efectiva en la fecha de contabilización.

x)	La curva de descuento y la tasa de recuperación usadas se indicarán en la nota explicativa a que se refiere la letra d) del presente anexo.

hh)	El VMi de los instrumentos de renta fija incluirá los intereses devengados.

ii)	Las entidades informarán del momento de valoración del valor actual señalando la hora en la nota explicativa a que se refiere la letra e) de la presente sección. Cuando sea posible, la valoración del valor actual se computará al cierre de la jornada.

jj)

Las medidas del riesgo de las carteras se calcularán en la misma moneda de la cartera, con exclusión de todo riesgo de tipo de cambio, también en relación con la divisa de referencia de las entidades. Únicamente se tendrá en cuenta el riesgo de tipo de cambio cuando esté intrínsecamente incluido en los instrumentos. Cuando los resultados tanto de la moneda de referencia como de la moneda de la cartera se presenten como parte del ejercicio, en el caso de las cifras del método estándar alternativo, los resultados calculados en la moneda de referencia de la entidad se convertirán a la moneda de la cartera de la ABE mediante conversión al contado utilizando el tipo de cambio al contado del BCE asociado a la fecha del cálculo. La conversión a la moneda de la cartera de la ABE no implica un cambio en los factores de riesgo de tipo de cambio.

kk)

Cuando sea de aplicación el artículo 325 octodecies, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 (método de la moneda de base), al realizar los cálculos del SBM y comunicar las sensibilidades, las entidades tendrán en cuenta los factores de riesgo de tipo de cambio resultantes de la aplicación del método de la moneda de base. Los valores comunicados no se expresarán en la moneda de base elegida, sino en la moneda de referencia de las entidades aplicando la conversión al contado utilizando el tipo de cambio al contado del BCE asociado a la fecha pertinente.

Sección 2: Instrumentos

Las entidades proporcionarán el VMi, de conformidad con las instrucciones de la sección 1 del presente anexo, en relación con los instrumentos financieros siguientes, cuando las entidades adopten medidas contra el riesgo y el valor actual de las carteras especificadas en las secciones 3 y 4:

RENTA VARIABLE

101.

Posición larga futuro sobre índice EURO STOXX 50 (Ticker: FESX).

Nocional: equivalente al valor del índice multiplicado por 1 000 EUR

Mercado: Eurex

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

102.

Posición larga 10 000 acciones BAYER (Ticker: BAYN GR).

Mercado: Xetra

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

103.

Posición corta futuro BAYER (Ticker: BAYN GR).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Mercado: Eurex

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

104.

Posición corta futuro STELLANTIS (Ticker: STLA FP).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Mercado: Euronext

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

105.

Posición corta futuro ALLIANZ (Ticker: ALV GR).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Mercado: Eurex

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

106.

Posición corta futuro BARCLAYS (Ticker: BARC LN).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Mercado: Eurex

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: GBP

107.

Posición corta futuro DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Mercado: Eurex

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

108.

Posición corta futuro CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Mercado: Euronext

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

109.

Posición larga opción de compra. Subyacente BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 contrato = 100 acciones).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

110.

Posición corta opción de compra. Subyacente BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 contrato = 100 acciones).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Fecha de expiración: diciembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

111.

Posición larga opción de compra. Subyacente PFIZER (Ticker PFE US), 10 % OTM (1 contrato = 100 acciones).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: USD

112.

Posición larga opción de venta. Subyacente PFIZER (Ticker PFE US), 10 % OTM (1 contrato = 100 acciones).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: USD

113.

Posición larga opción de compra. Subyacente BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 contrato = 100 acciones).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Fecha de expiración: diciembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

114.

Posición corta opción de compra. Subyacente BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 contrato = 100 acciones).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

115.

Posición larga opción de compra. Subyacente AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 contrato = 100 acciones).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Fecha de expiración: diciembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: GBP

116.

Posición larga opción de venta. Subyacente AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 contrato = 100 acciones).

Nocional: equivalente al valor de 10 000 acciones del activo subyacente

Fecha de expiración: diciembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: GBP

117.

Posición corta en futuros, NIKKEI 225 (Ticker NKY).

Nocional: equivalente al valor del índice multiplicado por 20 000 JPY

Mercado: CME

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: JPY

118.

Producto sobre acciones autocancelable.

Posición larga

Contabilización en «fecha de contabilización»

Importe nocional (“capital»): 1 000 000 EUR

Subyacente: índice Euro STOXX 50 (Ticker: SX5E)

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

Vencimiento: 5 años

Pago anual y observación anual (“fecha de contabilización + 1 año», «fecha de contabilización + 2 años», «fecha de contabilización + 3 años», «fecha de contabilización + 4 años», «fecha de contabilización + 5 años»). El pago tiene lugar 10 días después de la fecha de referencia.

Cupón: 6 %

Nivel autocancelable (“valor inicial»): Final de la jornada en la fecha de contabilización + 1 mes

Barrera de pago del cupón: 60 % del nivel autocancelable

Barrera de protección: 55 % del nivel autocancelable

—	Capital no garantizado si el índice está por debajo de la barrera de protección (el capital devuelto el año 5 será proporcional cuando el nivel esté por debajo de la barrera de protección: por ejemplo, si SX5E = 40 % de su nivel inicial, el capital devuelto es el 40 %).

—	Si SX5E ≥ 60 % (barrera del cupón) del valor inicial al término de un año cualquiera, el cupón pagado es del 6 %.

—	Si SX5E ≥ 100 % del valor inicial al término de un año cualquiera, el producto se amortiza y el pago es el cupón más el capital (100 %).

—	Si SX5E < 60 % (barrera del cupón) del valor inicial al término de un año cualquiera, no se paga el cupón.

—	Si SX5E < 55 % (barrera de protección) del valor inicial al término del año 5, solo se paga una parte proporcional del capital. Si SX5E ≥ 55 % (barrera de protección) del valor inicial al término del año 5, se paga la totalidad del capital.

119.

Posición larga opción de compra. Subyacente índice EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E), ATM.

Nocional: equivalente al valor del índice multiplicado por 1 000 EUR

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

120.

Posición larga opción de compra. Subyacente índice EURO STOXX 600 (Ticker: SXXP), ATM.

Nocional: equivalente al valor del índice multiplicado por 10 000 EUR

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

121.

Posición larga futuro sobre índice VIX (CBOE).

Nocional: equivalente al valor del índice multiplicado por 100 000 USD

Fecha de expiración: septiembre del año T

Moneda del instrumento de la ABE: USD

201.

Permuta de tipos de interés en EUR a 5 años: se recibe tipo fijo y se paga tipo variable.

Rama fija: se recibe anualmente

Tipo variable: EURIBOR a 6 meses, pago semestral Base de cálculo: Actual/360

Nocional: 10 000 000 EUR

Convención de desplazamiento de fecha y calendario: estándar

Fecha efectiva en la fecha de contabilización (es decir, los tipos que deben utilizarse son los del cierre de mercado en la fecha de contabilización)

Vencimiento: Fecha de contabilización + 5 años

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

202.

Opción a 2 años en EUR sobre permuta de tipos de interés a 5 años en EUR: se paga tipo fijo y se recibe tipo variable.

Nocional: 10 000 000 EUR

La entidad es el vendedor de la opción sobre la permuta. La contraparte de la entidad compra el derecho a realizar una permuta con la entidad; si la contraparte ejerce su derecho, esta recibirá el tipo fijo, mientras que la entidad recibirá el tipo variable.

Opción con vencimiento de 2 años (fecha de contabilización + 2 años) sobre permuta de tipos de interés definida de la siguiente manera: Rama fija: se paga anualmente Tipo variable: EURIBOR a 6 meses, pago semestral Nocional: 10 000 000 EUR Convención de desplazamiento de fecha y calendario: estándar Fecha efectiva de la permuta subyacente: Fecha de contabilización + 2 años

Vencimiento de la permuta subyacente: Fecha de contabilización + 7 años

Prima pagada en la fecha de contabilización (fecha de contabilización). Liquidación en efectivo

El precio de ejercicio se basa en el tipo ATM de la permuta de inicio diferido definida en este instrumento.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

203.

Permuta de tipos de interés a 5 años en USD. Se recibe tipo fijo y se paga tipo variable.

Tipo fijo: se recibe anualmente

Tipo variable: SOFR en USD a 3 meses (SOFR a un día, compuesto diariamente), pago trimestral

Nocional: 1 000 000 USD

Convención de desplazamiento de fecha y calendario: estándar

Fecha efectiva en la fecha de contabilización (es decir, los tipos que deben utilizarse son los del cierre de mercado en la fecha de contabilización)

Fecha de vencimiento: Fecha de contabilización + 5 años

Moneda del instrumento de la ABE: USD

204.

Permuta de tipos de interés a 2 años en GBP. Se recibe tipo fijo y se paga tipo variable.

Tipo fijo: se recibe anualmente

Tipo variable: Tipo SONIA (a un día) compuesto y pagado trimestralmente Base de cálculo: Actual/365

Nocional: 10 000 000 GBP

Convención de desplazamiento de fecha y calendario: estándar

Fecha efectiva en la fecha de contabilización (es decir, los tipos que deben utilizarse son los del cierre de mercado en la fecha de contabilización)

Vencimiento: Fecha de contabilización + 2 años

Moneda del instrumento de la ABE: GBP

205.

Bono con tipo de interés variable a 10 años con collar (collared 10y floating rate note) vendido por UBS.

Importe nocional (principal): 1 000 000 USD

Las obligaciones con tipo de interés variable son obligaciones preferentes no garantizadas de UBS AG (“UBS»).

Moneda del instrumento de la ABE: USD

—	Generarán interés a un tipo anual igual al SOFR a 3 meses en USD (SOFR a un día, compuesto diariamente) más un 1,5 % anual (“tipo de interés variable»), con sujeción a un tipo de interés máximo del 7,5 % anual (“tipo de interés techo») y a un tipo de interés mínimo del 2,5 % anual (“suelo»).

—	Cualquier pago relacionado con las obligaciones, incluidos los intereses y el principal al vencimiento, estará supeditado a la solvencia de UBS AG. Se pide a las entidades que utilicen una curva de descuento apropiada y faciliten su justificación en la nota explicativa.

—

Rendimiento: los intereses de las obligaciones se pagarán trimestralmente a un tipo igual al tipo de interés variable, con sujeción a lo siguiente: i) si, en cualquier fecha de determinación del cupón, el tipo de interés variable es inferior al tipo de interés suelo, el tipo de interés aplicable en el correspondiente período será igual al tipo de interés suelo, o ii) si, en cualquier fecha de determinación del cupón, el tipo de interés variable es superior al tipo de interés techo, el tipo de interés aplicable en el correspondiente período será igual al tipo de interés techo.

Importe de los pagos de intereses	El importe de los intereses pagadero por las obligaciones en cada período de intereses será igual al producto de lo siguiente: a) el importe del principal de las obligaciones, b) el tipo de interés aplicable en el correspondiente período, y c) una fracción cuyo numerador es el número de días del período de intereses (calculado a partir de un año de 360 días que comprende 12 meses de 30 días) y cuyo denominador es 360.
Fecha de negociación y liquidación	“Fecha de contabilización”
Fechas de pago de intereses	Trimestralmente, en la fecha de contabilización + 3 meses, la fecha de contabilización + 6 meses, la fecha de contabilización + 9 meses y la fecha de contabilización + 1 año, empezando en la fecha de contabilización + 3 meses, durante el plazo de las obligaciones (sin perjuicio de los posibles ajustes que en ellas se especifican).
Fecha de vencimiento Moneda	Fecha de contabilización + 10 años USD
Base del cómputo de los días:	30/360
Convención de días hábiles	Siguiente sin ajustes
Determinación del cupón	Respecto de cada período de intereses, el segundo día laborable bancario en Londres inmediatamente anterior a la fecha de los intereses pertinente.
Fecha	Por «día laborable bancario en Londres” se entiende cualquier día en que los bancos comerciales estén abiertos en Londres para realizar cualquier tipo de operación (incluidas operaciones en divisas y depósitos en moneda extranjera) y en el que se efectúen operaciones en USD en el mercado interbancario londinense.

206.

Posición larga (inflación) en ESTADO ALEMÁN 1 000 000 EUR (ISIN DE0001030583).

Vencimiento: 15 de abril de 2033

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

207.

Posición corta 1 000 000 EUR ESTADO ALEMÁN (ISIN DE0001030708)

Vencimiento: 15 de agosto de 2030

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

208.

Posición larga (inflación) en ESTADO ITALIANO 1 000 000 EUR (ISIN IT0005138828).

Vencimiento: 15 de septiembre de 2032

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

209.

Posición larga en ESTADO ITALIANO 1 000 000 EUR (ISIN IT0005340929).

Vencimiento: 1 de diciembre de 2028

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

210.

Posición larga en ESTADO ESPAÑOL 1 000 000 EUR (ISIN ES00000127A2).

Vencimiento: 30 de julio de 2030

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

211.

Posición corta 1 000 000 EUR ESTADO FRANCÉS (ISIN FR0012993103)

Vencimiento: 25 de mayo de 2031

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

212.

Posición corta 1 000 000 EUR ESTADO ALEMÁN (ISIN DE0001135176)

Vencimiento: 4 de enero de 2031

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

213.

Posición larga 1 000 000 GBP ESTADO DEL REINO UNIDO (ISIN GB0004893086)

Vencimiento: 7 de junio de 2032

Moneda del instrumento de la ABE: GBP

214.

Posición larga en ESTADO PORTUGUÉS 1 000 000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024).

Vencimiento: 15 de junio de 2029

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

215.

Posición corta 1 000 000 USD ESTADO DE ESTADOS UNIDOS (ISIN US91282CAV37)

Vencimiento: 15 de noviembre de 2030

Moneda del instrumento de la ABE: USD

216.

Posición larga (cancelable) en ESTADO BRASILEÑO 1 000 000 EUR (ISIN US105756BZ27).

Vencimiento: 13 de enero de 2028

Moneda del instrumento de la ABE: USD

217.

Posición larga (cancelable) en ESTADO MEXICANO 1 000 000 EUR (ISIN US91087BAT70).

Vencimiento: 19 de mayo de 2033

Moneda del instrumento de la ABE: USD

218.

Permuta de tipos de interés en EUR a 10 años: se recibe tipo variable y se paga tipo fijo.

Rama fija: se paga anualmente

Tipo variable: EURIBOR a 3 meses, se recibe trimestralmente Base de cálculo: Actual/360

Nocional: 10 000 000 EUR

Convención de desplazamiento de fecha y calendario: estándar

Fecha efectiva en la fecha de contabilización (es decir, los tipos que deben utilizarse son los del cierre de mercado en la fecha de contabilización)

Vencimiento: Fecha de contabilización + 10 años

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

219.

Permuta de tipos de interés en EUR a 5 años: se recibe tipo variable y se paga tipo fijo.

Rama fija: se paga anualmente

Tipo variable: EURIBOR a 6 meses, se recibe semestralmente Base de cálculo: Actual/360

Nocional: 10 000 000 EUR

Convención de desplazamiento de fecha y calendario: estándar

Fecha efectiva en la fecha de contabilización (es decir, los tipos que deben utilizarse son los del cierre de mercado en la fecha de contabilización)

Vencimiento: Fecha de contabilización + 5 años

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

220.

Permuta de divisas EUR/USD a 5 años con valoración a precios de mercado Se recibe USD y se paga EUR.

EUR: tipo de interés a corto plazo del euro (ESTER, por sus siglas en inglés) a 3 meses, se paga trimestralmente, compuesto y con un desfase de pago de 2 días Base de cálculo: Actual/360

USD: SOFR a 3 meses (SOFR a un día, compuesto diariamente), se recibe trimestralmente, compuesto y con un desfase de pago de 2 días. Base de cálculo: Actual/360

Rama 1 — USD: Nocional de 10 000 000 EUR equivalente ajustado cada trimestre

Rama 2 — USD: Nocional de 10 000 000 EUR

Convención de desplazamiento de fecha y calendario: estándar

Fecha efectiva en la fecha de contabilización + 6 meses

Vencimiento: Fecha de contabilización + 5,5 años

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

Véase también la sección 6 del presente anexo (Especificaciones adicionales para los instrumentos).

221.

Permuta de tipos de interés en EUR a 10 años: se recibe ESTER y se paga EURIBOR.

Rama ESTER: se recibe anualmente Base de cálculo: Actual/360

Rama EURIBOR: EURIBOR a 3 meses + básico, pago trimestral Base de cálculo: Actual/360

Nocional: 10 000 000 EUR

Convención de desplazamiento de fecha y calendario: estándar

Fecha efectiva en la fecha de contabilización (es decir, los tipos que deben utilizarse son los del cierre de mercado en la fecha de contabilización)

Vencimiento: Fecha de contabilización + 10 años

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

222.

Posición larga (inflación) en ESTADO ITALIANO 1 000 000 EUR (ISIN IT0005387052).

Vencimiento: 15 de mayo de 2030

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

223.

Permuta de cupón cero ligada a la inflación a 5 años en EUR — se recibe rendimiento indexado a la inflación y se paga a tipo fijo (r).

Índice de inflación: IPC (IPCAxT)

Rama fija (se paga a tipo fijo):

Se recibe rendimiento indexado a la inflación

Nocional: 10 000 000 EUR

Fecha de fijación de la base: fecha de contabilización-3 meses

Fijación final: fecha de contabilización + 4 años y 9 meses

Vencimiento: Fecha de contabilización + 5 años

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

224.

Opción a 2 años en EUR sobre permuta de tipos de interés a 5 años en EUR — se recibe tipo fijo y se paga tipo variable.

Nocional: 10 000 000 EUR

La entidad es el vendedor de la opción sobre la permuta. La contraparte de la entidad compra el derecho a realizar una permuta con la entidad; si la contraparte ejerce su derecho, esta recibirá el tipo variable, mientras que la entidad recibirá el tipo fijo.

Opción con vencimiento de 2 años (fecha de contabilización + 2 años) sobre permuta de tipos de interés definida de la siguiente manera: Rama fija: se recibe anualmente Tipo variable: EURIBOR a 6 meses, se paga semestralmente Nocional: 10 000 000 EUR Convención de desplazamiento de fecha y calendario: estándar Fecha efectiva de la permuta subyacente: Fecha de contabilización + 2 años

Vencimiento de la permuta subyacente: Fecha de contabilización + 7 años

Prima pagada en la fecha de contabilización (fecha de contabilización). Liquidación en efectivo

El precio de ejercicio se basa en el tipo ATM de la permuta de inicio diferido definida en este instrumento + 100 bps.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

301.

Contrato a plazo a 6 meses USD/EUR. Liquidación en efectivo. Larga USD — Corta EUR; Nocional de 10 000 000 USD; Ejercicio de la opción diferida: igual al 100 % del tipo de referencia al contado del BCE pertinente al final del día de contabilización.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

302.

Contrato a plazo a 6 meses EUR/GBP. Liquidación en efectivo. Larga EUR — Corta GBP; Nocional de 10 000 000 GBP; Ejercicio de la opción diferida: igual al 100 % del tipo de referencia al contado del BCE pertinente al final del día de contabilización.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

303.

Posición larga 10 000 000 USD al contado.

Posición al contado Debe considerarse que tiene un riesgo de tipo de cambio intrínseco, como se describe en la letra kk).

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

304.

Posición larga opción de compra EUR/USD (larga EUR, corta USD). Liquidación en efectivo. Nocional: 10 000 000 EUR Importe equivalente basado en el tipo de referencia al contado EUR/USD del BCE al final del día de contabilización.

Precio de ejercicio: 110 % del tipo de referencia EUR/USD del BCE al final del día de contabilización

Fecha de expiración: Fecha de contabilización + 1 año

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

305.

Precio de ejercicio: 90 % del tipo de referencia EUR/USD del BCE al final del día de contabilización

Fecha de expiración: Fecha de contabilización + 1 año

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

306.

Posición corta opción de compra EUR/USD (corta EUR, larga USD). Liquidación en efectivo. Nocional: 10 000 000 EUR Importe equivalente basado en el tipo de referencia al contado EUR/USD del BCE al final del día de contabilización.

Precio de ejercicio: 100 % del tipo de referencia EUR/USD del BCE al final del día de contabilización

Fecha de expiración: Fecha de contabilización + 1 año

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

307.

Posición corta opción de compra EUR/GBP (corta EUR, larga GBP). Liquidación en efectivo. Nocional: 10 000 000 EUR Importe equivalente basado en el tipo de referencia al contado EUR/GBP del BCE al final del día de contabilización.

Precio de ejercicio: 110 % del tipo de referencia EUR/GBP del BCE al final del día de contabilización

Fecha de expiración: Fecha de contabilización + 1 año

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

308.

Posición larga opción de venta EUR/JPY (corta EUR, larga JPY). Liquidación en efectivo. Nocional: 10 000 000 EUR Importe equivalente basado en el tipo de referencia al contado EUR/JPY del BCE al final del día de contabilización.

Precio de ejercicio: 110 % del tipo de referencia EUR/JPY del BCE al final del día de contabilización

Fecha de expiración: Fecha de contabilización + 1 año

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

309.

Posición corta opción de venta EUR/AUD (larga EUR, corta AUD). Liquidación en efectivo. Nocional: 10 000 000 EUR Importe equivalente basado en el tipo de referencia al contado EUR/AUD del BCE al final del día de contabilización.

Precio de ejercicio: 110 % del tipo de referencia EUR/AUD del BCE al final del día de contabilización

Fecha de expiración: Fecha de contabilización + 1 año

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

310.

Contrato a plazo a 6 meses EUR/DKK (larga EUR, corta DKK); Liquidación en efectivo; Nocional de 10 000 000 EUR;

Ejercicio de la opción diferida: igual al 100 % del tipo de referencia al contado EUR/DKK del BCE pertinente al final de la fecha de contabilización.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

311.

Contrato a plazo sin entrega de subyacente a 6 meses EUR/BRL (larga EUR, corta BRL); Nocional de 10 000 000 EUR;

Ejercicio de la opción diferida: igual al 100 % del tipo de referencia al contado EUR/BRL del BCE pertinente al final de la fecha de contabilización.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

MATERIAS PRIMAS

401.

Posición larga 3 500 onzas troy London Gold a 6 meses contrato a plazo (larga Gold, corta USD). Liquidación en efectivo. Precio de ejercicio: precio a plazo a 6 meses al cierre de la jornada en la fecha de contabilización

Moneda del instrumento de la ABE: USD

402.

Posición corta 3 500 onzas troy London Gold a 12 meses contrato a plazo (corta Gold, larga USD). Liquidación en efectivo. Precio de ejercicio: precio a plazo a 12 meses al cierre de la jornada en la fecha de contabilización

Moneda del instrumento de la ABE: USD

403.

Posición larga 30 000 barriles de crudo de Brent opción de compra (larga crudo de Brent, corta USD). Liquidación en efectivo. Precio de ejercicio: precio a plazo a 12 meses al cierre de la jornada en la fecha de contabilización. Fecha de expiración: fecha de contabilización + 6 meses

Moneda del instrumento de la ABE: USD

404.

Posición corta 30 000 barriles de crudo de Brent opción de venta (larga crudo de Brent, corta USD). Liquidación en efectivo. Precio de ejercicio: precio a plazo a 12 meses al cierre de la jornada en la fecha de contabilización. Fecha de expiración: fecha de contabilización + 6 meses

Moneda del instrumento de la ABE: USD

405.

Posición larga 5 000 onzas troy London Gold opción de compra (larga Gold, corta USD). Liquidación en efectivo. Precio de ejercicio: precio a plazo a 18 meses al cierre de la jornada en la fecha de contabilización. Fecha de expiración: fecha de contabilización + 18 meses

Moneda del instrumento de la ABE: USD

DIFERENCIAL DE CRÉDITO

501.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a PORTUGAL 1 000 000 USD.

Cláusula de reestructuración: ÍNTEGRA

Moneda del instrumento de la ABE: USD

502.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a ITALIA 1 000 000 USD.

Cláusula de reestructuración: ÍNTEGRA

Moneda del instrumento de la ABE: USD

503.

Posición corta (es decir, venta de protección) CDS frente a ESPAÑA 1 000 000 USD.

Cláusula de reestructuración: ÍNTEGRA

Moneda del instrumento de la ABE: USD

504.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a MÉXICO 1 000 000 USD.

Cláusula de reestructuración: ÍNTEGRA

Moneda del instrumento de la ABE: USD

505.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a BRASIL 1 000 000 USD.

Cláusula de reestructuración: ÍNTEGRA

Moneda del instrumento de la ABE: USD

506.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente al REINO UNIDO 1 000 000 USD.

Cláusula de reestructuración: ÍNTEGRA

Moneda del instrumento de la ABE: USD

507.

Posición corta (es decir, venta de protección) CDS frente a Telefónica (Ticker TEF SM) 1 000 000 EUR.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

508.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a Telefónica (Ticker TEF SM) 1 000 000 EUR.

Vencimiento: diciembre del año T+2

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

509.

Posición corta (es decir, venta de protección) CDS frente a Aviva (Ticker AV LN) 1 000 000 EUR.

Año de las definiciones de la ISDA: 2003

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

510.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a Aviva (Ticker AV LN) 1 000 000 EUR.

Año de las definiciones de la ISDA: 2003

Vencimiento: diciembre del año T+2

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

511.

Posición corta (es decir, venta de protección) CDS frente a Vodafone (Ticker VOD LN) 1 000 000 EUR.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

512.

Posición corta (es decir, venta de protección) CDS frente a ENI SpA (Ticker ENI IM) 1 000 000 EUR.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

513.

Posición corta (es decir, venta de protección) CDS frente a Eli Lilly (Ticker LLY US) 1 000 000 USD.

Cláusula de reestructuración: sin reestructuración (XR14)

Moneda del instrumento de la ABE: USD

514.

Posición corta (es decir, venta de protección) CDS frente a Unilever (Ticker UNA NA) 1 000 000 EUR.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

515.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a Total SA (Ticker FP FP) 1 000 000 EUR.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

516.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a Grupo Volkswagen (Ticker VOW GR) 1 000 000 EUR.

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

517.

Posición larga en obligaciones del Estado de TURQUÍA 1 000 000 USD (ISIN US900123CT57).

Vencimiento: 26 de abril de 2029

Moneda del instrumento de la ABE: USD

518.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a TURQUÍA 1 000 000 USD. Fecha efectiva en la fecha de contabilización.

Cláusula de reestructuración: ÍNTEGRA

Moneda del instrumento de la ABE: USD

519.

Posición larga en obligaciones Telefónica 1 000 000 EUR (ISIN XS1681521081).

Vencimiento: 12 de enero de 2028

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

520.

Posición larga en obligaciones Grupo Volkswagen 1 000 000 EUR (ISIN XS2234567233).

Vencimiento: 22 de septiembre de 2028

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

521.

Posición corta en obligaciones Grupo Volkswagen 1 000 000 EUR (ISIN XS1167667283).

Vencimiento: 16 de enero de 2030

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

522.

Posición larga en obligaciones Total SA 1 000 000 EUR (ISIN XS1856281834).

Vencimiento: 11 de julio de 2033

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

523.

Posición larga en ESTADO AUSTRÍACO 1 000 000 EUR (ISIN AT0000A04967).

Vencimiento: 15 de marzo de 2037

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

524.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a AUSTRIA 1 000 000 USD.

Vencimiento: junio del año T+15

Moneda del instrumento de la ABE: USD

525.

Posición larga en ESTADO NEERLANDÉS 1 000 000 EUR (ISIN NL0013552060).

Vencimiento: 15 de enero de 2040

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

526.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a los PAÍSES BAJOS 1 000 000 USD.

Vencimiento: junio del año T+20

Moneda del instrumento de la ABE: USD

527.

Posición larga en ESTADO BELGA 1 000 000 EUR (ISIN BE0000348574).

Vencimiento: 22 de junio de 2050

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

528.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente a BÉLGICA 1 000 000 USD.

Vencimiento: junio del año T+30

Moneda del instrumento de la ABE: USD

529.

Posición larga (compra de protección) CDS frente al índice iTraxx Europe (serie on-the-run) 10 000 000 EUR.

Vencimiento: junio del año T+4

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

530.

Posición corta opción de venta. 10 000 000 EUR Índice subyacente iTraxx Europe (serie on the run) (el mismo instrumento de 529).

Precio de ejercicio: ATM

Fecha de expiración: fecha de contabilización + 6 meses

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

531.

Posición larga (cancelable) en AXA SA 1 000 000 EUR (ISIN XS1799611642).

Vencimiento: 28 de mayo de 2049

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

532.

Posición larga (cancelable) en obligaciones AT&T 1 000 000 USD (ISIN US00206RFW79).

Vencimiento: 15 de agosto de 2037

Moneda del instrumento de la ABE: USD

533.

Posición larga (cancelable) en BAYER AG 1 000 000 EUR (ISIN XS2199266268).

Vencimiento: 6 de enero de 2030

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

534.

Posición larga (cancelable) en obligaciones ORANGE SA 1 000 000 EUR (ISIN FR0013323870).

Vencimiento: 20 de marzo de 2028

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

Instrumentos incluidos en la cartera de negociación con correlación alternativa (ACTP)

601.

Posición corta (es decir, venta de protección) en el índice iTraxx Europe (serie on-the-run).

Punto de unión: 3 %

Punto de separación: 6 %

Nocional: 5 000 000 EUR

Vencimiento: 5 años

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

602.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente al índice iTraxx Europe (serie on-the-run más reciente) 5 000 000 EUR.

Vencimiento: junio del año T+4

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

Ajuste nocional para cubrir plenamente CS01 de 601, sin necesidad de nueva cobertura

603.

Posición larga (es decir, compra de protección) en el índice iTraxx Europe (serie on-the-run).

Punto de unión: 3 %

Punto de separación: 6 %

Nocional: 5 000 000 EUR

Vencimiento: 5 años

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

604.

Posición corta (es decir, venta de protección) CDS frente al índice iTraxx Europe (serie on-the-run más reciente) 5 000 000 EUR.

Vencimiento: junio del año T+4

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

Ajuste nocional para cubrir plenamente CS01 de 603, sin necesidad de nueva cobertura

605.

Posición corta (es decir, venta de protección) en el índice iTraxx Europe (serie on-the-run).

Punto de unión: 12 %

Punto de separación: 100 %

Nocional: 5 000 000 EUR

Vencimiento: 5 años

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

606.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente al índice iTraxx Europe (serie on-the-run más reciente) 5 000 000 EUR.

Vencimiento: junio del año T+4

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

Ajuste nocional para cubrir plenamente CS01 de 605, sin necesidad de nueva cobertura

607.

Posición larga (es decir, compra de protección) en el índice iTraxx Europe (serie on-the-run).

Punto de unión: 12 %

Punto de separación: 100 %

Nocional: 5 000 000 EUR

Vencimiento: 5 años

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

608.

Posición corta (es decir, venta de protección) CDS frente al índice iTraxx Europe (serie on-the-run más reciente) 5 000 000 EUR.

Vencimiento: junio del año T+4

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

Ajuste nocional para cubrir plenamente CS01 de 607, sin necesidad de nueva cobertura

609.

Posición corta (es decir, venta de protección) en el índice iTraxx Europe (serie on-the-run).

Punto de unión: 3 %

Punto de separación: 6 %

Nocional: 5 000 000 EUR

Vencimiento: 5 años

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

Tasa de recuperación: 40 % fijo.

610.

Posición larga (es decir, compra de protección) CDS frente al índice iTraxx Europe (serie on-the-run más reciente) 5 000 000 EUR.

Vencimiento: junio del año T+4

Moneda del instrumento de la ABE: EUR

Ajuste nocional para cubrir plenamente CS01 de 609, sin necesidad de nueva cobertura

Sección 3: Carteras individuales, instrumento único

Las entidades facilitarán las medidas del riesgo exigidas, junto con el valor actual, de las siguientes carteras individuales:

Cartera	Combinación de instrumentos: La primera cifra representa el instrumento (indicado en la sección 2 del presente anexo). La segunda cifra representa la cantidad de cada instrumento o el número de contratos, según corresponda.	Moneda de la cartera de la ABE	Medidas de riesgo IMA (VaR, sVaR y, en su caso, IRC y APR) exigidas para el ejercicio	Medidas de riesgo FRTB ASA (SBM, DRC y RRAO) exigidas para el ejercicio
1001	101 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1002	102 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1003	103 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1004	104 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1005	105 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1006	106 — 1 instrumento	GBP	No	Sí
1007	107 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1008	108 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1009	109 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1010	110 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1011	111 — 1 instrumento	USD	No	Sí
1012	112 — 1 instrumento	USD	No	Sí
1013	113 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1014	114 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1015	115 — 1 instrumento	GBP	No	Sí
1016	116 — 1 instrumento	GBP	No	Sí
1017	117 — 1 instrumento	JPY	No	Sí
1018	118 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1019	119 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1020	120 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1021	121 — 1 instrumento	USD	No	Sí
2001	201 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2002	202 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2003	203 — 1 instrumento	USD	No	Sí
2004	204 — 1 instrumento	GBP	No	Sí
2005	205 — 1 instrumento	USD	No	Sí
2006	206 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2007	207 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2008	208 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2009	209 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2010	210 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2011	211 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2012	212 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2013	213 — 1 instrumento	GBP	No	Sí
2014	214 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2015	215 — 1 instrumento	USD	No	Sí
2016	216 — 1 instrumento	USD	No	Sí
2017	217 — 1 instrumento	USD	No	Sí
2018	218 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2019	219 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2020	220 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2021	221 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2022	222 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2023	223 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2024	224 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3001	301 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3002	302 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3003	303 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3004	304 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3005	305 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3006	306 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3007	307 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3008	308 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3009	309 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3010	310 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3011	311 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
4001	401 — 1 instrumento	USD	No	Sí
4002	402 — 1 instrumento	USD	No	Sí
4003	403 — 1 instrumento	USD	No	Sí
4004	404 — 1 instrumento	USD	No	Sí
4005	405 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5001	501 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5002	502 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5003	503 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5004	504 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5005	505 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5006	506 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5007	507 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5008	508 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5009	509 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5010	510 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5011	511 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5012	512 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5013	513 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5014	514 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5015	515 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5016	516 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5017	517 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5018	518 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5019	519 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5020	520 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5021	521 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5022	522 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5023	523 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5024	524 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5025	525 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5026	526 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5027	527 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5028	528 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5029	529 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5030	530 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5031	531 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5032	532 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5033	533 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5034	534 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6001	601 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6002	602 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6003	603 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6004	604 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6005	605 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6006	606 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6007	607 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6008	608 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6009	609 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6010	610 — 1 instrumento	EUR	No	Sí

Sección 4: Carteras individuales, múltiples instrumentos

Las entidades facilitarán las medidas del riesgo exigidas, junto con el valor actual, de las siguientes carteras individuales:

Cartera	Combinación de instrumentos: La primera cifra representa el instrumento (indicado en la sección 2 del presente anexo). La segunda cifra representa la cantidad de cada instrumento o el número de contratos, según corresponda.	Moneda de la cartera de la ABE	Medidas de riesgo IMA (VaR, sVaR y, en su caso, IRC y APR) exigidas para el ejercicio	Medidas de riesgo FRTB ASA exigidas para el ejercicio
1101	103 — 1 instrumento 104 — 1 instrumento 105 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1102	113 — 1 instrumento 110 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1103	115 — 1 instrumento 116 — 1 instrumento	GBP	No	Sí
1104	109 — 1 instrumento 110 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1105	111 — 1 instrumento 112 — 1 instrumento	USD	No	Sí
1106	102 — 1 instrumento 114 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1107	106 — 1 instrumento 107 — 1 instrumento 108 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1108	101 — 1 instrumento 103 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1109	101 — 1 instrumento 103 — 1 instrumento 104 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
1110	102 — 1 instrumento 104 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2201	206 — 1 instrumento 207 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2202	206 — 1 instrumento 207 — 1 instrumento 208 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2203	206 — 1 instrumento 207 — 1 instrumento 208 — 1 instrumento 209 — 1 instrumento 210 — 1 instrumento 211 — 1 instrumento 212 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2204	201 — 1 instrumento 218 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2205	201 — 1 instrumento 219 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2206	218 — 1 instrumento 219 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2207	201 — 1 instrumento 202 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2208	215 — 1 instrumento 216 — 1 instrumento 217 — 1 instrumento	USD	No	Sí
2209	203 — 1 instrumento 215 — 1 instrumento	USD	No	Sí
2210	208 — 1 instrumento 209 — 1 instrumento 210 — 1 instrumento 214 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2211	209 — 1 instrumento 219 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
2212	201 — 1 instrumento 223 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3301	301 — 1 instrumento 302 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3302	303 — 1 instrumento 304 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3303	304 — 1 instrumento 305 — 1 instrumento 306 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
3304	307 — 1 instrumento 308 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
4401	401 — 1 instrumento 402 — 1 instrumento	USD	No	Sí
4402	403 — 1 instrumento 404 — 1 instrumento	USD	No	Sí
4403	401 — 1 instrumento 404 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5501	501 — 1 instrumento 502 — 1 instrumento 503 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5502	504 — 1 instrumento 505 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5503	507 — 1 instrumento 508 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5504	503 — 1 instrumento 504 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5505	509 — 1 instrumento 510 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5506	511 — 1 instrumento 512 — 1 instrumento 514 — 1 instrumento 515 — 1 instrumento 516 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5507	517 — 1 instrumento 518 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5508	519 — 1 instrumento 520 — 1 instrumento 522 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5509	520 — 1 instrumento 521 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5510	519 — 1 instrumento 508 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5511	515 — 1 instrumento 522 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5512	520 — 1 instrumento 521 — 1 instrumento 516 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5513	506 — 1 instrumento 503 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5514	502 — 1 instrumento 209 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5515	504 — 1 instrumento 217 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5516	505 — 1 instrumento 216 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5517	504 — 1 instrumento 217 — 1 instrumento 505 — 1 instrumento 216 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5518	502 — 1 instrumento 209 — 1 instrumento 219 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5519	523 — 1 instrumento 525 — 1 instrumento 527 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5520	524 — 1 instrumento 526 — 1 instrumento 528 — 1 instrumento	USD	No	Sí
5521	523 — 1 instrumento 524 — 1 instrumento 525 — 1 instrumento 526 — 1 instrumento 527 — 1 instrumento 528 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
5522	529 — 1 instrumento 530 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6601	601 — 1 instrumento 602 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6602	603 — 1 instrumento 604 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6603	605 — 1 instrumento 606 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6604	607 — 1 instrumento 608 — 1 instrumento	EUR	No	Sí
6605	609 — 1 instrumento 610 — 1 instrumento	EUR	No	Sí

Sección 5: Carteras agregadas

Las entidades facilitarán las medidas del riesgo exigidas, junto con el valor actual, de las siguientes carteras financieras agregadas:

Cartera Agreg.	Descripción	Combinación de carteras individuales (carteras individuales según su número en las secciones 3 y 4 del presente anexo)	Moneda de la cartera de la ABE	Medidas de riesgo IMA (VaR, sVaR y, en su caso, IRC y APR) exigidas para el ejercicio	Medidas de riesgo FRTB ASA exigidas para el ejercicio
10000	Global No CTP	1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521	EUR	No	Sí
11000	Acciones acumuladas	1001, 1101, 1104, 1106	EUR	No	Sí
12000	Tipo de interés acumuladas	2001, 2002, 2203, 2206	EUR	No	Sí
13000	Divisas acumuladas	3301, 3303, 3304	EUR	No	Sí
14000	Materias primas acumuladas	4401, 4402	USD	No	Sí
15000	Diferencial de crédito acumuladas	5503, 5506, 5508, 5521	EUR	No	Sí
16000	CTP acumuladas EUR	6601, 6602	EUR	No	Sí

Sección 6: Especificaciones adicionales para los instrumentos

Las entidades aplicarán las siguientes especificaciones adicionales a los instrumentos financieros descritos en la sección 2 del presente anexo:

Instrumento:	220
Descripción:	Permuta de divisas EUR/USD a 5 años con valoración a precios de mercado Se recibe USD y se paga EUR Nocional: 10 000 000 EUR, USD (10 000 000 EUR * tipo de cambio USD/EUR)
Se paga:	Rama variable 2
Se recibe:	Rama variable 1
Intercambio y revisión del nocional:	En la fecha efectiva y en la fecha de vencimiento. Además, en cada fecha de pago del cupón, se efectúa un pago adicional correspondiente al ajuste del nocional en USD en la rama variable 2. El nocional en USD se ajusta para que equivalga a 10 000 000 EUR, al tipo al contado, 2 días hábiles antes de cada fecha de pago.
Saldo en efectivo	Incluido
Rama variable 1
Nocional:	10 000 000 EUR equivalentes convertidos a USD al contado en la fecha efectiva, equivalente ajustado cada trimestre
Fecha efectiva:	fecha de contabilización + 6 meses
Fecha de vencimiento:	Fecha de contabilización + 5,5 años
Generación de las fechas de pago:	De la fecha efectiva en adelante
Frecuencia de pago del cupón:	Trimestral
Tipo del cupón:	SOFR a 3 meses (SOFR a un día, compuesto diariamente) + 0 puntos básicos
Frecuencia de revisión del tipo del cupón:	Trimestral
Convención relativa a la fijación del tipo del cupón:	Compuesto diariamente durante el período de 3 meses
Frecuencia de composición del tipo del cupón:	Interés simple
Base de cálculo:	Actual/360
Día hábil de pago:	Londres, Nueva York, TARGET
Convención de días hábiles de pago:	Día siguiente modificado
Día hábil de revisión del nocional:	Londres, Nueva York, TARGET
Convención de días hábiles de revisión del nocional:	Día anterior
Día hábil de revisión del tipo del cupón:	Londres, Nueva York, TARGET
Convención de días hábiles de revisión del tipo del cupón:	Día anterior

Rama variable 2
Nocional:	10 000 000 EUR
Fecha efectiva:	fecha de contabilización + 6 meses
Fecha de vencimiento:	Fecha de contabilización + 5,5 años
Generación de las fechas de pago:	De la fecha efectiva en adelante
Frecuencia de pago del cupón:	Trimestral
Tipo del cupón:	ESTER a 3 meses + 0 puntos básicos.
Frecuencia de revisión del tipo del cupón:	Trimestral
Convención relativa a la fijación del tipo del cupón:	Compuesto diariamente durante el período de 3 meses
Frecuencia de composición del tipo del cupón:	Interés simple
Base de cálculo:	Actual/360
Día hábil de pago:	Londres, Nueva York, TARGET
Día hábil de pago	Día siguiente modificado
Día hábil de revisión del nocional:	Londres, Nueva York, TARGET
Convención de días hábiles de revisión del nocional:	Día anterior
Día hábil de revisión del tipo del cupón:	Londres, Nueva York, TARGET
Convención de días hábiles de revisión del tipo del cupón:	Día anterior

Sección 7: Carteras de validación del SBM

a)	Las entidades comunicarán las medidas contra el riesgo SBM de las carteras definidas en el anexo X (Carteras de validación del SBM) como parte de la presentación del Vmi y las presentarán en consonancia con las fechas de presentación del VMi.

Lo siguiente será de aplicación a la presentación de los resultados correspondientes a las carteras de validación del SBM:

i)	las entidades solo comunicarán la plantilla C 106.02;

ii)

las entidades asumirán que las sensibilidades al riesgo y las posiciones de riesgo de curvatura definidas en los instrumentos especificados en el anexo X se expresan en la moneda de referencia de la entidad y que la información se facilita en el formato especificado en las instrucciones de presentación de información para la plantilla C 106.01 / C 120.01 y en el cuadro correspondiente con orientaciones para la presentación de estas plantillas del anexo VI (Instrucciones relativas a las plantillas). Cuando un instrumento que forme parte de una cartera de validación según lo especificado en el anexo X esté relacionado con el riesgo de curvatura, los bancos deberán tener en cuenta las posiciones de riesgo de curvatura tanto al alza como a la baja, que se facilitan con el mismo número de instrumento, pero en filas distintas dentro de los instrumentos especificados en el anexo X.

».

ANEXO III

ANEXO VI

RESULTADOS DE LAS CARTERAS DE REFERENCIA A EFECTOS DE SUPERVISIÓN

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS PLANTILLAS 2

C 106.00 —

Valor de mercado inicial y justificación de la exclusión

C 106.01 —

Método basado en sensibilidades (SBM). Sensibilidades al riesgo por instrumento

C 106.02 —

Método basado en sensibilidades (SBM). Composición del requisito de fondos propios por cartera de validación del SBM

C 107.01 —

VaR y sVaR No CTP. Detalles.

C 107.02 —

VaR, sVaR y valor actual — No CTP. Resultados en la moneda de la cartera de la ABE

C 108.00 —

Serie temporal de pérdidas y ganancias

C 109.01 —

IRC. Detalles del modelo

C 109.02 —

IRC. Detalles por cartera

C 109.03 —

IRC. Importe por cartera/fecha

C 110.01 —

Negociación de correlación. Detalles del modelo

C 110.02 —

Negociación de correlación. Detalles por cartera

C 110.03 —

Negociación de correlación. Todos los riesgos de precio por cartera/fecha

C 120.01 —

Método basado en sensibilidades (SBM). SENSIBILIDADES AL RIESGO POR INSTRUMENTO/CARTERA

C 120.02 —

Método basado en sensibilidades (SBM). COMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE FONDOS PROPIOS POR CARTERA

C 120.04 —

DRC. VALORES DE MERCADO E IMPORTES BRUTOS DE IMPAGO SÚBITO POR INSTRUMENTO/CARTERA

C 120.05 —

DRC. COMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE FONDOS PROPIOS POR CARTERA

C 120.06 —

ASA. REQUISITO DE FONDOS PROPIOS

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LAS PLANTILLAS

C 106.00 — Valor de mercado inicial y justificación de la exclusión

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Número del instrumento

Sección 2 del anexo V del presente Reglamento

Se indicará el número de instrumento tomado del anexo V del presente Reglamento.

0020

Instrumento modelizado respecto de VaR y sVaR (VERDADERO/FALSO)

—	Se consignará «VERDADERO» o «FALSO».

0030

Instrumento modelizado respecto de IRC (VERDADERO/FALSO)

—	Se consignará «VERDADERO» o «FALSO».

0040

Instrumento modelizado respecto de la negociación de correlación (VERDADERO/FALSO)

Se consignará «VERDADERO» o «FALSO».

0050

Motivos de exclusión

Artículo 3, apartado 2

Se indicará una de las siguientes posibilidades:

a)	modelo no autorizado por la autoridad reguladora;

b)	instrumento o subyacente no autorizados internamente;

c)	subyacente o característica de modelización no contemplados internamente;

d)	otros motivos de exclusión. Especifíquense los motivos en la columna 0060.

0060

Campo de texto libre

La entidad podrá facilitar cualquier información adicional en esta columna.

0070

Valor de mercado inicial (VMi)

El valor de mercado de cada instrumento en la fecha de referencia a las 17.30 CET [como se indica en la sección 1, letra b), del anexo V del presente Reglamento].

La celda se dejará en blanco cuando la entidad no desee facilitar un VMi respecto de una determinada cartera (es decir, solo se consignarán valores nulos cuando el resultado del cálculo sea cero).

C 106.01 — Método basado en sensibilidades (SBM). Sensibilidades al riesgo por instrumento

Las entidades comunicarán las sensibilidades frente a los factores de riesgo a los que esté expuesto el instrumento. Se consignará una fila por factor de riesgo / sensibilidad. La posición neta de riesgo de curvatura al alza de ese factor de riesgo (CVRk+) o la posición neta de riesgo de curvatura a la baja de dicho factor de riesgo (CVRk–), tal como se especifica en el artículo 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013, se comunicarán en filas individuales. Todos los valores se referirán a la «fecha de referencia del VMi (y fecha de referencia inicial del SBM)» especificada en la sección 1, letra b), inciso ii), del anexo V del presente Reglamento. Las entidades comunicarán una sola vez cada combinación de número del instrumento, identificador de riesgo (columna 0010), segmento (columna 0020) e identificador adicional (columna 0030).

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Número del instrumento	Sección 2 del anexo V	Se indicará el número de instrumento tomado del anexo V.

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Identificador del factor de riesgo

Artículos 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies y 325 octodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará el identificador del factor de riesgo especificado en el cuadro que figura al final del presente anexo.

0020

Segmento

Artículo 325 quinquies, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará el segmento cuando el identificador del factor de riesgo seleccionado en la columna 0010 corresponda a la clase de riesgo:

—	Riesgo general de tipo de interés: se indicará el nombre de la moneda del pertinente factor de riesgo correspondiente al tipo sin riesgo, factor de riesgo de inflación o factor de riesgo de base entre divisas (utilizando la denominación de monedas de la norma ISO 4217, por ejemplo «EUR»).

—	Riesgo de diferencial de crédito de instrumentos distintos de titulizaciones: se indicará el número de segmento que figura en el artículo 325 bis nonies, apartado 1, cuadro 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

—	Riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa (CSR no ACTP): se indicará el número de segmento del artículo 325 bis quaterdecies, apartado 1, cuadro 7, del mencionado Reglamento.

—	Riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa (CSR ACTP): se indicará el número de segmento que figura en el artículo 325 bis duodecies, cuadro 6, del citado Reglamento.

—	Riesgo de renta variable: se indicará el número de segmento que figura en el artículo 325 bis septdecies, apartado 1, cuadro 8, de dicho Reglamento.

—	Riesgo de materias primas: se indicará el número de segmento que figura en el artículo 325 bis vicies, cuadro 9, del mencionado Reglamento.

—	Riesgo de tipo de cambio (FX) y componentes delta o curvatura: se indicará el nombre de la moneda (por ejemplo, «USD»; los códigos de moneda comunicados utilizarán la denominación de monedas de la norma ISO 4217).

—	Riesgo de tipo de cambio (FX) y componente vega: se indicará el nombre del par de monedas (por ejemplo, «EUR_USD»; los códigos de moneda comunicados utilizarán la denominación de monedas de la norma ISO 4217).

0030

Identificador adicional1

Artículos 325 terdecies a 325 octodecies y 325 bis decies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará la siguiente información que distinga el factor de riesgo dentro del segmento. Cuando el identificador del factor de riesgo seleccionado en la columna 0010 corresponda a la clase de riesgo:

—	Riesgo general de tipo de interés y componente delta: se indicará el nombre de la curva sin riesgo u otro identificador único correspondiente.

—

Riesgo de diferencial de crédito de instrumentos distintos de titulizaciones o el riesgo de diferencial de crédito por clase de riesgo para titulizaciones incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa (CSR ACTP): se indicará el LEI del emisor y será idéntico para cada dos sensibilidades comunicadas frente a dos factores de riesgo que reciban un parámetro de correlación ρκl (n.ombre) igual a 1, de conformidad con el artículo 325 bis decies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

—	Riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa (CSR no ACTP): se indicará el nombre del tramo u otro identificador único correspondiente.

—	Riesgo de renta variable: se indicará el código ISIN del instrumento subyacente.

—	Riesgo de materias primas: se indicará el nombre de la materia prima u otro identificador único correspondiente.

Cuando ninguno de estos casos sea aplicable, las entidades comunicarán un valor explícito (NULL) como no aplicable.

0050

Sensibilidad al riesgo (resultados en la moneda de referencia)

Artículo 325 quinquies, apartado 2, y artículos 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies y 325 bis quinvicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las sensibilidades al riesgo (sensibilidades delta/vega y posiciones de riesgo de curvatura) se comunicarán a nivel de cada instrumento para todos los factores de riesgo pertinentes, tal como se especifica en las columnas 0010 a 0030. Los valores se comunicarán en la moneda de referencia de la entidad. Cuando el identificador del factor de riesgo seleccionado en la columna 0010 corresponda a:

—

Componente de riesgo delta del método basado en sensibilidades: se comunicará la sensibilidad neta al factor de riesgo (Sk), tal como se especifica en el artículo 325 novodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Cuando las entidades hayan obtenido autorización de su autoridad competente para utilizar cálculos alternativos de las sensibilidades al riesgo delta de conformidad con el artículo 325 unvicies, apartado 5, del citado Reglamento, se atendrán a estas definiciones alternativas para la comunicación de información.

—

Componente de riesgo vega del método basado en sensibilidades: se comunicará la sensibilidad al riesgo vega de una opción frente a un factor de riesgo dado (Sk), tal como se especifica en el artículo 325 vicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Cuando las entidades hayan obtenido autorización de su autoridad competente para utilizar cálculos alternativos de las sensibilidades al riesgo vega de conformidad con el artículo 325 unvicies, apartado 6, del citado Reglamento, se atendrán a estos cálculos alternativos para la comunicación de información. Con independencia de que la entidad utilice la definición del artículo 325 vicies o un cálculo alternativo de conformidad con el artículo 325 unvicies, apartado 6, de dicho Reglamento, la sensibilidad se comunicará tras ponderarla por la volatilidad implícita correspondiente.

—

Componente de riesgo de curvatura del método basado en sensibilidades: se comunicará la posición neta de riesgo de curvatura al alza de ese factor de riesgo (CVRk +) o la posición neta de riesgo de curvatura a la baja de dicho factor de riesgo (CVRk -), tal como se especifica en el artículo 325 octies del del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

La cifra comunicada se expresará en forma decimal con una precisión mínima de dos decimales.

Los valores cero se comunicarán únicamente cuando el resultado del cálculo sea realmente cero.

0060

Moneda de referencia

Se comunicará el nombre de la moneda de referencia de la entidad (el valor comunicado seguirá la denominación de monedas ISO 4217, por ejemplo, «EUR»).

0070

Sensibilidad al riesgo (resultados en la moneda del instrumento de la ABE)

Sección 2 del anexo V del presente Reglamento y Artículo 325 quinquies, apartado 2, y artículos 325 octies, 325 novodecies y 325 vicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Los valores se comunicarán siguiendo las instrucciones de la columna 0050, pero se convertirán al tipo de cambio al contado del BCE asociado a la moneda del instrumento, tal como se define en la sección 2 del anexo V del presente Reglamento.

0080

Modelo de fijación de precios

Artículo 325 unvicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

La entidad especificará qué modelo de fijación de precios se aplica para obtener las sensibilidades. Se indicará una de las siguientes posibilidades:

a)	“Modelos de valoración de la entidad que sirven de base para notificar a la alta dirección las pérdidas y ganancias” [a tenor del artículo 325 unvicies, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 575/2013].

b)	“Método de modelos internos de la entidad” (a tenor del artículo 325 unvicies, apartado 1, párrafo segundo, del citado Reglamento).

0090

Definición de sensibilidades

Artículo 325 novodecies, artículo 325 vicies y artículo 325 unvicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

La entidad especificará la definición de las sensibilidades que se aplica en el cálculo de los requisitos de fondos propios.

Se indicará una de las siguientes posibilidades:

a)	«Definición de las sensibilidades de los artículos 325 novodecies y 325 vicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013».

b)	«Definición de las sensibilidades con arreglo al artículo 325 unvicies, apartados 5 y 6, del Reglamento (UE) n.o 575/2013».

Cuando el identificador del factor de riesgo seleccionado en la columna 0010 corresponda al componente de riesgo de curvatura del método basado en sensibilidades, se comunicará el valor indicado en la letra b) si cualquiera de las sensibilidades utilizadas en el cálculo de la posición de riesgo de curvatura comunicada se basa en una definición de sensibilidad acorde con lo dispuesto en el artículo 325 unvicies, apartados 5 y 6, del Reglamento (UE) n.o 575/2013; en los demás casos se comunicará el valor indicado en la letra a).

0100

Campo de texto libre

Las entidades podrán facilitar información adicional en esta columna sobre el modelo de fijación de precios y la definición de las sensibilidades aplicada.

0110

Identificador adicional2

Artículo 325 septdecies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cuando el identificador del factor de riesgo seleccionado en la columna 0010 corresponda a la clase de riesgo de materias primas y al componente de riesgo delta del método basado en sensibilidades, se indicará el conjunto de condiciones jurídicas relativas al lugar de entrega u otro identificador único correspondiente.

Cuando ninguno de estos casos sea aplicable, las entidades comunicarán un valor explícito (NULL) como no aplicable.

0120

Categoría de calidad crediticia

Artículo 325 quaterdecies, apartado 1, y artículo 325 bis nonies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cuando el identificador del factor de riesgo seleccionado en la columna 0010 corresponda a la clase de riesgo de diferencial de crédito de instrumentos distintos de titulizaciones y al componente de riesgo delta del método basado en sensibilidades, la respuesta será una de las siguientes:

a)	«Nivel de calidad crediticia 1».

b)	«Nivel de calidad crediticia 2».

c)	«Nivel de calidad crediticia 3».

d)	«Nivel de calidad crediticia 4».

e)	«Nivel de calidad crediticia 5».

f)	«Nivel de calidad crediticia 6».

g)	«Sin nivel de calidad crediticia asignado (sin calificar)».

Cuando ninguno de estos casos sea aplicable, las entidades comunicarán un valor explícito (NULL) como no aplicable.

C 106.02 — Método basado en sensibilidades (SBM). Composición del requisito de fondos propios por cartera de validación del SBM

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Cartera	Sección 7 del anexo V del presente Reglamento	Se indicará el número de cartera tomado del anexo X del presente Reglamento.

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Clase de riesgo

Artículo 325 quinquies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará la clase de riesgo. La respuesta será una de las siguientes:

a)	“Riesgo general de tipo de interés” (GIRR);

b)	“Riesgo de diferencial de crédito. CSR de instrumentos distintos de titulizaciones” (riesgo de diferencial de crédito de instrumentos distintos de titulizaciones);

c)	“Riesgo de diferencial de crédito. CSR no ACTP” (riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa);

d)	“Riesgo de diferencial de crédito. CSR ACTP” (riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa);

e)	«Riesgo de renta variable»;

f)	«Riesgo de materias primas»;

g)	«Riesgo de tipo de cambio».

0020

Componente

Artículo 325 sexies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará el componente del método basado en sensibilidades. La respuesta será una de las siguientes:

a)	«Riesgo delta»;

b)	«Riesgo vega»;

c)	«Riesgo de curvatura».

0030

Supuesto de correlaciones

Artículo 325 nonies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará el supuesto de correlaciones. La respuesta será una de las siguientes:

a)	«Supuesto de correlaciones medias»;

b)	«Supuesto de correlaciones altas»;

c)	«Supuesto de correlaciones bajas».

0040

Requisitos de fondos propios (resultados en la moneda de referencia)

Artículo 325 nonies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Los valores de los requisitos de fondos propios se comunicarán con relación a la «fecha de referencia del VMi» [tal como se especifica en la sección 1, letra b), del anexo V del presente Reglamento] para cada cartera y para todas las combinaciones pertinentes de clase de riesgo, componente y supuesto de correlaciones. Los valores se comunicarán en la moneda de referencia de la entidad y se expresarán con una precisión mínima de dos decimales.

0050

Presentación de los resultados por cartera de validación del SBM

Artículo 325 sexies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

La respuesta será una de las siguientes:

a)	Se comunica «presentada» si la entidad presenta resultados correspondientes a esta cartera.

Se comunica «no presentada (sin exposición a factor de riesgo)» si la entidad decide no presentar resultados correspondientes a la cartera de validación del SBM, ya que, a nivel interno, la dirección de dicha entidad no ha dado su aprobación para operar con instrumentos que generen exposición al factor de riesgo en cuestión.

0060

Campo de texto libre

La entidad podrá facilitar cualquier información adicional en esta columna.

C 107.01 — VaR y sVaR No CTP. Detalles.

Fila

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010-0060

VaR

0010

Método

Se indicará una de las siguientes posibilidades en la columna 0010:

a)	simulación histórica;

b)	simulación Montecarlo;

c)	método paramétrico:

d)	combinación/otro método (especifíquese).

La entidad deberá utilizar la columna 0020 para aclarar las respuestas facilitadas en la columna 0010. En el supuesto de que se haya seleccionado la opción d) en la columna 0010, la entidad deberá proporcionar los detalles en la columna 0020.

0020

Cómputo del horizonte de 10 días

Artículo 365, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará una de las siguientes posibilidades en la columna 0010:

a)	1 día convertido a 10 días;

b)	10 días con períodos que se solapen;

c)	10 días por otro método.

La entidad deberá utilizar la columna 0020 para aclarar las respuestas facilitadas en la columna 0010.

0030

Duración del período de observación

Artículo 365, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará una de las siguientes posibilidades en la columna 0010:

a)	hasta 1 año;

b)	más de 1 año y hasta 2 años;

c)	más de 2 año y hasta 3 años;

d)	más de 3 años.

La entidad deberá utilizar la columna 0020 para aclarar las respuestas facilitadas en la columna 0010.

0040

Ponderación de los datos

Artículo 365, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará una de las siguientes posibilidades en la columna 0010:

a)	sin ponderación (ponderación de los datos del VaR);

b)	con ponderación (ponderación de los datos del VaR);

c)	valor más elevado entre «con ponderación» y «sin ponderación» (ponderación de los datos del VaR) en las letras a) y b).

La entidad deberá utilizar la columna 0020 para aclarar las respuestas facilitadas en la columna 0010.

0050

Sumando para las pruebas retrospectivas

Artículo 366, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

El sumando para las pruebas retrospectivas será el valor comprendido entre 0 y 1, según lo establecido en el artículo 366, apartado 2, cuadro 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

La entidad deberá utilizar la columna 0020 para aclarar las respuestas facilitadas en la columna 0010.

0060

Sumando reglamentario del VaR

Artículo 366, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 («al menos 3»)

Por sumando reglamentario del VaR se entiende el suplemento impuesto por la autoridad competente con respecto al factor multiplicador para el VaR (al menos igual a 3), de conformidad con el artículo 366, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. El sumando reglamentario del VaR es la suma del sumando para las pruebas retrospectivas y del sumando cualitativo, cuando proceda, por encima de 3.

La entidad deberá utilizar la columna 0020 para aclarar las respuestas facilitadas en la columna 0010.

0070-0100

sVaR (esto es, VaR en situación de tensión)

0070

Método

Se indicará una de las siguientes posibilidades en la columna 0010:

a)	simulación histórica;

b)	simulación Montecarlo;

c)	método paramétrico:

d)	combinación/otro método (especifíquese).

0080

Cómputo del horizonte de 10 días

Artículo 365, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará una de las siguientes posibilidades en la columna 0010:

a)	1 día convertido a 10 días;

b)	10 días con períodos que se solapen;

c)	10 días por otro método.

La entidad deberá utilizar la columna 0020 para aclarar las respuestas facilitadas en la columna 0010.

0090

Sumando reglamentario del sVaR

Artículo 366, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Por sumando reglamentario se entiende el suplemento impuesto por la autoridad competente con respecto al factor multiplicador para el sVaR (al menos igual a 3), de conformidad con el artículo 366, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. El sumando reglamentario es la suma de 3, del sumando para las pruebas retrospectivas y del sumando cualitativo (cuando proceda).

La entidad deberá utilizar la columna 0020 para aclarar las respuestas facilitadas en la columna 0010.

0100

Intervalo de tiempo del sVaR

Artículo 365, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará una de las siguientes posibilidades en la columna 0010:

a)	cómputo diario del sVaR calibrado en función de un período continuo de 12 meses, con inicio en la fecha especificada en la columna 0020;

b)	cómputo semanal del sVaR calibrado en función de un período continuo de 12 meses, con inicio en la fecha especificada en la columna 0020;

c)	cómputo diario del sVaR calibrado en función de diferentes períodos continuos de 12 meses en las fechas de comunicación del sVaR consignadas en la columna 0010 de C 107.02, con inicio en las fechas especificadas en la columna 0020;

d)	cómputo semanal del sVaR calibrado en función de diferentes períodos continuos de 12 meses en las fechas de comunicación del sVaR consignadas en la columna 0010 de C 107.02, con inicio en las fechas especificadas en la columna 0020;

e)	máximo del cómputo diario del sVaR calibrado en función de varios períodos de 12 meses;

f)	máximo del cómputo semanal del sVaR calibrado en función de varios períodos de 12 meses;

g)	otras opciones para la calibración del sVaR (especifíquese).

La entidad utilizará la columna 0020 para notificar la fecha de inicio (formato «dd/mm/aaaa») en caso de haber indicado las opciones a) o b) en la columna 0010, y para notificar las fechas de inicio (formato «dd/mm/aaaa») utilizadas para el cómputo de cada sVaR en caso de haber indicado las opciones c) o d) en la columna 0010. Asimismo, utilizará la columna 0020 para aportar aclaraciones sobre el período de 12 meses utilizado para el cómputo de cada sVaR en caso de haber indicado las opciones e), f) o g) en la columna 0010.

C 107.02 — VaR, sVaR y valor actual — No CTP. Resultados en la moneda de la cartera de la ABE

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Cartera	Secciones 3, 4 y 5 del anexo V	Se indicará el número de cartera tomado del anexo V.

Columna	Designación	Referencia legal	Instrucciones
0010	Fecha		Se notificarán los resultados del VaR, el sVaR y el valor actual respecto de la totalidad de los 10 días hábiles entre la «fecha de referencia inicial de las MR” y la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)», según lo especificado en la sección 1, letra b), del anexo V. Las fechas se notificarán siguiendo la convención «dd/mm/aaaa».
0020	VaR	Artículo 365 del Reglamento (UE) n.o 575/2013	Se indicará el VaR reglamentario a 10 días obtenido para cada cartera, sin aplicar el factor multiplicador reglamentario «al menos 3». Se comunicarán las cifras correspondientes a cada una de las fechas indicadas en la columna 0010. La celda deberá dejarse en blanco cuando la entidad no calcule un VaR en la fecha indicada en la columna 0010 (es decir, solo deberán comunicarse valores nulos cuando el resultado del cálculo sea cero).
0030	sVaR	Artículo 365 del Reglamento (UE) n.o 575/2013	Se indicará el sVaR reglamentario a 10 días obtenido para cada cartera, sin aplicar el factor multiplicador reglamentario «al menos 3». Se comunicarán las cifras correspondientes a cada una de las fechas indicadas en la columna 0010. La celda deberá dejarse en blanco cuando la entidad no calcule un sVaR en la fecha indicada en la columna 0010 (es decir, solo deberán comunicarse valores nulos cuando el resultado del cálculo sea cero).
0040	Valor actual		Se indicará el valor actual de cada cartera. Se comunicarán las cifras correspondientes a cada una de las fechas indicadas en la columna 0010. La celda deberá dejarse en blanco cuando la entidad no calcule un valor actual en la fecha indicada en la columna 0010 (es decir, solo deberán comunicarse valores nulos cuando el resultado del cálculo sea cero).

C 108.00 — Serie temporal de pérdidas y ganancias

Únicamente cumplimentarán la plantilla C 108.00 («Serie temporal de pérdidas y ganancias») aquellas entidades que calculen el VaR mediante simulación histórica.

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Cartera	Secciones 3, 4 y 5 del anexo V	Se indicará el número de cartera tomado del anexo V.

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Fecha

Artículo 365, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cada día hábil, determinado con arreglo al calendario del país o territorio de la entidad, las entidades facilitarán la serie de pérdidas y ganancias utilizada para calcular el VaR en la columna 0010 de C 107.02, con un mínimo de 250 observaciones a partir de la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)», tal como se especifica en la sección 1, letra b), inciso v), del anexo V, contadas hacia atrás.

0020

Pérdidas y ganancias diarias

Las entidades que calculen el VaR utilizando una simulación histórica cumplimentarán toda la extensión de la serie histórica que utilicen, que será de un año, como mínimo, con el cambio de valoración de la cartera (es decir, las pérdidas y ganancias diarias) producido utilizando simulaciones históricas de los cambios de los factores de riesgo diarios (es decir, la serie de pérdidas y ganancias diarias utilizada para derivar el VaR reglamentario a 1 día).

En caso de que un día sea festivo en el país o territorio pertinente, esta celda se dejará en blanco (es decir, solo se consignarán pérdidas y ganancias nulas cuando no haya habido variación alguna del valor hipotético de la cartera en un determinado día hábil).

C 109.01 — IRC. Detalles del modelo

Fila

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Número de factores de modelización

EBA/GL/2012/3

Se indicará el número de factores de modelización a nivel del modelo IRC global. La respuesta será una de las siguientes:

a)	1 factor de modelización;

b)	2 factores de modelización;

c)	más de 2 factores de modelización.

La entidad deberá utilizar la columna 0020 para aclarar las respuestas facilitadas en la columna 0010.

0020

Fuente de las LGD

EBA/GL/2012/3

Se indicará la fuente de las LGD a nivel del modelo IRC global. La respuesta será una de las siguientes:

a)	convención del mercado;

b)	LGD utilizadas en el método IRB;

c)	otra fuente de LGD (especifíquese).

La entidad deberá utilizar la columna 0020 para aclarar las respuestas facilitadas en la columna 0010. En el supuesto de que se haya seleccionado la opción c) en la columna 0010, la entidad deberá proporcionar los detalles en esta columna.

C 109.02 — IRC. Detalles por cartera

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Cartera	Secciones 3, 4 y 5 del anexo V	Se indicará el número de la cartera tomado del anexo V exclusivamente respecto de las carteras en las que se exija un IRC.

Fila

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Horizonte de liquidez

Artículo 374, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

EBA/GL/2012/3

Se indicará el horizonte de liquidez aplicado a nivel de la cartera. La respuesta será una de las siguientes:

a)	hasta 3 meses;

b)	más de 3 meses y hasta 6 meses;

c)	más de 6 meses y hasta 9 meses;

d)	más de 9 meses y hasta 12 meses.

0020

Fuente de las PD

EBA/GL/2012/3

Se indicará la fuente de las PD aplicadas a nivel de la cartera. La respuesta será una de las siguientes:

a)	agencias de calificación crediticia;

IRB;

c)	PD implícitas de mercado;

d)	otra fuente de PD (especifíquese).

0030

Fuente de las matrices de transición

EBA/GL/2012/3

Se indicará la fuente de las matrices de transición aplicadas a nivel de la cartera. La respuesta será una de las siguientes:

a)	agencias de calificación crediticia;

IRB;

c)	matrices de transición implícitas de mercado;

d)	otras fuentes de matrices de transición (especifíquense).

C 109.03 — IRC. Importe por cartera/fecha

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Cartera	Secciones 3, 4 y 5 del anexo V	Se indicará el número de la cartera tomado del anexo V exclusivamente respecto de las carteras en las que se exija un IRC.

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Fecha

Se notificará el IRV respecto de la totalidad de los 10 días hábiles entre la «fecha de referencia inicial de las MR” y la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)», según lo especificado en la sección 1, letra b), del anexo V. Las fechas se notificarán siguiendo la convención «dd/mm/aaaa».

0020

IRC

Artículos 372 a 376 del Reglamento (UE) n.o 575/2013

EBA/GL/2012/3

Se indicará el IRC reglamentario obtenido en relación con cada cartera individual.

Se comunicarán las cifras correspondientes a cada una de las fechas indicadas en la columna 0010. La celda deberá dejarse en blanco cuando la entidad no calcule un IRC en la fecha indicada en la columna 0010 (es decir, solo deberán comunicarse valores nulos cuando el resultado del cálculo sea cero).

C 110.01 — Negociación de correlación. Detalles del modelo

Fila

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Número de factores de modelización

Artículo 377 del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará el número de factores de modelización a nivel del modelo de negociación de correlación global. La respuesta será una de las siguientes:

a)	1 factor de modelización;

b)	2 factores de modelización;

c)	más de 2 factores de modelización.

La entidad deberá utilizar la columna 0020 cuando desee proporcionar aclaraciones sobre la respuesta facilitada en la columna 0010.

0020

Fuente de las LGD

Artículo 377 del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará la fuente de las LGD a nivel del modelo de negociación de correlación global. La respuesta será una de las siguientes:

a)	convención del mercado;

b)	LGD utilizadas en el método IRB;

c)	otras fuentes de LGD (especifíquese).

C 110.02 — Negociación de correlación. Detalles por cartera

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Cartera	Secciones 3, 4 y 5 del anexo V	Se indicará el número de la cartera tomado del anexo V exclusivamente respecto de las carteras en las que se exija un APR.

Fila

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Horizonte de liquidez

Artículo 377, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará el horizonte de liquidez aplicado a nivel de la cartera. La respuesta será una de las siguientes:

a)	hasta 3 meses;

b)	más de 3 meses y hasta 6 meses;

c)	más de 6 meses y hasta 9 meses;

d)	más de 9 meses y hasta 12 meses.

0020

Fuente de las PD

Artículo 377 del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará la fuente de las PD aplicadas a nivel de la cartera. La respuesta será una de las siguientes:

a)	agencias de calificación crediticia;

IRB;

c)	PD implícitas de mercado;

d)	otra fuente de PD (especifíquese).

0030

Fuente de las matrices de transición

Artículo 377 del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará la fuente de las matrices de transición aplicadas a nivel de la cartera. La respuesta será una de las siguientes:

a)	agencias de calificación crediticia;

IRB;

c)	matrices de transición implícitas de mercado;

d)	otra fuente de matrices de transición (especifíquese).

C 110.03 — Negociación de correlación. Todos los riesgos de precio por cartera/fecha

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Cartera	Secciones 3, 4 y 5 del anexo V	Se indicará el número de la cartera tomado del anexo V exclusivamente respecto de las carteras en las que se exija un APR.

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Fecha

Artículo 377 del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se notificarán todos los riesgos de precio (APR) respecto de la totalidad de los 10 días hábiles entre la «fecha de referencia inicial de las MR» y la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)», según lo especificado en la sección 1, letra b), del anexo V. Las fechas se notificarán siguiendo la convención «dd/mm/aaaa».

0060

Todos los riesgos de precio

Artículo 377 del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Deberán indicarse los resultados obtenidos aplicando el modelo de negociación de correlación reglamentario a cada cartera.

Se comunicarán las cifras correspondientes a cada una de las fechas indicadas en la columna 0010. La celda deberá dejarse en blanco cuando la entidad no utilice un modelo de negociación de correlación en la fecha indicada en la columna 0010 (es decir, solo deberán comunicarse valores nulos cuando el resultado del cálculo sea cero).

C 120.01 — MÉTODO BASADO EN SENSIBILIDADES (SBM). SENSIBILIDADES AL RIESGO POR INSTRUMENTO/CARTERA

Las entidades comunicarán, instrumento por instrumento, las sensibilidades frente a los factores de riesgo a los que esté expuesto el instrumento. Se consignará una fila por factor de riesgo / sensibilidad. La posición neta de riesgo de curvatura al alza de ese factor de riesgo (CVRk+) o la posición neta de riesgo de curvatura a la baja de dicho factor de riesgo (CVRk—), tal como se especifica en el artículo 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013, se comunicarán en filas individuales. Todos los valores se referirán a la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)», especificada en la sección 1, letra b), inciso v), del anexo V del presente Reglamento. Las entidades comunicarán una sola vez cada combinación de cartera, número del instrumento (columna 0010), identificador de riesgo (columna 0020), segmento (columna 0030) e identificador adicional (columna 0040).

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Cartera	Secciones 3, 4 y 5 del anexo V	Se indicará el número de cartera tomado del anexo V.

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Número del instrumento

Sección 2 del anexo V

Se indicará el número de instrumento tomado del anexo V.

0020

Identificador del factor de riesgo

Artículos 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies y 325 octodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará el identificador del factor de riesgo especificado en el cuadro que figura al final del presente anexo.

0030

Segmento

Artículo 325 quinquies, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se indicará el segmento cuando el identificador del factor de riesgo seleccionado en la columna 0020 corresponda a la clase de riesgo:

—	Riesgo general de tipo de interés. Se indicará el nombre de la moneda del pertinente factor de riesgo correspondiente al tipo sin riesgo, factor de riesgo de inflación o factor de riesgo de base entre divisas (utilizando la denominación de monedas de la norma ISO 4217, por ejemplo «EUR»).

—	Riesgo de diferencial de crédito de los instrumentos distintos de titulizaciones. Se indicará el número de segmento que figura en el artículo 325 bis nonies, apartado 1, cuadro 4, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

—	Riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa (CSR no ACTP). Se indicará el número de segmento que figura en el artículo 325 bis quaterdecies, apartado 1, cuadro 7, de dicho Reglamento.

—	Riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa (CSR ACTP). Se indicará el número de segmento que figura en el artículo 325 bis duodecies, cuadro 6, de dicho Reglamento.

—	Riesgo de renta variable. Se indicará el número de segmento que figura en el artículo 325 bis septdecies, apartado 1, cuadro 8, de dicho Reglamento.

—	Riesgo de materias primas. Se indicará el número de segmento que figura en el artículo 325 bis vicies, cuadro 9, de dicho Reglamento.

—	Riesgo de tipo de cambio (FX) y componentes delta o curvatura. Se indicará el nombre de la moneda (por ejemplo, «USD»); los códigos de moneda comunicados utilizarán la denominación de monedas de la norma ISO 4217).

—	Riesgo de tipo de cambio (FX) y componente vega. Se indicará el nombre del par de monedas (por ejemplo, «EUR_USD»; los códigos de moneda comunicados utilizarán la denominación de monedas de la norma ISO 4217).

0040

Identificador adicional1

Artículos 325 terdecies a 325 octodecies y 325 bis decies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará la siguiente información que distinga el factor de riesgo dentro del segmento. Cuando el identificador del factor de riesgo seleccionado en la columna 0020 corresponda a la clase de riesgo:

—	Riesgo general de tipo de interés y componente delta: se indicará el nombre de la curva sin riesgo u otro identificador único correspondiente.

—

—	Riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa (CSR no ACTP): se indicará el nombre del tramo u otro identificador único correspondiente.

—	Riesgo de renta variable: se indicará el código ISIN del instrumento subyacente.

—	Riesgo de materias primas: se indicará el nombre de la materia prima u otro identificador único correspondiente.

Cuando ninguno de estos casos sea aplicable, las entidades comunicarán un valor explícito (NULL) como no aplicable.

0060

Sensibilidad al riesgo (resultados en la moneda de referencia)

Artículo 325 quinquies, apartado 2, y artículos 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies y 325 bis quinvicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las sensibilidades al riesgo (sensibilidades delta/vega y posiciones de riesgo de curvatura) se comunicarán a nivel de cada instrumento para todos los factores de riesgo pertinentes, tal como se especifica en las columnas 0020 a 0040. Los valores se comunicarán en la moneda de referencia de la entidad. Cuando el identificador del factor de riesgo seleccionado en la columna 0020 corresponda a:

—

Componente de riesgo vega del método basado en sensibilidades: se comunicará la sensibilidad al riesgo vega de una opción frente a un factor de riesgo dado (Sk), tal como se especifica en el artículo 325 vicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Cuando las entidades hayan obtenido autorización de su autoridad competente para utilizar cálculos alternativos de las sensibilidades al riesgo vega de conformidad con el artículo 325 unvicies, apartado 6, del citado Reglamento, se atendrán a estos cálculos alternativos para la comunicación de información. Con independencia de que la entidad utilice el cálculo del artículo 325 vicies o un cálculo alternativo de conformidad con el artículo 325 unvicies, apartado 6, de dicho Reglamento, la sensibilidad se comunicará tras ponderarla por la volatilidad implícita correspondiente.

—

La cifra comunicada se expresará en forma decimal con una precisión mínima de dos decimales.

Los valores cero se comunicarán únicamente cuando el resultado del cálculo sea realmente cero.

0070

Moneda de referencia

Se comunicará el nombre de la moneda de referencia de la entidad (el valor comunicado seguirá la denominación de monedas ISO 4217, por ejemplo, «EUR»).

0080

Sensibilidad al riesgo (Resultados en la moneda de la cartera de la ABE)

Secciones 3 y 4 del anexo V del presente Reglamento y

artículo 325 quinquies, apartado 2, y artículos 325 octies, 325 novodecies, 325 vicies, 325 unvicies y 325 bis quinvicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Los valores se comunicarán siguiendo las instrucciones de la columna 0060, pero se convertirán al tipo de cambio al contado del BCE asociado a la moneda de la cartera, tal como se define en las secciones 3 y 4 del anexo V del presente Reglamento.

0090

Ponderación de riesgo

Parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, sección 6, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

Se comunicará la ponderación de riesgo correspondiente al factor de riesgo especificado en las columnas 0020 a 0040. Cuando el identificador del factor de riesgo seleccionado en la columna 0020 corresponda al componente de riesgo de curvatura, se comunicará la ponderación de riesgo utilizada para determinar el desplazamiento relativo aplicable.

La cifra comunicada se expresará en forma decimal con una precisión mínima de cuatro decimales.

0110

Identificador adicional2

Artículo 325 septdecies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cuando ninguno de estos casos sea aplicable, las entidades comunicarán un valor explícito (NULL) como no aplicable.

0120

Categoría de calidad crediticia

Artículo 325 quaterdecies, apartado 1, y artículo 325 bis nonies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

a)	«Nivel de calidad crediticia 1».

b)	«Nivel de calidad crediticia 2».

c)	«Nivel de calidad crediticia 3».

d)	«Nivel de calidad crediticia 4».

e)	«Nivel de calidad crediticia 5».

f)	«Nivel de calidad crediticia 6».

g)	«Sin nivel de calidad crediticia asignado (sin calificar)».

Cuando ninguno de estos casos sea aplicable, las entidades comunicarán un valor explícito (NULL) como no aplicable.

C 120.02 — MÉTODO BASADO EN SENSIBILIDADES (SBM). COMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE FONDOS PROPIOS POR CARTERA

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Cartera	Secciones 3, 4 y 5 del anexo V	Se indicará el número de cartera tomado del anexo V.

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Clase de riesgo

Artículo 325 quinquies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará la clase de riesgo. La respuesta será una de las siguientes:

a)	“Riesgo general de tipo de interés” (GIRR);

b)	“Riesgo de diferencial de crédito. CSR de instrumentos distintos de titulizaciones” (riesgo de diferencial de crédito de instrumentos distintos de titulizaciones);

c)	“Riesgo de diferencial de crédito. CSR no ACTP” (riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa);

d)	“Riesgo de diferencial de crédito. CSR ACTP” (riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa);

e)	«Riesgo de renta variable»;

f)	«Riesgo de materias primas»;

g)	«Riesgo de tipo de cambio».

0020

Componente

Artículo 325 sexies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará el componente del método basado en sensibilidades. La respuesta será una de las siguientes:

a)	«Riesgo delta»;

b)	«Riesgo vega»;

c)	«Riesgo de curvatura».

0030

Supuesto de correlaciones

Artículo 325 nonies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará el supuesto de correlaciones. La respuesta será una de las siguientes:

a)	«Supuesto de correlaciones medias»;

b)	«Supuesto de correlaciones altas»;

c)	«Supuesto de correlaciones bajas».

0040

Requisitos de fondos propios (resultados en la moneda de referencia)

Artículo 325 nonies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Los valores de los requisitos de fondos propios se comunicarán con relación a la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)» [tal como se especifica en la sección 1, letra b), del anexo V del presente Reglamento] para cada cartera y para todas las combinaciones pertinentes de clase de riesgo, componente y supuesto de correlaciones. Los valores se comunicarán en la moneda de referencia de la entidad y se expresarán con una precisión mínima de dos decimales.

0050

Moneda de referencia

Se comunicará la moneda de referencia de la entidad (el valor comunicado seguirá la denominación de monedas ISO 4217).

0060

Requisitos de fondos propios (resultados en la moneda de la cartera de la ABE)

Secciones 3 y 4 del anexo V del presente Reglamento y artículo 325 nonies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Los valores se comunicarán siguiendo las instrucciones de la columna 0040, pero se convertirán al tipo de cambio al contado del BCE asociado a la moneda de la cartera, tal como se define en las secciones 3 y 4 del anexo V del presente Reglamento.

0070

Posiciones sin opcionalidad sujetas a requisitos de fondos propios por riesgo de curvatura

Artículo 325 sexies, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cuando el componente de la columna 0020 corresponda al riesgo de curvatura:

a)	Se comunicará «VERDADERO» si la entidad aplica el método establecido en el artículo 325 sexies, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para calcular el resultado comunicado en las columnas 0040 y 0060.

b)	Se consignará «FALSO» en cualquier otro caso.

También se indicará «FALSO» cuando ninguno de los casos anteriores sea aplicable.

0080

Método de la moneda de base aplicado al delta y la curvatura del riesgo de tipo de cambio

Artículo 325 octodecies, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cuando la clase de riesgo de la columna 0010 corresponda al riesgo de tipo de cambio y el componente de la columna 0020 corresponda al riesgo delta o al riesgo de curvatura:

a)	Se comunicará «VERDADERO» si la entidad aplica el método establecido en el artículo 325 octodecies, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para calcular el resultado comunicado en las columnas 0040 y 0060.

b)	Se consignará «FALSO» en cualquier otro caso.

También se indicará «FALSO» cuando ninguno de los casos anteriores sea aplicable.

0090

División de los componentes de riesgo de curvatura para el riesgo de tipo de cambio por escalar

Artículo 325 octodecies, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cuando la clase de riesgo de la columna 0010 corresponda al riesgo de tipo de cambio y el componente de la columna 0020 corresponda al riesgo de curvatura:

a)	Se comunicará «VERDADERO» si la entidad aplica el método establecido en el artículo 325 octodecies, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 para calcular el resultado comunicado en las columnas 0040 y 0060.

b)	Se consignará «FALSO» en cualquier otro caso.

También se indicará «FALSO» cuando ninguno de los casos anteriores sea aplicable.

0100

Campo de texto libre

La entidad podrá facilitar cualquier información adicional en esta columna.

C 120.04 — DRC. VALORES DE MERCADO E IMPORTES BRUTOS DE IMPAGO SÚBITO POR INSTRUMENTO/CARTERA

Las entidades comunicarán, instrumento por instrumento, las exposiciones correspondientes al instrumento. Se cumplimentará una fila por exposición. Todos los valores se referirán a la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)», especificada la sección 1, letra b), inciso v), del anexo V del presente Reglamento. Las exposiciones se comunicarán antes de que se haya efectuado cualquier compensación, pero después de las etapas de réplica o descomposición [tal como se definen en los artículos 325 septvicies y 325 bis quater del Reglamento (UE) n.o 575/2013], cuando proceda.

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Cartera	Secciones 3, 4 y 5 del anexo V	Se indicará el número de cartera tomado del anexo V.

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Número del instrumento

Sección 2 del anexo V

Se indicará el número de instrumento tomado del anexo V.

0020

Clase de riesgo

Artículo 325 tervicies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará la clase de riesgo para la que se consigna el requisito por riesgo de impago en las columnas 0030 y 0040. La respuesta será uno de los siguientes tipos de instrumentos:

a)	«instrumentos distintos de posiciones de titulización»;

b)	“posiciones de titulización no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa”;

c)	“posiciones de titulización incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa”.

0030

Bucket1

Artículo 325 sexvicies, apartado 3, artículo 325 bis bis, apartado 4, y artículo 325 bis quinquies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará el segmento.

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0020 corresponda a «instrumentos distintos de titulizaciones», la respuesta será una de las siguientes:

a)	«Empresas».

b)	«Emisores soberanos».

c)	«Administraciones locales/municipios».

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0020 corresponda a «titulizaciones no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa», la respuesta será una de las siguientes:

d)	«ABCP — Asia».

e)	«ABCP — Europa».

f)	«ABCP — América del Norte».

g)	«ABCP — Resto del mundo».

h)	«Préstamos para automóviles/arrendamientos de automóviles — Asia».

i)	«Préstamos para automóviles/arrendamientos de automóviles — Europa».

j)	«Préstamos para automóviles/arrendamientos de automóviles — América del Norte».

k)	«Préstamos para automóviles/arrendamientos de automóviles — Resto del mundo».

l)	«Obligaciones garantizadas por deuda al cuadrado (CDO al cuadrado) — Asia».

m)	«Obligaciones garantizadas por deuda al cuadrado (CDO al cuadrado) — Europa».

n)	«Obligaciones garantizadas por deuda al cuadrado (CDO al cuadrado) — América del Norte».

o)	«Obligaciones garantizadas por deuda al cuadrado (CDO al cuadrado) — Resto del mundo».

p)	«Obligaciones garantizadas por préstamos — Asia».

q)	«Obligaciones garantizadas por préstamos — Europa».

r)	«Obligaciones garantizadas por préstamos — América del Norte».

s)	«Obligaciones garantizadas por préstamos — Resto del mundo».

t)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales (CMBS) — Asia».

u)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales (CMBS) — Europa».

v)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales (CMBS) — América del Norte».

w)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales (CMBS) — Resto del mundo».

x)	«Tarjetas de crédito — Asia».

y)	«Tarjetas de crédito — Europa».

z)	«Tarjetas de crédito — América del Norte».

aa)	«Tarjetas de crédito — Resto del mundo».

bb)	«Otros minoristas — Asia».

cc)	«Otros minoristas — Europa».

dd)	«Otros minoristas — América del Norte».

ee)	«Otros minoristas — Resto del mundo».

ff)	«Otros mayoristas — Asia».

gg)	«Otros mayoristas — Europa».

hh)	«Otros mayoristas — América del Norte».

ii)	«Otros mayoristas — Resto del mundo».

jj)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS) — Asia».

kk)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS) — Europa».

ll)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS) — América del Norte».

mm)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS) — Resto del mundo».

nn)	«Pequeñas y medianas empresas (pymes) — Asia».

oo)	«Pequeñas y medianas empresas (pymes) — Europa».

pp)	«Pequeñas y medianas empresas (pymes) — América del Norte».

qq)	«Pequeñas y medianas empresas (pymes) — Resto del mundo».

rr)	«Préstamos a estudiantes — Asia».

ss)	«Préstamos a estudiantes — Europa».

tt)	«Préstamos a estudiantes — América del Norte».

uu)	«Préstamos a estudiantes — Resto del mundo».

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0020 corresponda a «titulizaciones incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa», la respuesta será «titulizaciones incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa».

0040

Bucket2

Artículo 325 bis quinquies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0020 corresponda a «titulizaciones incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa», se indicará el nombre del índice y en los demás casos se indicará un valor vacío (NUL).

0050

Deudor

Artículo 325 tervicies, apartado 2, artículo 325 quinvicies, apartado 1, y artículos 325 septvicies y 325 bis quater del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las entidades presentarán información relacionada con el deudor. Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0020 corresponda a:

—	«instrumentos distintos de posiciones de titulización», se indicará el LEI del deudor,

—	«posiciones de titulización no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa», se indicará el nombre del deudor o un identificador único que designe el conjunto de activos subyacentes y el tramo,

—	“posiciones de titulización incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa», se indicará un identificador único que designe la familia, serie y tramo del índice.

0060

Categoría de calidad crediticia

Artículo 325 sexvicies, apartados 1 y 2, artículo 325 bis bis, apartado 1, y artículo 325 bis quinquies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las entidades comunicarán la calidad crediticia. La respuesta será una de las siguientes:

a)	«Nivel de calidad crediticia 1».

b)	«Nivel de calidad crediticia 2».

c)	«Nivel de calidad crediticia 3».

d)	«Nivel de calidad crediticia 4».

e)	«Nivel de calidad crediticia 5».

f)	«Nivel de calidad crediticia 6».

g)	«Sin nivel de calidad crediticia asignado (sin calificar)».

h)	«Sin nivel de calidad crediticia asignado (con impago)».

i)	«Sin nivel de calidad crediticia asignado (ponderación de riesgo del 0 %)».

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0020 corresponda a «titulizaciones incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa» o «titulizaciones no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa», la respuesta será una de las anteriores o una de las siguientes:

j)	«Nivel de calidad crediticia 7».

k)	«Nivel de calidad crediticia 8».

l)	«Nivel de calidad crediticia 9».

m)	«Nivel de calidad crediticia 10».

n)	«Nivel de calidad crediticia 11».

o)	«Nivel de calidad crediticia 12».

p)	«Nivel de calidad crediticia 13».

q)	«Nivel de calidad crediticia 14».

r)	«Nivel de calidad crediticia 15».

s)	«Nivel de calidad crediticia 16».

t)	«Nivel de calidad crediticia 17».

u)	«Todos los demás niveles de calidad crediticia».

0070

Ponderación por riesgo de impago

Artículo 325 tervicies, apartado 1, letra f), artículo 325 sexvicies, apartados 1 y 2, artículo 325 bis bis, apartado 1, y artículo 325 bis quinquies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las entidades comunicarán la ponderación de riesgo pertinente. Las ponderaciones de riesgo aplicadas a las exposiciones de titulización se comunicarán una vez multiplicadas por el 8 %, de conformidad con el artículo 325 bis bis, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

0080

Orden de prelación

Artículo 325 quatervicies, apartados 3 y 6, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará el orden de prelación de la exposición. Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0020 corresponda a «instrumentos distintos de posiciones de titulización» o «posiciones de titulización no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa», la respuesta será una de las siguientes:

a)	«instrumentos de renta variable»;

b)	«instrumentos de deuda no preferente»;

c)	«instrumentos de deuda preferente»;

d)	«bonos garantizados».

La celda se dejará en blanco cuando ninguno de los casos anteriores sea aplicable.

0090

Vencimiento

Artículos 325 quinvicies, 325 septvicies y 325 bis quater del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará la fecha de vencimiento de la exposición. La fecha se notificará siguiendo la convención «dd/mm/aaaa».

0100

Tasa de recuperación

Artículo 325 tervicies, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

Las entidades comunicarán la tasa de recuperación. La tasa de recuperación se calculará utilizando la pérdida en caso de impago (LGD) aplicable, entendiéndose que: tasa de recuperación = 1-LGD.

La tasa de recuperación comunicada se expresará como valor decimal, comprendido entre 0 y 1, con una precisión mínima de cuatro decimales.

0110

Dirección

Artículo 325 tervicies, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las entidades comunicarán la dirección de la exposición de conformidad con las definiciones del artículo 325 tervicies, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 575/2013. La respuesta será una de las siguientes:

a)	«exposición corta»;

b)	«exposición larga».

0120

Punto de unión (%)

Artículos 325 bis bis y 325 bis quinquies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cuando la exposición comunicada se refiera a un tramo, las entidades comunicarán el punto de unión del tramo.

La cifra comunicada se expresará en forma decimal con una precisión mínima de cuatro decimales.

0130

Punto de separación (%)

Artículos 325 bis bis y 325 bis quinquies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cuando la exposición comunicada se refiera a un tramo, las entidades comunicarán el punto de separación del tramo.

La cifra comunicada se expresará en forma decimal con una precisión mínima de cuatro decimales.

0140-0170

Resultados en la moneda de referencia

Los valores se comunicarán en la moneda de referencia de la entidad y se expresarán con una precisión mínima de dos decimales cuando proceda.

0140

Nocional

Artículo 325 quatervicies, apartados 1, 2 y 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0020 corresponda a «instrumentos distintos de posiciones de titulización», las entidades comunicarán el valor nocional del instrumento. El valor corresponderá al término Vnocional del artículo 325 quatervicies, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 o al término V del artículo 325 quatervicies, apartado 5, de dicho Reglamento, en función del tipo de exposición.

La celda se dejará en blanco cuando no sea pertinente ninguno de los casos anteriores o cuando la entidad no calcule o utilice explícitamente el valor que debe consignarse en esta columna para estimar el importe bruto de impago súbito.

0150

Pérdidas y ganancias + Ajuste

Artículo 325 quatervicies, apartados 1, 2 y 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las entidades comunicarán la suma de Pérdidas y ganancias y Ajuste para cada exposición:

—

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0020 corresponda a «instrumentos distintos de posiciones de titulización” y la exposición comunicada sea una exposición larga, las entidades comunicarán la suma de P&Llarga y Ajustelarga de conformidad con el artículo 325 quatervicies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013.

—

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0020 corresponda a «instrumentos distintos de posiciones de titulización” y la exposición comunicada sea una exposición corta, las entidades comunicarán la suma de P&Lcorta y Ajustecorta de conformidad con el artículo 325 quatervicies, apartado 2, de dicho Reglamento.

0160

Importe bruto de JTD

Artículo 325 tervicies, apartado 1, letra c), artículo 325 quatervicies, apartados 1, 2 y 5, artículo 325 septvicies, apartado 1, y artículo 325 bis quater, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las entidades comunicarán el importe bruto de impago súbito (JTD) correspondiente a la exposición de que se trate.

0170

Moneda

Se comunicará la moneda de referencia de la entidad (el valor comunicado seguirá la denominación de monedas ISO 4217).

0180-0200

Resultados en la moneda de la cartera de la ABE

Secciones 3 y 4 del anexo V del presente Reglamento y artículos 325 sexvicies, 325 bis bis y 325 bis quinquies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Los valores se comunicarán siguiendo las instrucciones de la columna 0030, pero se convertirán al tipo de cambio al contado del BCE asociado a la moneda de la cartera, tal como se define en las secciones 3 y 4 del anexo V del presente Reglamento.

0180

Nocional

Artículo 325 quatervicies, apartados 1, 2 y 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

0190

Pérdidas y ganancias + Ajuste

Artículo 325 quatervicies, apartados 1, 2 y 5, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Las entidades comunicarán la suma de Pérdidas y ganancias y Ajuste para cada exposición:

—

0200

Importe bruto de JTD

Las entidades comunicarán el importe bruto de impago súbito (JTD) correspondiente a la exposición de que se trate.

C 120.05 — DRC. COMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE FONDOS PROPIOS POR CARTERA

Instrucciones relativas a las hojas (eje de las z)

Designación	Referencia legal	Instrucciones
Cartera	Secciones 3, 4 y 5 del anexo V	Se indicará el número de cartera tomado del anexo V.

Columna

Designación

Referencia legal

Instrucciones

0010

Clase de riesgo

Artículo 325 tervicies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará la clase de riesgo para la que se consigna el requisito por riesgo de impago en las columnas 0030 y 0040. La respuesta será uno de los siguientes tipos de instrumentos:

a)	«instrumentos distintos de posiciones de titulización»;

b)	«posiciones de titulización no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa»;

c)	«posiciones de titulización incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa».

0020

Bucket1

Artículo 325 sexvicies, apartado 3, artículo 325 bis bis, apartado 4, y artículo 325 bis quinquies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Se comunicará el segmento.

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0010 corresponda a «instrumentos distintos de posiciones de titulización», la respuesta será una de las siguientes:

a)	«empresas”:

b)	«emisores soberanos”;

c)	«administraciones locales/municipios”.

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0010 corresponda a «posiciones de titulización no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa», la respuesta será una de las siguientes:

d)	«ABCP — Asia”.

e)	«ABCP — Europa”.

f)	«ABCP — América del Norte”.

g)	«ABCP — Resto del mundo”.

h)	«Préstamos para automóviles/arrendamientos de automóviles — Asia”.

i)	«Préstamos para automóviles/arrendamientos de automóviles — Europa”.

j)	«Préstamos para automóviles/arrendamientos de automóviles — América del Norte”.

k)	«Préstamos para automóviles/arrendamientos de automóviles — Resto del mundo”.

l)	«Obligaciones garantizadas por deuda al cuadrado (CDO al cuadrado) — Asia”.

m)	«Obligaciones garantizadas por deuda al cuadrado (CDO al cuadrado) — Europa”.

n)	«Obligaciones garantizadas por deuda al cuadrado (CDO al cuadrado) — América del Norte”.

o)	«Obligaciones garantizadas por deuda al cuadrado (CDO al cuadrado) — Resto del mundo».

p)	«Obligaciones garantizadas por préstamos — Asia».

q)	«Obligaciones garantizadas por préstamos — Europa».

r)	«Obligaciones garantizadas por préstamos — América del Norte».

s)	«Obligaciones garantizadas por préstamos — Resto del mundo».

t)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales (CMBS) — Asia».

u)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales (CMBS) — Europa».

v)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales (CMBS) — América del Norte».

w)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles comerciales (CMBS) — Resto del mundo».

x)	«Tarjetas de crédito — Asia».

y)	«Tarjetas de crédito — Europa».

z)	«Tarjetas de crédito — América del Norte».

aa)	«Tarjetas de crédito — Resto del mundo».

bb)	«Otros minoristas — Asia».

cc)	«Otros minoristas — Europa».

dd)	«Otros minoristas — América del Norte».

ee)	«Otros minoristas — Resto del mundo».

ff)	«Otros mayoristas — Asia».

gg)	«Otros mayoristas — Europa».

hh)	«Otros mayoristas — América del Norte».

ii)	«Otros mayoristas — Resto del mundo».

jj)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS) — Asia».

kk)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS) — Europa».

ll)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS) — América del Norte».

mm)	«Bonos de titulización hipotecaria sobre inmuebles residenciales (RMBS) — Resto del mundo».

nn)	«Pequeñas y medianas empresas (pymes) — Asia».

oo)	«Pequeñas y medianas empresas (pymes) — Europa».

pp)	«Pequeñas y medianas empresas (pymes) — América del Norte».

qq)	«Pequeñas y medianas empresas (pymes) — Resto del mundo».

rr)	«Préstamos a estudiantes — Asia».

ss)	«Préstamos a estudiantes — Europa».

tt)	«Préstamos a estudiantes — América del Norte».

uu)	«Préstamos a estudiantes — Resto del mundo».

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0010 corresponda a «posiciones de titulización incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa», la respuesta será «titulizaciones incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa».

0030

Bucket2

Artículo 325 bis quinquies, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Cuando la clase de riesgo comunicada en la columna 0010 corresponda a «posiciones de titulización incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa», se indicará el nombre del índice y en los demás casos se indicará un valor vacío (NUL).

0040

Requisitos de fondos propios (resultados en la moneda de referencia)

Artículos 325 sexvicies, 325 bis bis y 325 bis quinquies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Los requisitos de fondos propios por riesgo de impago se comunicarán con relación a la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)» [tal como se especifica la sección 1, letra b), del anexo V del presente Reglamento]. Los valores se comunicarán en la moneda de referencia de la entidad y se expresarán con una precisión mínima de dos decimales.

0050

Moneda de referencia

Se comunicará la moneda de referencia de la entidad (el valor comunicado seguirá la denominación de monedas ISO 4217).

0060

Requisitos de fondos propios (resultados en la moneda de la cartera de la ABE)

Secciones 3 y 4 del anexo V del presente Reglamento y artículos 325 sexvicies, 325 bis bis y 325 bis quinquies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

Los valores se comunicarán siguiendo las instrucciones de la columna 0030, pero se convertirán al tipo de cambio al contado del BCE asociado a la moneda de la cartera, tal como se define las secciones 3 y 4 del anexo V del presente Reglamento.

C 120.06 — ASA. REQUISITO DE FONDOS PROPIOS

Columna	Designación	Referencia legal	Instrucciones
0010	Número de cartera	Secciones 3, 4 y 5 del anexo V	Se indicará el número de cartera tomado del anexo V.
0020-0040	Resultados en la moneda de referencia	Secciones 3 y 4 del anexo V
0020	Requisitos de fondos propios del SBM	Artículo 325 nonies del Reglamento (UE) n.o 575/2013	Los requisitos de fondos propios correspondientes al método basado en sensibilidades del método estándar alternativo se comunicarán con relación a la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)» [tal como se especifica en la sección 1, letra b), del anexo V del presente Reglamento] para cada cartera.
0030	Requisitos de fondos propios por DRC	Artículo 325 tervicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013	Los requisitos de fondos propios correspondientes al requisito por riesgo de impago del método estándar alternativo se comunicarán con relación a la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)» [tal como se especifica en la sección 1, letra b), del anexo V del presente Reglamento] para cada cartera.
0040	Requisitos de fondos propios por adición por riesgos residuales	Artículo 325 duovicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013	Los requisitos de fondos propios correspondientes a la adición por riesgos residuales en el marco del método estándar alternativo se comunicarán con relación a la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)» [tal como se especifica en la sección 1, letra b), del anexo V del presente Reglamento] para cada cartera.
0050-0070	Resultados en la moneda de la cartera de la ABE	Secciones 3 y 4 del anexo V	Cuando la moneda de referencia de la entidad sea diferente de las monedas de la cartera de la ABE especificadas en las secciones 3 y 4 del anexo V, las entidades convertirán la moneda de referencia al tipo de cambio al contado aplicable del BCE.
0050	Requisitos de fondos propios del SBM	Artículo 325 nonies del Reglamento (UE) n.o 575/2013	Los requisitos de fondos propios correspondientes al método basado en sensibilidades del método estándar alternativo se comunicarán con relación a la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)» [tal como se especifica en la sección 1, letra b), del anexo V del presente Reglamento] para cada cartera.
0060	Requisitos de fondos propios por DRC	Artículo 325 tervicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013	Los requisitos de fondos propios correspondientes al requisito por riesgo de impago del método estándar alternativo se comunicarán con relación a la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)» [tal como se especifica en la sección 1, letra b), del anexo V del presente Reglamento] para cada cartera.
0070	Requisitos de fondos propios por adición por riesgos residuales	Artículo 325 duovicies del Reglamento (UE) n.o 575/2013	Los requisitos de fondos propios correspondientes a la adición por riesgos residuales en el marco del método estándar alternativo se comunicarán con relación a la «fecha de referencia final de las MR (y del ASA)» [tal como se especifica en la sección 1, letra b), del anexo V del presente Reglamento] para cada cartera.

Cuadro: orientaciones para las plantillas 106.01 (columna 0010) y 120.01 (columna 0020)

—

La columna «clase de riesgo” se refiere al artículo 325 quinquies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Para designar las clases de riesgo se utilizan los acrónimos siguientes:

a)	«GIRR” (riesgo general de tipo de interés);

b)	«CSR_NON_SEC” (riesgo de diferencial de crédito de instrumentos distintos de titulizaciones);

c)	«CSR_SEC_NON_ACTP” (riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones no incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa);

d)	«CSR_SEC_ACTP” (riesgo de diferencial de crédito para titulizaciones incluidas en la cartera de negociación con correlación alternativa);

e)	«EQ” (riesgo de renta variable);

f)	«CM” (riesgo de materias primas);

g)	«FX” (riesgo de tipo de cambio).

—

La columna «componente” se refiere al artículo 325 sexies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Para designar los componentes del método basado en sensibilidades se utilizan los siguientes acrónimos:

a)	«DELTA” (riesgo delta);

b)	«VEGA” (riesgo vega);

c)	«CURVATURA” (riesgo de curvatura).

—

La columna «vencimiento” se refiere al vencimiento del factor de riesgo, entendiéndose que los factores de riesgo son los definidos según determinados vértices con arreglo a los artículos 325 terdecies, 325 quaterdecies, 325 quindecies, 325 sexdecies, 325 septdecies y 325 octodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013. Para los factores de riesgo vega general de tipo de interés especificados en el artículo 325 terdecies, apartado 7, del citado Reglamento, se indican dos vencimientos separados mediante un guion (por ejemplo, «0,5 años-0,5 años»). El primero se refiere al vencimiento de la opción y el segundo al vencimiento residual del subyacente de la opción en la fecha de vencimiento de la opción.

—

La columna «especificaciones adicionales” especifica en mayor medida el correspondiente factor de riesgo con respecto a la distinción entre el factor de riesgo de inflación y el factor de riesgo de base entre divisas, de conformidad con el artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013, la distinción entre factores de riesgo relacionados con instrumentos de deuda y factores de riesgo relacionados con permutas de cobertura por impago de conformidad con los artículos 325 quaterdecies y 325 quindecies del citado Reglamento, la distinción entre los factores de riesgo relativos a los precios de contado de la renta variable y los factores de riesgo relativos a los tipos repo de renta variable, de conformidad con el artículo 325 sexdecies del mencionado Reglamento, y la distinción entre la posición neta de riesgo de curvatura al alza de dicho factor de riesgo (CVRk+) y la posición neta de riesgo de curvatura a la baja de ese factor de riesgo (CVRk-), tal como se especifica en el artículo 325 octies de dicho Reglamento.

Clase de riesgo	Componente	Vencimiento	Especificación adicional	Identificador del factor de riesgo	Referencia legal
CM	DELTA	0 años		CM_D_00.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	DELTA	0,25 años		CM_D_00.25	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	DELTA	0,5 años		CM_D_00.50	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	DELTA	1 año		CM_D_01.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	DELTA	2 años		CM_D_02.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	DELTA	3 años		CM_D_03.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	DELTA	5 años		CM_D_05.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	DELTA	10 años		CM_D_10.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	DELTA	15 años		CM_D_15.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	DELTA	20 años		CM_D_20.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	DELTA	30 años		CM_D_30.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	VEGA	0,5 años		CM_V_00.50	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	VEGA	1 año		CM_V_01.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	VEGA	3 años		CM_V_03.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	VEGA	5 años		CM_V_05.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	VEGA	10 años		CM_V_10.00	Artículo 325 septdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	CURVATURA		Desplazamiento al alza	CM_CU	Artículos 325 septdecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CM	CURVATURA		Desplazamiento a la baja	CM_CD	Artículos 325 septdecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	0,5 años	Instrumento de deuda	CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	1 año	Instrumento de deuda	CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	3 años	Instrumento de deuda	CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	5 años	Instrumento de deuda	CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	10 años	Instrumento de deuda	CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	0,5 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	1 año	Permuta de cobertura por impago	CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	3 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	5 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	DELTA	10 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	0,5 años		CSR_NON_SEC_V_00.50	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	1 año		CSR_NON_SEC_V_01.00	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	3 años		CSR_NON_SEC_V_03.00	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	5 años		CSR_NON_SEC_V_05.00	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	VEGA	10 años		CSR_NON_SEC_V_10.00	Artículo 325 quaterdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	CURVATURA		Desplazamiento al alza	CSR_NON_SEC_CU	Artículos 325 quaterdecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_NON_SEC	CURVATURA		Desplazamiento a la baja	CSR_NON_SEC_CD	Artículos 325 quaterdecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	0,5 años	Instrumento de deuda	CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	1 año	Instrumento de deuda	CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	3 años	Instrumento de deuda	CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	5 años	Instrumento de deuda	CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	10 años	Instrumento de deuda	CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	0,5 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	1 año	Permuta de cobertura por impago	CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	3 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	5 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	DELTA	10 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	0,5 años		CSR_SEC_ACTP_V_00.50	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	1 año		CSR_SEC_ACTP_V_01.00	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	3 años		CSR_SEC_ACTP_V_03.00	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	5 años		CSR_SEC_ACTP_V_05.00	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	VEGA	10 años		CSR_SEC_ACTP_V_10.00	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	CURVATURA		Desplazamiento al alza	CSR_SEC_ACTP_CU	Artículos 325 quindecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_ACTP	CURVATURA		Desplazamiento a la baja	CSR_SEC_ACTP_CD	Artículos 325 quindecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	0,5 años	Instrumento de deuda	CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	1 año	Instrumento de deuda	CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	3 años	Instrumento de deuda	CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	5 años	Instrumento de deuda	CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	10 años	Instrumento de deuda	CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	0,5 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	1 año	Permuta de cobertura por impago	CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	3 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	5 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	DELTA	10 años	Permuta de cobertura por impago	CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	0,5 años		CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	1 año		CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	3 años		CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	5 años		CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	VEGA	10 años		CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00	Artículo 325 quindecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	CURVATURA		Desplazamiento al alza	CSR_SEC_NON_ACTP_CU	Artículos 325 quindecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
CSR_SEC_NON_ACTP	CURVATURA		Desplazamiento a la baja	CSR_SEC_NON_ACTP_CD	Artículos 325 quindecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
EQ	DELTA		Precio de contado	EQ_D_SPOT	Artículo 325 sexdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
EQ	DELTA		Tipo repo	EQ_D_REPO	Artículo 325 sexdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
EQ	VEGA	0,5 años		EQ_V_00.50	Artículo 325 sexdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
EQ	VEGA	1 año		EQ_V_01.00	Artículo 325 sexdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
EQ	VEGA	3 años		EQ_V_03.00	Artículo 325 sexdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
EQ	VEGA	5 años		EQ_V_05.00	Artículo 325 sexdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
EQ	VEGA	10 años		EQ_V_10.00	Artículo 325 sexdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
EQ	CURVATURA		Desplazamiento al alza	EQ_CU	Artículos 325 sexdecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
EQ	CURVATURA		Desplazamiento a la baja	EQ_CD	Artículos 325 sexdecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
FX	DELTA			FX_D	Artículo 325 octodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
FX	VEGA	0,5 años		FX_V_00.50	Artículo 325 octodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
FX	VEGA	1 año		FX_V_01.00	Artículo 325 octodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
FX	VEGA	3 años		FX_V_03.00	Artículo 325 octodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
FX	VEGA	5 años		FX_V_05.00	Artículo 325 octodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
FX	VEGA	10 años		FX_V_10.00	Artículo 325 octodecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
FX	CURVATURA		Desplazamiento al alza	FX_CU	Artículos 325 octodecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
FX	CURVATURA		Desplazamiento a la baja	FX_CD	Artículos 325 octodecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA	0,25 años		GIRR_D_00.25	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA	0,5 años		GIRR_D_00.50	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA	1 año		GIRR_D_01.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA	2 años		GIRR_D_02.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA	3 años		GIRR_D_03.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA	5 años		GIRR_D_05.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA	10 años		GIRR_D_10.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA	15 años		GIRR_D_15.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA	20 años		GIRR_D_20.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA	30 años		GIRR_D_30.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA		Inflación	GIRR_D_INF	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA		Base entre divisas (respecto al EUR)	GIRR_D_CRO_EUR	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	DELTA		Base entre divisas (respecto al USD)	GIRR_D_CRO_USD	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 años-0,5 años		GIRR_V_00.50_00.50	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	1 año-0,5 años		GIRR_V_01.00_00.50	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	3 años-0,5 años		GIRR_V_03.00_00.50	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	5 años-0,5 años		GIRR_V_05.00_00.50	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	10 años-0,5 años		GIRR_V_10.00_00.50	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 años-1 año		GIRR_V_00.50_01.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	1 año-1 año		GIRR_V_01.00_01.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	3 años-1 año		GIRR_V_03.00_01.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	5 años-1 año		GIRR_V_05.00_01.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	10 años-1 año		GIRR_V_10.00_01.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 años-3 años		GIRR_V_00.50_03.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	1 año-3 años		GIRR_V_01.00_03.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	3 años-3 años		GIRR_V_03.00_03.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	5 años-3 años		GIRR_V_05.00_03.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	10 años-3 años		GIRR_V_10.00_03.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 años-5 años		GIRR_V_00.50_05.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	1 año-5 años		GIRR_V_01.00_05.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	3 años-5 años		GIRR_V_03.00_05.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	5 años-5 años		GIRR_V_05.00_05.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	10 años-5 años		GIRR_V_10.00_05.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 años-10 años		GIRR_V_00.50_10.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	1 año-10 años		GIRR_V_01.00_10.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	3 años-10 años		GIRR_V_03.00_10.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	5 años-10 años		GIRR_V_05.00_10.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	10 años-10 años		GIRR_V_10.00_10.00	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 años	Inflación	GIRR_V_00.50_INF	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	1 año	Inflación	GIRR_V_01.00_INF	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	3 años	Inflación	GIRR_V_03.00_INF	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	5 años	Inflación	GIRR_V_05.00_INF	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	10 años	Inflación	GIRR_V_10.00_INF	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 años	Base entre divisas (respecto al EUR)	GIRR_V_00.50_CRO_EUR	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	1 año	Base entre divisas (respecto al EUR)	GIRR_V_01.00_CRO_EUR	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	3 años	Base entre divisas (respecto al EUR)	GIRR_V_03.00_CRO_EUR	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	5 años	Base entre divisas (respecto al EUR)	GIRR_V_05.00_CRO_EUR	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	10 años	Base entre divisas (respecto al EUR)	GIRR_V_10.00_CRO_EUR	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	0,5 años	Base entre divisas (respecto al USD)	GIRR_V_00.50_CRO_USD	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	1 año	Base entre divisas (respecto al USD)	GIRR_V_01.00_CRO_USD	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	3 años	Base entre divisas (respecto al USD)	GIRR_V_03.00_CRO_USD	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	5 años	Base entre divisas (respecto al USD)	GIRR_V_05.00_CRO_USD	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	VEGA	10 años	Base entre divisas (respecto al USD)	GIRR_V_10.00_CRO_USD	Artículo 325 terdecies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	CURVATURA		Desplazamiento al alza	GIRR_CU	Artículos 325 terdecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013
GIRR	CURVATURA		Desplazamiento a la baja	GIRR_CD	Artículos 325 terdecies y 325 octies del Reglamento (UE) n.o 575/2013

ANEXO IV

ANEXO VII

Resultados de las carteras de referencia a efectos de supervisión. RIESGO DE MERCADO

RESULTADOS DE LAS CARTERAS DE REFERENCIA. RIESGO DE MERCADO
Número de plantilla	Código de plantilla	Nombre de la plantilla / del grupo de plantillas	Nombre abreviado
		VALOR DE MERCADO INICIAL
106	C 106.00	VALOR DE MERCADO INICIAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN	VMi
106.01	C 106.01	SENSIBILIDADES AL RIESGO POR INSTRUMENTO	SENSIBILIDADES
106.02	C 106.02	MÉTODO BASADO EN SENSIBILIDADES (SBM). COMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE FONDOS PROPIOS POR CARTERA DE VALIDACIÓN DEL SBM	Validación del SBM
		VaR, sVaR y valor actual
107.1	C 107.01	DETALLES	VaR y sVaR 1
107.2	C 107.02	RESULTADOS EN LA MONEDA DE LA CARTERA DE LA ABE	VaR y sVaR 2
		SERIE TEMPORAL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
108	C 108.00	SERIE TEMPORAL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	Pérdidas y ganancias
		EXIGENCIA DE CAPITAL POR RIESGO INCREMENTAL
109.1	C 109.01	IRC. DETALLES DEL MODELO	IRC 1
109.2	C 109.02	IRC. DETALLES POR CARTERA	IRC 2
109.3	C 109.03	IRC. IMPORTE POR CARTERA/FECHA	IRC 3
		NEGOCIACIÓN DE CORRELACIÓN (CT)
110.1	C 110.01	CT. DETALLES DEL MODELO	CT 1
110.2	C 110.02	CT. DETALLES POR CARTERA	CT 2
110.3	C 110.03	CT. IMPORTE POR CARTERA/FECHA	CT 3
		ASA (SBM y DRC)
120.01	C 120.01	MÉTODO BASADO EN SENSIBILIDADES (SBM). SENSIBILIDADES AL RIESGO POR INSTRUMENTO/CARTERA	SBM 1
120.02	C 120.02	MÉTODO BASADO EN SENSIBILIDADES (SBM). COMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE FONDOS PROPIOS POR CARTERA	SBM 2
120.04	C 120.04	DRC. VALORES DE MERCADO E IMPORTES BRUTOS DE IMPAGO SÚBITO POR INSTRUMENTO/CARTERA	DRC 1
120.05	C 120.05	DRC. COMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE FONDOS PROPIOS POR CARTERA	DRC 2
120.06	C 120.06	ASA. REQUISITO DE FONDOS PROPIOS POR CARTERA	RFP ASA

C 106.00 –VALOR DE MERCADO INICIAL Y JUSTIFICACIÓN DE LA EXCLUSIÓN

Número del instrumento	Instrumento modelizado respecto de VaR + sVaR (verdadero/falso)	Instrumento Modelizado Respecto de IRC (verdadero/falso)	Instrumento Modelizado respecto de la Negociación de Correlación (verdadero/falso)	Motivos de exclusión	Campo de texto libre	Valor de mercado inicial
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

C 106.01 — SENSIBILIDADES AL RIESGO POR INSTRUMENTO


	Número del instrumento

Identificador del factor de riesgo	Segmento	Identificador adicional	Sensibilidad al riesgo (resultados en la moneda de referencia)	Moneda de referencia	Sensibilidad al riesgo (resultados en la moneda del instrumento de la ABE)	Modelo de fijación de precios	Definición de sensibilidades	Campo de texto libre	Identificador adicional2	Categoría de calidad crediticia
0010	0020	0030	0050	0060	0070	0080	0090	0100	110	120

C 106.02 — MÉTODO BASADO EN SENSIBILIDADES (SBM). COMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE FONDOS PROPIOS POR CARTERA DE VALIDACIÓN DEL SBM


	Cartera

Clase de riesgo	Componentes de riesgo	Supuesto de correlaciones	Requisitos de fondos propios (resultados en la moneda de referencia)	Presentación de los resultados por cartera de validación del SBM	Campo de texto libre
0010	0020	0030	0040	0050	0060

C 107.01 – VaR, sVaR y valor actual DETALLES

	Opción	Campo de texto libre
0010	0020
VaR
0010	Método
0020	Cómputo del horizonte de 10 días
0030	Duración del período de observación
0040	Ponderación de los datos
0050	Sumando para las pruebas retrospectivas
0060	Sumando reglamentario del VaR
sVaR
0070	Método
0080	Cómputo del horizonte de 10 días
0090	Sumando reglamentario del sVaR
0100	Intervalo de tiempo del sVaR

C 107.02 — VaR y sVaR NO CTP. RESULTADOS EN LA MONEDA DE LA CARTERA DE LA ABE


	Cartera

Fecha	VaR	sVaR	Valor actual
0010	0020	0030	0040

C 108.00 – SERIE TEMPORAL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


	Cartera

Fecha	Pérdidas y ganancias diarias
0010	0020

C 109.01 – IRC. DETALLES DEL MODELO

	Opción	Campo de texto libre
Fila	Partida	0010	0020
0010	Número de factores de modelización
0020	Fuente de las LGD

C 109.02 – IRC. DETALLES POR CARTERA


	Cartera

		Opción	Campo de texto libre
Fila	Partida	0010	0020
0010	Horizonte de liquidez
0020	Fuente de las PD
0030	Fuente de las matrices de transición

C 109.03 – IRC. IMPORTE POR CARTERA/FECHA


	Cartera

Fecha	IRC
0010	0020

C 110.01 – NEGOCIACIÓN DE CORRELACIÓN. DETALLES DEL MODELO

	Opción	Campo de texto libre
Fila	Partida	0010	0020
0010	Número de factores de modelización
0020	Fuente de las LGD

C 110.02 – NEGOCIACIÓN DE CORRELACIÓN. DETALLES POR CARTERA


	Cartera

		Opción	Campo de texto libre
Fila	Partida	0010	0020
0010	Horizonte de liquidez
0020	Fuente de las PD
0030	Fuente de las matrices de transición

C 110.03 – NEGOCIACIÓN DE CORRELACIÓN. TODOS LOS RIESGOS DE PRECIO POR CARTERA/FECHA


	Cartera

Fecha	Todos los riesgos de precio
0010	0060

C 120.01 – MÉTODO BASADO EN SENSIBILIDADES (SBM). SENSIBILIDADES AL RIESGO POR INSTRUMENTO/CARTERA


	Cartera

Número del instrumento

Identificador del factor de riesgo

Segmento

Identificador adicional

Sensibilidad al riesgo

(Resultados en la moneda de referencia)

Moneda de referencia

Sensibilidad al riesgo

(Resultados en la moneda de la cartera de la ABE)

Ponderación de riesgo

Identificador adicional2

Categoría de calidad crediticia

0010

0020

0030

0040

0060

0070

0080

0090

110

120

C 120.02 – MÉTODO BASADO EN SENSIBILIDADES (SBM). COMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE FONDOS PROPIOS POR CARTERA


	Cartera

Clase de riesgo	Componentes de riesgo	Supuesto de correlaciones	Requisitos de fondos propios (resultados en la moneda de referencia)	Moneda de referencia	Requisitos de fondos propios (resultados en la moneda de la cartera de la ABE)	Posiciones sin opcionalidad sujetas a requisitos de fondos propios por riesgo de curvatura	Método de la moneda de base aplicado al delta y la curvatura del riesgo de tipo de cambio	División de los componentes de riesgo de curvatura para el riesgo de tipo de cambio por escalar	Campo de texto libre
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100

C 120.04 – DRC. Valores de mercado e importes brutos de impago súbito por instrumento/cartera


	Cartera
		Número entero

Número del instrumento	Clase de riesgo	Bucket1	Bucket2	Deudor	Categoría de calidad crediticia	Ponderación por riesgo de impago	Orden de prelación	Vencimiento	Tasa de recuperación	Dirección	Punto de unión (%)	Punto de separación (%)	Resultados en la moneda de referencia	Resultados en la moneda de la cartera de la ABE
Nocional	Pérdidas y ganancias + Ajuste	Importe bruto de JTD	Moneda	Nocional	Pérdidas y ganancias + Ajuste	Importe bruto de JTD
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200

C 120.05 – DRC. COMPOSICIÓN DEL REQUISITO DE FONDOS PROPIOS POR CARTERA


	Cartera
		Número entero

Clase de riesgo	Bucket1	Bucket2	Requisitos de fondos propios (resultados en la moneda de referencia)	Moneda de referencia	Requisitos de fondos propios (resultados en la moneda de la cartera de la ABE)
0010	0020	0030	0040	0050	0060

C 120.06 – ASA. REQUISITO DE FONDOS PROPIOS

Número de cartera	Resultados en la moneda de referencia	Resultados en la moneda de la cartera de la ABE
Requisitos de fondos propios del SBM	Requisitos de fondos propios por DRC	Requisitos de fondos propios por adición por riesgos residuales	Requisitos de fondos propios del SBM	Requisitos de fondos propios por DRC	Requisitos de fondos propios por adición por riesgos residuales
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070

».

ANEXO V

ANEXO X

Carteras de validación del SBM

Nombre de la hoja	Descripción
Instrumentos	Instrumentos (sensibilidades y posiciones de riesgo de curvatura) a efectos de validación del SBM
Carteras	Carteras de validación del SBM definidas como combinaciones de los instrumentos contemplados en el presente anexo

Instrumento	Identificador del factor de riesgo	Segmento	Identificador adicional	Identificador adicional2	Categoría de calidad crediticia	Sensibilidad al riesgo
S_IRV_b25#	GIRR_V_10.00_10.00	USD				400,00
S_IRV_b24#	GIRR_V_10.00_05.00	USD				200,00
S_IRV_b23#	GIRR_V_10.00_03.00	USD				- 900,00
S_IRV_b22#	GIRR_V_10.00_01.00	USD				950,00
S_IRV_b21#	GIRR_V_10.00_00.50	USD				- 350,00
S_IRV_b20#	GIRR_V_05.00_10.00	USD				1 000,00
S_IRV_b19#	GIRR_V_05.00_05.00	USD				- 300,00
S_IRV_b18#	GIRR_V_05.00_03.00	USD				50,00
S_IRV_b17#	GIRR_V_05.00_01.00	USD				300,00
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S_IRV_b1#	GIRR_V_00.50_00.50	USD				700,00
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S_IRD_b6#	GIRR_D_05.00	USD	OIS			-90 000,00
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S_IRD_b3#	GIRR_D_01.00	USD	OIS			-65 000,00
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S_IRD_b2#	GIRR_D_00.50	USD	OIS			15 000,00
S_IRD_c2#	GIRR_D_00.50	USD	Libor3m			-40 000,00
S_IRD_d2#	GIRR_D_00.50	CLP	OIS			45 000,00
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S_IRD_d1#	GIRR_D_00.25	CLP	OIS			-30 000,00
S_IRD_e1#	GIRR_D_00.25	EUR	OIS			100,00
S_IRD_f1#	GIRR_D_00.25	DKK	OIS			100,00
S_IRC_a1#	GIRR_CU	USD				-18 466,83
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S_IRC_d1#	GIRR_CU	EUR				- 253,12
S_IRC_e1#	GIRR_CU	VND				-11 950,00
S_IRC_a1#	GIRR_CD	USD				18 647,66
S_IRC_b1#	GIRR_CD	USD				-93 178,71
S_IRC_c1#	GIRR_CD	CLP				450,00
S_IRC_d1#	GIRR_CD	EUR				-3 237,08
S_IRC_e1#	GIRR_CD	VND				-4 030,00
S_FXV_b4#	FX_V_5.00	EUR_CLP				200,00
S_FXV_d4#	FX_V_5.00	CHF_VND				1 500,00
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S_FXV_d3#	FX_V_3.00	CHF_VND				1 000,00
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S_FXV_d5#	FX_V_10.00	CHF_VND				-2 000,00
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S_FXV_a1#	FX_V_0.50	EUR_CLP				- 100,00
S_FXV_b1#	FX_V_0.50	EUR_CLP				700,00
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S_FXD_a1#	FX_D	GBP				5 000,00
S_FXD_b1#	FX_D	GBP				-8 000,00
S_FXD_c1#	FX_D	CLP				3 000,00
S_FXD_d1#	FX_D	DKK				1 000,00
S_FXD_f1#	FX_D	BGN				1 000,00
S_FXC_a1#	FX_CU	EUR				-16 037,91
S_FXC_b1#	FX_CU	EUR				80 159,24
S_FXC_c1#	FX_CU	CLP				- 800,00
S_FXC_d1#	FX_CU	JPY				-1 472,88
S_FXC_e1#	FX_CU	VND				-3 400,00
S_FXC_f1#	FX_CU	DKK				-48,61
S_FXC_a1#	FX_CD	EUR				16 162,18
S_FXC_b1#	FX_CD	EUR				-80 723,02
S_FXC_c1#	FX_CD	CLP				700,00
S_FXC_d1#	FX_CD	JPY				-1 324,35
S_FXC_e1#	FX_CD	VND				-2 100,00
S_FXC_f1#	FX_CD	DKK				48,61
S_EQV_a5#	EQ_V_5.00	1	EMISOR A			100,00
S_EQV_aa4#	EQ_V_5.00	5	EMISOR AA			1 200,00
S_EQV_ac1#	EQ_V_5.00	7	EMISOR AC			-50,00
S_EQV_ae4#	EQ_V_5.00	9	EMISOR AE			600,00
S_EQV_af4#	EQ_V_5.00	10	EMISOR AF			375,00
S_EQV_b4#	EQ_V_5.00	1	EMISOR B			50,00
S_EQV_f4#	EQ_V_5.00	5	EMISOR F			450,00
S_EQV_j4#	EQ_V_5.00	9	EMISOR J			- 200,00
S_EQV_k4#	EQ_V_5.00	10	EMISOR K			- 825,00
S_EQV_m1#	EQ_V_5.00	11	EMISOR M			- 700,00
S_EQV_n4#	EQ_V_5.00	12	ÍNDICE N			850,00
S_EQV_o4#	EQ_V_5.00	12	ÍNDICE O			150,00
S_EQV_y1#	EQ_V_5.00	3	EMISOR Y			700,00
S_EQV_a4#	EQ_V_3.00	1	EMISOR A			- 500,00
S_EQV_aa3#	EQ_V_3.00	5	EMISOR AA			- 850,00
S_EQV_ad1#	EQ_V_3.00	8	EMISOR AD			300,00
S_EQV_ae3#	EQ_V_3.00	9	EMISOR AE			- 450,00
S_EQV_af3#	EQ_V_3.00	10	EMISOR AF			- 725,00
S_EQV_b3#	EQ_V_3.00	1	EMISOR B			- 500,00
S_EQV_f3#	EQ_V_3.00	5	EMISOR F			250,00
S_EQV_j3#	EQ_V_3.00	9	EMISOR J			- 900,00
S_EQV_k3#	EQ_V_3.00	10	EMISOR K			- 975,00
S_EQV_n3#	EQ_V_3.00	12	ÍNDICE N			-1 250,00
S_EQV_o3#	EQ_V_3.00	12	ÍNDICE O			100,00
S_EQV_x1#	EQ_V_3.00	2	EMISOR X			- 200,00
S_EQV_z1#	EQ_V_3.00	4	EMISOR Z			- 800,00
S_EQV_a6#	EQ_V_10.00	1	EMISOR A			100,00
S_EQV_aa5#	EQ_V_10.00	5	EMISOR AA			- 300,00
S_EQV_ab1#	EQ_V_10.00	6	EMISOR AB			- 400,00
S_EQV_ae5#	EQ_V_10.00	9	EMISOR AE			- 850,00
S_EQV_af5#	EQ_V_10.00	10	EMISOR AF			525,00
S_EQV_b5#	EQ_V_10.00	1	EMISOR B			500,00
S_EQV_f5#	EQ_V_10.00	5	EMISOR F			600,00
S_EQV_j5#	EQ_V_10.00	9	EMISOR J			150,00
S_EQV_k5#	EQ_V_10.00	10	EMISOR K			300,00
S_EQV_n5#	EQ_V_10.00	12	ÍNDICE N			225,00
S_EQV_o5#	EQ_V_10.00	12	ÍNDICE O			- 200,00
S_EQV_q1#	EQ_V_10.00	13	ÍNDICE Q			- 800,00
S_EQV_a3#	EQ_V_1.00	1	EMISOR A			400,00
S_EQV_aa2#	EQ_V_1.00	5	EMISOR AA			- 400,00
S_EQV_ae2#	EQ_V_1.00	9	EMISOR AE			- 250,00
S_EQV_af2#	EQ_V_1.00	10	EMISOR AF			-1 150,00
S_EQV_b2#	EQ_V_1.00	1	EMISOR B			200,00
S_EQV_f2#	EQ_V_1.00	5	EMISOR F			- 750,00
S_EQV_j2#	EQ_V_1.00	9	EMISOR J			350,00
S_EQV_k2#	EQ_V_1.00	10	EMISOR K			1 050,00
S_EQV_n2#	EQ_V_1.00	12	ÍNDICE N			- 800,00
S_EQV_o2#	EQ_V_1.00	12	ÍNDICE O			400,00
S_EQV_a1#	EQ_V_0.50	1	EMISOR A			- 100,00
S_EQV_a2#	EQ_V_0.50	1	EMISOR A			700,00
S_EQV_aa1#	EQ_V_0.50	5	EMISOR AA			950,00
S_EQV_ae1#	EQ_V_0.50	9	EMISOR AE			50,00
S_EQV_af1#	EQ_V_0.50	10	EMISOR AF			- 300,00
S_EQV_b1#	EQ_V_0.50	1	EMISOR B			900,00
S_EQV_c1#	EQ_V_0.50	2	EMISOR C			- 500,00
S_EQV_d1#	EQ_V_0.50	3	EMISOR D			600,00
S_EQV_e1#	EQ_V_0.50	4	EMISOR E			- 800,00
S_EQV_f1#	EQ_V_0.50	5	EMISOR F			1 000,00
S_EQV_g1#	EQ_V_0.50	6	EMISOR G			- 400,00
S_EQV_h1#	EQ_V_0.50	7	EMISOR H			-50,00
S_EQV_i1#	EQ_V_0.50	8	EMISOR I			300,00
S_EQV_j1#	EQ_V_0.50	9	EMISOR J			50,00
S_EQV_k1#	EQ_V_0.50	10	EMISOR K			- 300,00
S_EQV_l1#	EQ_V_0.50	11	EMISOR L			1 000,00
S_EQV_n1#	EQ_V_0.50	12	ÍNDICE N			750,00
S_EQV_o1#	EQ_V_0.50	12	ÍNDICE O			- 500,00
S_EQV_p1#	EQ_V_0.50	13	ÍNDICE P			40,00
S_EQD_a1#	EQ_D_SPOT	1	EMISOR A			16 500,00
S_EQD_a2#	EQ_D_SPOT	1	EMISOR A			-35 000,00
S_EQD_b1#	EQ_D_SPOT	1	EMISOR B			20 000,00
S_EQD_c1#	EQ_D_SPOT	2	EMISOR C			66 000,00
S_EQD_d1#	EQ_D_SPOT	3	EMISOR D			1 700,00
S_EQD_e1#	EQ_D_SPOT	4	EMISOR E			1 100,00
S_EQD_f1#	EQ_D_SPOT	5	EMISOR F			25 000,00
S_EQD_g1#	EQ_D_SPOT	5	EMISOR G			8 400,00
S_EQD_h1#	EQ_D_SPOT	6	EMISOR H			22 500,00
S_EQD_i1#	EQ_D_SPOT	7	EMISOR I			-12 300,00
S_EQD_j1#	EQ_D_SPOT	8	EMISOR J			- 450,00
S_EQD_k1#	EQ_D_SPOT	9	EMISOR K			- 143,00
S_EQD_l1#	EQ_D_SPOT	9	EMISOR L			- 143,00
S_EQD_m1#	EQ_D_SPOT	10	EMISOR M			- 100,00
S_EQD_n1#	EQ_D_SPOT	10	EMISOR N			- 100,00
S_EQD_o1#	EQ_D_SPOT	11	EMISOR O			-19 600,00
S_EQD_q1#	EQ_D_SPOT	12	ÍNDICE Q			1 100,00
S_EQD_r1#	EQ_D_SPOT	12	ÍNDICE R			-40 000,00
S_EQD_s1#	EQ_D_SPOT	13	ÍNDICE S			-1 950,00
S_EQD_s2#	EQ_D_SPOT	13	ÍNDICE S			280,00
S_EQD_t2#	EQ_D_SPOT	13	ÍNDICE T			3 150,00
S_EQD_u1#	EQ_D_SPOT	9	ÍNDICE U			-57,00
S_EQD_v1#	EQ_D_SPOT	10	ÍNDICE V			- 100,00
S_EQD_a3#	EQ_D_REPO	1	EMISOR A			50 000,00
S_EQD_aa1#	EQ_D_REPO	6	EMISOR AA			79 000,00
S_EQD_ab1#	EQ_D_REPO	7	EMISOR AB			31 000,00
S_EQD_ac1#	EQ_D_REPO	8	EMISOR AC			-10 000,00
S_EQD_b2#	EQ_D_REPO	1	EMISOR B			-39 000,00
S_EQD_f2#	EQ_D_REPO	5	EMISOR F			90 000,00
S_EQD_g2#	EQ_D_REPO	5	EMISOR G			60 000,00
S_EQD_k2#	EQ_D_REPO	9	EMISOR K			-14 250,00
S_EQD_l2#	EQ_D_REPO	9	EMISOR L			- 150 000,00
S_EQD_m2#	EQ_D_REPO	10	EMISOR M			-85 000,00
S_EQD_n2#	EQ_D_REPO	10	EMISOR N			-72 000,00
S_EQD_p1#	EQ_D_REPO	11	EMISOR P			48 000,00
S_EQD_q2#	EQ_D_REPO	12	ÍNDICE Q			85 000,00
S_EQD_r2#	EQ_D_REPO	12	ÍNDICE R			-40 000,00
S_EQD_t1#	EQ_D_REPO	13	ÍNDICE T			- 125 000,00
S_EQD_x1#	EQ_D_REPO	2	EMISOR X			75 000,00
S_EQD_y1#	EQ_D_REPO	3	EMISOR Y			4 800,00
S_EQD_z1#	EQ_D_REPO	4	EMISOR Z			-15 000,00
S_EQC_a1#	EQ_CU	1	EMISOR A			-37 820,00
S_EQC_a2#	EQ_CU	1	EMISOR A			77 655,00
S_EQC_aa1#	EQ_CU	2	EMISOR AA			39 300,00
S_EQC_ab1#	EQ_CU	4	EMISOR AB			17 262,00
S_EQC_ac1#	EQ_CU	5	EMISOR AC			7 139,60
S_EQC_ad1#	EQ_CU	6	EMISOR AD			-3 642,50
S_EQC_ae1#	EQ_CU	7	EMISOR AE			3 900,00
S_EQC_af1#	EQ_CU	8	EMISOR AF			41 550,00
S_EQC_ag1#	EQ_CU	9	EMISOR AG			36 860,00
S_EQC_ah1#	EQ_CU	10	EMISOR AH			22 150,00
S_EQC_b1#	EQ_CU	1	EMISOR B			20 677,50
S_EQC_c1#	EQ_CU	2	EMISOR C			-31 440,00
S_EQC_d1#	EQ_CU	3	EMISOR D			6 238,00
S_EQC_e1#	EQ_CU	4	EMISOR E			-21 605,00
S_EQC_f1#	EQ_CU	5	EMISOR F			-2 850,00
S_EQC_g1#	EQ_CU	6	EMISOR G			-3 642,50
S_EQC_h1#	EQ_CU	7	EMISOR H			-7 800,00
S_EQC_i1#	EQ_CU	8	EMISOR I			-29 550,00
S_EQC_j1#	EQ_CU	9	EMISOR J			- 216 320,00
S_EQC_k1#	EQ_CU	10	EMISOR K			1 950,00
S_EQC_q1#	EQ_CU	11	EMISOR Q			-19 142,00
S_EQC_r1#	EQ_CU	11	EMISOR R			28 713,00
S_EQC_s1#	EQ_CU	3	EMISOR S			-17 025,00
S_EQC_t1#	EQ_CU	12	EMISOR T			7 466,67
S_EQC_u1#	EQ_CU	13	ÍNDICE U			11 160,00
S_EQC_v1#	EQ_CU	12	ÍNDICE V			-39 200,00
S_EQC_w1#	EQ_CU	13	EMISOR W			-58 590,00
S_EQC_y1#	EQ_CU	1	EMISOR Y			-23 930,00
S_EQC_z1#	EQ_CU	1	EMISOR Z			-47 860,00
S_EQC_a1#	EQ_CD	1	EMISOR A			39 157,50
S_EQC_a2#	EQ_CD	1	EMISOR A			-80 349,00
S_EQC_aa1#	EQ_CD	2	EMISOR AA			-30 600,00
S_EQC_ab1#	EQ_CD	4	EMISOR AB			-9 826,00
S_EQC_ac1#	EQ_CD	5	EMISOR AC			-5 414,60
S_EQC_ad1#	EQ_CD	6	EMISOR AD			2 617,50
S_EQC_ae1#	EQ_CD	7	EMISOR AE			-2 720,00
S_EQC_af1#	EQ_CD	8	EMISOR AF			-28 250,00
S_EQC_ag1#	EQ_CD	9	EMISOR AG			-30 935,00
S_EQC_ah1#	EQ_CD	10	EMISOR AH			-15 025,00
S_EQC_b1#	EQ_CD	1	EMISOR B			- 238 910,00
S_EQC_c1#	EQ_CD	2	EMISOR C			24 480,00
S_EQC_d1#	EQ_CD	3	EMISOR D			-6 068,00
S_EQC_e1#	EQ_CD	4	EMISOR E			12 310,00
S_EQC_f1#	EQ_CD	5	EMISOR F			2 160,00
S_EQC_g1#	EQ_CD	6	EMISOR G			2 617,50
S_EQC_h1#	EQ_CD	7	EMISOR H			5 440,00
S_EQC_i1#	EQ_CD	8	EMISOR I			20 050,00
S_EQC_j1#	EQ_CD	9	EMISOR J			181 560,00
S_EQC_k1#	EQ_CD	10	EMISOR K			-2 900,00
S_EQC_q1#	EQ_CD	11	EMISOR Q			20 052,00
S_EQC_r1#	EQ_CD	11	EMISOR R			-30 078,00
S_EQC_s1#	EQ_CD	3	EMISOR S			-9 435,00
S_EQC_t1#	EQ_CD	12	EMISOR T			-7 400,00
S_EQC_u1#	EQ_CD	13	ÍNDICE U			-11 040,00
S_EQC_v1#	EQ_CD	12	ÍNDICE V			38 850,00
S_EQC_w1#	EQ_CD	13	EMISOR W			57 960,00
S_EQC_y1#	EQ_CD	1	EMISOR Y			13 590,00
S_EQC_z1#	EQ_CD	1	EMISOR Z			27 180,00
S_CNV_a5#	CSR_NON_SEC_V_5.00	1	EMISOR A			100,00
S_CNV_b4#	CSR_NON_SEC_V_5.00	1	EMISOR B			50,00
S_CNV_c4#	CSR_NON_SEC_V_5.00	3	EMISOR C			150,00
S_CNV_hb1#	CSR_NON_SEC_V_5.00	9	EMISOR HA			- 750,00
S_CNV_a4#	CSR_NON_SEC_V_3.00	1	EMISOR A			- 500,00
S_CNV_ab1#	CSR_NON_SEC_V_3.00	2	EMISOR AB			325,00
S_CNV_b3#	CSR_NON_SEC_V_3.00	1	EMISOR B			- 500,00
S_CNV_c3#	CSR_NON_SEC_V_3.00	3	EMISOR C			100,00
S_CNV_v1#	CSR_NON_SEC_V_3.00	20	ÍNDICE V			500,00
S_CNV_a6#	CSR_NON_SEC_V_10.00	1	EMISOR A			100,00
S_CNV_b5#	CSR_NON_SEC_V_10.00	1	EMISOR B			500,00
S_CNV_c5#	CSR_NON_SEC_V_10.00	3	EMISOR C			- 200,00
S_CNV_a3#	CSR_NON_SEC_V_1.00	1	EMISOR A			400,00
S_CNV_b2#	CSR_NON_SEC_V_1.00	1	EMISOR B			200,00
S_CNV_c2#	CSR_NON_SEC_V_1.00	3	EMISOR C			400,00
S_CNV_a1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	EMISOR A			- 100,00
S_CNV_a2#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	EMISOR A			700,00
S_CNV_b1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	1	EMISOR B			900,00
S_CNV_c1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	3	EMISOR C			- 500,00
S_CNV_d1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	4	EMISOR D			700,00
S_CNV_e1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	5	EMISOR E			- 800,00
S_CNV_f1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	6	EMISOR F			700,00
S_CNV_g1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	7	EMISOR G			- 400,00
S_CNV_h1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	8	EMISOR H			-50,00
S_CNV_i1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	10	EMISOR I			300,00
S_CNV_j1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	11	EMISOR J			50,00
S_CNV_k1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	12	EMISOR K			- 300,00
S_CNV_l1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	13	EMISOR L			1 000,00
S_CNV_m1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	14	EMISOR M			- 350,00
S_CNV_n1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	15	EMISOR N			950,00
S_CNV_o1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	16	EMISOR O			- 900,00
S_CNV_p1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	17	EMISOR P			200,00
S_CNV_q1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	18	EMISOR Q			400,00
S_CNV_r1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	18	EMISOR R			- 300,00
S_CNV_s1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	19	ÍNDICE S			850,00
S_CNV_t1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	20	ÍNDICE T			- 650,00
S_CNV_u1#	CSR_NON_SEC_V_0.50	19	ÍNDICE U			- 350,00
S_CND_hb2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	9	EMISOR HB			-17 000,00
S_CND_t1#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	3	EMISOR T			-6 000,00
S_CND_y1#	CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT	20	ÍNDICE Y			9 000,00
S_CND_ab2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS	2	EMISOR AC			14 000,00
S_CND_b2#	CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS	1	EMISOR B			-17 000,00
S_CND_w1#	CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT	10	EMISOR W		CQS 1	9 000,00
S_CND_a4#	CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT	1	EMISOR A			-10 000,00
S_CND_s1#	CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT	3	EMISOR S			-6 000,00
S_CND_x1#	CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS	19	ÍNDICE X			-18 500,00
S_CND_a1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	EMISOR A			20 000,00
S_CND_a2#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	EMISOR A			-30 000,00
S_CND_b1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	1	EMISOR B			12 000,00
S_CND_c1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	3	EMISOR C			-6 000,00
S_CND_d1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	4	EMISOR D			25 000,00
S_CND_e1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	5	EMISOR E			-4 000,00
S_CND_f1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	6	EMISOR F			-8 000,00
S_CND_g1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	7	EMISOR G			8 000,00
S_CND_h1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	8	EMISOR H			3 000,00
S_CND_hb1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	9	EMISOR HA			-23 000,00
S_CND_i1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	10	EMISOR I		CQS 2	-5 000,00
S_CND_j1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	11	EMISOR J			2 000,00
S_CND_k1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	12	EMISOR K			7 000,00
S_CND_l1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	13	EMISOR L			-9 000,00
S_CND_m1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	14	EMISOR M			10 000,00
S_CND_n1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	15	EMISOR N			-20 000,00
S_CND_o1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	16	EMISOR O			5 000,00
S_CND_p1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	17	EMISOR P			-3 000,00
S_CND_q1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	18	EMISOR Q			10 000,00
S_CND_r1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT	18	EMISOR R			-5 000,00
S_CND_a3#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	1	EMISOR A			15 000,00
S_CND_ab1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	2	EMISOR AB			21 000,00
S_CND_u1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	19	ÍNDICE U			-32 000,00
S_CND_v1#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	20	ÍNDICE V			-13 000,00
S_CND_x2#	CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS	19	ÍNDICE X			52 500,00
S_CNC_a1#	CSR_NON_SEC_CU	1	EMISOR A			-2 338,64
S_CNC_a2#	CSR_NON_SEC_CU	1	EMISOR A			35 116,67
S_CNC_aa1#	CSR_NON_SEC_CU	10	EMISOR AA		CQS 1	-1 212,50
S_CNC_ab1#	CSR_NON_SEC_CU	2	EMISOR AB1			- 247,47
S_CNC_b1#	CSR_NON_SEC_CU	1	EMISOR B			890,91
S_CNC_c1#	CSR_NON_SEC_CU	3	EMISOR C			- 500,00
S_CNC_d1#	CSR_NON_SEC_CU	4	EMISOR D			415,00
S_CNC_e1#	CSR_NON_SEC_CU	5	EMISOR E			-1 050,00
S_CNC_f1#	CSR_NON_SEC_CU	6	EMISOR F			- 150,00
S_CNC_g1#	CSR_NON_SEC_CU	7	EMISOR G			- 318,75
S_CNC_h1#	CSR_NON_SEC_CU	8	EMISOR H			- 425,00
S_CNC_hb1#	CSR_NON_SEC_CU	9	EMISOR HB1			- 500,00
S_CNC_i1#	CSR_NON_SEC_CU	10	EMISOR I		CQS 2	- 937,50
S_CNC_j1#	CSR_NON_SEC_CU	11	EMISOR J			-4 650,00
S_CNC_k1#	CSR_NON_SEC_CU	12	EMISOR K			- 425,00
S_CNC_l1#	CSR_NON_SEC_CU	13	EMISOR L			-27 660,00
S_CNC_m1#	CSR_NON_SEC_CU	14	EMISOR M			- 488,00
S_CNC_n1#	CSR_NON_SEC_CU	15	EMISOR N			13 237,50
S_CNC_o1#	CSR_NON_SEC_CU	16	EMISOR O			-1 127,50
S_CNC_p1#	CSR_NON_SEC_CU	17	EMISOR P			-5 775,00
S_CNC_q1#	CSR_NON_SEC_CU	18	EMISOR Q			-7 842,00
S_CNC_r1#	CSR_NON_SEC_CU	18	EMISOR R			15 684,00
S_CNC_s1#	CSR_NON_SEC_CU	4	EMISOR S			- 750,00
S_CNC_t1#	CSR_NON_SEC_CU	19	EMISOR T			3 550,00
S_CNC_u1#	CSR_NON_SEC_CU	20	ÍNDICE U			1 660,00
S_CNC_v1#	CSR_NON_SEC_CU	19	ÍNDICE V			-18 637,50
S_CNC_w1#	CSR_NON_SEC_CU	20	EMISOR W			-8 715,00
S_CNC_x1#	CSR_NON_SEC_CU	3	EMISOR X			- 500,00
S_CNC_y1#	CSR_NON_SEC_CU	1	EMISOR Y			- 249,95
S_CNC_z1#	CSR_NON_SEC_CU	1	EMISOR Z			- 249,95
S_CNC_a1#	CSR_NON_SEC_CD	1	EMISOR A			2 363,38
S_CNC_a2#	CSR_NON_SEC_CD	1	EMISOR A			-35 314,65
S_CNC_aa1#	CSR_NON_SEC_CD	10	EMISOR AA		CQS 1	1 150,00
S_CNC_ab1#	CSR_NON_SEC_CD	2	EMISOR AB1			247,47
S_CNC_b1#	CSR_NON_SEC_CD	1	EMISOR B			-5 543,43
S_CNC_c1#	CSR_NON_SEC_CD	3	EMISOR C			500,00
S_CNC_d1#	CSR_NON_SEC_CD	4	EMISOR D			- 385,00
S_CNC_e1#	CSR_NON_SEC_CD	5	EMISOR E			575,00
S_CNC_f1#	CSR_NON_SEC_CD	6	EMISOR F			75,00
S_CNC_g1#	CSR_NON_SEC_CD	7	EMISOR G			287,50
S_CNC_h1#	CSR_NON_SEC_CD	8	EMISOR H			400,00
S_CNC_hb1#	CSR_NON_SEC_CD	9	EMISOR HB1			500,00
S_CNC_i1#	CSR_NON_SEC_CD	10	EMISOR I		CQS 2	750,00
S_CNC_j1#	CSR_NON_SEC_CD	11	EMISOR J			4 100,00
S_CNC_k1#	CSR_NON_SEC_CD	12	EMISOR K			387,50
S_CNC_l1#	CSR_NON_SEC_CD	13	EMISOR L			22 130,00
S_CNC_m1#	CSR_NON_SEC_CD	14	EMISOR M			160,00
S_CNC_n1#	CSR_NON_SEC_CD	15	EMISOR N			-23 437,50
S_CNC_o1#	CSR_NON_SEC_CD	16	EMISOR O			1 246,25
S_CNC_p1#	CSR_NON_SEC_CD	17	EMISOR P			6 225,00
S_CNC_q1#	CSR_NON_SEC_CD	18	EMISOR Q			8 752,00
S_CNC_r1#	CSR_NON_SEC_CD	18	EMISOR R			-17 504,00
S_CNC_s1#	CSR_NON_SEC_CD	4	EMISOR S			- 250,00
S_CNC_t1#	CSR_NON_SEC_CD	19	EMISOR T			-3 500,00
S_CNC_u1#	CSR_NON_SEC_CD	20	ÍNDICE U			-1 540,00
S_CNC_v1#	CSR_NON_SEC_CD	19	ÍNDICE V			18 375,00
S_CNC_w1#	CSR_NON_SEC_CD	20	EMISOR W			8 085,00
S_CNC_x1#	CSR_NON_SEC_CD	3	EMISOR X			500,00
S_CNC_y1#	CSR_NON_SEC_CD	1	EMISOR Y			- 226,77
S_CNC_z1#	CSR_NON_SEC_CD	1	EMISOR Z			- 226,77
S_CMV_a5#	CM_V_5.00	1	CARBÓN			- 300,00
S_CMV_b4#	CM_V_5.00	1	URANIO			450,00
S_CMV_a4#	CM_V_3.00	1	CARBÓN			800,00
S_CMV_b3#	CM_V_3.00	1	URANIO			800,00
S_CMV_a6#	CM_V_10.00	1	CARBÓN			100,00
S_CMV_b5#	CM_V_10.00	1	URANIO			- 250,00
S_CMV_a3#	CM_V_1.00	1	CARBÓN			- 200,00
S_CMV_b2#	CM_V_1.00	1	URANIO			- 750,00
S_CMV_d1#	CM_V_1.00	2	WTI			- 175,00
S_CMV_f1#	CM_V_1.00	3	FWD ELECTRICITY NE			- 450,00
S_CMV_h1#	CM_V_1.00	4	PANAMAX			-5 500,00
S_CMV_j1#	CM_V_1.00	5	COBRE			- 200,00
S_CMV_l1#	CM_V_1.00	6	GAS NATURAL LICUADO			1 000,00
S_CMV_n1#	CM_V_1.00	7	PLATA			500,00
S_CMV_p1#	CM_V_1.00	8	MAÍZ			-1 000,00
S_CMV_r1#	CM_V_1.00	9	SUERO DE LECHE			- 125,00
S_CMV_t1#	CM_V_1.00	10	CAUCHO			-50,00
S_CMV_v1#	CM_V_1.00	11	POTASA			-1 800,00
S_CMV_a1#	CM_V_0.50	1	CARBÓN			1 000,00
S_CMV_a2#	CM_V_0.50	1	CARBÓN			- 350,00
S_CMV_b1#	CM_V_0.50	1	URANIO			150,00
S_CMV_c1#	CM_V_0.50	2	BRENT			200,00
S_CMV_e1#	CM_V_0.50	3	SPOT ELECTRICITY SE			- 300,00
S_CMV_g1#	CM_V_0.50	4	SUPRAMAX			-5 000,00
S_CMV_i1#	CM_V_0.50	5	ACERO			550,00
S_CMV_k1#	CM_V_0.50	6	GAS NATURAL			400,00
S_CMV_m1#	CM_V_0.50	7	ORO			- 200,00
S_CMV_o1#	CM_V_0.50	8	HABAS DE SOJA			- 750,00
S_CMV_q1#	CM_V_0.50	9	PESCADO			250,00
S_CMV_s1#	CM_V_0.50	10	CACAO			350,00
S_CMV_u1#	CM_V_0.50	11	VIDRIO PLANO			3 000,00
S_CMV_w1#	CM_V_0.50	4	SUPRAMAX			-5 000,00
S_CMV_x1#	CM_V_0.50	4	PANAMAX			15 000,00
S_CMD_p1#	CM_D_30.00	8	MAÍZ	OKLAHOMA		-10 000,00
S_CMD_f1#	CM_D_3.00	3	FWD ELECTRICITY NE	TEXAS		-4 500,00
S_CMD_h1#	CM_D_3.00	4	PANAMAX	NUEVA ORLEANS		-68 750,00
S_CMD_n1#	CM_D_20.00	7	PLATA	EU1		5 000,00
S_CMD_r1#	CM_D_20.00	9	SUERO DE LECHE	NEWCASTLE		-1 250,00
S_CMD_d1#	CM_D_2.00	2	WTI	OKLAHOMA		-1 750,00
S_CMD_l1#	CM_D_15.00	6	GAS NATURAL LICUADO	OKLAHOMA		10 000,00
S_CMD_t1#	CM_D_15.00	10	CAUCHO	NEWCASTLE		- 500,00
S_CMD_j1#	CM_D_10.00	5	COBRE	OKLAHOMA		-2 000,00
S_CMD_v1#	CM_D_10.00	11	POTASA	NEWCASTLE		-18 000,00
S_CMD_b1#	CM_D_1.00	1	URANIO	OKLAHOMA		1 500,00
S_CMD_g1#	CM_D_1.00	4	SUPRAMAX	SANTOS		-62 500,00
S_CMD_w1#	CM_D_1.00	4	SUPRAMAX	SANTOS		-62 500,00
S_CMD_x1#	CM_D_1.00	4	PANAMAX	NUEVA ORLEANS		187 500,00
S_CMD_a4#	CM_D_0.50	1	CARBÓN	NEWCASTLE		8 000,00
S_CMD_a1#	CM_D_0.00	1	CARBÓN	NEWCASTLE		10 000,00
S_CMD_a2#	CM_D_0.00	1	CARBÓN	NEWCASTLE		-3 500,00
S_CMD_a3#	CM_D_0.00	1	CARBÓN	LONDRES		-2 000,00
S_CMD_c1#	CM_D_0.00	2	BRENT	EL HAVRE		2 000,00
S_CMD_e1#	CM_D_0.00	3	SPOT ELECTRICITY SE	LONDRES		-3 000,00
S_CMD_i1#	CM_D_0.00	5	ACERO	EL HAVRE		5 500,00
S_CMD_k1#	CM_D_0.00	6	GAS NATURAL	EL HAVRE		4 000,00
S_CMD_m1#	CM_D_0.00	7	ORO	UK1		-2 000,00
S_CMD_o1#	CM_D_0.00	8	HABAS DE SOJA	EL HAVRE		-7 500,00
S_CMD_q1#	CM_D_0.00	9	PESCADO	LONDRES		2 500,00
S_CMD_s1#	CM_D_0.00	10	CACAO	LONDRES		3 500,00
S_CMD_u1#	CM_D_0.00	11	VIDRIO PLANO	LONDRES		30 000,00
S_CMC_a1#	CM_CU	1	CARBÓN			17 335,00
S_CMC_a2#	CM_CU	1	CARBÓN			36 936,00
S_CMC_b1#	CM_CU	1	URANIO			6 635,00
S_CMC_c1#	CM_CU	2	BRENT			-11 600,00
S_CMC_d1#	CM_CU	2	WTI			-36 900,00
S_CMC_e1#	CM_CU	3	SPOT ELECTRICITY SE			8 563,00
S_CMC_f1#	CM_CU	3	FWD ELECTRICITY NE			-27 250,00
S_CMC_g1#	CM_CU	4	SUPRAMAX			-36 880,00
S_CMC_h1#	CM_CU	4	PANAMAX			29 472,00
S_CMC_i1#	CM_CU	5	ACERO			-5 850,00
S_CMC_j1#	CM_CU	5	COBRE			14 644,80
S_CMC_k1#	CM_CU	6	GAS NATURAL			-6 147,50
S_CMC_l1#	CM_CU	6	GAS NATURAL LICUADO			-6 147,50
S_CMC_m1#	CM_CU	7	ORO			-1 486,67
S_CMC_n1#	CM_CU	7	PLATA			743,33
S_CMC_o1#	CM_CU	8	HABAS DE SOJA			-14 535,00
S_CMC_p1#	CM_CU	8	MAÍZ			20 475,00
S_CMC_q1#	CM_CU	9	PESCADO			-19 900,00
S_CMC_r1#	CM_CU	9	SUERO DE LECHE			3 387,00
S_CMC_s1#	CM_CU	10	CACAO			1 005,00
S_CMC_t1#	CM_CU	10	CAUCHO			10 892,20
S_CMC_u1#	CM_CU	11	VIDRIO PLANO			-13 790,00
S_CMC_v1#	CM_CU	11	POTASA			20 685,00
S_CMC_x1#	CM_CU	9	LECHE			-6 300,00
S_CMC_y1#	CM_CU	1	URANIO			-65 864,00
S_CMC_z1#	CM_CU	4	PANAMAX			29 472,00
S_CMC_a1#	CM_CD	1	CARBÓN			-18 260,00
S_CMC_a2#	CM_CD	1	CARBÓN			-37 630,00
S_CMC_b1#	CM_CD	1	URANIO			-70 460,00
S_CMC_c1#	CM_CD	2	BRENT			8 320,00
S_CMC_d1#	CM_CD	2	WTI			3 550,00
S_CMC_e1#	CM_CD	3	SPOT ELECTRICITY SE			-8 233,00
S_CMC_f1#	CM_CD	3	FWD ELECTRICITY NE			16 370,00
S_CMC_g1#	CM_CD	4	SUPRAMAX			29 110,00
S_CMC_h1#	CM_CD	4	PANAMAX			-15 256,00
S_CMC_i1#	CM_CD	5	ACERO			4 080,00
S_CMC_j1#	CM_CD	5	COBRE			-10 219,80
S_CMC_k1#	CM_CD	6	GAS NATURAL			4 222,50
S_CMC_l1#	CM_CD	6	GAS NATURAL LICUADO			4 222,50
S_CMC_m1#	CM_CD	7	ORO			1 353,33
S_CMC_n1#	CM_CD	7	PLATA			- 676,67
S_CMC_o1#	CM_CD	8	HABAS DE SOJA			10 435,00
S_CMC_p1#	CM_CD	8	MAÍZ			-14 735,00
S_CMC_q1#	CM_CD	9	PESCADO			6 700,00
S_CMC_r1#	CM_CD	9	SUERO DE LECHE			-3 012,00
S_CMC_s1#	CM_CD	10	CACAO			-1 415,00
S_CMC_t1#	CM_CD	10	CAUCHO			-7 817,20
S_CMC_u1#	CM_CD	11	VIDRIO PLANO			14 200,00
S_CMC_v1#	CM_CD	11	POTASA			-21 300,00
S_CMC_x1#	CM_CD	9	LECHE			-4 700,00
S_CMC_y1#	CM_CD	1	URANIO			-66 344,00
S_CMC_z1#	CM_CD	4	PANAMAX			-22 856,00

Cartera	Clase de riesgo	Componente	Instrumentos
G000	GIRR	DELTA	S_IRD_a1#
G001	GIRR	DELTA	S_IRD_b1#
G002	GIRR	DELTA	S_IRD_b2#
G003	GIRR	DELTA	S_IRD_b3#
G004	GIRR	DELTA	S_IRD_b4#
G005	GIRR	DELTA	S_IRD_b5#
G006	GIRR	DELTA	S_IRD_b6#
G007	GIRR	DELTA	S_IRD_b7#
G008	GIRR	DELTA	S_IRD_b8#
G009	GIRR	DELTA	S_IRD_b9#
G010	GIRR	DELTA	S_IRD_b10#
G011	GIRR	DELTA	S_IRD_b11#
G012	GIRR	DELTA	S_IRD_b12#
G013	GIRR	DELTA	S_IRD_d1#
G014	GIRR	DELTA	S_IRD_d2#
G015	GIRR	DELTA	S_IRD_d3#
G016	GIRR	DELTA	S_IRD_d4#
G017	GIRR	DELTA	S_IRD_d5#
G018	GIRR	DELTA	S_IRD_d6#
G019	GIRR	DELTA	S_IRD_d7#
G020	GIRR	DELTA	S_IRD_d8#
G021	GIRR	DELTA	S_IRD_d9#
G022	GIRR	DELTA	S_IRD_d10#
G023	GIRR	DELTA	S_IRD_d11#
G024	GIRR	DELTA	S_IRD_d12#
G025	GIRR	DELTA	S_IRD_a1# S_IRD_b1#
G026	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10#
G027	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_c1#
G028	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10#
G029	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11#
G030	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12#
G031	GIRR	DELTA	S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6#
G032	GIRR	DELTA	S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12#
G033	GIRR	DELTA	S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13#
G034	GIRR	DELTA	S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1#
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G037	GIRR	VEGA	S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5#
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G039	GIRR	VEGA	S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25#
G040	GIRR	VEGA	S_IRV_e1# S_IRV_e2#
G041	GIRR	VEGA	S_IRV_e1# S_IRV_e3#
G042	GIRR	VEGA	S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#
G043	GIRR	VEGA	S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5#
G044	GIRR	VEGA	S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#
G045	GIRR	VEGA	S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3#
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G052	GIRR	CURVATURA	S_IRC_d1# S_IRC_e1#
G053	GIRR	CURVATURA	S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1#
G054	GIRR	TODOS	S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1#
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