DOUE-L-2020-81328
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20191029
1225/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1225 de la Comisión de 29 de octubre de 2019 por el que se establecen normas técnicas de ejecución con respecto al formato y las plantillas normalizadas con las que la originadora, la patrocinadora y el SSPE deben comunicar la información y los detalles de las titulizaciones.
Diario Oficial de la Unión Europea
20200903
289
L
217
284
/doue/2020/289/L00217-00284.pdf
L
20200923
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2020/1225/spa
Activos financieros
Consumidores y usuarios
Control financiero
Créditos
Información
Mercado de Valores
Reglamentaciones técnicas
Riesgos
Sistema financiero
Sociedades de Inversión
DE CONFORMIDAD con
el Reglamento 2017/2402, de 12 de diciembre
Consumidores y usuarios
Derecho Mercantil
Sistema financiero
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 7, apartado 4, y su artículo 17, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1) | El ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2402 abarca todas las titulizaciones, incluidas aquellas en las que debe elaborarse un folleto de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 (2) (conocidas comúnmente como titulizaciones «públicas») y aquellas en las que no debe elaborarse tal folleto (titulizaciones «privadas»). El artículo 17, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/2402 se refiere a las titulizaciones cuya información se comunique a través de un registro de titulizaciones, lo que no incluye las titulizaciones privadas.
(2) | Las titulizaciones son complejas y heterogéneas. A fin de permitir a los inversores, los inversores potenciales, las autoridades competentes y, en lo que respecta a las titulizaciones públicas, las demás entidades enumeradas en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2402 recopilar y evaluar información de manera eficiente, la información a la que se refieren el artículo 7, apartado 1, letras a) y e), y el artículo 17, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2017/2402 debe comunicarse en un formato armonizado. Además, cuando la información deba comunicarse a través de un registro de titulizaciones, un formato armonizado también hace más sencilla la agregación y la comparación entre diferentes registros.
(3) | Deben minimizarse los costes para los participantes en el mercado. En consecuencia, el formato de comunicación de información sobre las titulizaciones debe asemejarse, en la medida de lo posible, al formato prescrito para la notificación de información sobre contratos de derivados en virtud del artículo 9 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la notificación de los detalles de las operaciones de financiación de valores en virtud del artículo 4 del Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo (4). Además, cuando la información se comunique a través de un registro de titulizaciones, el formato utilizado debe asimismo tener en cuenta las soluciones desarrolladas por los recopiladores de datos sobre las titulizaciones existentes. Por tanto, procede exigir el uso del formato XML, comúnmente empleado para comunicar información sobre préstamos y otras exposiciones subyacentes similares, también en el contexto de la comunicación de información sobre titulizaciones.
(4) | Las disposiciones del presente Reglamento están estrechamente relacionadas, pues determinan el formato y las plantillas mediante las cuales la originadora, la patrocinadora o el SSPE de una titulización deben poner la información sobre la misma a disposición de las distintas partes, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/2402. En aras de la coherencia entre tales disposiciones, que deben entrar en vigor simultáneamente, y con vistas a facilitar una visión global y un acceso eficiente a toda la información pertinente sobre las titulizaciones, conviene incluir estas normas técnicas de ejecución en un solo Reglamento.
(5) | El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión.
(6) | La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de los Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
SECCIÓN 1:
PLANTILLAS PARA TODAS LAS TITULIZACIONES
Artículo 1
Plantillas para las exposiciones subyacentes
1. La información a la que hace referencia el artículo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión (6) se comunicará utilizando las plantillas siguientes:
a) | la plantilla que figura en el anexo II del presente Reglamento en cuanto a los préstamos a hogares garantizados con bienes inmuebles de uso residencial, con independencia de la finalidad de dichos préstamos;
b) | la plantilla que figura en el anexo III del presente Reglamento en cuanto a los préstamos para la adquisición de bienes inmuebles de uso comercial o garantizados con tales bienes;
c) | la plantilla que figura en el anexo IV del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con empresas, incluidas las exposiciones subyacentes a microempresas y pequeñas y medianas empresas;
d) | la plantilla que figura en el anexo V del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con automóviles, incluidos tanto los préstamos como los arrendamientos a personas físicas o jurídicas respaldados por automóviles;
e) | la plantilla que figura en el anexo VI del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con consumidores;
f) | la plantilla que figura en el anexo VII del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con tarjetas de crédito;
g) | la plantilla que figura en el anexo VIII del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes relacionadas con arrendamientos;
h) | la plantilla que figura en el anexo IX del presente Reglamento en cuanto a las exposiciones subyacentes que no pertenezcan a ninguna de las categorías contempladas en las letras a) a g).
2. La información a la que hace referencia el artículo 2, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando las plantillas siguientes:
a) | las plantillas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo que sean pertinentes para el tipo de exposición subyacente de que se trate;
b) | la plantilla que figura en el anexo X para las titulizaciones de exposiciones dudosas a las que hace referencia el artículo 2, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión.
3. La información a la que hace referencia el artículo 2, apartado 4, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XI.
Artículo 2
Plantillas para los informes a los inversores
1. La información a la que hace referencia el artículo 3, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XII.
2. La información a la que hace referencia el artículo 3, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XIII.
SECCIÓN 2:
PLANTILLAS PARA LAS TITULIZACIONES PARA LAS QUE DEBA ELABORARSE UN FOLLETO (TITULIZACIONES PÚBLICAS)
Artículo 3
Plantillas para la información privilegiada
1. La información a la que hace referencia el artículo 6, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XIV.
2. La información a la que hace referencia el artículo 6, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XV.
Artículo 4
Plantillas para los eventos significativos
1. La información a la que hace referencia el artículo 7, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XIV.
2. La información a la que hace referencia el artículo 7, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión se comunicará utilizando la plantilla que figura en el anexo XV.
SECCIÓN 3:
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 5
Formato de la información
1. El formato de la información facilitada en las plantillas que figuran en los anexos I a XV se ajustará al formato correspondiente establecido en el cuadro 1 del anexo I.
2. La información se comunicará en forma electrónica y legible por máquina a través de plantillas comunes XML.
Artículo 6
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 29 de octubre de 2019.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
(3) Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(4) Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1).
(5) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(6) Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (véase la página 1 del presente Diario Oficial).
ANEXO I
Formatos de campo
SÍMBOLO | TIPO DE DATOS | DEFINICIÓN
{ALPHANUM-n} | Hasta n caracteres alfanuméricos | Campo de texto libre. Debe introducirse en formato ASCII y en mayúsculas (sin caracteres acentuados).
{COUNTRYCODE_2} | 2 caracteres alfanuméricos | Código de país de 2 letra s), según la definición del código de país ISO 3166-1 alpha-2. Debe introducirse en formato ASCII (sin caracteres acentuados).
{CURRENCYCODE_3} | 3 caracteres alfanuméricos | Código de moneda de 3 letra s), según la definición de los códigos de moneda ISO 4217. Debe introducirse en formato ASCII (sin caracteres acentuados).
{YEAR} | Formato de año ISO 8601 | Los años deben tener el siguiente formato: AAAA
{DATEFORMAT} | Formato de fecha ISO 8601 | Las fechas deben tener el siguiente formato: AAAA-MM-DD
{MONETARY} | De 0 a 18 dígitos, de los cuales hasta 5 pueden ser fraccionales | Un número de unidades monetarias expresado en una moneda, cuya unidad de moneda ha de ser explícita y cumplir la norma ISO 4217.
{NUMERIC} | De 0 a 18 dígitos, de los cuales hasta 5 pueden ser fraccionales | Hasta 18 caracteres numéricos incluidos hasta 5 decimales. La marca de decimal no cuenta como carácter numérico. Si se incluye, debe representarse con un punto.
{INTEGER-n} | Número entero hasta n | Campo numérico para valores enteros tanto positivos como negativos.
{Y/N} | 1 carácter alfanumérico | «verdadero»-Y «falso»-N
{ISIN} | 12 caracteres alfanuméricos | Código ISIN, según la definición de la ISO 6166
{LEI} | 20 caracteres alfanuméricos | Identificador de Entidad Legal, según se especifica en la ISO 17442
{LIST} | | Según lo expuesto en la descripción del campo concreto
{NUTS} | 5 caracteres alfanuméricos | Hace referencia a la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas mantenida por Eurostat. La información debe facilitarse al nivel NUTS3.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/
{NACE} | 7 caracteres alfanuméricos | Hace referencia a la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Unión Europea, mantenida en esta casilla de definiciones y según lo establecido en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (1). Debe facilitarse el nivel más detallado de clasificación para cada actividad económica (es decir, el código completo a un nivel de 6 o 7 caracteres, incluidos los decimales)http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
{PERCENTAGE} | De 0 a 11 dígitos, de los cuales hasta 10 pueden ser fraccionales. | Tipo expresado como porcentaje, es decir, en centésimas partes, por ejemplo 0.7 es 7/10 de un punto porcentual y 7.0 es el 7 %.
{TELEPHONE} | Un «+» seguido por el código de país (de 1 a 3 caracteres), después un «-» y, finalmente, una combinación de números, «(“,”)», «+» y «-» (hasta 30 caracteres). | El conjunto de información que identifica un número de teléfono concreto según la definición de los servicios de telecomunicaciones.
{ESA} | 7 caracteres alfanuméricos | El sector del Sistema Europeo de Cuentas (2010), utilizando los códigos establecidos en el cuadro 1 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (2)http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf
{WATCHLIST} | 2 caracteres alfanuméricos | El código de la lista de vigilancia del administrador según lo establecido en el cuadro 2 del anexo I del Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE.
(1) Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
(2) Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión, de 16 de octubre de 2019, por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE (véase la página 1 del presente Diario Oficial).
ANEXO II
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Bienes inmuebles residenciales (RRE)
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
RREL1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
RREL2 | Identificador original de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
RREL3 | Nuevo identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
RREL4 | Identificador original del deudor | {ALPHANUM-1000}
RREL5 | Nuevo identificador del deudor | {ALPHANUM-1000}
RREL6 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
RREL7 | Fecha de adición al conjunto | {DATEFORMAT}
RREL8 | Fecha de recompra | {DATEFORMAT}
RREL9 | Fecha de reembolso | {DATEFORMAT}
RREL10 | Residente | {Y/N}
RREL11 | Región geográfica-Deudor | {NUTS}
RREL12 | Clasificación de la región geográfica | {YEAR}
RREL13 | Situación laboral | {LIST}
RREL14 | Deudor con deterioro de la calidad crediticia | {Y/N}
RREL15 | Tipo de cliente | {LIST}
RREL16 | Ingresos principales | {MONETARY}
RREL17 | Tipo de ingresos principales | {LIST}
RREL18 | Moneda de los ingresos principales | {CURRENCYCODE_3}
RREL19 | Verificación de los ingresos principales | {LIST}
RREL20 | Ingresos secundarios | {MONETARY}
RREL21 | Verificación de los ingresos secundarios | {LIST}
RREL22 | Régimen especial | {ALPHANUM-10000}
RREL23 | Fecha de originación | {DATEFORMAT}
RREL24 | Fecha de vencimiento | {DATEFORMAT}
RREL25 | Plazo original | {INTEGER-9999}
RREL26 | Canal de originación | {LIST}
RREL27 | Finalidad | {LIST}
RREL28 | Moneda de denominación | {CURRENCYCODE_3}
RREL29 | Saldo original del principal | {MONETARY}
RREL30 | Saldo actual del principal | {MONETARY}
RREL31 | Saldos preferentes de principal | {MONETARY}
RREL32 | Exposiciones subyacentes de igual rango | {MONETARY}
RREL33 | Límite de crédito total | {MONETARY}
RREL34 | Precio de compra | {PERCENTAGE}
RREL35 | Tipo de amortización | {LIST}
RREL36 | Fecha final del período de gracia para el principal | {DATEFORMAT}
RREL37 | Frecuencia programada de los pagos del principal | {LIST}
RREL38 | Frecuencia programada de los pagos de intereses | {LIST}
RREL39 | Pago adeudado | {MONETARY}
RREL40 | Ratio deuda-ingresos | {PERCENTAGE}
RREL41 | Pago global final | {MONETARY}
RREL42 | Clase de tipo de interés | {LIST}
RREL43 | Tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
RREL44 | Índice del tipo de interés actual | {LIST}
RREL45 | Plazo del índice del tipo de interés actual | {LIST}
RREL46 | Margen del tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
RREL47 | Intervalo para la revisión del tipo de interés | {INTEGER-9999}
RREL48 | Techo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
RREL49 | Suelo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
RREL50 | Margen de revisión 1 | {PERCENTAGE}
RREL51 | Fecha de revisión del tipo de interés 1 | {DATEFORMAT}
RREL52 | Margen de revisión 2 | {PERCENTAGE}
RREL53 | Fecha de revisión del tipo de interés 2 | {DATEFORMAT}
RREL54 | Margen de revisión 3 | {PERCENTAGE}
RREL55 | Fecha de revisión del tipo de interés 3 | {DATEFORMAT}
RREL56 | Índice del tipo de interés revisado | {LIST}
RREL57 | Plazo del índice del tipo de interés revisado | {LIST}
RREL58 | Número de pagos antes de la titulización | {INTEGER-9999}
RREL59 | Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año | {PERCENTAGE}
RREL60 | Fecha final del bloqueo del pago anticipado | {DATEFORMAT}
RREL61 | Comisión por pago anticipado | {MONETARY}
RREL62 | Fecha final de la comisión por pago anticipado | {DATEFORMAT}
RREL63 | Fecha de pago anticipado | {DATEFORMAT}
RREL64 | Pagos anticipados acumulados | {MONETARY}
RREL65 | Fecha de reestructuración | {DATEFORMAT}
RREL66 | Última fecha de retraso en los pagos | {DATEFORMAT}
RREL67 | Saldo de atrasos | {MONETARY}
RREL68 | Número de días de retraso en los pagos | {INTEGER-9999}
RREL69 | Estado de la cuenta | {LIST}
RREL70 | Motivo de impago o ejecución hipotecaria | {LIST}
RREL71 | Importe del impago | {MONETARY}
RREL72 | Fecha de impago | {DATEFORMAT}
RREL73 | Pérdidas asignadas | {MONETARY}
RREL74 | Recuperaciones acumuladas | {MONETARY}
RREL75 | Litigios | {Y/N}
RREL76 | Recurso | {Y/N}
RREL77 | Importe de los depósitos | {MONETARY}
RREL78 | Proveedor de seguros o inversión | {ALPHANUM-1000}
RREL79 | Nombre del prestamista original | {ALPHANUM-100}
RREL80 | Identificador de entidad jurídica del prestamista original | {LEI}
RREL81 | País de establecimiento del prestamista original | {COUNTRYCODE_2}
RREL82 | Nombre de la originadora | {ALPHANUM-100}
RREL83 | Identificador de entidad jurídica de la originadora | {LEI}
RREL84 | País de establecimiento de la originadora | {COUNTRYCODE_2}
Sección de información por garantía real
RREC1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
RREC2 | Identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
RREC3 | Identificador original de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
RREC4 | Nuevo identificador de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
RREC5 | Tipo de garantía real | {LIST}
RREC6 | Región geográfica-Garantía real | {NUTS}
RREC7 | Tipo de ocupación | {LIST}
RREC8 | Derecho de preferencia | {INTEGER-9999}
RREC9 | Tipo de inmueble | {LIST}
RREC10 | Valor del certificado de rendimiento energético | {LIST}
RREC11 | Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético | {ALPHANUM-100}
RREC12 | Ratio actual préstamo-valor | {PERCENTAGE}
RREC13 | Importe de la valoración actual | {MONETARY}
RREC14 | Método de valoración actual | {LIST}
RREC15 | Fecha de la valoración actual | {DATEFORMAT}
RREC16 | Ratio original préstamo-valor | {PERCENTAGE}
RREC17 | Importe de la valoración original | {MONETARY}
RREC18 | Método de valoración original | {LIST}
RREC19 | Fecha de la valoración original | {DATEFORMAT}
RREC20 | Fecha de venta | {DATEFORMAT}
RREC21 | Precio de venta | {MONETARY}
RREC22 | Moneda de la garantía real | {CURRENCYCODE_3}
RREC23 | Tipo de garante | {LIST}
ANEXO III
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Bienes inmuebles comercialeS (CRE)
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
CREL1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
CREL2 | Identificador original del deudor | {ALPHANUM-1000}
CREL3 | Nuevo identificador del deudor | {ALPHANUM-1000}
CREL4 | Identificador original de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CREL5 | Nuevo identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CREL6 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
CREL7 | Fecha de adición al conjunto | {DATEFORMAT}
CREL8 | Fecha de reestructuración | {DATEFORMAT}
CREL9 | Fecha de recompra | {DATEFORMAT}
CREL10 | Fecha de sustitución | {DATEFORMAT}
CREL11 | Fecha de reembolso | {DATEFORMAT}
CREL12 | Región geográfica-Deudor | {NUTS}
CREL13 | Clasificación de la región geográfica | {YEAR}
CREL14 | Régimen especial | {ALPHANUM-10000}
CREL15 | Fecha de originación | {DATEFORMAT}
CREL16 | Fecha de inicio de la amortización | {DATEFORMAT}
CREL17 | Fecha de vencimiento en la fecha de titulización | {DATEFORMAT}
CREL18 | Fecha de vencimiento | {DATEFORMAT}
CREL19 | Plazo original | {INTEGER-9999}
CREL20 | Duración de la opción de prórroga | {INTEGER-9999}
CREL21 | Naturaleza de la opción de prórroga | {LIST}
CREL22 | Moneda de denominación | {CURRENCYCODE_3}
CREL23 | Saldo actual del principal | {MONETARY}
CREL24 | Saldo original del principal | {MONETARY}
CREL25 | Saldo original del principal en la fecha de titulización | {MONETARY}
CREL26 | Saldo de la exposición subyacente correspondiente a la línea comprometida no utilizada | {MONETARY}
CREL27 | Total de otros importes pendientes | {MONETARY}
CREL28 | Precio de compra | {PERCENTAGE}
CREL29 | Última fecha de utilización | {DATEFORMAT}
CREL30 | Finalidad | {LIST}
CREL31 | Estructura | {LIST}
CREL32 | Orden de prelación de los pagos de intereses programados de A-B antes de la ejecución | {LIST}
CREL33 | Orden de prelación de los pagos del principal programados de A-B antes de la ejecución | {LIST}
CREL34 | Asignación de pagos del principal al préstamo sénior | {PERCENTAGE}
CREL35 | Tipo de orden de prelación | {LIST}
CREL36 | Precio de compra de la exposición subyacente impagada | {PERCENTAGE}
CREL37 | ¿Posibilidad de pagos de subsanación? | {LIST}
CREL38 | ¿Existen restricciones sobre la venta del préstamo subordinado? | {Y/N}
CREL39 | ¿Está el titular del préstamo subordinado asociado al deudor? | {Y/N}
CREL40 | Control del proceso de solución por parte del titular del préstamo subordinado | {Y/N}
CREL41 | ¿Constituye la falta de pago en relación con créditos de mayor prelación un impago de la exposición subyacente? | {Y/N}
CREL42 | ¿Constituye la falta de pago en relación con exposiciones subyacentes de igual prelación un impago respecto del inmueble? | {Y/N}
CREL43 | Consentimiento de los titulares de pagarés | {Y/N}
CREL44 | Reunión programada de titulares de pagarés | {DATEFORMAT}
CREL45 | Sindicada | {Y/N}
CREL46 | Participación del SSPE | {LIST}
CREL47 | Consecuencia de la vulneración del convenio financiero | {LIST}
CREL48 | Sanciones por falta de presentación de información financiera | {Y/N}
CREL49 | Recurso | {Y/N}
CREL50 | Recurso-terceros | {Y/N}
CREL51 | Nivel de administración | {Y/N}
CREL52 | Importes mantenidos en custodia | {MONETARY}
CREL53 | Cobro de fondos en custodia | {Y/N}
CREL54 | Cobro de otras reservas | {Y/N}
CREL55 | Circunstancia desencadenante del mantenimiento de fondos en custodia | {LIST}
CREL56 | Reservas/fondos en custodia proyectados | {MONETARY}
CREL57 | Condiciones de liberación de la cuenta de fondos en custodia | {ALPHANUM-1000}
CREL58 | Condiciones de utilización de la reserva de efectivo | {LIST}
CREL59 | Moneda de la cuenta de fondos en custodia | {CURRENCYCODE_3}
CREL60 | Moneda de los pagos de fondos en custodia | {CURRENCYCODE_3}
CREL61 | Saldo total de las reservas | {MONETARY}
CREL62 | Moneda del saldo de las reservas | {CURRENCYCODE_3}
CREL63 | Acaecimiento de una circunstancia desencadenante de la constitución de fondos en custodia | {Y/N}
CREL64 | Importes añadidos a los fondos en custodia en el período actual | {MONETARY}
CREL65 | Ingresos | {MONETARY}
CREL66 | Gastos de explotación en la fecha de titulización | {MONETARY}
CREL67 | Gastos de capital en la fecha de titulización | {MONETARY}
CREL68 | Moneda de los estados financieros | {CURRENCYCODE_3}
CREL69 | Vulneración de los requisitos de información por el deudor | {Y/N}
CREL70 | Método de la ratio de cobertura del servicio de la deuda | {LIST}
CREL71 | Indicador de la ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización | {LIST}
CREL72 | Indicador más reciente de la ratio de cobertura del servicio de la deuda | {LIST}
CREL73 | Ratio de cobertura del servicio de la deuda en la fecha de titulización | {PERCENTAGE}
CREL74 | Ratio de cobertura del servicio de la deuda actual | {PERCENTAGE}
CREL75 | Ratio original préstamo-valor | {PERCENTAGE}
CREL76 | Ratio actual préstamo-valor | {PERCENTAGE}
CREL77 | Ratio de cobertura de intereses en la fecha de titulización | {PERCENTAGE}
CREL78 | Ratio de cobertura de intereses actual | {PERCENTAGE}
CREL79 | Método de la ratio de cobertura de intereses | {LIST}
CREL80 | Número de inmuebles en la fecha de titulización | {INTEGER-9999}
CREL81 | Número de inmuebles en la fecha límite para los datos | {INTEGER-9999}
CREL82 | Inmuebles de garantía de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CREL83 | Valor de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización | {MONETARY}
CREL84 | Moneda de valoración de la cartera inmobiliaria en la fecha de titulización | {CURRENCYCODE_3}
CREL85 | Situación de los inmuebles | {LIST}
CREL86 | Fecha de valoración en la fecha de titulización | {DATEFORMAT}
CREL87 | Tipo de amortización | {LIST}
CREL88 | Fecha final del período de gracia para el principal | {DATEFORMAT}
CREL89 | Días de gracia concedidos | {INTEGER-9999}
CREL90 | Frecuencia programada de los pagos del principal | {LIST}
CREL91 | Frecuencia programada de los pagos de intereses | {LIST}
CREL92 | Número de pagos antes de la titulización | {INTEGER-9999}
CREL93 | Descripción de las condiciones de pago anticipado | {ALPHANUM-100}
CREL94 | Fecha final del bloqueo del pago anticipado | {DATEFORMAT}
CREL95 | Fecha final de mantenimiento del rendimiento | {DATEFORMAT}
CREL96 | Comisión por pago anticipado | {MONETARY}
CREL97 | Fecha final de la comisión por pago anticipado | {DATEFORMAT}
CREL98 | Cobros del principal no programados | {MONETARY}
CREL99 | Fecha de liquidación/pago anticipado | {DATEFORMAT}
CREL100 | Código de liquidación/pago anticipado | {LIST}
CREL101 | Superávit/déficit de intereses por pagos anticipados | {MONETARY}
CREL102 | Fecha de pago | {DATEFORMAT}
CREL103 | Siguiente fecha de ajuste del pago | {DATEFORMAT}
CREL104 | Siguiente fecha de pago | {DATEFORMAT}
CREL105 | Pago adeudado | {MONETARY}
CREL106 | Tipo de interés original | {PERCENTAGE}
CREL107 | Tipo de interés en la fecha de titulización | {PERCENTAGE}
CREL108 | Primera fecha de ajuste del pago | {DATEFORMAT}
CREL109 | Clase de tipo de interés | {LIST}
CREL110 | Tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
CREL111 | Índice del tipo de interés actual | {LIST}
CREL112 | Plazo del índice del tipo de interés actual | {LIST}
CREL113 | Margen del tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
CREL114 | Intervalo para la revisión del tipo de interés | {INTEGER-9999}
CREL115 | Valor actual del índice | {PERCENTAGE}
CREL116 | Fecha de determinación del índice | {DATEFORMAT}
CREL117 | Incremento del redondeo | {PERCENTAGE}
CREL118 | Techo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
CREL119 | Suelo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
CREL120 | Tipo de interés de demora actual | {PERCENTAGE}
CREL121 | Acumulación de intereses permitida | {Y/N}
CREL122 | Convención sobre el cómputo de días | {LIST}
CREL123 | Total de principal e intereses programados adeudado | {MONETARY}
CREL124 | Total de principal e intereses programados pagado | {MONETARY}
CREL125 | Amortización negativa | {MONETARY}
CREL126 | Intereses diferidos | {MONETARY}
CREL127 | Total incobrado del saldo vivo de principal e intereses | {MONETARY}
CREL128 | Última fecha de retraso en los pagos | {DATEFORMAT}
CREL129 | Saldo de atrasos | {MONETARY}
CREL130 | Número de días de retraso en los pagos | {INTEGER-9999}
CREL131 | Motivo de impago o ejecución hipotecaria | {LIST}
CREL132 | Importe del impago | {MONETARY}
CREL133 | Fecha de impago | {DATEFORMAT}
CREL134 | Atrasos de intereses | {Y/N}
CREL135 | Intereses de demora reales | {MONETARY}
CREL136 | Estado de la cuenta | {LIST}
CREL137 | Pérdidas asignadas | {MONETARY}
CREL138 | Ingresos netos en el momento de la liquidación | {MONETARY}
CREL139 | Gastos de liquidación | {MONETARY}
CREL140 | Calendario previsto de recuperaciones | {INTEGER-9999}
CREL141 | Recuperaciones acumuladas | {MONETARY}
CREL142 | Fecha de inicio de ejecución | {DATEFORMAT}
CREL143 | Código de la estrategia de solución | {LIST}
CREL144 | Modificación | {LIST}
CREL145 | Estado de administración especial | {Y/N}
CREL146 | Fecha más reciente de transferencia al administrador especial | {DATEFORMAT}
CREL147 | Fecha más reciente de devolución al administrador principal | {DATEFORMAT}
CREL148 | Determinación de irrecuperabilidad | {Y/N}
CREL149 | Circunstancia desencadenante/vulneración del convenio | {LIST}
CREL150 | Fecha de vulneración | {DATEFORMAT}
CREL151 | Fecha de subsanación de la vulneración | {DATEFORMAT}
CREL152 | Código de la lista de vigilancia del administrador | {WATCHLIST}
CREL153 | Fecha de la lista de vigilancia del administrador | {DATEFORMAT}
CREL154 | Proveedor de permuta de tipos de interés | {ALPHANUM-1000}
CREL155 | Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interés | {LEI}
CREL156 | Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés | {DATEFORMAT}
CREL157 | Nocional de la permuta de tipos de interés | {MONETARY}
CREL158 | Proveedor de permuta de divisas | {ALPHANUM-1000}
CREL159 | Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisas | {LEI}
CREL160 | Fecha de vencimiento de la permuta de divisas | {DATEFORMAT}
CREL161 | Nocional de la permuta de divisas | {MONETARY}
CREL162 | Tipo de cambio para la permuta | {PERCENTAGE}
CREL163 | Proveedor de una permuta de otro tipo | {ALPHANUM-1000}
CREL164 | Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de otro tipo | {LEI}
CREL165 | Obligación de pago por el deudor en caso de ruptura de la permuta | {LIST}
CREL166 | Evento de rescisión total o parcial de la permuta durante el período actual | {LIST}
CREL167 | Pago periódico neto efectuado por el proveedor de la permuta | {MONETARY}
CREL168 | Costes de ruptura adeudados al proveedor de la permuta sobre la exposición subyacente | {MONETARY}
CREL169 | Insuficiencia del pago de los costes de ruptura de la permuta | {MONETARY}
CREL170 | Costes de ruptura adeudados por la contraparte de la permuta | {MONETARY}
CREL171 | Próxima fecha de revisión de la permuta | {DATEFORMAT}
CREL172 | Patrocinadora | {ALPHANUM-100}
CREL173 | Identificador de entidad jurídica del banco agente de la sindicación | {LEI}
CREL174 | Identificador de entidad jurídica del administrador | {LEI}
CREL175 | Nombre del administrador | {ALPHANUM-100}
CREL176 | Nombre de la originadora | {ALPHANUM-100}
CREL177 | Identificador de entidad jurídica de la originadora | {LEI}
CREL178 | País de establecimiento de la originadora | {COUNTRYCODE_2}
CREL179 | Nombre del prestamista original | {ALPHANUM-100}
CREL180 | Identificador de entidad jurídica del prestamista original | {LEI}
CREL181 | País de establecimiento del prestamista original | {COUNTRYCODE_2}
Sección de información por garantía real
CREC1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
CREC2 | Identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CREC3 | Identificador original de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
CREC4 | Nuevo identificador de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
CREC5 | Tipo de garantía real | {LIST}
CREC6 | Nombre del inmueble | {ALPHANUM-100}
CREC7 | Dirección del inmueble | {ALPHANUM-1000}
CREC8 | Región geográfica-Garantía real | {NUTS}
CREC9 | Código postal del inmueble | {ALPHANUM-100}
CREC10 | Derecho de preferencia | {INTEGER-9999}
CREC11 | Situación del inmueble | {LIST}
CREC12 | Tipo de inmueble | {LIST}
CREC13 | Modelo del título de propiedad | {LIST}
CREC14 | Fecha de la valoración actual | {DATEFORMAT}
CREC15 | Importe de la valoración actual | {MONETARY}
CREC16 | Método de valoración actual | {LIST}
CREC17 | Base de la valoración actual | {LIST}
CREC18 | Método de valoración original | {LIST}
CREC19 | Fecha de titulización a efectos de la garantía real | {DATEFORMAT}
CREC20 | Porcentaje asignado de la exposición subyacente en la fecha de titulización | {PERCENTAGE}
CREC21 | Porcentaje asignado actual de la exposición subyacente | {PERCENTAGE}
CREC22 | Valoración en la titulización | {MONETARY}
CREC23 | Nombre del tasador en la titulización | {ALPHANUM-100}
CREC24 | Fecha de valoración en la titulización | {DATEFORMAT}
CREC25 | Año de construcción | {YEAR}
CREC26 | Último año de renovación | {YEAR}
CREC27 | Número de unidades | {INTEGER-999999999}
CREC28 | Metros cuadrados netos | {INTEGER-999999999}
CREC29 | Superficie comercial | {INTEGER-999999999}
CREC30 | Superficie residencial | {INTEGER-999999999}
CREC31 | Superficie interior útil neta validada | {Y/N}
CREC32 | Ocupación en la fecha | {DATEFORMAT}
CREC33 | Ocupación económica en la titulización | {PERCENTAGE}
CREC34 | Ocupación física en la titulización | {PERCENTAGE}
CREC35 | Valor del inmueble desocupado en la fecha de titulización | {MONETARY}
CREC36 | Fecha de los datos financieros en la titulización | {DATEFORMAT}
CREC37 | Ingresos de explotación netos en la titulización | {MONETARY}
CREC38 | Fecha inicial de los datos financieros más recientes | {DATEFORMAT}
CREC39 | Fecha final de los datos financieros más recientes | {DATEFORMAT}
CREC40 | Ingresos más recientes | {MONETARY}
CREC41 | Gastos de explotación más recientes | {MONETARY}
CREC42 | Gastos de capital más recientes | {MONETARY}
CREC43 | Renta pagadera por el terreno | {MONETARY}
CREC44 | Duración media ponderada de los contratos de arrendamiento | {INTEGER-9999}
CREC45 | Expiración del arrendamiento del terreno del inmueble | {DATEFORMAT}
CREC46 | Ingresos anuales por contratos de alquiler | {MONETARY}
CREC47 | Ingresos que expiran en 1 a 12 meses | {PERCENTAGE}
CREC48 | Ingresos que expiran en 13 a 24 meses | {PERCENTAGE}
CREC49 | Ingresos que expiran en 25 a 36 meses | {PERCENTAGE}
CREC50 | Ingresos que expiran en 37 a 48 meses | {PERCENTAGE}
CREC51 | Ingresos que expiran en 49 meses o más | {PERCENTAGE}
Sección de información por arrendatario
CRET1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
CRET2 | Identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CRET3 | Identificador de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
CRET4 | Identificador del arrendatario | {ALPHANUM-1000}
CRET5 | Nombre del arrendatario | {ALPHANUM-100}
CRET6 | Código NACE del sector de actividad | {NACE}
CRET7 | Fecha de expiración del arrendamiento | {DATEFORMAT}
CRET8 | Renta pagadera | {MONETARY}
CRET9 | Moneda de la renta | {CURRENCYCODE_3}
ANEXO IV
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Empresas
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
CRPL1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
CRPL2 | Identificador original de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CRPL3 | Nuevo identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CRPL4 | Identificador original del deudor | {ALPHANUM-1000}
CRPL5 | Nuevo identificador del deudor | {ALPHANUM-1000}
CRPL6 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
CRPL7 | Fecha de adición al conjunto | {DATEFORMAT}
CRPL8 | Fecha de recompra | {DATEFORMAT}
CRPL9 | Fecha de reembolso | {DATEFORMAT}
CRPL10 | Región geográfica-Deudor | {NUTS}
CRPL11 | Clasificación de la región geográfica | {YEAR}
CRPL12 | Deudor con deterioro de la calidad crediticia | {Y/N}
CRPL13 | Tipo de cliente | {LIST}
CRPL14 | Código NACE del sector de actividad | {NACE}
CRPL15 | Segmento de Basilea III del deudor | {LIST}
CRPL16 | Tamaño de la empresa | {LIST}
CRPL17 | Ingresos | {MONETARY}
CRPL18 | Deuda total | {MONETARY}
CRPL19 | EBITDA | {MONETARY}
CRPL20 | Valor de la empresa | {MONETARY}
CRPL21 | Flujo de efectivo libre | {MONETARY}
CRPL22 | Fecha de los datos financieros | {DATEFORMAT}
CRPL23 | Moneda de los estados financieros | {CURRENCYCODE_3}
CRPL24 | Tipo de deuda | {LIST}
CRPL25 | Derechos de cobro titulizados | {LIST}
CRPL26 | Número internacional de identificación de valores (ISIN) | {ISIN}
CRPL27 | Orden de prelación | {LIST}
CRPL28 | Sindicada | {Y/N}
CRPL29 | Operación apalancada | {Y/N}
CRPL30 | Gestionada por el gestor de CLO | {Y/N}
CRPL31 | Pago en especie | {Y/N}
CRPL32 | Régimen especial | {ALPHANUM-10000}
CRPL33 | Fecha de originación | {DATEFORMAT}
CRPL34 | Fecha de vencimiento | {DATEFORMAT}
CRPL35 | Canal de originación | {LIST}
CRPL36 | Finalidad | {LIST}
CRPL37 | Moneda de denominación | {CURRENCYCODE_3}
CRPL38 | Saldo original del principal | {MONETARY}
CRPL39 | Saldo actual del principal | {MONETARY}
CRPL40 | Saldos preferentes de principal | {MONETARY}
CRPL41 | Valor de mercado | {MONETARY}
CRPL42 | Límite de crédito total | {MONETARY}
CRPL43 | Precio de compra | {PERCENTAGE}
CRPL44 | Fecha de la opción de venta | {DATEFORMAT}
CRPL45 | Ejercicio de la opción de venta | {MONETARY}
CRPL46 | Tipo de amortización | {LIST}
CRPL47 | Fecha final del período de gracia para el principal | {DATEFORMAT}
CRPL48 | Frecuencia programada de los pagos del principal | {LIST}
CRPL49 | Frecuencia programada de los pagos de intereses | {LIST}
CRPL50 | Pago adeudado | {MONETARY}
CRPL51 | Pago global final | {MONETARY}
CRPL52 | Clase de tipo de interés | {LIST}
CRPL53 | Tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
CRPL54 | Índice del tipo de interés actual | {LIST}
CRPL55 | Plazo del índice del tipo de interés actual | {LIST}
CRPL56 | Margen del tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
CRPL57 | Intervalo para la revisión del tipo de interés | {INTEGER-9999}
CRPL58 | Techo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
CRPL59 | Suelo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
CRPL60 | Margen de revisión 1 | {PERCENTAGE}
CRPL61 | Fecha de revisión del tipo de interés 1 | {DATEFORMAT}
CRPL62 | Margen de revisión 2 | {PERCENTAGE}
CRPL63 | Fecha de revisión del tipo de interés 2 | {DATEFORMAT}
CRPL64 | Margen de revisión 3 | {PERCENTAGE}
CRPL65 | Fecha de revisión del tipo de interés 3 | {DATEFORMAT}
CRPL66 | Índice del tipo de interés revisado | {LIST}
CRPL67 | Plazo del índice del tipo de interés revisado | {LIST}
CRPL68 | Número de pagos antes de la titulización | {INTEGER-9999}
CRPL69 | Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año | {PERCENTAGE}
CRPL70 | Fecha final del bloqueo del pago anticipado | {DATEFORMAT}
CRPL71 | Comisión por pago anticipado | {MONETARY}
CRPL72 | Fecha final de la comisión por pago anticipado | {DATEFORMAT}
CRPL73 | Fecha de pago anticipado | {DATEFORMAT}
CRPL74 | Pagos anticipados acumulados | {MONETARY}
CRPL75 | Fecha de reestructuración | {DATEFORMAT}
CRPL76 | Última fecha de retraso en los pagos | {DATEFORMAT}
CRPL77 | Saldo de atrasos | {MONETARY}
CRPL78 | Número de días de retraso en los pagos | {INTEGER-9999}
CRPL79 | Estado de la cuenta | {LIST}
CRPL80 | Motivo de impago o ejecución hipotecaria | {LIST}
CRPL81 | Importe del impago | {MONETARY}
CRPL82 | Fecha de impago | {DATEFORMAT}
CRPL83 | Pérdidas asignadas | {MONETARY}
CRPL84 | Recuperaciones acumuladas | {MONETARY}
CRPL85 | Fuente de las recuperaciones | {LIST}
CRPL86 | Recurso | {Y/N}
CRPL87 | Importe de los depósitos | {MONETARY}
CRPL88 | Nocional de la permuta de tipos de interés | {MONETARY}
CRPL89 | Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de tipos de interés | {LEI}
CRPL90 | Proveedor de permuta de tipos de interés | {ALPHANUM-1000}
CRPL91 | Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés | {DATEFORMAT}
CRPL92 | Nocional de la permuta de divisas | {MONETARY}
CRPL93 | Identificador de entidad jurídica del proveedor de la permuta de divisas | {LEI}
CRPL94 | Proveedor de permuta de divisas | {ALPHANUM-1000}
CRPL95 | Fecha de vencimiento de la permuta de divisas | {DATEFORMAT}
CRPL96 | Nombre del prestamista original | {ALPHANUM-100}
CRPL97 | Identificador de entidad jurídica del prestamista original | {LEI}
CRPL98 | País de establecimiento del prestamista original | {COUNTRYCODE_2}
CRPL99 | Nombre de la originadora | {ALPHANUM-100}
CRPL100 | Identificador de entidad jurídica de la originadora | {LEI}
CRPL101 | País de establecimiento de la originadora | {COUNTRYCODE_2}
Sección de información por garantía real
CRPC1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
CRPC2 | Identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CRPC3 | Identificador original de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
CRPC4 | Nuevo identificador de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
CRPC5 | Región geográfica-Garantía real | {NUTS}
CRPC6 | Tipo de garantía | {LIST}
CRPC7 | Tipo de carga | {LIST}
CRPC8 | Derecho de preferencia | {INTEGER-9999}
CRPC9 | Tipo de garantía real | {LIST}
CRPC10 | Importe de la valoración actual | {MONETARY}
CRPC11 | Método de valoración actual | {LIST}
CRPC12 | Fecha de la valoración actual | {DATEFORMAT}
CRPC13 | Importe de la valoración original | {MONETARY}
CRPC14 | Método de valoración original | {LIST}
CRPC15 | Fecha de la valoración original | {DATEFORMAT}
CRPC16 | Fecha de venta | {DATEFORMAT}
CRPC17 | Precio de venta | {MONETARY}
CRPC18 | Moneda de la garantía real | {CURRENCYCODE_3}
CRPC19 | País del garante | {COUNTRYCODE_2}
CRPC20 | Subsector del garante en el SEC | {ESA}
ANEXO V
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Automóvil
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
AUTL1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
AUTL2 | Identificador original de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
AUTL3 | Nuevo identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
AUTL4 | Identificador original del deudor | {ALPHANUM-1000}
AUTL5 | Nuevo identificador del deudor | {ALPHANUM-1000}
AUTL6 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
AUTL7 | Fecha de adición al conjunto | {DATEFORMAT}
AUTL8 | Fecha de recompra | {DATEFORMAT}
AUTL9 | Fecha de reembolso | {DATEFORMAT}
AUTL10 | Región geográfica-Deudor | {NUTS}
AUTL11 | Clasificación de la región geográfica | {YEAR}
AUTL12 | Situación laboral | {LIST}
AUTL13 | Deudor con deterioro de la calidad crediticia | {Y/N}
AUTL14 | Forma jurídica del deudor | {LIST}
AUTL15 | Tipo de cliente | {LIST}
AUTL16 | Ingresos principales | {MONETARY}
AUTL17 | Tipo de ingresos principales | {LIST}
AUTL18 | Moneda de los ingresos principales | {CURRENCYCODE_3}
AUTL19 | Verificación de los ingresos principales | {LIST}
AUTL20 | Ingresos | {MONETARY}
AUTL21 | Moneda de los estados financieros | {CURRENCYCODE_3}
AUTL22 | Régimen especial | {ALPHANUM-10000}
AUTL23 | Tipo de producto | {LIST}
AUTL24 | Fecha de originación | {DATEFORMAT}
AUTL25 | Fecha de vencimiento | {DATEFORMAT}
AUTL26 | Plazo original | {INTEGER-9999}
AUTL27 | Canal de originación | {LIST}
AUTL28 | Moneda de denominación | {CURRENCYCODE_3}
AUTL29 | Saldo original del principal | {MONETARY}
AUTL30 | Saldo actual del principal | {MONETARY}
AUTL31 | Precio de compra | {PERCENTAGE}
AUTL32 | Tipo de amortización | {LIST}
AUTL33 | Fecha final del período de gracia para el principal | {DATEFORMAT}
AUTL34 | Frecuencia programada de los pagos del principal | {LIST}
AUTL35 | Frecuencia programada de los pagos de intereses | {LIST}
AUTL36 | Método de pago | {LIST}
AUTL37 | Pago adeudado | {MONETARY}
AUTL38 | Pago global final | {MONETARY}
AUTL39 | Importe de la aportación inicial | {MONETARY}
AUTL40 | Tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
AUTL41 | Índice del tipo de interés actual | {LIST}
AUTL42 | Plazo del índice del tipo de interés actual | {LIST}
AUTL43 | Margen del tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
AUTL44 | Intervalo para la revisión del tipo de interés | {INTEGER-9999}
AUTL45 | Techo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
AUTL46 | Suelo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
AUTL47 | Número de pagos antes de la titulización | {INTEGER-9999}
AUTL48 | Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año | {PERCENTAGE}
AUTL49 | Comisión por pago anticipado | {MONETARY}
AUTL50 | Fecha final de la comisión por pago anticipado | {DATEFORMAT}
AUTL51 | Fecha de pago anticipado | {DATEFORMAT}
AUTL52 | Pagos anticipados acumulados | {MONETARY}
AUTL53 | Fabricante | {ALPHANUM-100}
AUTL54 | Modelo | {ALPHANUM-100}
AUTL55 | Año de matriculación | {YEAR}
AUTL56 | Nuevo o usado | {LIST}
AUTL57 | Valor del certificado de rendimiento energético | {LIST}
AUTL58 | Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético | {ALPHANUM-100}
AUTL59 | Ratio original préstamo-valor | {PERCENTAGE}
AUTL60 | Importe de la valoración original | {MONETARY}
AUTL61 | Valor residual original del vehículo | {MONETARY}
AUTL62 | Precio de la opción de compra | {MONETARY}
AUTL63 | Valor residual titulizado | {MONETARY}
AUTL64 | Valor residual actualizado del vehículo | {MONETARY}
AUTL65 | Fecha de la actualización del valor residual del vehículo | {DATEFORMAT}
AUTL66 | Fecha de reestructuración | {DATEFORMAT}
AUTL67 | Última fecha de retraso en los pagos | {DATEFORMAT}
AUTL68 | Saldo de atrasos | {MONETARY}
AUTL69 | Número de días de retraso en los pagos | {INTEGER-9999}
AUTL70 | Estado de la cuenta | {LIST}
AUTL71 | Motivo de impago o ejecución hipotecaria | {LIST}
AUTL72 | Importe del impago | {MONETARY}
AUTL73 | Fecha de impago | {DATEFORMAT}
AUTL74 | Pérdidas asignadas | {MONETARY}
AUTL75 | Pérdidas sobre el valor residual | {MONETARY}
AUTL76 | Recuperaciones acumuladas | {MONETARY}
AUTL77 | Precio de venta | {MONETARY}
AUTL78 | Importe de los depósitos | {MONETARY}
AUTL79 | Nombre del prestamista original | {ALPHANUM-100}
AUTL80 | Identificador de entidad jurídica del prestamista original | {LEI}
AUTL81 | País de establecimiento del prestamista original | {COUNTRYCODE_2}
AUTL82 | Nombre de la originadora | {ALPHANUM-100}
AUTL83 | Identificador de entidad jurídica de la originadora | {LEI}
AUTL84 | País de establecimiento de la originadora | {COUNTRYCODE_2}
ANEXO VI
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Consumidor
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
CMRL1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
CMRL2 | Identificador original de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CMRL3 | Nuevo identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CMRL4 | Identificador original del deudor | {ALPHANUM-1000}
CMRL5 | Nuevo identificador del deudor | {ALPHANUM-1000}
CMRL6 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
CMRL7 | Fecha de adición al conjunto | {DATEFORMAT}
CMRL8 | Fecha de recompra | {DATEFORMAT}
CMRL9 | Fecha de reembolso | {DATEFORMAT}
CMRL10 | Región geográfica-Deudor | {NUTS}
CMRL11 | Clasificación de la región geográfica | {YEAR}
CMRL12 | Situación laboral | {LIST}
CMRL13 | Deudor con deterioro de la calidad crediticia | {Y/N}
CMRL14 | Tipo de cliente | {LIST}
CMRL15 | Ingresos principales | {MONETARY}
CMRL16 | Tipo de ingresos principales | {LIST}
CMRL17 | Moneda de los ingresos principales | {CURRENCYCODE_3}
CMRL18 | Verificación de los ingresos principales | {LIST}
CMRL19 | Garantizada mediante cesión del sueldo/de la pensión | {Y/N}
CMRL20 | Régimen especial | {ALPHANUM-10000}
CMRL21 | Fecha de originación | {DATEFORMAT}
CMRL22 | Fecha de vencimiento | {DATEFORMAT}
CMRL23 | Plazo original | {INTEGER-9999}
CMRL24 | Canal de originación | {LIST}
CMRL25 | Finalidad | {LIST}
CMRL26 | Moneda de denominación | {CURRENCYCODE_3}
CMRL27 | Saldo original del principal | {MONETARY}
CMRL28 | Saldo actual del principal | {MONETARY}
CMRL29 | Límite de crédito total | {MONETARY}
CMRL30 | Fecha final de renovación | {DATEFORMAT}
CMRL31 | Precio de compra | {PERCENTAGE}
CMRL32 | Tipo de amortización | {LIST}
CMRL33 | Fecha final del período de gracia para el principal | {DATEFORMAT}
CMRL34 | Frecuencia programada de los pagos del principal | {LIST}
CMRL35 | Frecuencia programada de los pagos de intereses | {LIST}
CMRL36 | Pago adeudado | {MONETARY}
CMRL37 | Tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
CMRL38 | Índice del tipo de interés actual | {LIST}
CMRL39 | Plazo del índice del tipo de interés actual | {LIST}
CMRL40 | Margen del tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
CMRL41 | Intervalo para la revisión del tipo de interés | {INTEGER-9999}
CMRL42 | Techo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
CMRL43 | Suelo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
CMRL44 | Número de pagos antes de la titulización | {INTEGER-9999}
CMRL45 | Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año | {PERCENTAGE}
CMRL46 | Fecha final del bloqueo del pago anticipado | {DATEFORMAT}
CMRL47 | Comisión por pago anticipado | {MONETARY}
CMRL48 | Fecha final de la comisión por pago anticipado | {DATEFORMAT}
CMRL49 | Fecha de pago anticipado | {DATEFORMAT}
CMRL50 | Pagos anticipados acumulados | {MONETARY}
CMRL51 | Fecha de reestructuración | {DATEFORMAT}
CMRL52 | Última fecha de retraso en los pagos | {DATEFORMAT}
CMRL53 | Saldo de atrasos | {MONETARY}
CMRL54 | Número de días de retraso en los pagos | {INTEGER-9999}
CMRL55 | Estado de la cuenta | {LIST}
CMRL56 | Motivo de impago o ejecución de la garantía | {LIST}
CMRL57 | Importe del impago | {MONETARY}
CMRL58 | Fecha de impago | {DATEFORMAT}
CMRL59 | Pérdidas asignadas | {MONETARY}
CMRL60 | Recuperaciones acumuladas | {MONETARY}
CMRL61 | Importe de los depósitos | {MONETARY}
CMRL62 | Nombre del prestamista original | {ALPHANUM-100}
CMRL63 | Identificador de entidad jurídica del prestamista original | {LEI}
CMRL64 | País de establecimiento del prestamista original | {COUNTRYCODE_2}
CMRL65 | Nombre de la originadora | {ALPHANUM-100}
CMRL66 | Identificador de entidad jurídica de la originadora | {LEI}
CMRL67 | País de establecimiento de la originadora | {COUNTRYCODE_2}
CMRL68 | Valor del certificado de rendimiento energético | {LIST}
CMRL69 | Nombre del proveedor del certificado de rendimiento energético | {ALPHANUM-100}
ANEXO VII
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Tarjeta de crédito
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
CCDL1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
CCDL2 | Identificador original de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CCDL3 | Nuevo identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
CCDL4 | Identificador original del deudor | {ALPHANUM-1000}
CCDL5 | Nuevo identificador del deudor | {ALPHANUM-1000}
CCDL6 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
CCDL7 | Fecha de adición al conjunto | {DATEFORMAT}
CCDL8 | Fecha de recompra | {DATEFORMAT}
CCDL9 | Región geográfica-Deudor | {NUTS}
CCDL10 | Clasificación de la región geográfica | {YEAR}
CCDL11 | Situación laboral | {LIST}
CCDL12 | Deudor con deterioro de la calidad crediticia | {Y/N}
CCDL13 | Tipo de cliente | {LIST}
CCDL14 | Ingresos principales | {MONETARY}
CCDL15 | Tipo de ingresos principales | {LIST}
CCDL16 | Moneda de los ingresos principales | {CURRENCYCODE_3}
CCDL17 | Verificación de los ingresos principales | {LIST}
CCDL18 | Régimen especial | {ALPHANUM-10000}
CCDL19 | Fecha de originación | {DATEFORMAT}
CCDL20 | Canal de originación | {LIST}
CCDL21 | Moneda de denominación | {CURRENCYCODE_3}
CCDL22 | Saldo actual del principal | {MONETARY}
CCDL23 | Límite de crédito total | {MONETARY}
CCDL24 | Precio de compra | {PERCENTAGE}
CCDL25 | Fecha final del período de gracia para el principal | {DATEFORMAT}
CCDL26 | Frecuencia programada de los pagos del principal | {LIST}
CCDL27 | Frecuencia programada de los pagos de intereses | {LIST}
CCDL28 | Pago adeudado | {MONETARY}
CCDL29 | Tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
CCDL30 | Índice del tipo de interés actual | {LIST}
CCDL31 | Plazo del índice del tipo de interés actual | {LIST}
CCDL32 | Número de pagos antes de la titulización | {INTEGER-9999}
CCDL33 | Fecha de reestructuración | {DATEFORMAT}
CCDL34 | Última fecha de retraso en los pagos | {DATEFORMAT}
CCDL35 | Número de días de retraso en los pagos | {INTEGER-9999}
CCDL36 | Saldo de atrasos | {MONETARY}
CCDL37 | Estado de la cuenta | {LIST}
CCDL38 | Motivo de impago o ejecución de la garantía | {LIST}
CCDL39 | Importe del impago | {MONETARY}
CCDL40 | Fecha de impago | {DATEFORMAT}
CCDL41 | Recuperaciones acumuladas | {MONETARY}
CCDL42 | Nombre del prestamista original | {ALPHANUM-100}
CCDL43 | Identificador de entidad jurídica del prestamista original | {LEI}
CCDL44 | País de establecimiento del prestamista original | {COUNTRYCODE_2}
CCDL45 | Nombre de la originadora | {ALPHANUM-100}
CCDL46 | Identificador de entidad jurídica de la originadora | {LEI}
CCDL47 | País de establecimiento de la originadora | {COUNTRYCODE_2}
ANEXO VIII
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Arrendamiento
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
LESL1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
LESL2 | Identificador original de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
LESL3 | Nuevo identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
LESL4 | Identificador original del deudor | {ALPHANUM-1000}
LESL5 | Nuevo identificador del deudor | {ALPHANUM-1000}
LESL6 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
LESL7 | Fecha de adición al conjunto | {DATEFORMAT}
LESL8 | Fecha de recompra | {DATEFORMAT}
LESL9 | Fecha de reembolso | {DATEFORMAT}
LESL10 | Región geográfica-Deudor | {NUTS}
LESL11 | Clasificación de la región geográfica | {YEAR}
LESL12 | Deudor con deterioro de la calidad crediticia | {Y/N}
LESL13 | Segmento de Basilea III del deudor | {LIST}
LESL14 | Tipo de cliente | {LIST}
LESL15 | Código NACE del sector de actividad | {NACE}
LESL16 | Tamaño de la empresa | {LIST}
LESL17 | Ingresos | {MONETARY}
LESL18 | Moneda de los estados financieros | {CURRENCYCODE_3}
LESL19 | Tipo de producto | {LIST}
LESL20 | Sindicada | {Y/N}
LESL21 | Régimen especial | {ALPHANUM-10000}
LESL22 | Fecha de originación | {DATEFORMAT}
LESL23 | Fecha de vencimiento | {DATEFORMAT}
LESL24 | Plazo original | {INTEGER-9999}
LESL25 | Canal de originación | {LIST}
LESL26 | Moneda de denominación | {CURRENCYCODE_3}
LESL27 | Saldo original del principal | {MONETARY}
LESL28 | Saldo actual del principal | {MONETARY}
LESL29 | Precio de compra | {PERCENTAGE}
LESL30 | Valor residual titulizado | {MONETARY}
LESL31 | Tipo de amortización | {LIST}
LESL32 | Fecha final del período de gracia para el principal | {DATEFORMAT}
LESL33 | Frecuencia programada de los pagos del principal | {LIST}
LESL34 | Frecuencia programada de los pagos de intereses | {LIST}
LESL35 | Pago adeudado | {MONETARY}
LESL36 | Tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
LESL37 | Índice del tipo de interés actual | {LIST}
LESL38 | Plazo del índice del tipo de interés actual | {LIST}
LESL39 | Margen del tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
LESL40 | Intervalo para la revisión del tipo de interés | {INTEGER-9999}
LESL41 | Techo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
LESL42 | Suelo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
LESL43 | Número de pagos antes de la titulización | {INTEGER-9999}
LESL44 | Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año | {PERCENTAGE}
LESL45 | Fecha final del bloqueo del pago anticipado | {DATEFORMAT}
LESL46 | Comisión por pago anticipado | {MONETARY}
LESL47 | Fecha final de la comisión por pago anticipado | {DATEFORMAT}
LESL48 | Fecha de pago anticipado | {DATEFORMAT}
LESL49 | Pagos anticipados acumulados | {MONETARY}
LESL50 | Precio de la opción de compra | {MONETARY}
LESL51 | Importe de la aportación inicial | {MONETARY}
LESL52 | Valor residual actual del activo | {MONETARY}
LESL53 | Fecha de reestructuración | {DATEFORMAT}
LESL54 | Última fecha de retraso en los pagos | {DATEFORMAT}
LESL55 | Saldo de atrasos | {MONETARY}
LESL56 | Número de días de retraso en los pagos | {INTEGER-9999}
LESL57 | Estado de la cuenta | {LIST}
LESL58 | Motivo de impago o ejecución de la garantía | {LIST}
LESL59 | Importe del impago | {MONETARY}
LESL60 | Fecha de impago | {DATEFORMAT}
LESL61 | Pérdidas asignadas | {MONETARY}
LESL62 | Recuperaciones acumuladas | {MONETARY}
LESL63 | Fuente de las recuperaciones | {LIST}
LESL64 | Importe de los depósitos | {MONETARY}
LESL65 | Región geográfica-Garantía real | {NUTS}
LESL66 | Fabricante | {ALPHANUM-100}
LESL67 | Modelo | {ALPHANUM-100}
LESL68 | Año de fabricación/construcción | {YEAR}
LESL69 | Nuevo o usado | {LIST}
LESL70 | Valor residual original del activo | {MONETARY}
LESL71 | Tipo de garantía real | {LIST}
LESL72 | Importe de la valoración original | {MONETARY}
LESL73 | Método de valoración original | {LIST}
LESL74 | Fecha de la valoración original | {DATEFORMAT}
LESL75 | Importe de la valoración actual | {MONETARY}
LESL76 | Método de valoración actual | {LIST}
LESL77 | Fecha de la valoración actual | {DATEFORMAT}
LESL78 | Número de objetos arrendados | {INTEGER-9999}
LESL79 | Nombre del prestamista original | {ALPHANUM-100}
LESL80 | Identificador de entidad jurídica del prestamista original | {LEI}
LESL81 | País de establecimiento del prestamista original | {COUNTRYCODE_2}
LESL82 | Nombre de la originadora | {ALPHANUM-100}
LESL83 | Identificador de entidad jurídica de la originadora | {LEI}
LESL84 | País de establecimiento de la originadora | {COUNTRYCODE_2}
ANEXO IX
Plantilla para las exposiciones subyacentes-Exposiciones esotéricas
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
ESTL1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
ESTL2 | Identificador original de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
ESTL3 | Nuevo identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
ESTL4 | Identificador original del deudor | {ALPHANUM-1000}
ESTL5 | Nuevo identificador del deudor | {ALPHANUM-1000}
ESTL6 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
ESTL7 | Fecha de adición al conjunto | {DATEFORMAT}
ESTL8 | Fecha de recompra | {DATEFORMAT}
ESTL9 | Fecha de reembolso | {DATEFORMAT}
ESTL10 | Descripción | {ALPHANUM-1000}
ESTL11 | Región geográfica-Deudor | {NUTS}
ESTL12 | Clasificación de la región geográfica | {YEAR}
ESTL13 | Situación laboral | {LIST}
ESTL14 | Deudor con deterioro de la calidad crediticia | {Y/N}
ESTL15 | Tipo jurídico del deudor | {LIST}
ESTL16 | Código NACE del sector de actividad | {NACE}
ESTL17 | Ingresos principales | {MONETARY}
ESTL18 | Tipo de ingresos principales | {LIST}
ESTL19 | Moneda de los ingresos principales | {CURRENCYCODE_3}
ESTL20 | Verificación de los ingresos principales | {LIST}
ESTL21 | Ingresos | {MONETARY}
ESTL22 | Moneda de los estados financieros | {CURRENCYCODE_3}
ESTL23 | Número internacional de identificación de valores (ISIN) | {ISIN}
ESTL24 | Fecha de originación | {DATEFORMAT}
ESTL25 | Fecha de vencimiento | {DATEFORMAT}
ESTL26 | Moneda de denominación | {CURRENCYCODE_3}
ESTL27 | Saldo original del principal | {MONETARY}
ESTL28 | Saldo actual del principal | {MONETARY}
ESTL29 | Límite de crédito total | {MONETARY}
ESTL30 | Precio de compra | {PERCENTAGE}
ESTL31 | Tipo de amortización | {LIST}
ESTL32 | Fecha final del período de gracia para el principal | {DATEFORMAT}
ESTL33 | Frecuencia programada de los pagos del principal | {LIST}
ESTL34 | Frecuencia programada de los pagos de intereses | {LIST}
ESTL35 | Pago adeudado | {MONETARY}
ESTL36 | Ratio deuda-ingresos | {PERCENTAGE}
ESTL37 | Pago global final | {MONETARY}
ESTL38 | Intervalo para la revisión del tipo de interés | {INTEGER-9999}
ESTL39 | Tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
ESTL40 | Índice del tipo de interés actual | {LIST}
ESTL41 | Plazo del índice del tipo de interés actual | {LIST}
ESTL42 | Margen del tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
ESTL43 | Techo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
ESTL44 | Suelo del tipo de interés | {PERCENTAGE}
ESTL45 | Número de pagos antes de la titulización | {INTEGER-9999}
ESTL46 | Porcentaje de pagos anticipados permitidos por año | {PERCENTAGE}
ESTL47 | Fecha final del bloqueo del pago anticipado | {DATEFORMAT}
ESTL48 | Comisión por pago anticipado | {MONETARY}
ESTL49 | Fecha final de la comisión por pago anticipado | {DATEFORMAT}
ESTL50 | Fecha de pago anticipado | {DATEFORMAT}
ESTL51 | Pagos anticipados acumulados | {MONETARY}
ESTL52 | Última fecha de retraso en los pagos | {DATEFORMAT}
ESTL53 | Saldo de atrasos | {MONETARY}
ESTL54 | Número de días de retraso en los pagos | {INTEGER-9999}
ESTL55 | Estado de la cuenta | {LIST}
ESTL56 | Motivo de impago o ejecución de la garantía | {LIST}
ESTL57 | Importe del impago | {MONETARY}
ESTL58 | Fecha de impago | {DATEFORMAT}
ESTL59 | Pérdidas asignadas | {MONETARY}
ESTL60 | Recuperaciones acumuladas | {MONETARY}
ESTL61 | Nombre de la originadora | {ALPHANUM-100}
ESTL62 | Identificador de entidad jurídica de la originadora | {LEI}
ESTL63 | País de establecimiento de la originadora | {COUNTRYCODE_2}
ESTL64 | Nombre del prestamista original | {ALPHANUM-100}
ESTL65 | Identificador de entidad jurídica del prestamista original | {LEI}
ESTL66 | País de establecimiento del prestamista original | {COUNTRYCODE_2}
Sección de información por garantía real
ESTC1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
ESTC2 | Identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
ESTC3 | Identificador original de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
ESTC4 | Nuevo identificador de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
ESTC5 | Región geográfica-Garantía real | {NUTS}
ESTC6 | Tipo de garantía | {LIST}
ESTC7 | Tipo de carga | {LIST}
ESTC8 | Derecho de preferencia | {INTEGER-9999}
ESTC9 | Tipo de garantía real | {LIST}
ESTC10 | Importe de la valoración actual | {MONETARY}
ESTC11 | Método de valoración actual | {LIST}
ESTC12 | Fecha de la valoración actual | {DATEFORMAT}
ESTC13 | Ratio actual préstamo-valor | {PERCENTAGE}
ESTC14 | Importe de la valoración original | {MONETARY}
ESTC15 | Método de valoración original | {LIST}
ESTC16 | Fecha de la valoración original | {DATEFORMAT}
ESTC17 | Ratio original préstamo-valor | {PERCENTAGE}
ESTC18 | Fecha de venta | {DATEFORMAT}
ESTC19 | Precio de venta | {MONETARY}
ESTC20 | Moneda de la garantía real | {CURRENCYCODE_3}
ANEXO X
Plantilla para las exposiciones subyacentes – Suplemento para exposiciones dudosas
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
NPEL1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
NPEL2 | Identificador original de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
NPEL3 | Nuevo identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
NPEL4 | Identificador original del deudor | {ALPHANUM-1000}
NPEL5 | Nuevo identificador del deudor | {ALPHANUM-1000}
NPEL6 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
NPEL7 | En administración judicial | {Y/N}
NPEL8 | Fecha del último contacto | {DATEFORMAT}
NPEL9 | Fallecido | {Y/N}
NPEL10 | Consideración jurídica | {LIST}
NPEL11 | Tipo de procedimiento jurídico | {LIST}
NPEL12 | Denominación del procedimiento jurídico | {ALPHANUM-1000}
NPEL13 | Acciones legales finalizadas | {ALPHANUM-1000}
NPEL14 | Fecha de inicio del procedimiento jurídico en curso | {DATEFORMAT}
NPEL15 | Fecha de nombramiento del administrador concursal | {DATEFORMAT}
NPEL16 | Número de resoluciones judiciales pendientes | {INTEGER-9999}
NPEL17 | Número de resoluciones judiciales satisfechas | {INTEGER-9999}
NPEL18 | Fecha de expedición de requerimiento externo | {DATEFORMAT}
NPEL19 | Fecha de expedición del escrito de reserva de derechos | {DATEFORMAT}
NPEL20 | Jurisdicción | {COUNTRYCODE_2}
NPEL21 | Fecha de obtención de la orden posesoria | {DATEFORMAT}
NPEL22 | Comentarios sobre otros procedimientos contenciosos relacionados | {ALPHANUM-1000}
NPEL23 | Normativa aplicable | {COUNTRYCODE_2}
NPEL24 | Descripción del reembolso a medida | {ALPHANUM-1000}
NPEL25 | Fecha de inicio del período de pago solo de intereses | {DATEFORMAT}
NPEL26 | Fecha final del período de pago solo de intereses | {DATEFORMAT}
NPEL27 | Fecha de inicio del actual período de interés fijo | {DATEFORMAT}
NPEL28 | Fecha final del actual período de interés fijo | {DATEFORMAT}
NPEL29 | Tipo de interés revisable actual | {PERCENTAGE}
NPEL30 | Fecha del último pago | {DATEFORMAT}
NPEL31 | Porción sindicada | {PERCENTAGE}
NPEL32 | Inicio de la situación MARP | {DATEFORMAT}
NPEL33 | Situación MARP | {LIST}
NPEL34 | Nivel de los cobros externos | {Y/N}
NPEL35 | Plan de reembolso | {Y/N}
NPEL36 | Nivel de las medidas de reestructuración o refinanciación | {Y/N}
NPEL37 | Fecha de la primera medida de reestructuración o refinanciación | {DATEFORMAT}
NPEL38 | Número de medidas de reestructuración o refinanciación anteriormente concedidas | {INTEGER-9999}
NPEL39 | Condonación de principal | {MONETARY}
NPEL40 | Fecha de la condonación de principal | {DATEFORMAT}
NPEL41 | Fecha final de la reestructuración o refinanciación | {DATEFORMAT}
NPEL42 | Importe del reembolso en el marco de la reestructuración o refinanciación | {MONETARY}
Sección de información por garantía real
NPEC1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
NPEC2 | Identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
NPEC3 | Identificador original de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
NPEC4 | Nuevo identificador de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
NPEC5 | IVA por pagar | {PERCENTAGE}
NPEC6 | Porcentaje finalizado | {PERCENTAGE}
NPEC7 | Situación del procedimiento de ejecución | {Y/N}
NPEC8 | Situación del procedimiento de ejecución (terceros) | {Y/N}
NPEC9 | Importe hipotecario asignado | {MONETARY}
NPEC10 | Exposición subyacente de mayor rango | {MONETARY}
NPEC11 | Descripción de la fase de la ejecución | {ALPHANUM-1000}
NPEC12 | Importe de la tasación judicial | {MONETARY}
NPEC13 | Fecha de la tasación judicial | {DATEFORMAT}
NPEC14 | Precio en el mercado | {MONETARY}
NPEC15 | Precio de oferta | {MONETARY}
NPEC16 | Preparación del inmueble para la fecha de venta | {DATEFORMAT}
NPEC17 | Fecha de comercialización del inmueble | {DATEFORMAT}
NPEC18 | Fecha de la oferta en el mercado | {DATEFORMAT}
NPEC19 | Fecha acordada de venta | {DATEFORMAT}
NPEC20 | Fecha de contrato | {DATEFORMAT}
NPEC21 | Fecha de la primera subasta | {DATEFORMAT}
NPEC22 | Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la primera subasta | {MONETARY}
NPEC23 | Fecha de la siguiente subasta | {DATEFORMAT}
NPEC24 | Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la siguiente subasta | {MONETARY}
NPEC25 | Fecha de la última subasta | {DATEFORMAT}
NPEC26 | Precio de reserva establecido por el órgano jurisdiccional para la última subasta | {MONETARY}
NPEC27 | Número de subastas fallidas | {INTEGER-9999}
Sección de información sobre el historial de cobros
NPEH1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
NPEH2 | Identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38] | Saldo no abonado legal en el mes n | {MONETARY}
NPEH[39-74] | Historial de los saldos atrasados en el mes n | {MONETARY}
NPEH[75-110] | Historial de los reembolsos (excluidas ventas de garantías reales) en el mes n | {MONETARY}
NPEH[111-146] | Historial de los reembolsos (mediante ventas de garantías reales) en el mes n | {MONETARY}
ANEXO XI
Plantilla para las exposiciones subyacentes-ABCP
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre las exposiciones subyacentes
IVAL1 | Identificador único-Programa ABCP | {ALPHANUM-28}
IVAL2 | Identificador único-Operación ABCP | {ALPHANUM-36}
IVAL3 | Identificador original de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
IVAL4 | Nuevo identificador de la exposición subyacente | {ALPHANUM-1000}
IVAL5 | Tipo de exposición subyacente | {LIST}
IVAL6 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
IVAL7 | Región geográfica-Mayor concentración 1 de exposiciones | {NUTS}
IVAL8 | Región geográfica-Mayor concentración 2 de exposiciones | {NUTS}
IVAL9 | Región geográfica-Mayor concentración 3 de exposiciones | {NUTS}
IVAL10 | Clasificación de la región geográfica | {YEAR}
IVAL11 | Saldo actual del principal | {MONETARY}
IVAL12 | Número de exposiciones subyacentes | {INTEGER-999999999}
IVAL13 | Exposiciones en EUR | {MONETARY}
IVAL14 | Exposiciones en GBP | {MONETARY}
IVAL15 | Exposiciones en USD | {MONETARY}
IVAL16 | Otras exposiciones | {MONETARY}
IVAL17 | Vencimiento residual máximo | {INTEGER-9999}
IVAL18 | Vencimiento residual medio | {INTEGER-9999}
IVAL19 | Ratio actual préstamo-valor | {PERCENTAGE}
IVAL20 | Ratio deuda-ingresos | {PERCENTAGE}
IVAL21 | Tipo de amortización | {MONETARY}
IVAL22 | Frecuencia programada de pagos del principal superior a un mes | {MONETARY}
IVAL23 | Frecuencia programada de pagos de intereses superior a un mes | {MONETARY}
IVAL24 | Derechos de cobro (tipo variable) | {MONETARY}
IVAL25 | Importe financiado | {MONETARY}
IVAL26 | Diluciones | {MONETARY}
IVAL27 | Exposiciones recompradas | {MONETARY}
IVAL28 | Exposiciones impagadas o con calidad crediticia deteriorada en la titulización | {MONETARY}
IVAL29 | Exposiciones impagadas | {MONETARY}
IVAL30 | Exposiciones impagadas (RRC) | {MONETARY}
IVAL31 | Importes brutos dados de baja en cuentas en el período | {MONETARY}
IVAL32 | Atrasos (1-29 días) | {PERCENTAGE}
IVAL33 | Atrasos (30-59 días) | {PERCENTAGE}
IVAL34 | Atrasos (60-89 días) | {PERCENTAGE}
IVAL35 | Atrasos (90-119 días) | {PERCENTAGE}
IVAL36 | Atrasos (120-149 días) | {PERCENTAGE}
IVAL37 | Atrasos (150-179 días) | {PERCENTAGE}
IVAL38 | Atrasos (180 días o más) | {PERCENTAGE}
IVAL39 | Exposiciones reestructuradas | {PERCENTAGE}
IVAL40 | Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia) | {MONETARY}
IVAL41 | Exposiciones reestructuradas (1-3 años antes de la transferencia) | {MONETARY}
IVAL42 | Exposiciones reestructuradas (más de 3 años antes de la transferencia) | {MONETARY}
IVAL43 | Exposiciones reestructuradas (tipo de interés) | {MONETARY}
IVAL44 | Exposiciones reestructuradas (plan de reembolso) | {MONETARY}
IVAL45 | Exposiciones reestructuradas (vencimiento) | {MONETARY}
IVAL46 | Exposiciones reestructuradas (0-1 años antes de la transferencia) | {MONETARY}
IVAL47 | Exposiciones reestructuradas (ningún nuevo atraso) | {MONETARY}
IVAL48 | Exposiciones reestructuradas (nuevos atrasos) | {MONETARY}
IVAL49 | Exposiciones reestructuradas (otras) | {MONETARY}
ANEXO XII
Plantilla para los informes a los inversores-Titulización no ABCP
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre las titulizaciones
IVSS1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
IVSS2 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
IVSS3 | Nombre de la titulización | {ALPHANUM-100}
IVSS4 | Nombre de la entidad informadora | {ALPHANUM-100}
IVSS5 | Persona de contacto en la entidad informadora | {ALPHANUM-256}
IVSS6 | Teléfono de contacto de la entidad informadora | {TELEPHONE}
IVSS7 | Direcciones electrónicas de la entidad informadora | {ALPHANUM-256}
IVSS8 | Método de retención de riesgo | {LIST}
IVSS9 | Entidad que retiene el riesgo | {LIST}
IVSS10 | Tipo de exposiciones subyacentes | {LIST}
IVSS11 | Método de transferencia de riesgo | {Y/N}
IVSS12 | Ratios/Mediciones desencadenantes | {Y/N}
IVSS13 | Fecha final del período de crecimiento/renovación | {DATEFORMAT}
IVSS14 | Recuperaciones de principal durante el período | {MONETARY}
IVSS15 | Recuperaciones de intereses durante el período | {MONETARY}
IVSS16 | Cobros de principal durante el período | {MONETARY}
IVSS17 | Cobros de intereses durante el período | {MONETARY}
IVSS18 | Utilización de la línea de liquidez | {Y/N}
IVSS19 | Exceso de margen de la titulización | {MONETARY}
IVSS20 | Mecanismo de retención del exceso de margen | {Y/N}
IVSS21 | Sobregarantía actual | {PERCENTAGE}
IVSS22 | Tasa constante de pago anticipado anualizada | {PERCENTAGE}
IVSS23 | Diluciones | {MONETARY}
IVSS24 | Importes brutos dados de baja en cuentas en el período | {MONETARY}
IVSS25 | Exposiciones recompradas | {MONETARY}
IVSS26 | Exposiciones reestructuradas | {MONETARY}
IVSS27 | Tasa constante de impago anualizada | {PERCENTAGE}
IVSS28 | Exposiciones impagadas | {MONETARY}
IVSS29 | Exposiciones impagadas (CRR) | {MONETARY}
IVSS30 | Método de ponderación del riesgo | {LIST}
IVSS31 | Probabilidad de impago del deudor, rango [0,00 %, 0,10 %) | {PERCENTAGE}
IVSS32 | Probabilidad de impago del deudor, rango [0,10 %, 0,25 %) | {PERCENTAGE}
IVSS33 | Probabilidad de impago del deudor, rango [0,25 %, 1,00 %) | {PERCENTAGE}
IVSS34 | Probabilidad de impago del deudor, rango [1,00 %, 7,50 %) | {PERCENTAGE}
IVSS35 | Probabilidad de impago del deudor, rango [7,50 %, 20,00 %) | {PERCENTAGE}
IVSS36 | Probabilidad de impago del deudor, rango [20,00 %, 100,00 %] | {PERCENTAGE}
IVSS37 | Estimación interna del banco de pérdida en caso de impago | {PERCENTAGE}
IVSS38 | Atrasos (1-29 días) | {PERCENTAGE}
IVSS39 | Atrasos (30-59 días) | {PERCENTAGE}
IVSS40 | Atrasos (60-89 días) | {PERCENTAGE}
IVSS41 | Atrasos (90-119 días) | {PERCENTAGE}
IVSS42 | Atrasos (120-149 días) | {PERCENTAGE}
IVSS43 | Atrasos (150-179 días) | {PERCENTAGE}
IVSS44 | Atrasos (180 días o más) | {PERCENTAGE}
Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes
IVSR1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
IVSR2 | Identificador original de la prueba/el evento/el desencadenante | {ALPHANUM-1000}
IVSR3 | Nuevo identificador de la prueba/el evento/el desencadenante | {ALPHANUM-1000}
IVSR4 | Descripción | {ALPHANUM-100000}
IVSR5 | Umbral | {NUMERIC}
IVSR6 | Valor real | {NUMERIC}
IVSR7 | Situación | {Y/N}
IVSR8 | Período de subsanación | {INTEGER-9999}
IVSR9 | Frecuencia de cálculo | {INTEGER-9999}
IVSR10 | Consecuencia del rebasamiento | {LIST}
Sección de información sobre los flujos de efectivo
IVSF1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
IVSF2 | Identificador original del elemento de flujos de efectivo | {ALPHANUM-1000}
IVSF3 | Nuevo identificador del elemento de flujos de efectivo | {ALPHANUM-1000}
IVSF4 | Elemento de flujos de efectivo | {ALPHANUM-1000}
IVSF5 | Importe pagado durante el período | {MONETARY}
IVSF6 | Fondos disponibles a posteriori | {MONETARY}
ANEXO XIII
Plantilla para los informes a los inversores-Titulización ABCP
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre los programas
IVAS1 | Identificador único-Programa ABCP | {ALPHANUM-28}
IVAS2 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
IVAS3 | Nombre de la entidad informadora | {ALPHANUM-100}
IVAS4 | Persona de contacto en la entidad informadora | {ALPHANUM-256}
IVAS5 | Teléfono de contacto de la entidad informadora | {TELEPHONE}
IVAS6 | Direcciones electrónicas de la entidad informadora | {ALPHANUM-256}
IVAS7 | Ratios/Mediciones desencadenantes | {Y/N}
IVAS8 | Exposiciones no conformes | {MONETARY}
IVAS9 | Vida media ponderada | {INTEGER-9999}
IVAS10 | Método de retención de riesgo | {LIST}
IVAS11 | Entidad que retiene el riesgo | {LIST}
Sección de información sobre la operación
IVAN1 | Identificador único-Programa ABCP | {ALPHANUM-28}
IVAN2 | Identificador único-Operación ABCP | {ALPHANUM-36}
IVAN3 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
IVAN4 | Código NACE del sector de actividad | {NACE}
IVAN5 | Método de retención de riesgo | {LIST}
IVAN6 | Entidad que retiene el riesgo | {LIST}
IVAN7 | Vida media ponderada | {INTEGER-9999}
Sección de información sobre pruebas/eventos/desencadenantes
IVAR1 | Identificador único-Operación ABCP | {ALPHANUM-36}
IVAR2 | Identificador original de la prueba/el evento/el desencadenante | {ALPHANUM-1000}
IVAR3 | Nuevo identificador de la prueba/el evento/el desencadenante | {ALPHANUM-1000}
IVAR4 | Descripción | {ALPHANUM-100000}
IVAR5 | Situación | {Y/N}
IVAR6 | Consecuencia del rebasamiento | {LIST}
ANEXO XIV
Plantilla para la información privilegiada o los eventos significativos-titulización no ABCP
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre la titulización
SESS1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
SESS2 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
SESS3 | Pérdida de la condición de STS | {Y/N}
SESS4 | Medidas correctoras | {Y/N}
SESS5 | Medidas administrativas | {Y/N}
SESS6 | Modificación significativa de los documentos de la operación | {ALPHANUM-1000000}
SESS7 | Perfeccionamiento de la venta | {Y/N}
SESS8 | Tipo de orden de prelación actual | {LIST}
SESS9 | Tipo de fideicomiso maestro | {LIST}
SESS10 | Valor del SSPE | {MONETARY}
SESS11 | Valor del principal del SSPE | {MONETARY}
SESS12 | Número de cuentas del SSPE | {INTEGER-999999999}
SESS13 | Saldo del principal de los pagarés | {MONETARY}
SESS14 | Cuota del vendedor | {PERCENTAGE}
SESS15 | Cuota de financiación | {PERCENTAGE}
SESS16 | Ingresos asignados a esta serie | {MONETARY}
SESS17 | Índice de la permuta de tipos de interés | {LIST}
SESS18 | Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés | {DATEFORMAT}
SESS19 | Nocional de la permuta de tipos de interés | {MONETARY}
SESS20 | Moneda del pagador de la permuta de divisas | {CURRENCYCODE_3}
SESS21 | Moneda del receptor de la permuta de divisas | {CURRENCYCODE_3}
SESS22 | Tipo de cambio para la permuta de divisas | {PERCENTAGE}
SESS23 | Fecha de vencimiento de la permuta de divisas | {DATEFORMAT}
SESS24 | Nocional de la permuta de divisas | {MONETARY}
Sección de información por tramo/bono
SEST1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
SEST2 | Identificador original del tramo | {ALPHANUM-1000}
SEST3 | Nuevo identificador del tramo | {ALPHANUM-1000}
SEST4 | Número internacional de identificación de valores (ISIN) | {ISIN}
SEST5 | Nombre del tramo | {ALPHANUM-100}
SEST6 | Tipo de tramo/bono | {LIST}
SEST7 | Moneda | {CURRENCYCODE_3}
SEST8 | Saldo original del principal | {MONETARY}
SEST9 | Saldo del principal actual | {MONETARY}
SEST10 | Frecuencia de pago de intereses | {LIST}
SEST11 | Fecha de pago de intereses | {DATEFORMAT}
SEST12 | Fecha de pago del principal | {DATEFORMAT}
SEST13 | Cupón actual | {PERCENTAGE}
SEST14 | Margen/diferencial del tipo de interés actual | {PERCENTAGE}
SEST15 | Suelo del cupón | {PERCENTAGE}
SEST16 | Techo del cupón | {PERCENTAGE}
SEST17 | Valor del cupón creciente/decreciente | {PERCENTAGE}
SEST18 | Fecha del cupón creciente/decreciente | {DATEFORMAT}
SEST19 | Convención de días hábiles | {LIST}
SEST20 | Índice del tipo de interés actual | {LIST}
SEST21 | Plazo del índice del tipo de interés actual | {LIST}
SEST22 | Fecha de emisión | {DATEFORMAT}
SEST23 | Fecha de desembolso | {DATEFORMAT}
SEST24 | Vencimiento legal | {DATEFORMAT}
SEST25 | Cláusula de prórroga | {LIST}
SEST26 | Siguiente fecha de compra («call») | {DATEFORMAT}
SEST27 | Umbral para las opciones de extinción | {ALPHANUM-1000}
SEST28 | Siguiente fecha de venta («put») | {DATEFORMAT}
SEST29 | Convención sobre el cómputo de días | {LIST}
SEST30 | Convención de liquidación | {LIST}
SEST31 | Punto de unión actual | {PERCENTAGE}
SEST32 | Punto de unión original | {PERCENTAGE}
SEST33 | Mejora crediticia actual | {PERCENTAGE}
SEST34 | Mejora crediticia original | {PERCENTAGE}
SEST35 | Fórmula de la mejora crediticia | {ALPHANUM-1000}
SEST36 | Tramos con el mismo rango | {ISIN}
SEST37 | Tramos sénior | {ISIN}
SEST38 | Saldo pendiente en el registro de deficiencias de principal | {MONETARY}
SEST39 | Identificador de entidad jurídica del garante | {LEI}
SEST40 | Nombre del garante | {ALPHANUM-1000}
SEST41 | Subsector del garante en el SEC | {ESA}
SEST42 | Tipo de protección | {LIST}
Sección de información por cuenta
SESA1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
SESA2 | Identificador original de la cuenta | {ALPHANUM-1000}
SESA3 | Nuevo identificador de la cuenta | {ALPHANUM-1000}
SESA4 | Tipo de cuenta | {LIST}
SESA5 | Saldo objetivo de la cuenta | {MONETARY}
SESA6 | Saldo real de la cuenta | {MONETARY}
SESA7 | Cuenta de amortización | {Y/N}
Sección de información por contraparte
SESP1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
SESP2 | Identificador de entidad jurídica de la contraparte | {LEI}
SESP3 | Nombre de la contraparte | {ALPHANUM-100}
SESP4 | Tipo de contraparte | {LIST}
SESP5 | País de establecimiento de la contraparte | {COUNTRYCODE_2}
SESP6 | Umbral de calificación de la contraparte | {ALPHANUM-100000}
SESP7 | Calificación de la contraparte | {ALPHANUM-100000}
SESP8 | Identificador de entidad jurídica de la fuente de la calificación de la contraparte | {LEI}
SESP9 | Nombre de la fuente de la calificación de la contraparte | {ALPHANUM-100}
Sección de información sobre titulizaciones CLO
SESC1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
SESC2 | Fecha final del período de prohibición de compra («non-call») | {DATEFORMAT}
SESC3 | Tipo de CLO | {LIST}
SESC4 | Período actual | {LIST}
SESC5 | Fecha de inicio del período actual | {DATEFORMAT}
SESC6 | Fecha de finalización del período actual | {DATEFORMAT}
SESC7 | Límite de concentración | {PERCENTAGE}
SESC8 | Restricciones-Vencimiento legal | {PERCENTAGE}
SESC9 | Restricciones-Exposiciones subordinadas | {PERCENTAGE}
SESC10 | Restricciones-Exposiciones dudosas | {PERCENTAGE}
SESC11 | Restricciones-Exposiciones de pago en especie | {PERCENTAGE}
SESC12 | Restricciones-Exposiciones de cupón cero | {PERCENTAGE}
SESC13 | Restricciones-Exposiciones de capital | {PERCENTAGE}
SESC14 | Restricciones-Exposiciones de participación | {PERCENTAGE}
SESC15 | Restricciones-Ventas discrecionales | {PERCENTAGE}
SESC16 | Ventas discrecionales | {MONETARY}
SESC17 | Reinversiones | {MONETARY}
SESC18 | Restricciones-Mejora crediticia | {Y/N}
SESC19 | Restricciones-Cotizaciones | {Y/N}
SESC20 | Restricciones-Operaciones | {Y/N}
SESC21 | Restricciones-Emisiones | {Y/N}
SESC22 | Restricciones-Reembolsos | {Y/N}
SESC23 | Restricciones-Refinanciación | {Y/N}
SESC24 | Restricciones-Remuneración de pagarés | {Y/N}
SESC25 | Restricciones-Protección crediticia | {Y/N}
SESC26 | Período de liquidación de la garantía real | {INTEGER-9999}
SESC27 | Liquidación de la garantía real-Renuncia | {Y/N}
Sección de información sobre el gestor de CLO
SESL1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
SESL2 | Identificador de entidad jurídica del gestor de CLO | {LEI}
SESL3 | Nombre del gestor | {ALPHANUM-1000}
SESL4 | Fecha de establecimiento | {DATEFORMAT}
SESL5 | Fecha de registro | {DATEFORMAT}
SESL6 | Asalariados | {INTEGER-9999}
SESL7 | Asalariados-CLO | {INTEGER-9999}
SESL8 | Asalariados-Solución | {INTEGER-9999}
SESL9 | AUM | {MONETARY}
SESL10 | Activos gestionados-Préstamos apalancados | {MONETARY}
SESL11 | Activos gestionados-CLO | {MONETARY}
SESL12 | Activos gestionados-UE | {MONETARY}
SESL13 | Activos gestionados-CLO de la UE | {MONETARY}
SESL14 | Número de CLO de la UE | {INTEGER-9999}
SESL15 | Capital | {MONETARY}
SESL16 | Capital-Retención de riesgo | {MONETARY}
SESL17 | Tiempo de liquidación | {INTEGER-9999}
SESL18 | Frecuencia de fijación de precios | {INTEGER-9999}
SESL19 | Tasa de impago-1 año | {PERCENTAGE}
SESL20 | Tasa de impago-5 años | {PERCENTAGE}
SESL21 | Tasa de impago-10 años | {PERCENTAGE}
Sección de información sobre cobertura sintética
SESV1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
SESV2 | Identificador del instrumento de protección | {ALPHANUM-1000}
SESV3 | Tipo de protección | {LIST}
SESV4 | Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de protección | {ISIN}
SESV5 | Nombre del proveedor de protección | {ALPHANUM-100}
SESV6 | Identificador de entidad jurídica del proveedor de protección | {LEI}
SESV7 | Entidad pública con ponderación de riesgo cero | {Y/N}
SESV8 | Normativa aplicable | {COUNTRYCODE_2}
SESV9 | Acuerdo Marco de la ISDA | {LIST}
SESV10 | Eventos de impago y extinción | {LIST}
SESV11 | Tipo de titulización sintética | {Y/N}
SESV12 | Moneda de protección | {CURRENCYCODE_3}
SESV13 | Nocional de la protección actual | {MONETARY}
SESV14 | Nocional máximo de la protección | {MONETARY}
SESV15 | Punto de unión de la protección | {PERCENTAGE}
SESV16 | Punto de separación de la protección | {PERCENTAGE}
SESV17 | Número internacional de identificación de valores de los pagarés cubiertos | {ISIN}
SESV18 | Cobertura de la protección | {LIST}
SESV19 | Fecha de extinción de la protección | {DATEFORMAT}
SESV20 | Umbrales de importancia relativa | {Y/N}
SESV21 | Condiciones para la liberación de los pagos | {LIST}
SESV22 | Posibilidad de pagos de ajuste | {Y/N}
SESV23 | Duración del período de solución | {INTEGER-9999}
SESV24 | Obligación de reembolso | {Y/N}
SESV25 | Sustituibilidad de garantías reales | {Y/N}
SESV26 | Requisitos de cobertura de garantías reales | {PERCENTAGE}
SESV27 | Margen inicial de garantías reales | {MONETARY}
SESV28 | Plazo de entrega de garantías reales | {INTEGER-9999}
SESV29 | Liquidación | {LIST}
SESV30 | Fecha de vencimiento máxima permitida | {DATEFORMAT}
SESV31 | Índice actual de los pagos al comprador de protección | {LIST}
SESV32 | Plazo del índice actual de los pagos al comprador de protección | {LIST}
SESV33 | Frecuencia de reajuste de los pagos-Al comprador de protección | {LIST}
SESV34 | Margen del tipo de interés actual de los pagos al comprador de protección | {PERCENTAGE}
SESV35 | Tipo de interés actual de los pagos al comprador de protección | {PERCENTAGE}
SESV36 | Índice actual de los pagos al vendedor de protección | {LIST}
SESV37 | Plazo del índice actual de los pagos al vendedor de protección | {LIST}
SESV38 | Frecuencia de reajuste de los pagos-Al vendedor de protección | {LIST}
SESV39 | Margen del tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protección | {PERCENTAGE}
SESV40 | Tipo de interés actual de los pagos al vendedor de protección | {PERCENTAGE}
SESV41 | Apoyo en forma de exceso de margen | {Y/N}
SESV42 | Definición de exceso de margen | {Y/N}
SESV43 | Situación actual de la protección | {LIST}
SESV44 | Quiebra incluida en los eventos de crédito | {Y/N}
SESV45 | Falta de pago incluida en los eventos de crédito | {Y/N}
SESV46 | Reestructuración incluida en los eventos de crédito | {Y/N}
SESV47 | Evento de crédito | {Y/N}
SESV48 | Pagos acumulados al comprador de protección | {MONETARY}
SESV49 | Pagos de ajustes acumulados al comprador de protección | {MONETARY}
SESV50 | Pagos acumulados al vendedor de protección | {MONETARY}
SESV51 | Pagos de ajustes acumulados al vendedor de protección | {MONETARY}
SESV52 | Importe del registro de exceso de margen sintético | {MONETARY}
Sección de información sobre el emisor de garantías reales
SESI1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
SESI2 | Identificador del instrumento de protección | {ALPHANUM-1000}
SESI3 | Identificador original del instrumento de garantía real | {ALPHANUM-1000}
SESI4 | Nuevo identificador de la garantía real | {ALPHANUM-1000}
SESI5 | Número internacional de identificación de valores (ISIN) del instrumento de garantía real | {ISIN}
SESI6 | Tipo de instrumento de garantía real | {LIST}
SESI7 | Subsector del emisor de la garantía real en el SEC | {ESA}
SESI8 | Identificador de entidad jurídica del emisor de la garantía real | {LEI}
SESI9 | ¿Está asociado a la originadora el emisor de la garantía real? | {Y/N}
SESI10 | Saldo vivo actual | {MONETARY}
SESI11 | Moneda del instrumento | {CURRENCYCODE_3}
SESI12 | Fecha de vencimiento | {DATEFORMAT}
SESI13 | Recorte del valor | {PERCENTAGE}
SESI14 | Índice del tipo de interés actual | {LIST}
SESI15 | Plazo del índice del tipo de interés actual | {LIST}
SESI16 | Tipo de interés actual de los depósitos de efectivo | {PERCENTAGE}
SESI17 | Nombre de la contraparte del pacto de recompra | {ALPHANUM-100}
SESI18 | Identificador de entidad jurídica de la contraparte del pacto de recompra | {LEI}
SESI19 | Fecha de vencimiento del pacto de recompra | {DATEFORMAT}
Sección sobre cualquier otra información
SESO1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
SESO2 | Número de línea de cualquier otra información | {INTEGER-9999}
SESO3 | Cualquier otra información | {ALPHANUM-1000}
ANEXO XV
Plantilla para la información privilegiada o los eventos significativos-Titulización ABCP
CÓDIGO DEL CAMPO | NOMBRE DEL CAMPO | FORMATO
Sección de información sobre el programa
SEAS1 | Identificador único-Programa ABCP | {ALPHANUM-28}
SEAS2 | Fecha límite para los datos | {DATEFORMAT}
SEAS3 | Pérdida de la condición de STS | {Y/N}
SEAS4 | Medidas correctoras | {Y/N}
SEAS5 | Medidas administrativas | {Y/N}
SEAS6 | Modificación significativa de los documentos de la operación | {ALPHANUM-100000}
SEAS7 | Normativa aplicable | {COUNTRYCODE_2}
SEAS8 | Duración de la línea de liquidez | {INTEGER-9999}
SEAS9 | Cobertura de la línea de liquidez | {PERCENTAGE}
SEAS10 | Intervalo para la cobertura de la línea de liquidez | {INTEGER-9999}
SEAS11 | Fecha de vencimiento de la línea de liquidez | {DATEFORMAT}
SEAS12 | Utilización de la línea de liquidez | {Y/N}
SEAS13 | Emisión total | {MONETARY}
SEAS14 | Emisión máxima | {MONETARY}
Sección de información sobre la operación
SEAR1 | Identificador único-Programa ABCP | {ALPHANUM-28}
SEAR2 | Identificador único-Operación ABCP | {ALPHANUM-36}
SEAR3 | Número de programas que financian la operación | {INTEGER-9999}
SEAR4 | Pérdida de la condición de STS | {Y/N}
SEAR5 | Originadora cliente de la patrocinadora del programa | {Y/N}
SEAR6 | Derecho de garantía concedido | {Y/N}
SEAR7 | Ingresos | {MONETARY}
SEAR8 | Gastos de explotación | {MONETARY}
SEAR9 | Activos corrientes | {MONETARY}
SEAR10 | Efectivo | {MONETARY}
SEAR11 | Valores negociables | {MONETARY}
SEAR12 | Derechos de cobro | {MONETARY}
SEAR13 | Pasivos corrientes | {MONETARY}
SEAR14 | Deuda total | {MONETARY}
SEAR15 | Total de fondos propios | {MONETARY}
SEAR16 | Moneda de los estados financieros | {CURRENCYCODE_3}
SEAR17 | Apoyo a la operación por la patrocinadora | {LIST}
SEAR18 | Tipo de apoyo de la patrocinadora | {Y/N}
SEAR19 | Duración de la línea de liquidez | {INTEGER-9999}
SEAR20 | Importe utilizado de la línea de liquidez | {MONETARY}
SEAR21 | Cobertura de la línea de liquidez | {PERCENTAGE}
SEAR22 | Intervalo para la cobertura de la línea de liquidez | {INTEGER-9999}
SEAR23 | Tipo de línea de liquidez | {LIST}
SEAR24 | Fecha de vencimiento del acuerdo de recompra correspondiente a la línea de liquidez | {DATEFORMAT}
SEAR25 | Moneda de la línea de liquidez | {CURRENCYCODE_3}
SEAR26 | Fecha de vencimiento de la línea de liquidez | {DATEFORMAT}
SEAR27 | Nombre del proveedor de la línea de liquidez | {ALPHANUM-100}
SEAR28 | Identificador de entidad jurídica del proveedor de la línea de liquidez | {LEI}
SEAR29 | Sobregarantía real/Interés subordinado | {PERCENTAGE}
SEAR30 | Exceso de margen de la operación | {MONETARY}
SEAR31 | Nombre del proveedor de la carta de crédito | {ALPHANUM-100}
SEAR32 | Identificador de entidad jurídica del proveedor de la carta de crédito | {LEI}
SEAR33 | Moneda de la carta de crédito | {CURRENCYCODE_3}
SEAR34 | Protección máxima de la carta de crédito | {PERCENTAGE}
SEAR35 | Nombre del garante | {ALPHANUM-100}
SEAR36 | Identificador de entidad jurídica del garante | {LEI}
SEAR37 | Cobertura máxima de garantía personal | {MONETARY}
SEAR38 | Moneda de la garantía personal | {CURRENCYCODE_3}
SEAR39 | Fecha de vencimiento de la garantía personal | {DATEFORMAT}
SEAR40 | Tipo de transferencia de derechos de cobro | {LIST}
SEAR41 | Fecha de vencimiento del acuerdo de recompra | {DATEFORMAT}
SEAR42 | Importe adquirido | {MONETARY}
SEAR43 | Límite de financiación máximo | {MONETARY}
SEAR44 | Índice de la permuta de tipos de interés | {LIST}
SEAR45 | Fecha de vencimiento de la permuta de tipos de interés | {DATEFORMAT}
SEAR46 | Nocional de la permuta de tipos de interés | {MONETARY}
SEAR47 | Moneda del pagador de la permuta de divisas | {CURRENCYCODE_3}
SEAR48 | Moneda del receptor de la permuta de divisas | {CURRENCYCODE_3}
SEAR49 | Tipo de cambio para la permuta de divisas | {PERCENTAGE}
SEAR50 | Fecha de vencimiento de la permuta de divisas | {DATEFORMAT}
SEAR51 | Nocional de la permuta de divisas | {MONETARY}
Sección de información por tramo/bono
SEAT1 | Identificador único-Programa ABCP | {ALPHANUM-28}
SEAT2 | Identificador original del bono | {ALPHANUM-1000}
SEAT3 | Nuevo identificador del bono | {ALPHANUM-1000}
SEAT4 | Número internacional de identificación de valores (ISIN) | {ISIN}
SEAT5 | Tipo de tramo/bono | {LIST}
SEAT6 | Fecha de emisión | {DATEFORMAT}
SEAT7 | Vencimiento legal | {DATEFORMAT}
SEAT8 | Moneda | {CURRENCYCODE_3}
SEAT9 | Saldo del principal actual | {MONETARY}
SEAT10 | Cupón actual | {PERCENTAGE}
SEAT11 | Índice del tipo de interés actual | {LIST}
SEAT12 | Plazo del índice del tipo de interés actual | {LIST}
SEAT13 | Frecuencia de pago de intereses | {LIST}
SEAT14 | Mejora crediticia actual | {PERCENTAGE}
SEAT15 | Fórmula de la mejora crediticia | {ALPHANUM-1000}
Sección de información por cuenta
SEAA1 | Identificador único-Operación ABCP | {ALPHANUM-36}
SEAA2 | Identificador original de la cuenta | {ALPHANUM-1000}
SEAA3 | Nuevo identificador de la cuenta | {ALPHANUM-1000}
SEAA4 | Tipo de cuenta | {LIST}
SEAA5 | Saldo objetivo de la cuenta | {MONETARY}
SEAA6 | Saldo real de la cuenta | {MONETARY}
SEAA7 | Cuenta de amortización | {Y/N}
Sección de información por contraparte
SEAP1 | Identificador único-Operación ABCP | {ALPHANUM-36}
SEAP2 | Identificador de entidad jurídica de la contraparte | {LEI}
SEAP3 | Nombre de la contraparte | {ALPHANUM-100}
SEAP4 | Tipo de contraparte | {LIST}
SEAP5 | País de establecimiento de la contraparte | {COUNTRYCODE_2}
SEAP6 | Umbral de calificación de la contraparte | {ALPHANUM-100000}
SEAP7 | Calificación de la contraparte | {ALPHANUM-100000}
SEAP8 | Identificador de entidad jurídica de la fuente de la calificación de la contraparte | {LEI}
SEAP9 | Nombre de la fuente de la calificación de la contraparte | {ALPHANUM-100}
Sección sobre cualquier otra información
SEAO1 | Identificador único | {ALPHANUM-28}
SEAO2 | Número de línea de cualquier otra información | {INTEGER-9999}
SEAO3 | Cualquier otra información | {ALPHANUM-1000}