DOUE-L-2019-80448
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20181213
358/2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/358 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la recopilación, verificación, agregación, comparación y publicación de datos sobre las operaciones de financiación de valores (OFV) por parte de los registros de operaciones.
Diario Oficial de la Unión Europea
20190322
81
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30
44
/doue/2019/081/L00030-00044.pdf
L
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https://data.europa.eu/eli/reg/2019/358/spa
Control financiero
Información
Mercado de Valores
Operaciones financieras
Reglamentaciones técnicas
Títulos valores
COMPLETA
el Reglamento 2015/2365, de 25 de noviembre
Derecho Mercantil
Sistema financiero
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (1), y en particular su artículo 5, apartado 7, letra a), y su artículo 12, apartado 3, letras a) y b),
Considerando lo siguiente:
(1) | Para garantizar una calidad elevada de los datos relativos a las OFV notificadas a los registros de operaciones, estos deben verificar la identidad de las entidades que remiten la notificación, la integridad lógica de la secuencia de comunicación de los datos de las OFV y la integridad y exactitud de dichos datos.
(2) | Por la misma razón, los registros de operaciones deben conciliar los datos de cada notificación de OFV que reciban. Conviene especificar un proceso normalizado que permita a los registros de operaciones proceder a la conciliación de manera coherente y que reduzca el riesgo de que los datos de las OFV no se concilien. No obstante, algunos datos de las OFV podrían no ser idénticos debido a las especificidades de los sistemas tecnológicos utilizados por las entidades que remiten las notificaciones. Es preciso, por tanto, aplicar ciertos límites de tolerancia, de manera que las diferencias de poca importancia existentes en los datos de las OFV notificadas no impidan a las autoridades analizar estos datos con un nivel adecuado de confianza.
(3) | Cabe esperar que las entidades que remiten las notificaciones mejoren este proceso con el tiempo, tanto en términos de reducción del número de notificaciones rechazadas como en términos de notificaciones conciliadas. Sin embargo, deben disponer de tiempo suficiente para adaptarse a los requisitos de notificación, en particular para impedir que se acumulen operaciones no conciliadas inmediatamente después de que se empiece a aplicar la obligación de notificación. Conviene, por consiguiente, que, en una primera fase, solo deba conciliarse un conjunto reducido de campos.
(4) | Las entidades que remiten las notificaciones y las entidades responsables de la notificación, en su caso, deben poder realizar un seguimiento del cumplimiento de sus obligaciones de notificación con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2365. Así pues, deben poder acceder diariamente a determinada información en relación con dichas notificaciones, en particular los resultados de la verificación de estas, así como la situación de la conciliación de los datos notificados. Resulta necesario, por tanto, especificar la información que los registros de operaciones deben poner a disposición de esas entidades al final de cada día hábil.
(5) | Para favorecer la integridad de los datos de las OFV, el acceso directo e inmediato a que se hace referencia en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/2365 debe facilitarse de manera armonizada y coherente. A fin de normalizar el proceso de notificación, minimizar los costes para el sector y asegurar la comparabilidad y la agregación coherente de los datos entre registros de operaciones, conviene que todas las notificaciones e intercambios se realicen en plantillas de formato XML y sigan una metodología que se utilice ampliamente en el sector financiero.
(6) | El acceso a los datos a nivel de posiciones sobre las exposiciones entre dos contrapartes determinadas es fundamental para permitir a las entidades a que se refiere el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/2365 determinar las posibles fuentes de riesgos sistémicos o no sistémicos para la estabilidad financiera.
(7) | A fin de proporcionar al público un nivel adecuado de transparencia en las OFV, los criterios utilizados para la agregación de las posiciones deben permitir al público en general entender el funcionamiento de los mercados de OFV, sin comprometer la confidencialidad de los datos comunicados a los registros de operaciones. La frecuencia y los pormenores de la publicación de las posiciones agregadas por los registros de operaciones con arreglo al artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/2365 deben especificarse sobre la base del marco conexo previsto en el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) para los contratos de derivados.
(8) | El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).
(9) | Las disposiciones del presente Reglamento se refieren a las normas operativas para la recopilación, la agregación y la comparación de datos por los registros de operaciones, así como a los procedimientos que deben aplicar estos a fin de verificar la integridad y exactitud de los datos de las OFV que se les notifiquen. A fin de garantizar la coherencia entre esas disposiciones y de facilitar una visión global a los registros de operaciones, es conveniente incluir las correspondientes normas técnicas de regulación en un solo reglamento.
(10) | La AEVM ha llevado a cabo una consulta pública abierta sobre estos proyectos de normas técnicas de regulación, ha analizado los costes y beneficios potenciales correspondientes y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Verificación de las notificaciones de OFV por los registros de operaciones
1. Los registros de operaciones verificarán todos los aspectos siguientes de las notificaciones de OFV recibidas:
a) la identidad de la entidad que remite la notificación indicada en el campo 2 del cuadro 1 del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363 de la Comisión (4);
b) que la plantilla XML utilizada para notificar una OFV respeta la metodología ISO 20022, de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363;
c) que, en caso de que sea diferente de la contraparte notificante indicada en el campo 3 del cuadro 1 del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363, la entidad que remite la notificación esté debidamente autorizada para hacerlo en nombre de la contraparte notificante, salvo en el caso contemplado en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/2365;
d) que no se ha presentado anteriormente la misma notificación de OFV;
e) que la notificación de OFV con un tipo de acción «Modificación» se refiere a una notificación de OFV presentada anteriormente;
f) que la notificación de OFV con un tipo de acción «Modificación» no se refiere a una OFV que se ha notificado como anulada;
g) que la notificación de OFV no indica el tipo de acción «Nueva» respecto de una OFV que ya se ha notificado;
h) que la notificación de OFV no indica el tipo de acción «Componente de posición» respecto de una OFV que ya se ha notificado;
i) que la notificación de OFV no pretende modificar los datos de la entidad que remite la notificación, de la contraparte notificante o de la otra contraparte de una OFV notificada anteriormente;
j) que la notificación de OFV no pretende modificar una notificación de OFV existente especificando una fecha de valor posterior a la fecha de vencimiento notificada de la OFV;
k) la exactitud e integridad de la notificación de OFV.
2. Los registros de operaciones verificarán si se ha comunicado información sobre las garantías reales en los campos 73 a 96 del cuadro 2 del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363 en el caso de las OFV en las que se indique «falso» en el campo 72 «Indicador de préstamo de valores sin garantía real» de ese mismo cuadro. De conformidad con el artículo 3 del presente Reglamento, los registros de operaciones comunicarán el resultado de la verificación a la entidad que remite la notificación y a la contraparte notificante, así como a la entidad responsable de la notificación, en su caso.
3. Los registros de operaciones rechazarán toda notificación de OFV que no cumpla alguno de los requisitos establecidos en el apartado 1 y le asignarán una de las categorías de rechazo que figuran en el cuadro 2 del anexo I del presente Reglamento.
4. Los registros de operaciones facilitarán a la entidad que remite la notificación y a la contraparte notificante, así como a la entidad responsable de la notificación, en su caso, información detallada sobre los resultados de la verificación de datos a que se refiere el apartado 1 en los sesenta minutos siguientes a la recepción de una notificación de OFV. Los registros de operaciones presentarán dichos resultados en formato XML y en una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022. Los resultados indicarán, en su caso, los motivos concretos del rechazo de una notificación de OFV, de conformidad con el apartado 3.
Artículo 2
Conciliación de datos por los registros de operaciones
1. Los registros de operaciones procurarán conciliar las OFV notificadas siguiendo los pasos contemplados en el apartado 2, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) que el registro de operaciones haya realizado por completo las verificaciones previstas en el artículo 1, apartados 1 y 2;
b) que ambas contrapartes de la OFV notificada tengan una obligación de notificación;
c) que el registro de operaciones no haya recibido una notificación posterior con el tipo de acción «Error» respecto de la OFV notificada.
2. Cuando se cumplan todas las condiciones del apartado 1, los registros de operaciones seguirán los pasos siguientes, utilizando el último valor notificado en cada uno de los campos del cuadro 1 del anexo I del presente Reglamento:
a) el registro de operaciones que haya recibido una notificación de OFV verificará si ha recibido una notificación de OFV correspondiente de la otra contraparte o en nombre de la otra contraparte;
b) cuando el registro de operaciones no haya recibido la notificación de OFV correspondiente a que se refiere la letra a), tratará de identificar el registro de operaciones que la haya recibido, comunicando a todos los registros de operaciones inscritos los valores de los siguientes campos de la OFV notificada: «Identificador único de operación», «Contraparte notificante», «Otra contraparte» y «Tipo de acuerdo marco»;
c) cuando el registro de operaciones determine que otro registro de operaciones ha recibido la notificación de OFV correspondiente a que se refiere la letra a), intercambiará con este los datos de la OFV notificada en formato XML y en una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022;
d) sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e), el registro de operaciones considerará conciliada una OFV notificada cuando los datos de esta OFV coincidan con los de la notificación de OFV correspondiente a que se refiere la letra a) del presente apartado;
e) el registro de operaciones procurará casar por separado los campos relativos a los datos sobre préstamos y los relativos a los datos sobre garantías reales de una OFV notificada, de conformidad con los límites de tolerancia y las fechas de aplicación pertinentes que se establecen en el cuadro 1 del anexo I del presente Reglamento;
f) el registro de operaciones asignará seguidamente valores a las categorías de conciliación respecto de cada OFV notificada, tal como se establece en el cuadro 3 del anexo I del presente Reglamento;
g) el registro de operaciones llevará a cabo los pasos indicados en las letras a) a f) del presente apartado a la mayor brevedad y, a más tardar, a las 18:00 horas (UTC) de un determinado día hábil;
h) cuando el registro de operaciones no pueda conciliar una OFV notificada, procurará casar los datos de dicha OFV el siguiente día hábil. El registro de operaciones dejará de intentar conciliar la OFV notificada 30 días naturales después de la fecha de vencimiento notificada de la OFV o después de recibir una notificación relativa a la OFV con el tipo de acción «Finalización» o «Componente de posición».
3. Al final de cada día hábil, el registro de operaciones confirmará el número total de OFV notificadas conciliadas con cada registro de operaciones con el que haya procedido a la conciliación de las OFV notificadas.
4. A más tardar sesenta minutos después de la conclusión del proceso de conciliación con arreglo al apartado 2, letra g), el registro de operaciones proporcionará a la entidad que remitió la notificación y a la contraparte notificante, así como a la entidad responsable de la notificación, en su caso, los resultados del proceso de conciliación realizado respecto de las OFV notificadas. El registro de operaciones facilitará dichos resultados en formato XML y en una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022, incluyendo información sobre los campos que no hayan sido conciliados.
Artículo 3
Mecanismos de respuesta al cierre
Al final de cada día hábil, los registros de operaciones pondrán la siguiente información sobre las OFV pertinentes a disposición de la entidad que remitió la notificación y de la contraparte notificante, así como de la entidad responsable de la notificación, en su caso, en formato XML y en una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022:
a) las OFV notificadas durante ese día;
b) la situación más reciente de las OFV que no hayan vencido o respecto de las cuales no se hayan realizado notificaciones con los tipos de acción «Error», «Finalización» o «Componente de posición»;
c) los identificadores únicos de operación de las OFV respecto de las cuales se indique «falso» en el campo 72 del cuadro 2 del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363 y aún no se haya notificado la información sobre las garantías reales de los campos 73 a 96 de ese mismo cuadro;
d) las notificaciones de OFV que hayan sido rechazadas durante ese día;
e) la situación en cuanto a conciliación de todas las OFV notificadas, a excepción de aquellas que hayan expirado o respecto de las cuales se hayan recibido notificaciones con el tipo de acción «Finalización» o «Componente de posición» más de un mes antes de dicho día hábil.
Artículo 4
Acceso a los datos de las OFV
Los registros de operaciones ofrecerán a las entidades enumeradas en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/2365 acceso directo e inmediato, incluso en caso de delegación en virtud del artículo 28 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010, a los datos de las OFV, en formato electrónico y apto para lectura automatizada de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2019/357 de la Comisión (5);
A efectos del párrafo primero, los registros de operaciones utilizarán un formato XML y una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022.
Artículo 5
Cálculo de los datos a nivel de posiciones y acceso a estos datos
1. Los registros de operaciones calcularán los datos a nivel de posiciones sobre las exposiciones entre contrapartes en términos de préstamos y de garantías reales. El cálculo de los datos a nivel de posiciones se basará en los siguientes criterios:
a) los valores de las categorías de conciliación, según el cuadro 3 del anexo I del presente Reglamento;
b) el tipo de OFV;
c) el sector de las contrapartes;
d) la situación en cuanto a compensación;
e) la realización dentro o fuera de un centro de negociación;
f) el tipo de garantía real;
g) la moneda de la rama de efectivo;
h) el intervalo de vencimiento;
i) el intervalo de descuentos;
j) los registros de operaciones a los que la otra contraparte haya notificado los datos de la OFV.
2. Los registros de operaciones velarán por que las entidades enumeradas en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/2365 tengan acceso a los datos a nivel de posiciones de conformidad con el acceso a los datos que se especifica en el Reglamento Delegado (UE) 2019/357.
3. Los datos a nivel de posiciones a que se refiere el apartado 1 se facilitarán en formato electrónico y apto para lectura automatizada, en formato XML y en una plantilla elaborada de conformidad con la metodología ISO 20022.
4. El acceso contemplado en el apartado 2 se facilitará a la mayor brevedad y, a más tardar, el día hábil siguiente a la recepción de una notificación de OFV con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/2365.
5. Los registros de operaciones ofrecerán a las entidades enumeradas en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/2365 acceso a datos agregados, conforme al acceso a los datos que se especifica en el Reglamento Delegado (UE) 2019/357, y calculados según normas y procesos comúnmente admitidos para la recopilación y agregación de los datos de OFV a nivel mundial.
Artículo 6
Cálculo de los datos agregados de las posiciones para su publicación
1. Los registros de operaciones agregarán los datos de las posiciones con arreglo a los criterios contemplados en los apartados 2 y 3 respecto de los siguientes valores:
a) el importe del principal de los pactos de recompra, operaciones simultáneas de compra-retroventa o de venta-recompra, la cantidad agregada de materias primas o valores prestados o tomados en préstamo y el importe de los préstamos de margen;
b) el número de identificadores únicos de operación correspondientes a las OFV pertinentes;
c) el valor de mercado de la garantía real.
2. Los registros de operaciones agregarán los datos de las posiciones correspondientes a todas las OFV notificadas con el tipo de acción «Nueva» entre el sábado a las 00:00:00 horas (UTC) y el viernes a las 23:59:59 horas (UTC) sobre la base de los criterios siguientes y los valores conexos que figuran en el cuadro 1 del anexo II del presente Reglamento:
a) la ubicación de la contraparte notificante o, en su caso, de la sucursal pertinente;
b) la ubicación de la otra contraparte o, en su caso, de la sucursal pertinente;
c) el tipo de OFV;
d) la situación de la OFV en cuanto a conciliación, según el cuadro 3 del anexo I del presente Reglamento;
e) el tipo de centro en el que se realizó la OFV;
f) si la OFV se ha compensado o no;
g) el método mediante el cual se ha transferido la garantía real;
h) cada índice utilizado como referencia en una OFV negociada en un centro de ejecución distinto de «XXXX», cuando el importe nominal agregado comunicado al registro de operaciones en el índice sea superior a 5 000 millones EUR y cuando al menos seis contrapartes diferentes hayan notificado las OFV pertinentes al registro de operaciones.
3. A más tardar el viernes a las 23:59:59 horas (UTC), los registros de operaciones agregarán los datos de las posiciones correspondientes a todas las OFV que no hayan vencido o respecto de las cuales no se hayan recibido notificaciones con los tipos de acción «Error», «Finalización» o «Componente de posición», sobre la base de los criterios siguientes y los valores conexos que figuran en el cuadro 1 del anexo II del presente Reglamento:
a) la ubicación de la contraparte notificante o, en su caso, de la sucursal pertinente;
b) la ubicación de la otra contraparte o, en su caso, de la sucursal pertinente;
c) el tipo de OFV;
d) la situación de la OFV en cuanto a conciliación, según el cuadro 3 del anexo I del presente Reglamento;
e) el tipo de centro en el que se realizó la OFV;
f) si la OFV se ha compensado o no;
g) el método mediante el cual se ha transferido la garantía real;
h) cada índice utilizado como referencia en una OFV, negociado en un centro de ejecución distinto de «XXXX», cuando el importe nominal agregado comunicado al registro de operaciones en el índice sea superior a 5 000 millones EUR y al menos seis contrapartes diferentes hayan notificado las OFV pertinentes al registro de operaciones.
4. Los registros de operaciones dispondrán de un procedimiento para identificar valores extraordinarios entre los datos agregados de las posiciones.
5. Los registros de operaciones dispondrán de un procedimiento para llevar a cabo y notificar las correcciones de los datos agregados de las posiciones, incluidas las derivadas de las notificaciones con el tipo de acción «Error», y para publicar los datos agregados originales y corregidos.
Artículo 7
Publicación de los datos agregados de las posiciones
1. Los registros de operaciones publicarán en su sitio web los datos agregados de las posiciones, calculados de conformidad con el artículo 6, con una periodicidad semanal y, a más tardar, el martes a mediodía, en el caso de las OFV notificadas, a más tardar, a las 23:59:59 horas (UTC) del viernes anterior.
2. Los registros de operaciones publicarán todos los datos agregados de las posiciones en euros y utilizarán los tipos de cambio publicados en el sitio web del BCE el viernes anterior a la publicación de dichos datos.
3. Los registros de operaciones velarán por que los datos agregados de las posiciones se publiquen en forma de cuadro, según lo establecido en el anexo II del presente Reglamento, que permita la descarga de los datos.
4. Los datos agregados de las posiciones que los registros de operaciones hayan publicado en su sitio web se mantendrán en él durante al menos 104 semanas.
Artículo 8
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 2018.
Por la Comisión
El Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) DO L 337 de 23.12.2015, p. 1.
(2) Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(3) Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(4) Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de los datos de las operaciones de financiación de valores a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 en lo que respecta a la utilización de códigos de notificación en la notificación de los contratos de derivados (véase la página 85 del presente Diario Oficial).
(5) Reglamento Delegado (UE) 2019/357 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre el acceso a los datos de las operaciones de financiación de valores (OFV) conservados en los registros de operaciones (véase la página 22 del presente Diario Oficial).
ANEXO I
Cuadro 1
Campos de conciliación, niveles de tolerancia y fecha de inicio de la fase de conciliación
Cuadro | Sección | Campo | Tolerancia | Fecha de inicio mencionada en:
Datos de la contraparte | No procede | Contraparte notificante | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la contraparte | No procede | Lado de la contraparte | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la contraparte | No procede | Otras contrapartes | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Identificador único de operación (UTI) | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Tipo de OFV | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Compensada | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Marca de tiempo de la compensación | Una hora | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | ECC | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Centro de negociación | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Tipo de acuerdo marco | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Marca de tiempo de la ejecución | Una hora | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Fecha de valor (Fecha de inicio) | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Fecha de vencimiento (Fecha final) | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Fecha de finalización | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Período mínimo de preaviso | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Primera fecha de solicitud de devolución | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Indicador de garantías reales genéricas | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Indicador de entrega por valor («DBV») | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Método utilizado para aportar garantías reales | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Plazo abierto | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Opciones de finalización | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Tipo fijo | Hasta tres decimales | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Convención sobre el cómputo de días | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Tipo variable | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Período de referencia del tipo variable – Período de tiempo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Período de referencia del tipo variable – Multiplicador | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Frecuencia de pago del tipo variable – Período de tiempo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Frecuencia de pago del tipo variable – Multiplicador | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Frecuencia de revisión del tipo variable – Período de tiempo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Frecuencia de revisión del tipo variable – Multiplicador | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Diferencial | Hasta tres decimales | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Importe en la moneda del préstamo con reposición del margen | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Moneda del préstamo con reposición del margen | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Tipo ajustado | Hasta tres decimales | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Fecha del tipo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Importe del principal en la fecha de valor | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Importe del principal en la fecha de vencimiento | 0,0005 % | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Moneda del importe del principal | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Tipo de activo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Identificador del valor | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Clasificación de un valor | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Categoría de producto | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Subcategoría de producto | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Ulterior subcategoría de producto | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Cantidad o importe nominal | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Unidad de medida | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Moneda del importe nominal | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Precio del valor o materia prima | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Moneda del precio | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Calidad del valor | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Vencimiento del valor | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Jurisdicción del emisor | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Identificador de persona jurídica (LEI) del emisor | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Tipo de valor | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Valor del préstamo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Valor de mercado | 0,0005 % | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Interés de descuento fijo | Hasta tres decimales | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Interés de descuento variable | Hasta tres decimales | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Período de referencia del interés de descuento variable – Período de tiempo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Período de referencia del interés de descuento variable – Multiplicador | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Frecuencia de pago del interés de descuento variable – Período de tiempo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Frecuencia de pago del interés de descuento variable – Multiplicador | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Frecuencia de revisión del interés de descuento variable – Período de tiempo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Frecuencia de revisión del interés de descuento variable – Multiplicador | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Diferencial del interés de descuento | Hasta tres decimales | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Comisión del préstamo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Acuerdos exclusivos | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Préstamo | Préstamo pendiente con reposición del margen | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Moneda de base del préstamo pendiente con reposición del margen | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Valor de mercado de las posiciones cortas | 0,0005 % | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Indicador de préstamo de valores («SL») sin garantía real | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Cobertura de la exposición neta mediante garantías reales | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Fecha de valor de las garantías reales | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Tipo de componente de las garantías reales | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Importe de las garantías reales en efectivo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Moneda de las garantías reales en efectivo | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Identificación de un valor utilizado como garantía real | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Clasificación de un valor utilizado como garantía real | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Categoría de producto | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Garantías reales | Subcategoría de producto | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Garantías reales | Ulterior subcategoría de producto | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso iv), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Garantías reales | Cantidad o importe nominal de las garantías reales | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Unidad de medida de las garantías reales | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Garantías reales | Moneda del importe nominal de las garantías reales | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Moneda del precio | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Garantías reales | Precio unitario | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Garantías reales | Valor de mercado de las garantías reales | 0,0005 % | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365 + 24 meses
Datos de la operación | Garantías reales | Recorte o margen | Hasta tres decimales | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Calidad de las garantías reales | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Fecha de vencimiento del valor | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Jurisdicción del emisor | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Identificador de persona jurídica (LEI) del emisor | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Tipo de garantía real | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Posibilidad de reutilización de garantías reales | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Garantías reales | Identificador de la cesta de garantías reales | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Datos de la operación | Préstamo | Nivel | No | Artículo 33, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento (UE) 2015/2365
Cuadro 2
Motivos de rechazo de una notificación de OFV
Categorías de rechazo | Motivo
Esquema | — la OFV ha sido rechazada por la no conformidad del esquema
Permiso | — la OFV ha sido rechazada porque la entidad que remite la notificación no está autorizada a proceder a la notificación en nombre de la contraparte notificante
Lógica | — a OFV ha sido rechazada porque el tipo de acción correspondiente a la OFV no es correcto desde un punto de vista lógico
Actividad | — la OFV ha sido rechazada porque no cumple una o varias validaciones de contenido.
Cuadro 3
Resultados del proceso de conciliación
Categorías de conciliación | Valores de conciliación
Tipo de notificación | Unilateral/bilateral
Requisito de notificación aplicable a ambas contrapartes | Sí/No
Situación en cuanto a casamiento | Casado/No casado
Situación en cuanto a conciliación de préstamos | Conciliado/No conciliado
Situación en cuanto a conciliación de garantías reales | Conciliada/No conciliada
Otras modificaciones | Sí/No
ANEXO II
Cuadro 1
Datos públicos
Cuadro A. Agregación
Fecha | Notificación de operación (TR) | Tipo de agregación | Tipo de centro | Ubicación de la contraparte notificante | Ubicación de la otra contraparte | Conciliación | Tipo de OFV | Compensada | Método de transferencia de garantías reales | Índice utilizado como referencia (1) | Importe agregado prestado | Número agregado de operaciones | Valor agregado de las garantías reales
20161007 | TR UE | Notificada | XXXX | EEE | EEE | Bilateral, préstamo conciliado, garantías reales no conciliadas | Repo | Sí | Acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad | | … | | …
… | … | Pendiente | XOFF | No EEE | No EEE | Bilateral, préstamo conciliado, garantías reales conciliadas | Operación simultánea de compra-retroventa/operación simultánea de venta-recompra | No | Acuerdo de garantía financiera prendaria (SICA) | | … | | …
… | … | … | MIC EEE | … | … | Unilateral EEE, préstamo conciliado, garantías reales conciliadas | Préstamo de valores o materias primas y toma de valores o materias primas en préstamo | … | Acuerdo de garantía financiera con derecho de uso (SIUR) | | … | | …
… | … | … | MIC no EEE | … | … | … | Préstamo con reposición del margen | … | | | … | | …
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
(1) A cumplimentar con los índices pertinentes incluidos en el campo 25 del cuadro 2 «Datos de los préstamos y las garantías reales» del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/363.