DOUE-L-2019-80453
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20181213
363/2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de los datos de las operaciones de financiación de valores a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 1247/2012 de la Comisión en lo que respecta a la utilización de códigos de notificación en la notificación de los contratos de derivados.
Diario Oficial de la Unión Europea
20190322
81
L
85
124
/doue/2019/081/L00085-00124.pdf
L
N
N
N
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2019/363/spa
Control financiero
Entidades financieras
Formularios administrativos
Información
Mercado de Valores
Notificaciones telemáticas
Operaciones financieras
Productos financieros derivados
Reglamentaciones técnicas
Títulos valores
MODIFICA
Art. 4 y SUSTITUYE el anexo del Reglamento 1247/2012, de 19 de diciembre
DE CONFORMIDAD con
el Reglamento 2015/2365, de 25 de noviembre
CORRECCIÓN de errores
en DOUE núm. 90271 de 29 de abril de 2024
Derecho Administrativo
Derecho Mercantil
Sistema financiero
Telecomunicaciones
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 4, apartado 10.
Visto el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (2), y en particular su artículo 9, apartado 6.
Considerando lo siguiente:
(1) Los datos notificados a los registros de operaciones o a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (en lo sucesivo, «la AEVM») por las contrapartes de las operaciones de financiación de valores (en lo sucesivo, «OFV») deben presentarse en un formato armonizado a fin de facilitar la recopilación, agregación y comparación de datos entre los distintos registros de operaciones. Para minimizar los costes de las contrapartes notificantes, el formato de notificación de las OFV debe ser coherente, en la medida de lo posible, con el establecido para la notificación de los contratos de derivados conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. Por consiguiente, el presente Reglamento establece el formato de cada uno de los campos que deben notificarse y armoniza cada notificación mediante una referencia a la norma ISO oportuna que se utilice ampliamente en el sector financiero.
(2) El sistema de identificación de entidades jurídicas (LEI) global ya funciona plenamente, por lo que cada contraparte de una OFV debe utilizar únicamente ese sistema para identificar a las entidades jurídicas en una notificación. A fin de que las contrapartes utilicen eficazmente el sistema LEI, cada una de ellas debe velar por que los datos de referencia relacionados con su LEI se renueven con arreglo a las condiciones de un emisor LEI acreditado (unidad operativa local). Actualmente se está preparando una ampliación del sistema mundial LEI para identificar las sucursales de las entidades jurídicas. Hasta que dicha ampliación esté ultimada y se considere adecuada a efectos de notificación de OFV y el presente Reglamento se modifique en consecuencia, se debe utilizar el código ISO del país en que esté ubicada la sucursal para identificar la sucursal en que se haya realizado una OFV mediante una sucursal de una contraparte.
(3) Asimismo se está elaborando un sistema mundial de identificador único de operación («UTI»). Hasta que el sistema UTI global esté ultimado y se considere adecuado a efectos de notificación de OFV y el presente Reglamento se modifique en consecuencia, se debe utilizar un UTI acordado por las partes para identificar una OFV.
(4) El artículo 4 bis del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 (3) de la Comisión contiene un procedimiento para determinar la entidad responsable de generar un UTI en lo que respecta a la notificación de los contratos de derivados para aquellas situaciones en las que las contrapartes no lleguen a un acuerdo en cuanto a la entidad responsable de generar el UTI. Para garantizar la coherencia entre la notificación de los contratos de derivados y la de las OFV, debe establecerse un procedimiento similar para las contrapartes que notifiquen OFV.
(5) En la actualidad, no existe una práctica común en el mercado para determinar el lado de la contraparte en una OFV. Por consiguiente, deben establecerse normas específicas para garantizar la identificación exacta y coherente del proveedor de la garantía real y del beneficiario de la garantía real en una OFV.
(6) Es posible realizar varias notificaciones para una única OFV, por ejemplo si se efectúan sucesivas modificaciones de dicha OFV. Con el fin de garantizar que se entienda adecuadamente cada notificación relativa a una OFV y cada OFV en su conjunto, las notificaciones deben realizarse en el orden cronológico en el que se hayan producido los hechos notificados.
(7) Con el fin de reducir la carga que supone notificar la modificación de determinados valores y, en especial, los datos del valor de la garantía real, del margen aportado o recibido y de la reutilización de la garantía real, tales datos solo deben notificarse tal como queden fijados al final de cada día si son distintos de los notificados previamente.
(8) Los datos de un préstamo pendiente con reposición del margen deben notificarse tal como queden fijados al final de cada día cuando haya un saldo deudor neto de tesorería en la moneda de base o cuando el valor de mercado de las posiciones cortas de una contraparte sea positivo.
(9) El valor de mercado de los valores prestados o tomados en préstamo debe notificarse tal como quede fijado al final de cada día. Del mismo modo, cuando las contrapartes notifiquen el valor de mercado de la garantía real, deben hacerlo tal como quede fijado al final de cada día.
(10) El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la AEVM a la Comisión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (4).
(11) La AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre dichos proyectos de normas técnicas de ejecución, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.
(12) Como ocurre en el caso de la notificación de OFV, algunos identificadores y códigos que deben utilizarse para notificar los contratos de derivados están todavía en fase de elaboración. Hasta que dichos identificadores y códigos estén disponibles y se consideren adecuados a efectos de notificación y que se modifique en consecuencia el Reglamento (UE) n.o 1247/2012, dicho Reglamento establece la utilización de un código CFI según la norma ISO 10692 para clasificar los derivados para los que no existe un código ISIN según la norma ISO 6166 o un código AII, así como la utilización de un identificador único de operación acordado por las contrapartes para identificar la notificación de un contrato derivados. Con objeto de garantizar la seguridad jurídica en lo que respecta al procedimiento adecuado para modificar las condiciones aplicables a la notificación de los contratos de derivados, así como el grado de coherencia necesario entre la notificación de los derivados y la de las OFV, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 debe referirse únicamente a las condiciones aplicables actualmente a tal notificación.
(13) Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 en consecuencia.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Normas y formatos de los datos de las notificaciones de OFV
Los datos de las notificaciones de OFV que deban realizarse conforme al artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/2365 se facilitarán con arreglo a las normas y formatos indicados en los cuadros 1 a 5 del anexo I. Dichas notificaciones deberán efectuarse en formato electrónico y apto para lectura automatizada común y en una plantilla XML que se ajuste a la metodología ISO 20022.
Artículo 2
Identificación de las contrapartes y otras entidades
1. En las notificaciones mencionadas en el artículo 1 se utilizará un código de identificación de entidad jurídica («LEI») según la norma ISO 17442 para identificar lo siguiente:
a) un beneficiario que sea una persona jurídica;
b) una entidad de intermediación;
c) una entidad de contrapartida central («ECC») autorizada de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012;
d) un miembro compensador;
e) un agente prestamista;
f) un depositario central de valores («DCV») participante;
g) una contraparte que sea una entidad jurídica;
h) un tercer agente;
i) una entidad que remite la notificación;
j) un emisor de un valor prestado, tomado en préstamo o aportado como garantía real en una OFV.
2. Toda contraparte de una OFV garantizará que los datos de referencia relacionados con su código LEI según la norma ISO 17442 se renueven de conformidad con las condiciones de cualquiera de las unidades operativas locales acreditadas del sistema LEI mundial.
3. Cuando una OFV se realice a través de una sucursal de una contraparte, en la notificación mencionada en el artículo 1 se utilizará el código indicado en los campos 7 y 8 del cuadro 1 del anexo I para identificar la sucursal de dicha contraparte.
Artículo 3
Identificador único de operación
1. Toda notificación se identificará mediante un identificador único de operación (UTI) acordado por las contrapartes de conformidad con el formato indicado en el campo 1 del cuadro 2 del anexo I.
2. Cuando las contrapartes no se pongan de acuerdo sobre la entidad responsable de generar el UTI que debe asignarse a la notificación, las contrapartes determinarán dicha entidad conforme a lo siguiente:
a) en el caso de las OFV con ejecución y compensación centralizadas, el UTI lo generará la ECC en el momento de la compensación para el miembro compensador; el miembro compensador generará otro UTI para su contraparte;
b) en el caso de las OFV con ejecución centralizada y compensación no centralizada, el UTI lo generará el centro de negociación en que tenga lugar la ejecución para su miembro;
c) en el caso de las OFV con confirmación y compensación centralizadas, el UTI lo generará la ECC en el momento de la compensación para el miembro compensador; el miembro compensador generará otro UTI para su contraparte;
d) en el caso de las OFV con confirmación centralizada por medios electrónicos pero con compensación no centralizada, el UTI lo generará la plataforma de confirmación de la operación en el momento de la confirmación;
e) en el caso de cualquier otra OFV distinta de las contempladas en las letras a) a d), será de aplicación lo siguiente:
i) cuando contrapartes financieras realicen una OFV con contrapartes no financieras, el UTI lo generarán dichas contrapartes financieras;
ii) en el caso de las operaciones de préstamo de valores o toma en préstamo de valores distintas de las contempladas en el inciso i), el UTI lo generará el proveedor de garantías reales a que se refiere el artículo 4;
iii) en el caso de las OFV distintas de las contempladas en los incisos i) y ii), el UTI lo generará el beneficiario de la garantía real a que se refiere el artículo 4.
3. La contraparte que genere el UTI lo comunicará a la otra contraparte en tiempo oportuno de modo que esta última pueda cumplir con su obligación de notificación.
Artículo 4
Lado de la contraparte
1. El lado de la contraparte de la OFV a que se refiere el campo 9 del cuadro 1 del anexo I se determinará conforme a los apartados 2 a 4.
2. En el caso de las operaciones de recompra, las operaciones simultáneas de compraretroventa o de ventarecompra, la contraparte que compre valores, materias primas, o derechos garantizados relativos a la titularidad de los valores o materias primas a la apertura o durante el tramo al contado de la operación y acepta venderlos en una fecha futura al cierre, o durante el tramo a plazo, de la operación a un precio determinado se identificará como el beneficiario de la garantía real en el campo 9 del cuadro 1 del anexo I. La contraparte que venda dichos valores, materias primas, o derechos garantizados se identificará como el proveedor de la garantía real indicada en el campo 9 del cuadro 1 del anexo I.
3. En el caso de las operaciones de préstamo de valores o materias primas o de toma de valores o materias primas en préstamo, la contraparte que preste los valores o las materias primas con la condición de que el prestatario devuelva valores o materias primas equivalentes en una fecha futura o cuando así lo solicite la parte cedente se identificará como el beneficiario de la garantía real en el campo 9 del cuadro 1 del anexo I. La contraparte que tome en préstamo dichos valores o materias primas se identificará como el proveedor de la garantía real en el campo 9 del cuadro 1 del anexo I.
4. En el caso de las operaciones de préstamo con reposición de la garantía, el prestatario, es decir, la contraparte a quien se conceda un crédito a cambio de una garantía real, se identificará como el proveedor de la garantía real en el campo 9 del cuadro 1 del anexo I. El prestamista, es decir, la contraparte que conceda el crédito a cambio de una garantía real, se identificará como el beneficiario de la garantía real en el campo 9 del cuadro 1 del anexo I.
Artículo 5
Frecuencia de las notificaciones de OFV
1. Todas las notificaciones de los datos de una OFV con arreglo al artículo 1, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2019/356 de la Comisión (5) se realizarán en el orden cronológico en el que se hayan producido los hechos notificados.
2. Toda contraparte de una operación de préstamo con reposición de la garantía notificará los datos del préstamo pendiente con reposición del margen pendiente tal como queden fijados al final de cada día cuando haya un saldo deudor neto de tesorería en la moneda de base o cuando el valor de mercado de las posiciones cortas de una contraparte sea positivo.
3. Toda contraparte de una OFV pendiente notificará cualquier modificación de los datos relativos a la garantía real en los campos 75 a 94 del cuadro 2 del anexo I con el tipo de actuación «Actualización de la garantía real». La contraparte notificará dichos datos modificados tal como queden fijados al final de cada día hasta la primera de las siguientes fechas: fecha en que notifique la finalización de la OFV, fecha en que notifique la OFV con el tipo de actuación «Error», o fecha en que la OFV llegue a su fecha de vencimiento.
4. Toda contraparte de una OFV pendiente notificará cualquier modificación del valor de mercado al final del día de los valores prestados o tomados en préstamo en el campo 57 del cuadro 2 del anexo I con el tipo de actuación «Actualización de la valoración». La contraparte notificará dicho valor de mercado modificado tal como quede fijado al final de cada día hasta que notifique la finalización de la OFV, notifique la OFV con el tipo de actuación «Error», o la OFV llegue a su fecha de vencimiento.
5. Toda contraparte notificará cualquier modificación del importe total del margen aportado o recibido para todas las OFV compensadas, tal como quede fijado al final del día, en los campos 8 a 19 del cuadro 3 del anexo I con el tipo de actuación «Actualización del margen», después de haber notificado primero el importe total del margen aportado o recibido con el tipo de actuación «Nuevo».
6. Toda contraparte notificará cualquier modificación del valor de la garantía real reutilizada, del efectivo reinvertido y de las fuentes de financiación con el tipo de actuación «Actualización de la reutilización» tal como quede fijado al final del día en los campos 8 a 14 del cuadro 4 del anexo I, después de haber notificado los valores correspondientes con el tipo de actuación «Nuevo».
Artículo 6
Modificaciones del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012
El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 queda modificado como sigue:
1) El artículo 4 queda modificado como sigue:
a) el apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:
«El derivado se clasificará en el cuadro 2, campo 4, del anexo utilizando el código de clasificación de instrumento financiero (CFI) según la norma ISO 10692.»;
b) se suprimen los apartados 8 y 9.
2) En el artículo 4 bis, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1. Toda notificación se identificará mediante un identificador de operación único acordado por las contrapartes.».
3) El anexo se sustituye por el texto del anexo II del presente Reglamento.
Artículo 7
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 337 de 23.12.2015, p. 1.
(2) DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
(3) Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 352 de 21.12.2012, p. 20).
(4) DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.
(5) Reglamento Delegado (UE) 2019/356 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación en que se indican los datos de las operaciones de financiación de valores (OFV) que deben notificarse a los registros de operaciones (véase la página 1 del presente Diario Oficial).
ANEXO I
Formatos que deben utilizarse en las notificaciones de los datos de las operaciones de financiación de valores, de conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 5, del Reglamento (UE) 2015/2365
Cuadro 1
Datos de la contraparte
N.o | Campo | Formato
1 | Marca de tiempo de la notificación | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC (tiempo universal coordinado), a saber, AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
2 | Entidad que remite la notificación | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
3 | Contraparte notificante | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
4 | Naturaleza de la contraparte notificante | «F» = Contraparte financiera «N» = Contraparte no financiera
5 | Sector de la contraparte notificante | Taxonomía de las contrapartes financieras: «CDTI» = Entidad de crédito autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) o el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (2), o entidad de un tercer país que requiera autorización o registro de conformidad con ese acto legislativo «INVF» = Empresa de servicios de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), o entidad de un tercer país que requiera autorización o registro de conformidad con ese acto legislativo «INUN» = Empresa de seguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) (Solvencia II), o entidad de un tercer país que requiera autorización o registro de conformidad con ese acto legislativo «AIFD» = Fondo de inversión alternativo (FIA) gestionado por gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizado o registrado de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), o entidad de un tercer país que requiera autorización o registro de conformidad con ese acto legislativo «ORPI» = Fondo de pensiones de empleo autorizado o registrado de conformidad con la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), o entidad de un tercer país que requiera autorización o registro de conformidad con ese acto legislativo «CCPS» = Entidad de contrapartida central autorizada de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), o entidad de un tercer país que requiera autorización o registro de conformidad con ese acto legislativo «REIN» = Empresa de reaseguros autorizada de conformidad con Solvencia II, o entidad de un tercer país que requiera autorización o registro de conformidad con ese acto legislativo «CSDS» = Depositario central de valores autorizado de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), o entidad de un tercer país que requiera autorización o registro de conformidad con ese acto legislativo «UCIT» = Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), autorizado de conformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), o entidad de un tercer país que requiera autorización o registro de conformidad con ese acto legislativo Taxonomía de las contrapartes no financieras. Las siguientes categorías corresponden a las principales secciones de la NACE tal como se definen en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) «A» = Agricultura, silvicultura y pesca «B» = Industrias extractivas «C» = Industria manufacturera «D» = Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado «E» = Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación «F» = Construcción «G» = Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas «H» = Transporte y almacenamiento «I» = Hostelería «J» = Información y comunicaciones «K» = Actividades financieras y de seguros «L» = Actividades inmobiliarias «M» = Actividades profesionales, científicas y técnicas «N» = Actividades administrativas y servicios auxiliares «O» = Administración Pública y defensa; seguridad social obligatoria «P» = Educación «Q» = Actividades sanitarias y de servicios sociales «R» = Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento «S» = Otros servicios «T» = Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio «U» = Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
6 | Clasificación sectorial adicional | «ETFT»-ETF «MMFT»-MMF «REIT»-REIT «OTHR»-Otros
7 | Sucursal de la contraparte notificante | Código de país ISO 3166-1 alfa-2 de 2 caracteres alfabéticos
8 | Sucursal de la otra contraparte | Código de país ISO 3166-1 alfa-2 de 2 caracteres alfabéticos
9 | Lado de la contraparte | «TAKE» = Beneficiario de la garantía real «GIVE» = Proveedor de la garantía real
10 | Entidad responsable de la notificación | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
11 | Otras contrapartes | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos Código de cliente (Máximo de 50 caracteres alfanuméricos).
12 | País de la otra contraparte | Código de país ISO 3166-1 alfa-2 de 2 caracteres alfabéticos.
13 | Beneficiario | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos Código de cliente (Máximo de 50 caracteres alfanuméricos).
14 | Tercer agente | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
15 | Intermediario | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
16 | Miembro compensador | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
17 | Depositario central de valores (DCV) participante o participante indirecto | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
18 | Agente prestamista | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
Cuadro 2
Datos relativos a los préstamos y a las garantías reales
N.o | Campo | Formato
1 | Identificador único de operación (UTI) | Máximo de 52 caracteres alfanuméricos incluidos cuatro caracteres especiales: solo se permiten los caracteres alfabéticos en mayúscula A–Z y los dígitos 0–9, incluidos en ambos casos
2 | Número de seguimiento de la notificación | Máximo de 52 caracteres alfanuméricos incluidos cuatro caracteres especiales: solo se permiten los caracteres alfabéticos en mayúscula A–Z y los dígitos 0–9, incluidos en ambos casos
3 | Fecha del suceso: | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
4 | Tipo de OFV | «SLEB» = préstamo de valores o materias primas o toma de valores o materias primas en préstamo «SBSC» = operación simultánea de compraretroventa u operación simultánea de ventarecompra «REPO» = operación de recompra «MGLD» = operación de préstamo con reposición de la garantía
5 | Compensado | «Verdadero» «Falso»
6 | Marca de tiempo de la compensación | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC (tiempo universal coordinado), a saber, AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
7 | ECC | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
8 | Centro de negociación | Código de identificación del mercado (MIC) según la norma ISO 10383, 4 caracteres alfanuméricos Cuando haya MIC segmentarios para un centro de negociación, se utilizará el MIC segmentario.
9 | Tipo de Acuerdo marco | «MRAA» = MRA «GMRA» = GMRA «MSLA» = MSLA «GMSL» = GMSLA «ISDA» = ISDA «DERP» = Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte «CNBR» = China Bond Repurchase Master Agreement «KRRA» = Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement «CARA» = Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement «FRFB» = Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees «CHRA» = Swiss Master Repurchase Agreement «DEMA» = German Master Agreement «JPBR» = Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds «ESRA» = Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores «OSLA» = Overseas Securities Lending Agreement (OSLA) «MEFI» = Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA) «GESL» = Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA) «KRSL» = Korean Securities Lending Agreement (KOSLA) «DERD» = Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen «AUSL» = Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA) «JPBL» = Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds «JPSL» = Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates «BIAG» = Bilateral agreement «CSDA» = CSD bilateral agreement O «OTHR» si el tipo de acuerdo marco no está incluido en esta lista anterior
10 | Otro tipo de acuerdo marco | Máximo de 50 caracteres alfanuméricos
11 | Versión de acuerdo marco | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA
12 | Marca de tiempo de la ejecución | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC (tiempo universal coordinado), a saber, AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
13 | Fecha de valor (Fecha de inicio) | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
14 | Fecha de vencimiento (fecha final) | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
15 | Fecha de finalización | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
16 | Período mínimo de preaviso | Campo de números enteros de un máximo de 3 dígitos
17 | Primera fecha de solicitud de devolución | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
18 | Indicador de garantías reales genéricas | «SPEC» = garantía real específica «GENE» = garantía real genérica
19 | Indicador de entrega por valor («DBV») | «Verdadero» «Falso»
20 | Método utilizado para aportar garantías reales | «TTCA» = acuerdo de garantía con cambio de titularidad «SICA» = acuerdo de garantía financiera prendaria «SIUR» = acuerdo de garantía financiera prendaria con derecho de uso
21 | Plazo abierto | «Verdadero» «Falso»
22 | Opciones de finalización | «EGRN» = «evergreen» «ETSB» = ampliable «NOAP» = no aplicable
En el caso de los préstamos con reposición de la garantía real, los atributos que se indican en los campos 23 a 34 se repetirán y cumplimentarán para cada moneda utilizada en el préstamo de que se trate.
23 | Tipo fijo | Máximo de 11 caracteres numéricos, incluido un máximo de 10 decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como «100». El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
24 | Convención sobre el cómputo de días | Código que representa la convención sobre el cómputo de días «A001» = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule «A002» = IC30365 «A003» = IC30Actual «A004» = Actual360 «A005» = Actual365Fixed «A006» = ActualActualICMA «A007» = IC30E360orEuroBondBasismodel1 «A008» = ActualActualISDA «A009» = Actual365LorActuActubasisRule «A010» = ActualActualAFB «A011» = IC30360ICMAor30360basicrule «A012» = IC30E2360orEurobondbasismodel2 «A013» = IC30E3360orEurobondbasismodel3 «A014» = Actual365NL O un máximo de 35 caracteres alfanuméricos si la convención sobre el cómputo de días no figura en la lista anterior.
25 | Tipo variable | Código que representa el índice del tipo variable «EONA» = EONIA «EONS» = EONIA SWAP «EURI» = EURIBOR «EUUS» = EURODOLLAR «EUCH» = EuroSwiss «GCFR» = GCF REPO «ISDA» = ISDAFIX «LIBI» = LIBID «LIBO» = LIBOR «MAAA» = Muni AAA «PFAN» = Pfandbriefe «TIBO» = TIBOR «STBO» = STIBOR «BBSW» = BBSW «JIBA» = JIBAR «BUBO» = BUBOR «CDOR» = CDOR «CIBO» = CIBOR «MOSP» = MOSPRIM «NIBO» = NIBOR «PRBO» = PRIBOR «TLBO» = TELBOR «WIBO» = WIBOR «TREA» = Tesoro «SWAP» = Permuta financiera «FUSW» = Permuta financiera a plazo O un máximo de 25 caracteres alfanuméricos si el tipo de referencia no figura en la lista anterior.
26 | Período de referencia del tipo variable – Período de tiempo | Período de tiempo que indica el período de referencia, utilizando las siguientes abreviaturas: «YEAR» = Año «MNTH» = Mes «WEEK» = Semana «DAYS» = Día
27 | Período de referencia del tipo variable – Multiplicador | Múltiplo entero del período de tiempo que indica el período de referencia del tipo variable. Máximo de 3 caracteres numéricos.
28 | Frecuencia de pago del tipo variable – Período de tiempo | Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas: «YEAR» = Año «MNTH» = Mes «WEEK» = Semana «DAYS» = Día
29 | Frecuencia de pago del tipo variable – Multiplicador | Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Máximo de 3 caracteres numéricos.
30 | Frecuencia de revisión del tipo variable – Período de tiempo | Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo de recompra variable, utilizando las siguientes abreviaturas: «YEAR» = Año «MNTH» = Mes «WEEK» = Semana «DAYS» = Día
31 | Frecuencia de revisión del tipo variable – Multiplicador | Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo de recompra variable. Máximo de 3 caracteres numéricos.
32 | Diferencial | Máximo de 5 caracteres numéricos.
33 | Importe en la moneda del préstamo con reposición del margen | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
34 | Moneda del préstamo con reposición de la garantía | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
Los campos 35 a 36 se repetirán y cumplimentarán para cada tipo de ajuste variable.
35 | Tipo ajustado | Máximo de 11 caracteres numéricos, incluido un máximo de 10 decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como «100». El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
36 | Fecha del tipo | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
37 | Importe del principal en la fecha de valor | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
38 | Importe del principal en la fecha de vencimiento | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
39 | Moneda del importe del principal | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
40 | Tipo de activo | «SECU» = Valores «COMM» = Materias primas
41 | Identificador del valor | Código ISIN de 12 caracteres alfanuméricos según la norma ISO 6166.
42 | Clasificación de un valor | Código CFI de 6 caracteres alfabéticos según la norma ISO 10692
Cuando una materia prima se haya prestado o tomado en préstamo, la clasificación de dicha materia prima se indicará en los campos 43, 44 y 45.
43 | Producto base | Indíquense solo valores que figuren en la columna «Producto base» del cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas.
44 | Subproducto | Indíquense solo valores que figuren en la columna «Subproducto» del cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas.
45 | Ulterior subproducto | Indíquense solo valores que figuren en la columna «Ulterior subproducto» del cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas.
46 | Cantidad o importe nominal | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
47 | Unidad de medida | «KILO» = Kilogramo, «PIEC» = Pieza, «TONS» = Tonelada, «METR» = Metro, «INCH» = Pulgada, «YARD» = Yarda, «GBGA» = Galón UK, «GRAM» = Gramo, «CMET» = Centímetro, «SMET» = Metro cuadrado, «FOOT» = Pie, «MILE» = Milla, «SQIN» = Pulgada cuadrada, «SQFO» = Pie cuadrado, «SQMI» = Milla cuadrada, «GBOU» = Onza UK, «USOU» = Onza US, «GBPI» = Pinta UK, «USPI» = Pinta US, «GBQA» = Cuartillo UK, «USQA» = Cuartillo US, «USGA» = Galón US, «MMET» = Milímetro, «KMET» = Kilómetro, «SQYA» = Yarda cuadrada, «ACRE» = Acre, «ARES» = Área, «SMIL» = Milímetro cuadrado, «SCMT» = Centímetro cuadrado, «HECT» = Hectárea, «SQKI» = Kilómetro cuadrado, «MILI» = Mililitro, «CELI» = Centilitro, «LITR» = Litro, «PUND» = Libra, «ALOW» = «Derechos», «ACCY» = Importe de moneda, «BARL» = Barriles, «BCUF» = Miles de millones de pies cúbicos, «BDFT» = Pies tablares, «BUSL» = Fanegas, «CEER» = Reducción de Emisiones Certificadas, «CLRT» = Toneladas de reserva climática, «CBME» = Metros cúbicos, «DAYS» = Días, «DMET» = Toneladas métricas secas, «ENVC» = Crédito medioambiental, «ENVO» = Compensación medioambiental, «HUWG» = Quintales, «KWDC» = Capacidad diaria en kilovatios, «KWHO» = Kilovatios hora, «KWHC» = Capacidad en kilovatios hora, «KMOC» = Capacidad en kilovatios minuto, «KWMC» = Capacidad en kilovatios mes, «KWYC» = Capacidad en kilovatios año, «MWDC» = Capacidad en megavatios día, «MWHO» = Megavatios hora, «MWHC» = Capacidad en megavatios hora, «MWMC» = Capacidad en megavatios minuto, «MMOC» = Capacidad en megavatios mes, «MWYC» = Capacidad en megavatios año, «TONE» = Toneladas métricas, «MIBA» = Millones de barriles, «MBTU» = Un millón BTU, «OZTR» = Onzas troy, «UCWT» = Quintales US, «IPNT» = Punto de índice, «PWRD» = Principal en relación con el instrumento de deuda, «DGEU» = Equivalente galón diésel, «GGEU» = Equivalente galón gasolina', «TOCD» = Toneladas de dióxido de carbono.
48 | Moneda del importe nominal | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
49 | Precio del valor o materia prima | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales en caso de que el precio se exprese en unidades. Máximo de 11 caracteres numéricos, incluido un máximo de 10 decimales en caso de que el precio se exprese en porcentaje o rendimiento. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
50 | Moneda del precio | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
51 | Calidad del valor | «INVG» = Apto para la inversión «NIVG» = No apto para la inversión «NOTR» = Sin calificación «NOAP» = No aplicable
52 | Vencimiento del valor | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
53 | Jurisdicción del emisor | Código de país ISO 3166-1 alfa-2 de 2 caracteres alfabéticos.
54 | LEI del emisor | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos.
55 | Tipo de valor | «GOVS» = Títulos de deuda pública «SUNS» = Títulos de organizaciones supranacionales y de agencias «FIDE» = Títulos de deuda (incluidos los bonos garantizados) emitidos por bancos y otras entidades financieras «NFID» = Títulos de deuda empresarial (incluidos los bonos garantizados) emitidos por entidades no financieras «SEPR» = Productos titulizados (incluidas las CDO, los CMBS y los ABCP) «MEQU» = Principales acciones en índices bursátiles (incluidos los bonos convertibles) «OEQU» = Otras acciones (incluidos los bonos convertibles) «OTHR» = Otros activos (incluidas las acciones en fondos de inversión colectiva)
56 | Valor del préstamo | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
57 | Valor de mercado | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
58 | Tipo de descuento fijo | Máximo de 11 caracteres numéricos, incluido un máximo de 10 decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como «100». El signo menos, de figurar, no contará como dígito.
59 | Tipo de descuento variable | Código que representa el índice del tipo variable «EONA» = EONIA «EONS» = EONIA SWAP «EURI» = EURIBOR «EUUS» = EURODOLLAR «EUCH» = EuroSwiss «GCFR» = GCF REPO «ISDA» = ISDAFIX «LIBI» = LIBID «LIBO» = LIBOR «MAAA» = Muni AAA «PFAN» = Pfandbriefe «TIBO» = TIBOR «STBO»-STIBOR [16/37] «BBSW» = BBSW «JIBA» = JIBAR «BUBO» = BUBOR «CDOR» = CDOR «CIBO» = CIBOR «MOSP» = MOSPRIM «NIBO» = NIBOR «PRBO» = PRIBOR «TLBO» = TELBOR «WIBO» = WIBOR «TREA» = Tesoro «SWAP» = Permuta financiera «FUSW» = Permuta financiera a plazo O un máximo de 25 caracteres alfanuméricos si el tipo de referencia no figura en la lista anterior.
60 | Período de referencia del tipo de descuento variable – Período de tiempo | Período de tiempo que indica el período de referencia, utilizando las siguientes abreviaturas: «YEAR» = Año «MNTH» = Mes «WEEK» = Semana «DAYS» = Día
61 | Período de referencia del tipo de descuento variable – Multiplicador | Múltiplo entero del período de tiempo que indica el período de referencia del tipo de descuento variable. Máximo de 3 caracteres numéricos.
62 | Frecuencia de pago del tipo de descuento variable – Período de tiempo | Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas: «YEAR» = Año «MNTH» = Mes «WEEK» = Semana «DAYS» = Día
63 | Frecuencia de pago del tipo de descuento variable – Multiplicador | Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Máximo de 3 caracteres numéricos.
64 | Frecuencia de revisión del tipo de descuento variable – Período de tiempo | Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo de descuento variable, utilizando las siguientes abreviaturas: «YEAR» = Año «MNTH» = Mes «WEEK» = Semana «DAYS» = Día
65 | Frecuencia de revisión del tipo de descuento variable – Multiplicador | Múltiplo entero de un período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo de descuento variable. Máximo de 3 caracteres numéricos.
66 | Diferencial del tipo de descuento | Máximo de 5 caracteres numéricos.
67 | Comisión del préstamo | Máximo de 11 caracteres numéricos, incluido un máximo de 10 decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como «100».
68 | Acuerdos exclusivos | «Verdadero» «Falso»
69 | Préstamo pendiente con reposición de la garantía | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
70 | Moneda de base del préstamo pendiente con reposición del margen | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
71 | Valor de mercado de las posiciones cortas | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
Datos de las garantías reales
72 | Indicador de préstamo de valores («SL») sin garantía real | «Verdadero» «Falso»
73 | Cobertura de la exposición neta mediante garantías reales | «Verdadero» «Falso»
74 | Fecha de valor de las garantías reales | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
En caso de que se hayan utilizado garantías específicas, deben repetirse y completarse para cada componente de garantía real los campos 75 a 94, en su caso.
75 | Tipo de componente de las garantías reales | «SECU» = Valores «COMM» = Materias primas (solo para operaciones de recompra, préstamo de valores o materias primas y toma de valores o materias en préstamo, y operaciones simultáneas de compra-retroventa) «CASH» = Efectivo
Cuando se utilice efectivo como garantía real, deberá indicarse en los campos 76 y 77.
76 | Importe de las garantías reales en efectivo | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
77 | Moneda de las garantías reales en efectivo | Código de moneda de 3 caracteres alfabéticos según la norma ISO 4217.
78 | Identificación de un valor utilizado como garantía real | Código ISIN de 12 caracteres alfanuméricos según la norma ISO 6166.
79 | Clasificación de un valor utilizado como garantía real | Código CFI de 6 caracteres alfabéticos según la norma ISO 10692
Cuando se utilice una materia prima como garantía real, la clasificación de dicha materia prima se indicará en los campos 80, 81 y 82.
80 | Producto base | Indíquense solo valores que figuren en la columna «Producto base» del cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas.
81 | Subproducto | Indíquense solo valores que figuren en la columna «Subproducto» del cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas.
82 | Ulterior subproducto | Indíquense solo valores que figuren en la columna «Ulterior subproducto» del cuadro relativo a la clasificación de los derivados sobre materias primas.
83 | Cantidad o importe nominal de las garantías reales | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
84 | Unidad de medida de las garantías reales | «KILO» = Kilogramo, «PIEC» = Pieza, «TONS» = Tonelada, «METR» = Metro, «INCH» = Pulgada, «YARD» = Yarda, «GBGA» = Galón UK, «GRAM» = Gramo, «CMET» = Centímetro, «SMET» = Metro cuadrado, «FOOT» = Pie, «MILE» = Milla, «SQIN» = Pulgada cuadrada, «SQFO» = Pie cuadrado, «SQMI» = Milla cuadrada, «GBOU» = Onza UK, «USOU» = Onza US, «GBPI» = Pinta UK, «USPI» = Pinta US, «GBQA» = Cuartillo UK, «USQA» = Cuartillo US, «USGA» = Galón US, «MMET» = Milímetro, «KMET» = Kilómetro, «SQYA» = Yarda cuadrada, «ACRE» = Acre, «ARES» = Área, «SMIL» = Milímetro cuadrado, «SCMT» = Centímetro cuadrado, «HECT» = Hectárea, «SQKI» = Kilómetro cuadrado, «MILI» = Mililitro, «CELI» = Centilitro, «LITR» = Litro, «PUND» = Libra, «ALOW» = «Allanases», «ACCY» = Importe de moneda, «BARL» = Barriles, «BCUF» = Miles de millones de pies cúbicos, «BDFT» = Pies tabulares, «BUSL» = Fanegas, «CEER» = Reducción de Emisiones Certificadas, «CLRT» = Toneladas de reserva climática, «CBME» = Metros cúbicos, «DAYS» = Días, «DMET» = Toneladas métricas secas, «ENVC» = Crédito medioambiental, «ENVO» = Compensación medioambiental, «HUWG» = Quintales, «KWDC» = Capacidad diaria en kilovatios, «KWHO» = Kilovatios hora, «KWHC» = Capacidad en kilovatios hora, «KMOC» = Capacidad en kilovatios minuto, «KWMC» = Capacidad en kilovatios mes, «KWYC» = Capacidad en kilovatios año, «MWDC» = Capacidad en megavatios día, «MWHO» = Megavatios hora, «MWHC» = Capacidad en megavatios hora, «MWMC» = Capacidad en megavatios minuto, «MMOC» = Capacidad en megavatios mes, «MWYC» = Capacidad en megavatios año, «TONE» = Toneladas métricas, «MIBA» = Millones de barriles, «MBTU» = Un millón BTU, «OZTR» = Onzas troy, «UCWT» = Quintales US, «IPNT» = Punto de índice, «PWRD» = Principal en relación con el instrumento de deuda, «DGEU» = Equivalente galón diésel, «GGEU» = Equivalente galón gasolina', «TOCD» = Toneladas de dióxido de carbono.
85 | Moneda del importe nominal de las garantías reales | Código de moneda de 3 caracteres alfabéticos según la norma ISO 4217.
86 | Moneda del precio | Código de moneda de 3 caracteres alfabéticos ISO 4217.
87 | Precio unitario | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales en caso de que el precio se exprese en unidades. Máximo de 11 caracteres numéricos, incluido un máximo de 10 decimales en caso de que el precio se exprese en porcentaje o rendimiento. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
88 | Valor de mercado de las garantías reales | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
89 | Recorte o margen | Máximo de 11 caracteres numéricos, incluido un máximo de 10 decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como «100». El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
90 | Calidad de las garantías reales | «INVG» = Apto para la inversión «NIVG» = No apto para la inversión «NOTR» = Sin calificación «NOAP» = no aplicable
91 | Fecha de vencimiento del valor | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
92 | Jurisdicción del emisor | Código de país ISO 3166-1 alfa-2 de 2 caracteres alfabéticos.
93 | Identificador de entidad jurídica (LEI) del emisor | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
94 | Tipo de garantía real | «GOVS» = valores de deuda pública «SUNS» = valores de organizaciones supranacionales y de agencias «FIDE» = Títulos de deuda (incluidos los bonos garantizados) emitidos por bancos y otras entidades financieras «NFID» = Títulos de deuda empresarial (incluidos los bonos garantizados) emitidos por entidades no financieras «SEPR» = Productos titulizados (incluidas las CDO, los CMBS y los ABCP) «MEQU» = Principales acciones en índices bursátiles (incluidos los bonos convertibles) «OEQU» = Otras acciones (incluidos los bonos convertibles) «OTHR» = Otros activos (incluidas las acciones en fondos de inversión colectiva)
95 | Posibilidad de reutilización de garantías reales | «Verdadero» «Falso»
El campo 96 deberá cumplimentarse en caso de que se haya utilizado una cesta de garantías reales. La asignación específica de garantías reales a OFV realizadas mediante un fondo de garantías reales se indicará en los campos 75 a 94, en su caso.
96 | Identificador de la cesta de garantías reales | Código ISIN de 12 caracteres alfanuméricos según la norma ISO 6166, o «NTAV»
97 | Código de cartera de | 52 caracteres alfanuméricos, incluidos cuatro caracteres especiales: .- _. No se admiten caracteres especiales al principio y al final del código. No se dejarán espacios en blanco.
98 | Tipo de acción | «NEWT» = Nuevo «MODI» = Modificación «VALU» = Valoración «COLU» = Actualización de las garantías reales «EROR» = Error «CORR» = Corrección «ETRM» = Finalización/Finalización anticipada «PSOC» = Componente de posición
99 | Nivel | «TCTN» = Operación «PSTN» = Posición
Cuadro 3
Datos del margen
N.o | Campo | Formato
1 | Marca de tiempo de la notificación | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC (tiempo universal coordinado), a saber, AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
2 | Fecha del suceso | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
3 | Entidad que remite la notificación | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
4 | Contraparte notificante | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
5 | Entidad responsable de la notificación | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
6 | Otras contrapartes | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
7 | Código de cartera de | 52 caracteres alfanuméricos, incluidos cuatro caracteres especiales: .- _. No se admiten caracteres especiales al principio y al final del código. No se dejarán espacios en blanco.
8 | Margen inicial aportado | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
9 | Moneda del margen inicial aportado | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
10 | Margen de variación aportado | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
11 | Moneda del margen de variación aportado | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
12 | Margen inicial recibido | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
13 | Moneda del margen inicial recibido | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
14 | Margen de variación recibido | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
15 | Moneda del margen de variación recibido | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
16 | Garantías reales aportadas en exceso | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
17 | Moneda de las garantías reales aportadas en exceso | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
18 | Garantías reales recibidas en exceso | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
19 | Moneda de las garantías reales recibidas en exceso | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
20 | Tipo de acción | «NEWT» = Nuevo «MARU» = Actualización del margen «EROR» = Error «CORR» = Corrección
Cuadro 4
Datos de reutilización, reinversión del efectivo y fuentes de financiación
N.o | Campo | Formato
1 | Marca de tiempo de la notificación | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC, a saber, AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
2 | Fecha del suceso: | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
3 | Entidad que remite la notificación; | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
4 | Contraparte notificante | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
5 | Entidad responsable de la notificación | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
El campo 6 se repetirá y cumplimentará para cada componente de las garantías reales.
6 | Tipo de componente de las garantías reales | «SECU» = Valores «CASH» = Efectivo
Los campos 7, 8, 9 y 10 se repetirán y cumplimentarán para cada valor.
7 | Componente de las garantías reales | Código ISIN de 12 caracteres alfanuméricos según la norma ISO 6166
8 | Valor de las garantías reales reutilizadas | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
9 | Reutilización estimada de las garantías reales | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
10 | Moneda de las garantías reales reutilizadas | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
11 | Tipo de las reinversiones | Máximo de 11 caracteres numéricos, incluido un máximo de 10 decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como «100».
Los campos 12, 13 y 14 se repetirán y cumplimentarán para cada inversión en que se haya reinvertido la garantía real en efectivo y para cada moneda.
12 | Tipo de las inversiones en efectivo reinvertidas | «MMFT» = Fondo del mercado monetario registrado «OCMP» = Cualquier otro fondo de inversión combinado «REPM» = Mercado de repos «SDPU» = Compra directa de valores «OTHR» = Otros
13 | Importe en efectivo reinvertido | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
14 | Moneda en efectivo reinvertida | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
En el caso de operaciones de préstamo con reposición de la garantía, la entidad de contrapartida repetirá y cumplimentará los campos 15, 16 y 17 para cada fuente de financiación y proporcionará la información en estos campos a nivel de entidad.
15 | Fuentes de financiación | «REPO» = Repos o BSB «SECL» = Garantías reales en efectivo en el préstamo de valores «FREE» = Créditos gratuitos «CSHS» = Ingresos procedentes de las ventas en corto a clientes «BSHS» = Ingresos procedentes de las ventas en corto a agentes de valores y bolsa (brokers) «UBOR» = Empréstitos no garantizados «OTHR» = Otros
16 | Valor de mercado de las fuentes de financiación | Máximo de 18 caracteres numéricos, incluido un máximo de 5 decimales. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si no se conoce, importe prorrateado
17 | Moneda de las fuentes de financiación | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos.
18 | Tipo de acción | «NEWT» = Nuevo «REUU» = Actualización de la reutilización «EROR» = Error «CORR» = Corrección
Cuadro 5
Clasificación de materias primas
Producto base | Subproducto | Ulterior subproducto
«AGRI» = Agrícolas | «GROS» = Granos de cereales y semillas oleaginosas | «FWHT» = Trigo forrajero «SOYB» = Semillas de soja «CORN» = Maíz «RPSD» = Colza «RICE» = Arroz «OTHR» = Otros
«SOFT» = Productos perecederos | «CCOA» = Cacao «ROBU» = Café robusta «WHSG» = Azúcar blanco «BRWN» = Azúcar en bruto «OTHR» = Otros
«POTA» = Patatas |
«OOLI» = Aceite de oliva | «LAMP» = Aceite de oliva lampante «OTHR» = Otros
«DIRY» = Productos lácteos |
«FRST» = Productos forestales |
«SEAF» = Productos del mar |
«LSTK» = Ganado |
«GRIN» = Cereales | «MWHT» = Trigo de molienda «OTHR» = Otros
«OTHR» = Otros |
«NRGY» = Energía | «ELEC» = Electricidad | «BSLD» = Carga base «FITR» = Derechos financieros de transporte «PKLD» = Pico de carga «OFFP» = Fuera de punta «OTHR» = Otros
«NGAS» = Gas natural | «GASP» = GASPOOL «LNGG» = GNL «NBPG» = NBP «NCGG» = NCG «TTFG» = TTF «OTHR» = Otros
«OILP» = Petróleo | «BAKK» = Bakken «BDSL» = Biodiésel «BRNT» = Brent «BRNX» = Brent NX «CNDA» = Canadiense «COND» = Condensado «DSEL» = Diésel «DUBA» = Dubái «ESPO» = ESPO «ETHA» = Etanol «FUEL» = Fuel «FOIL» = Fuelóleo «GOIL» = Gasóleo «GSLN» = Gasolina «HEAT» = Gasóleo de calefacción «JTFL» = Carburorreactor «KERO» = Queroseno «LLSO» = Light Luisiana Sweet (LLS) «MARS» = Mars «NAPH» = Nafta «NGLO» = LGN «TAPI» = Tapis «URAL» = Urales «WTIO» = WTI «OTHR» = Otros
«COAL» = Carbón «INRG» = Inter Energy «RNNG» = Energías renovables «LGHT» = Productos finales ligeros «DIST» = Destilados «OTHR» = Otros |
«ENVR» = Medio ambiente | «EMIS» = Emisiones | «CERE» = CER «ERUE» = ERU «EUAE» = EUA «EUAA» = EUAA «OTHR» = Otros
«WTHR» = Meteorología «CRBR» = Relacionados con el carbono «OTHR» = Otros |
«FRGT» = Carga | «WETF» = Carga líquida | «TNKR» = Buques cisterna «OTHR» = Otros
«DRYF» = Carga seca | «DBCR» = Graneleros de carga seca «OTHR» = Otros
«CSHP» = Buques portacontenedores |
«OTHR» = Otros |
«FRTL» = Fertilizantes | «AMMO» = Amoníaco «DAPH» = DAP (fosfato diamónico) «PTSH» = Potasio «SLPH» = Azufre «UREA» = Urea «UAAN» = UAN (urea y nitrato de amonio) «OTHR» = Otros |
«INDP» = Productos industriales | «CSTR» = Construcción «MFTG» = Fabricación |
«METL» = Metales | «NPRM» = No preciosos | «ALUM» = Aluminio «ALUA» = Aleación de aluminio «CBLT» = Cobalto «COPR» = Cobre «IRON» = Mineral de hierro «LEAD» = Plomo «MOLY» = Molibdeno «NASC» = NASAAC «NICK» = Níquel «STEL» = Acero «TINN» = Estaño «ZINC» = Zinc «OTHR» = Otros
«PRME» = Preciosos | «GOLD» = Oro «SLVR» = Plata «PTNM» = Platino «PLDM» = Paladio «OTHR» = Otros
«MCEX» = Multimaterias primas exóticas (Multi Commodity Exotic) | |
«PAPR» = Papel | «CBRD» = Cartón ondulado «NSPT» = Papel-prensa «PULP» = Pasta «RCVP» = Papel reciclado «OTHR» = Otros |
«POLY» = Polipropileno | «PLST» = Plásticos «OTHR» = Otros |
«INFL» = Inflación | |
«OEST» = Estadísticas económicas oficiales | |
«OTHC» = Otros C10 tal como se definen en la sección 10, cuadro 10.1, del anexo III del Reglamento Delegado (UE) 2017/583 de la Comisión (11) | |
«OTHR» = Otros | |
(1) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
(2) Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).
(3) Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
(4) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
(5) Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
(6) Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10).
(7) Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(8) Reglamento (UE) n.o 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).
(9) Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
(10) Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
(11) Reglamento Delegado (UE) 2017/583 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre los requisitos de transparencia aplicables a los centros de negociación y las empresas de servicios de inversión con relación a los bonos, los productos de financiación estructurada, los derechos de emisión y los derivados (DO L 87 de 31.3.2017, p. 229).
ANEXO II
El anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 se sustituye por el texto siguiente:
«ANEXO
Cuadro 1
Datos de la contraparte
| Campo | Formato
| Partes en el contrato
1 | Marca de tiempo de la notificación | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
2 | Identificador de la contraparte notificante | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos.
3 | Tipo de identificador de la otra contraparte | “LEI” para el identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442 “CLC” para el código de cliente
4 | Identificador de la otra contraparte | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos. Código de cliente (máximo de 50 caracteres alfanuméricos).
5 | País de la otra contraparte | Código de país ISO 3166 de 2 caracteres
6 | Sector de actividad de la contraparte notificante | Taxonomía de las contrapartes financieras: A = Empresa de seguros de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) C = Entidad de crédito autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2) F = Empresa de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) I = Empresa de seguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE L = Fondo de inversión alternativo gestionado por gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizados o registrados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) O = Fondo de pensiones de empleo tal como se define en el artículo 6, letra a), de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) R = Empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE U = Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y su sociedad de gestión, autorizados de conformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6) Taxonomía de las contrapartes no financieras. Las siguientes categorías corresponden a las principales secciones de la nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE) tal como se definen en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) 1 = Agricultura, silvicultura y pesca 2 = Industrias extractivas 3 = Industria manufacturera 4 = Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 5 = Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 6 = Construcción 7 = Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 8 = Transportes y almacenamiento 9 = Hostelería 10 = Información y comunicaciones 11 = Actividades financieras y de seguros 12 = Actividades inmobiliarias 13 = Actividades profesionales, científicas y técnicas 14 = Actividades administrativas y servicios auxiliares 15 = Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 16 = Educación 17 = Actividades sanitarias y de servicios sociales 18 = Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 19 = Otros servicios 20 = Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 21 = Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales Cuando se notifique más de una actividad, los códigos se enumerarán siguiendo el orden de importancia relativa de las actividades correspondientes, e irán separados por “-”. Se dejará en blanco en el caso de las ECC y otro tipo de contrapartes conforme al artículo 1, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012.
7 | Naturaleza de la contraparte notificante | F = Contraparte financiera N = Contraparte no financiera C = Entidad de contrapartida central O = Otro
8 | Identificador del agente intermediario | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos.
9 | Identificador de la entidad que remite la notificación | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
10 | Identificador del miembro compensador | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos.
11 | Tipo de identificador del beneficiario | “LEI” para el identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442 “CLC” para el código de cliente
12 | Identificador del beneficiario | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos, o código de cliente de un máximo de 50 caracteres alfanuméricos, si el cliente no tiene acceso a un identificador de entidad jurídica
13 | Calidad en la que se actúa en la negociación | P = principal A = Agente
14 | Lado de la contraparte | B = Comprador S = Vendedor Se cumplimentará conforme al artículo 3 bis
15 | Vinculación directa con actividad comercial o financiación de tesorería | Y = Sí N = No
16 | Umbral de compensación | Y = Por encima del umbral N = Por debajo del umbral
17 | Valor del contrato | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. El signo menos, de figurar, no contará como dígito
18 | Moneda de denominación del valor | Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos
19 | Marca de tiempo de la valoración | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
20 | Tipo de valoración | M = A precios de mercado O = Según modelo C = Valoración de la ECC
21 | Cobertura mediante garantías reales | U = Sin garantía real PC = Con garantía real parcial OC = Con garantía real unilateral FC = Con garantía real íntegra Se cumplimentará conforme al artículo 3 ter
22 | Cartera de garantías reales | Y = Sí N = No
23 | Código de la cartera de garantías reales | Máximo de 52 caracteres alfanuméricos incluidos cuatro caracteres especiales:“.-_.” No se admiten caracteres especiales al principio y al final del código. No se dejarán espacios en blanco.
24 | Margen inicial aportado | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
25 | Moneda del margen inicial aportado | Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos
26 | Margen de variación aportado | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
27 | Moneda de los márgenes de variación aportados | Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos
28 | Margen inicial recibido | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
29 | Moneda del margen inicial recibido | Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos
30 | Margen de variación recibido | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
31 | Moneda de los márgenes de variación recibidos | Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos
32 | Garantías reales aportadas en exceso | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
33 | Moneda de las garantías reales aportadas en exceso | Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos
34 | Garantías reales recibidas en exceso | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto.
35 | Moneda de las garantías reales recibidas en exceso | Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos
Cuadro 2
Datos comunes
| Campo | Formato | Tipos de contratos de derivados pertinentes
| Sección 2a – Tipo de contrato | | Todos los contratos
1 | Tipo de contrato | CD = Contratos financieros por diferencias FR = Contratos a plazo sobre tipos de interés FU = Futuros FW = Contratos a plazo OP = Opciones SB = Apuestas por diferencias SW = Permutas financieras ST = Opciones sobre permutas financieras OT = Otros |
2 | Clase de activo | CO = Materias primas y derechos de emisión CR = Créditos CU = Divisas EQ = Acciones IR = Tipos de interés |
| Sección 2b – Información sobre los contratos | | Todos los contratos
3 | Tipo de clasificación del producto | C = CFI |
4 | Clasificación del producto | Código CFI de 6 caracteres alfabéticos según la norma ISO 10692 |
5 | Tipo de identificación del producto | Indíquese la identificación que proceda: I = ISIN A = AII |
6 | Identificación del producto | En el caso del identificador de producto de tipo I: Código ISIN alfanumérico de 12 caracteres según la norma ISO 6166 En el caso del identificador de producto de tipo A: Código AII completo |
7 | Tipo de identificación del subyacente | I = ISIN A = AII B = Cesta X = Índice |
8 | Identificación del subyacente | En el caso de identificación del subyacente de tipo I: Código ISIN alfanumérico de 12 caracteres según la norma ISO 6166 En el caso de identificación del subyacente de tipo A: código AII completo En el caso de identificación del subyacente de tipo B: se identificarán todos los componentes individuales mediante ISIN ISO 6166 o código AII completo. Los identificadores de los componentes individuales se separarán mediante guion «-». En el caso de identificación del subyacente de tipo X: código ISIN ISO 6166, si existe, o en su defecto, el nombre completo del índice asignado por el proveedor del índice |
9 | Moneda nocional 1 | Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos |
10 | Moneda nocional 2 | Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos |
11 | Moneda entregable | Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos |
| Sección 2c – Detalles de la operación | | Todos los contratos
12 | Identificador de la operación | Máximo de 52 caracteres alfanuméricos incluidos cuatro caracteres especiales:«.-_.» No se admiten caracteres especiales al principio y al final del código. No se dejarán espacios en blanco. |
13 | Número de seguimiento de la notificación | Campo alfanumérico de un máximo de 52 caracteres |
14 | Identificador de componentes de operaciones complejas | Campo alfanumérico de un máximo de 35 caracteres |
15 | Centro de ejecución | Código de identificación del mercado (MIC) según la norma ISO 10383, 4 caracteres alfanuméricos, conforme al artículo 4, letra b). |
16 | Compresión | Y = El contrato es resultado de una compresión N = El contrato no es resultado de una compresión |
17 | Precio/tipo | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. El signo menos, de figurar, no contará como dígito Si el precio se notifica en valores porcentuales, se expresará como porcentaje, estando el 100 % representado por «100». |
18 | Notación del precio | U = Unidades P = Porcentaje Y = Rendimiento |
19 | Moneda del precio | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos. |
20 | Nocional | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. El signo menos, de figurar, no contará como dígito |
21 | Multiplicador del precio | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. |
22 | Cantidad | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. |
23 | Anticipo | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. Se utilizará el signo menos para indicar que el pago se ha efectuado, no se ha recibido. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. El signo menos, de figurar, no contará como dígito |
24 | Tipo de entrega | C = En efectivo P = Física O = Opcional para la contraparte o determinada por un tercero |
25 | Marca de tiempo de la ejecución | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
26 | Fecha efectiva | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD |
27 | Fecha de vencimiento | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD |
28 | Fecha de finalización | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD |
29 | Fecha de liquidación | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD |
30 | Tipo de acuerdo marco | Texto libre, campo de un máximo de 50 caracteres en el que se indique el nombre del acuerdo marco utilizado, en su caso |
31 | Versión del acuerdo marco | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA |
| Sección 2d – Reducción del riesgo/Notificación | | Todos los contratos
32 | Marca de tiempo de la confirmación | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
33 | Medios de confirmación | Y = Confirmado por vía no electrónica N = No confirmado E = Confirmado por vía electrónica |
| Sección 2e – Compensación | | Todos los contratos
34 | Obligación de compensación | Y = Sí N = No |
35 | Compensado | Y = Sí N = No |
36 | Marca de tiempo de la compensación | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
37 | ECC | Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos |
38 | Intragrupo | Y = Sí N = No |
| Sección 2f – Tipos de interés | | Derivados sobre tipos de interés
39 | Tipo fijo del componente 1 | Máximo de 10 caracteres numéricos, incluidos decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como «100». El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. El signo menos, de figurar, no contará como dígito |
40 | Tipo fijo del componente 2 | Máximo de 10 caracteres numéricos, incluidos decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como «100». El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. El signo menos, de figurar, no contará como dígito |
41 | Cómputo de días del tipo fijo del componente 1 | Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética «Real», por ejemplo 30/360 o Real/365 |
42 | Cómputo de días del tipo fijo del componente 2 | Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética «Real», por ejemplo 30/360 o Real/365 |
43 | Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 1 – período de tiempo | Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día |
44 | Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 1 – Multiplicador | Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Máximo de 3 caracteres numéricos. |
45 | Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 2 – Período de tiempo | Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día |
46 | Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 2 – Multiplicador | Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Máximo de 3 caracteres numéricos. |
47 | Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 1 – Período de tiempo | Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día |
48 | Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 1 – Multiplicador | Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Máximo de 3 caracteres numéricos. |
49 | Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 2 – Período de tiempo | Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día |
50 | Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 2 – Multiplicador | Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos. Máximo de 3 caracteres numéricos. |
51 | Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 1 – Período de tiempo | Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día |
52 | Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 1 – Multiplicador | Múltiplo entero de un período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable. Máximo de 3 caracteres numéricos. |
53 | Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 2 – Período de tiempo | Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día |
54 | Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 2 – Multiplicador | Múltiplo entero de un período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable. Máximo de 3 caracteres numéricos. |
55 | Tipo variable del componente 1 | Nombre del índice del tipo variable «EONA» = EONIA «EONS» = EONIA SWAP «EURI» = EURIBOR «EUUS» = EURODOLLAR «EUCH» = EuroSwiss «GCFR» = GCF REPO «ISDA» = ISDAFIX «LIBI» = LIBID «LIBO» = LIBOR «MAAA» = Muni AAA «PFAN» = Pfandbriefe «TIBO» = TIBOR «STBO» = STIBOR «BBSW» = BBSW «JIBA» = JIBAR «BUBO» = BUBOR «CDOR» = CDOR «CIBO» = CIBOR «MOSP» = MOSPRIM «NIBO» = NIBOR «PRBO» = PRIBOR «TLBO» = TELBOR «WIBO» = WIBOR «TREA» = Tesoro «SWAP» = Permuta financiera «FUSW» = Swap a plazo O un máximo de 25 caracteres alfanuméricos si el tipo de referencia no figura en la lista anterior. |
56 | Período de referencia del tipo variable en el componente 1 – Período de tiempo | Período de tiempo que indica el período de referencia, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día |
57 | Periodo de referencia del tipo variable en el componente 1 – Multiplicador | Múltiplo entero del período de tiempo que indica el período de referencia. Máximo de 3 caracteres numéricos. |
58 | Tipo variable del componente 2 | Nombre del índice del tipo variable «EONA» = EONIA «EONS» = EONIA SWAP «EURI» = EURIBOR «EUUS» = EURODOLLAR «EUCH» = EuroSwiss «GCFR» = GCF REPO «ISDA» = ISDAFIX «LIBI» = LIBID «LIBO» = LIBOR «MAAA» = Muni AAA «PFAN» = Pfandbriefe «TIBO» = TIBOR «STBO» = STIBOR «BBSW» = BBSW «JIBA» = JIBAR «BUBO» = BUBOR «CDOR» = CDOR «CIBO» = CIBOR «MOSP» = MOSPRIM «NIBO» = NIBOR «PRBO» = PRIBOR «TLBO» = TELBOR «WIBO» = WIBOR «TREA» = Tesoro «SWAP» = Permuta financiera «FUSW» = Swap a plazo O un máximo de 25 caracteres alfanuméricos si el tipo de referencia no figura en la lista anterior. |
59 | Período de referencia del tipo variable en el componente 2 – Período de tiempo | Período de tiempo que indica el período de referencia, utilizando las siguientes abreviaturas: Y = Año M = Mes W = Semana D = Día |
60 | Período de referencia del tipo variable en el componente 2 – Multiplicador | Múltiplo entero del período de tiempo que indica el período de referencia. Máximo de 3 caracteres numéricos. |
| Sección 2g – Tipos de cambio | | Derivados sobre divisas
61 | Moneda de entrega 2 | Código de moneda ISO 4217 de 3 caracteres alfabéticos. |
62 | Tipo de cambio 1 | Máximo de 10 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. El signo menos, de figurar, no contará como dígito |
63 | Tipo de cambio a plazo | Máximo de 10 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. El signo menos, de figurar, no contará como dígito |
64 | Base del tipo de cambio | Dos códigos de moneda ISO 4217, separados por «/». El primer código de moneda indicará la moneda de base y el segundo código indicará la moneda de cotización. |
| Sección 2h – Materias primas y derechos de emisión | | Derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión
| Generalidades
65 | Base de la materia prima | AG = Agrícola EN = Energía FR = Transporte de mercancías ME = Metales IN = Índice EV = Medioambiental EX = Exótica OT = Otros |
66 | Datos sobre las materias primas | Agricultura GO = Semillas oleaginosas DA = Productos lácteos LI = Ganado FO = Silvicultura SO = Productos perecederos SF = Productos del mar OT = Otros Energía OI = Petróleo NG = Gas natural CO = Carbón EL = Electricidad IE = inter[-]energía OT = Otros Transporte de materias primas DR = Secas WT = Húmedas OT = Otros Metales PR = Preciosos NP = No preciosos Medioambiental WE = Meteorología EM = Emisiones OT = Otros |
| Energía
67 | Punto o zona de entrega | Código EIC, 16 caracteres alfanuméricos Campo repetible. |
68 | Punto de interconexión | Código EIC, 16 caracteres alfanuméricos |
69 | Tipo de carga | BL = Carga base PL = Carga de punta OP = Fuera de punta BH = Hora/bloque horario SH = Shaped GD = Día de gas OT = Otros |
| Sección repetible de los campos 70 a 77 | |
70 | Intervalos de entrega de carga | hh:mmZ |
71 | Fecha y hora de comienzo de la entrega | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
72 | Fecha y hora de conclusión de la entrega | Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ |
73 | Duración | N = Minutos H = Hora D = Día W = Semana M = Mes Q = Trimestre S = Temporada Y = Anual O = Otros |
74 | Días de la semana | WD = Días hábiles WN = Fin de semana MO = Lunes TU = Martes WE = Miércoles TH = Jueves FR = Viernes SA = Sábado SU = Domingo Se admiten varios valores separados por «/». |
75 | Capacidad de entrega | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. El signo menos, de figurar, no contará como dígito |
76 | Unidad de cantidad | KW KWh/h KWh/d MW KWh/h KWh/d GW KWh/h KWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d |
77 | Precio por cantidad por intervalo de tiempo de entrega | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. El signo menos, de figurar, no contará como dígito |
| Sección 2i – Opciones | | Contratos que contengan una opción
78 | Tipo de opción | P = Venta C = Compra O = Si no puede determinarse si se trata de una opción de compra o de una opción de venta. |
79 | Estilo de ejercicio de la opción | A = Americano B = «Bermudas» E = Europeo S = Asiático Se admite más de un valor |
80 | Precio de ejercicio (tipo máximo/mínimo) | Máximo de 20 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. El signo menos, de figurar, no contará como dígito Si el precio de ejercicio se notifica en valores porcentuales, se expresará como porcentaje, estando el 100 % representado por «100». |
81 | Notación del precio de ejercicio | U = Unidades P = Porcentaje Y = Rendimiento |
82 | Fecha de vencimiento del subyacente | Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD |
| Sección 2j — Derivados de crédito | |
83 | Orden de prelación | SNDB = senior, tal como la deuda senior no garantizada (empresas/entidades financieras), la deuda soberana en moneda extranjera (administración pública), SBOD = subordinada, tal como la deuda subordinada o de nivel 2 inferior (bancos), la deuda subordinada junior o de nivel 2 superior (bancos), OTHR = Otros, tales como las acciones preferentes o el capital de nivel 1 (bancos) u otros derivados de crédito. |
84 | Entidad de referencia | Código de país ISO 3166 de 2 caracteres o código de país ISO 3166-2 de 2 caracteres seguido por un guion «-» y un código de subdivisión de país de un máximo de 3 caracteres alfanuméricos o identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos. |
85 | Frecuencia de pago | MNTH = Mensual QURT = Trimestral MIAN = Semestral YEAR = Anual |
86 | Base de cálculo | Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética «Real», por ejemplo 30/360 o Real/365. |
87 | Serie | Campo de números enteros de un máximo de 5 caracteres. |
88 | Versión | Campo de números enteros de un máximo de 5 caracteres. |
89 | Factor de índice | Máximo de 10 caracteres numéricos, incluidos decimales. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. |
90 | Tramo | T = Por tramos U = Sin tramos |
91 | Punto de conexión (attachment point) | Máximo de 10 caracteres numéricos, incluidos decimales expresados como fracción decimal entre 0 y 1. El signo decimal no cuenta como carácter numérico. Si figura dicho signo, se representará con un punto. |
92 | Punto de desconexión (detachment point) | Máximo de 10 caracteres numéricos, incluidos decimales expresados como fracción decimal entre 0 y 1. El signo decimal no cuenta como dígito. Si figura dicho signo, se representará con un punto. |
| Sección 2k-Modificaciones del contrato | |
93 | Tipo de acción | N = Nuevo M = Modificación E = Error C = Resolución anticipada R = Corrección Z = Compresión V = Actualización de la valoración P = Componente de posición |
94 | Nivel | T = Operación P = Posición |
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(1) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
(2) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
(3) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
(4) Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
(5) Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10).
(6) Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
(7) Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).