DOUE-L-2021-81397
Europeo
Unión Europea
Otros
20211007
1829/2021

Orientación (UE) 2021/1829 del Banco Central Europeo de 7 de octubre de 2021 por la que se modifica la Orientación (UE) 2017/2335 sobre los procedimientos para la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2021/47).
Diario Oficial de la Unión Europea
20211019
370
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15
/doue/2021/370/L00005-00015.pdf
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N
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L
Banco Central Europeo
Control financiero
Estadística
Información
Sistema Monetario Europeo
Unión Europea
MODIFICA
determinados preceptos de la Orientación 2017/2335, de 23 de noviembre (BCE/2017/38)
Sistema financiero
Unión Europea
EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 127, apartados 2 y 5,
Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en particular sus artículos 5.1, 12.1 y 14.3,
Considerando lo siguiente:
(1) | Para garantizar la disponibilidad de estadísticas de gran calidad sobre el crédito y el riesgo crediticio, son precisos más detalles sobre las normas mínimas de revisión de los datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (en lo sucesivo, los «datos crediticios») y de los datos de referencia de las contrapartes. Concretamente, es preciso garantizar que todos los bancos centrales nacionales (BCN) transmitan al Banco Central Europeo (BCE) las revisiones que presenten las entidades declarantes de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo (BCE/2016/13) (1).
(2) | La Orientación (UE) 2017/2335 del Banco Central Europeo (BCE/2017/38) (2) dispone que los errores de la información estadística presentada se revisen y corrijan y que los datos revisados se transmitan al BCE. A fin de mejorar la calidad general de los datos, conviene detallar los tipos y la frecuencia de las revisiones que deben transmitirse al BCE.
(3) | Deben clarificarse las fechas de referencia de los primeros datos de información de retorno del BCE una vez que un BCN decide participar en el marco de información de retorno de AnaCredit, así como el alcance de la cobertura del conjunto de datos de información de retorno del BCE y las restricciones aplicables a la difusión de los datos por los BCN receptores. Esto contribuirá además a velar por la igualdad de trato de los BCN participantes y los BCN que pueden participar en el futuro en el marco de información de retorno de AnaCredit.
(4) | Conviene clarificar el método común para todos los BCN de transmisión de la información estadística al BCE. Los BCN deben transmitir la información al BCE en un formato de transmisión electrónica uniforme acordado y especificado por el Sistema Europeo de Bancos Centrales.
(5) (6) | A fin de dar a los BCN un plazo suficiente para aplicar efectivamente las modificaciones de las disposiciones sobre las revisiones de los datos crediticios y de los datos de referencia de las contrapartes presentados por las entidades declarantes de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), y a fin de garantizar una calidad suficiente de los datos, esas modificaciones deben aplicarse a partir del 1 de abril de 2022. Debe modificarse en consecuencia la Orientación (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38).
HA ADOPTADO LA PRESENTE ORIENTACIÓN:
Artículo 1
Modificaciones
La Orientación (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) se modifica como sigue:
1) El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
La presente Orientación establece las obligaciones de presentación de información de los BCN en cuanto a la transmisión al BCE de los datos crediticios y de los datos de referencia de las contrapartes recopilados conforme al Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). En particular, la presente Orientación establece lo siguiente:
a) las obligaciones específicas relativas a la recopilación y transmisión de los datos crediticios y de los datos de referencia de las contrapartes;
b) los procedimientos y normas de transmisión de esos datos al BCE;
c) las exenciones de la recopilación y la frecuencia reducida de la transmisión de los datos crediticios y de los datos de referencia de las contrapartes por los BCN;
d) un marco de participación voluntaria de los BCN en arreglos de transmisión e intercambio de ciertos subconjuntos de datos crediticios y datos de referencia de las contrapartes pertinentes que tienen por finalidad establecer o mejorar la información de retorno a las entidades declarantes (en lo sucesivo también denominado el “marco de información de retorno de AnaCredit”);
e) las obligaciones de los BCN en materia de gestión de la calidad de los datos (GCD).».
2) En el artículo 2, se añade el punto 24 siguiente:
«24) “plazo de producción”: el plazo comprendido entre la transmisión de los datos por los BCN al BCE conforme al Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) y el cierre del ciclo de producción conforme al calendario de presentación de la información al que se refiere el artículo 19 bis.».
3) En el artículo 5, apartado 4, la letra b) se sustituye porel texto siguiente:
«b) la fecha de referencia en la que los datos crediticios y los datos de referencia de las contrapartes relativos a los agentes observados se presenten a AnaCredit.».
4) El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 13
Acuses de recibo y mensajes de error
1. Al recibir las actualizaciones a que se refiere el artículo 12, el BCE efectuará comprobaciones para validar sin demora la calidad de la información proporcionada, y facilitará a los BCN los acuses de recibo y mensajes de error a que se refiere el artículo 9 de la Orientación (UE) 2018/876 del Banco Central Europeo (BCE/2018/16) (*1).
2. Los BCN se asegurarán de que las revisiones se transmiten al BCE conforme a lo dispuesto en el artículo 19.
(*1) Orientación (UE) 2018/876 del Banco Central Europeo, de 1 de junio de 2018, sobre RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (DO L 154 de 18.6.2018, p. 3).»."
5) En el artículo 16 quinquies, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:
«1. Antes de la fecha de inicio de la participación pertinente a que se refiere el anexo IV, el BCE transmitirá un conjunto de datos de información de retorno del BCE a cada BCN incluido en el anexo IV con fines de prueba. Estos datos solo se utilizarán para probar las medidas a que se refiere el artículo 16 ter, letra b), antes de aplicarlas en la fecha de inicio de la participación del BCN pertinente y de acuerdo con el artículo 16 sexies, apartado 9.
Los BCN no utilizarán los datos recibidos del BCE a efectos de información de retorno conforme al artículo 16 sexies hasta que no se conviertan en BCN participantes y hayan recibido el primer conjunto de datos de información de retorno del BCE con los datos referidos a la fecha de referencia del último día del mes en el que comience la participación.
2. Desde la fecha de inicio de la participación pertinente a que se refiere el anexo IV, el BCE transmitirá un conjunto de datos de información de retorno del BCE a cada BCN receptor por transmisión ordinaria inmediatamente posterior a la generación de la copia de oro. El primer conjunto de datos de información de retorno del BCE se limitará a los datos referidos a la fecha de referencia del último día del mes en el que comience la participación. Cada conjunto de datos de información de retorno del BCE subsiguiente se limitará a lo siguiente:
a) los datos referidos a la última fecha de referencia disponible;
b) los datos registrados, como máximo, en las 12 fechas de referencia anteriores a la transmisión del conjunto de datos de información de retorno del BCE.
A los efectos de la letra b), se excluirán los datos referidos a las fechas de referencia anteriores a la fecha de referencia del último día del mes en el que comience la participación.».
6) En el artículo 16 quinquies, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4. El BCE transmitirá a los BCN receptores toda revisión que haya recibido conforme al artículo 19 respecto de la información incluida en las transmisiones ordinarias.».
7) En el artículo 16 sexies, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4. A los efectos del presente capítulo, los BCN receptores se abstendrán de compartir con las entidades declarantes la información siguiente:
a) los datos crediticios o los datos de referencia de las contrapartes que excedan el ámbito del conjunto de datos de información de retorno del BCE más reciente que hayan recibido;
b) los atributos operacionales del conjunto de datos de información de retorno del BCE;
c) la información sobre los instrumentos en que el deudor y el acreedor sean parte de una misma persona jurídica.».
8) El artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 17
Transmisión
1. Los BCN transmitirán la información estadística que deban presentar conforme a la presente Orientación electrónicamente, por el medio que especifique el BCE. El formato del mensaje estadístico creado para este intercambio electrónico de información estadística será el formato que acuerde el SEBC.
2. Cuando no se aplique el apartado 1, los BCN podrán utilizar otros medios de transmisión de la información estadística con el consentimiento previo del BCE.».
9) El artículo 18 se modifica como sigue:
a) en el apartado 4, la letra g) se sustituye por el texto siguiente:
«g) todos los instrumentos están vinculados a contrapartes que están registradas en el sistema RIAD e identificadas por el código RIAD correspondiente (el identificador de la contraparte) sobre la base de la información proporcionada por las entidades declarantes.»;
b) el apartado 13 se sustituye por el siguiente:
«13. Los BCN establecerán y vigilarán los mecanismos necesarios para que las entidades declarantes revisen y corrijan cualquier dato crediticio y de referencia de las contrapartes que no cumpla los requisitos de GCD de AnaCredit, a fin de que los BCN puedan transmitir las revisiones conforme al artículo 19.».
10) El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:
«Artículo 19
Revisiones
1. Los BCN transmitirán al BCE todas las revisiones de datos crediticios y datos de referencia de las contrapartes presentadas por las entidades declarantes de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) tan pronto como se hayan procesado y conforme a lo siguiente:
a) para la presentación mensual de información, los BCN transmitirán las revisiones correspondientes a las 12 fechas de referencia de presentación de información inmediatamente anteriores a la fecha de referencia de presentación de información para la que los datos fueron presentados en el plazo de producción pertinente;
b) para la presentación trimestral de información, los BCN transmitirán las revisiones correspondientes a las cuatro fechas de referencia de presentación de información inmediatamente anteriores a la fecha de referencia de presentación de información para la que los datos fueron presentados en el plazo de producción pertinente.
A los efectos del párrafo primero, el plazo de producción pertinente será aquel en que el BCN se entere de los errores o la falta de información.
2. Los BCN transmitirán las revisiones al BCE de acuerdo con las normas mínimas de revisión establecidas en el anexo V, punto 4, del Reglamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).
3. Los BCN transmitirán al BCE las revisiones presentadas por las entidades declarantes para las fechas de referencia anteriores a las establecidas en el apartado 1 si se cumplen las dos condiciones siguientes:
a) el BCE ha dado su previo consentimiento;
b) esas revisiones mejorarán la calidad de los datos y asegurarán la coherencia con los datos almacenados en las bases de datos nacionales.
4. Los BCN establecerán acuerdos con las entidades declarantes que les permitan transmitir los datos al BCE sin demora.
5. El BCE procesará las revisiones y las almacenará en la base de datos compartida sin dilaciones indebidas una vez recibidas de los BCN. El BCE informará a los BCN correspondientes del resultado de toda evaluación de la calidad de los datos.».
11) Se inserta el siguiente artículo 19 bis:
«Artículo 19 bis
Calendario de presentación de la información
A más tardar al final de septiembre de cada año, el BCE comunicará a los BCN las fechas exactas de transmisión para el año siguiente, en forma de calendario de presentación de la información. Los BCN presentarán la información estadística correspondiente a la presente Orientación de acuerdo con dicho calendario.».
12) Los anexos III y IV de la Orientación (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) se modifican conforme al anexo de la presente Orientación.
Artículo 2
Entrada en vigor y aplicación
1. La presente Orientación entrará en vigor el día de su notificación a los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro.
2. Los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro cumplirán la presente Orientación desde el día de su notificación, a excepción del artículo 1, apartado 10, el cual cumplirán desde el 1 de abril de 2022.
Artículo 3
Destinatarios
La presente Orientación se dirige a los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro.
Hecho en Fráncfort del Meno, el 7 de octubre de 2021.
Por el Consejo de Gobierno del BCE
La Presidenta del BCE
Christine LAGARDE
(1) Reglamento (UE) 2016/867 del Banco Central Europeo, de 18 de mayo de 2016, sobre la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2016/13) (DO L 144 de 1.6.2016, p. 44).
(2) Orientación (UE) 2017/2335 del Banco Central Europeo, de 23 de noviembre de 2017, sobre los procedimientos para la recopilación de datos granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2017/38) (DO L 333 de 15.12.2017, p. 66).
ANEXO
Los anexos III y IV de la Orientación (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) se modifican como sigue:
1) El anexo III se sustituye por el texto siguiente:
| «ANEXO III Atributos de datos con fines de información de retorno Atributos de datos incluidos en los conjuntos de datos que el BCE transmite conforme al artículo 16 quinquies y arreglos para compartir los datos a fin de facilitar información de retorno a las entidades declarantes Atributos de datos | Conjuntos de datos (mínimo o información de retorno del BCE (1)) | BCN participantes (2) que, conforme al artículo 16 quater, apartado 1, no consienten compartir los datos Datos de referencia ((*1)) País del BCN | Conjunto mínimo de datos | N.A. País del acreedor | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | ES no consiente compartir Deudor: nombre | Conjunto mínimo de datos | N.A. Deudor: identificador de persona jurídica (LEI) | Conjunto mínimo de datos | N.A. Deudor: país | Conjunto mínimo de datos | N.A. Identificador de la sede central de la empresa | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador de la empresa matriz última | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | IT no consiente compartir Forma jurídica | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Sector institucional | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Estado del procedimiento legal y fecha de incoación del procedimiento legal | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Ni SK ni ES consienten compartir estos atributos AT no consiente compartir estos atributos cuando se refieran a “otras medidas legales” Datos de instrumentos Identificador del agente observado (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del contrato (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del instrumento (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Tipo de instrumento | Conjunto mínimo de datos | N.A. Moneda | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | AT no consiente compartir Fecha de formalización | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Ni AT ni ES consienten compartir Instrumento fiduciario (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | AT no consiente compartir datos relativos a los instrumentos para los cuales el valor de este atributo es “instrumento fiduciario”, es decir, instrumentos depositados a título fiduciario de los que informa un agente informador (observado) que no es el acreedor del instrumento. Fecha de vencimiento final legal | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Ni AT ni ES consienten compartir Importe del compromiso al inicio | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Finalidad | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | AT no consiente compartir Recurso (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | AT no consiente compartir datos relativos a instrumentos del tipo “cartera comercial” cuando el valor de este atributo sea “sin recurso”. PT no consiente compartir datos relativos a instrumentos de factoraje cuando el atributo sea “sin recurso” y el atributo “importes vencidos” sea 0 o exista pero sea inferior a 90 días. Datos financieros Identificador del agente observado (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del contrato (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del instrumento (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Saldo vivo nominal | Conjuntos mínimos de datos | N.A. Saldo fuera del balance | Conjuntos mínimos de datos | N.A. Importes vencidos del instrumento | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | ES no consiente compartir este atributo si se refiere a instrumentos con mora de hasta 90 días AT no consiente compartir este atributo si se filtra por la fecha de mora Fecha del primer impago del instrumento | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Ni AT ni ES consienten compartir ES trata este atributo como atributo operacional a fin de excluir los instrumentos con mora de hasta 90 días Importe transferido (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Interés devengado | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Datos sobre contrapartes-instrumentos Identificador del agente observado (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del contrato (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del instrumento (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador de la contraparte: acreedor, administrador, originador (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador de la contraparte: deudor | Conjunto mínimo de datos | N.A. Función de la contraparte (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Datos sobre responsabilidades conjuntas Identificador del agente observado (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del contrato (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del instrumento (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador de la contraparte (3) | Conjunto mínimo de datos | N.A. Importe de la responsabilidad conjunta | Conjunto mínimo de datos | N.A. Datos contables Identificador del agente observado (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del contrato (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del instrumento (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Fallidos acumulados | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | AT no consiente compartir Datos sobre la garantía recibida Identificador del agente observado (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador de la garantía (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del proveedor de la garantía (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Tipo de garantía | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | AT no consiente compartir Datos sobre instrumentos-garantía recibida (4) Identificador del agente observado (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del contrato (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador del instrumento (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | Identificador de la garantía (atributo operacional) | Conjunto de datos de información de retorno del BCE | .»
2) El anexo IV se sustituye por el texto siguiente:
| «ANEXO IV Participación en el marco de información de retorno de AnaCredit Los BCN siguientes se consideran BCN participantes a los efectos de la presente Orientación desde la fecha de inicio de participación indicada. Después del 1 de abril de 2020 y antes de la fecha pertinente de inicio de su participación, los BCN recibirán el conjunto de datos de información de retorno del BCE a efectos de prueba conforme al artículo 16 quinquies, apartado 1. BCN | Fecha de inicio de su participación Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 1 de julio de 2021 Banco de España | 1 de diciembre de 2022 Banca d'Italia | 1 de julio de 2021 Oesterreichische Nationalbank | 1 de julio de 2021 Banco de Portugal | 1 de julio de 2021 Národná banka Slovenska | 1 de julio de 2021 ».
((*1)) Los BCN solo extraen estos atributos de RIAD si están marcados con la F de libre, es decir, si no son confidenciales y pueden hacerse públicos, o con una R, que significa que, además de la divulgación permitida conforme al artículo 10, apartado 2, letra b), el valor del atributo puede divulgarse a la entidad declarante que haya presentado la información y, si se cumplen las restricciones de confidencialidad aplicables, a otras entidades declarantes, es decir, que su divulgación está restringida, de acuerdo con la Orientación (UE) 2018/876 (BCE/2018/16).
(1) Véanse las definiciones del artículo 2.
(2) Los BCN participantes se identifican por el código ISO de país de su Estado miembro.
(3) A nivel nacional, en la transmisión ordinaria, el BCN receptor solo comparte con las entidades declarantes residentes los codeudores (identificador e importe de la responsabilidad conjunta) que tienen préstamos con las entidades declarantes residentes.
(4) Los BCN pueden usar estos atributos para marcar en la información de retorno los instrumentos vinculados a partidas sobre garantías.